二零一五年年報 - PDF Free Download

2015

第 2 頁香港金融管理局 8 2 55 (852) 2878 8196 (852) 2878 8197 hkma@hkma.gov.hk 8 2 55 10 6 10 1 (www.hkma.gov.hk)

第 3 頁目錄 4 2015 6 10 16 32 35 36 經濟及金融環境 48 貨幣穩定 58 銀行體系的穩定 86 香港的國際金融中心地位 104 儲備管理 110 機構職能 125 2015 年大事紀要 129 外匯基金 224 248 9 2015

第 4 頁 2015 年摘要 2 4 9 10 12 25 0.75 5 4

第 5 頁 12 7 12 11 2015 0.6% 2015 34,229 2015 1,421 913 508 1,224 5

總裁報告 2015 2014 12 2014 100 30 2016 7.85 98 97/98 第 6 頁 6

第 7 頁 2009 2 2009 14 50% 2010 8 41% 7 34% 2015 2014 0.52% 2015 0.70% 12 11 7

第 8 頁總裁報告 2015 (SDR) 8 13% 1 1 158 0.6% 8

第 9 頁 97 12% 2016 7.857.85 812 17 9

第 10 頁金管局簡介 4 1992 1993 4 1 2003 6 25 10

第 11 頁 2003 6 25 7.80 1 11

第 12 頁金管局簡介 (www.hkma.gov.hk) 6 12

第 13 頁 1999 1996 3 3(1) 5 2015 6 13

第 14 頁金管局簡介 2015 5 2015 3 2015 6 2015 4 10 6 20154 14

第 15 頁 4(1) 5(1) 15

第 16 頁諮詢委員會 2016 2 29, GBM, JP 財政司司長, GBS, JP 金融管理專員, GBS, JP 香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授, BBS, JP 渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司大中華及北亞地區行政總裁, JP 香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁, SBS, JP 證券及期貨事務監察委員會主席, BBS, JP 聯僑遠東有限公司董事總經理 16 二零一五年年報香港金融管理局

第 17 頁, GBS, JP 鷹君集團有限公司主席兼董事總經理, BBS, JP 香港教育學院校長, SBS, JP 胡關李羅律師行合夥人, JP 德勤中國副主席, SBS, JP, SBS, JP 香港金融管理局二零一五年年報 17

第 18 頁諮詢委員會中國銀行 ( 香港 ) 有限公司副董事長兼總裁 ( 任期由 2015 年 7 月 15 日起 ), JP ( 任期由 2015 年 9 月 1 日起 ), SBS, JP 王澤長周淑嫻周永健律師行高級合夥人 ( 任期由 2015 年 10 月 1 日起 ), GBS, JP 胡百全律師事務所顧問律師 ( 任期由 2016 年 2 月 1 日起 ), JP ( 任期至 2015 年 3 月 5 日止 ), JP 胡百全律師事務所合夥人 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ) 18 二零一五年年報香港金融管理局

第 19 頁, JP 富而德律師事務所合夥人及中國區主席 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ), SBS, JP 置地控股有限公司總裁 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ) ( 任期由 2015 年 6 月 29 日起 ) ( 任期至 2015 年 6 月 14 日止 ) 香港金融管理局二零一五年年報 19

第 20 頁諮詢委員會監察技術 20 二零一五年年報香港金融管理局

第 21 頁, GBS, JP 香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授, SBS, JP 證券及期貨事務監察委員會主席, GBS, JP 鷹君集團有限公司主席兼董事總經理, SBS, JP 胡關李羅律師行合夥人, SBS, JP, JP ( 任期由 2015 年 9 月 2 日起 ), GBS, JP 胡百全律師事務所顧問律師 ( 任期由 2016 年 2 月 1 日起 ), JP 富而德律師事務所合夥人及中國區主席 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ), BBS, JP 聯僑遠東有限公司董事總經理, BBS, JP 香港教育學院校長, JP 德勤中國副主席, SBS, JP, SBS, JP 王澤長周淑嫻周永健律師行高級合夥人 ( 任期由 2015 年 10 月 26 日起 ), JP 胡百全律師事務所合夥人 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ), SBS, JP 置地控股有限公司總裁 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ) ( 任期由 2015 年 6 月 29 日起 ) ( 任期至 2015 年 6 月 14 日止 ) 香港金融管理局二零一五年年報 21

第 22 頁諮詢委員會 (1) 監察金管局在履行職能與職責, 以及運用資源方面的表現, 並透過外匯基金諮詢委員會就以下各項向財政司司長提出建議 : (a) 金管局的薪酬福利及人力資源政策 ; (b) 金管局員工的薪酬福利條件, 與此同時考慮管治委員會對金管局工作質量與成效的評估 ; 以及 (2) 審議有關委任與解僱助理總裁及以上職級人員的建議, 並就此向財政司司長提供意見 (3) 持續檢討金管局的管治安排, 並按適當情況透過外匯基金諮詢委員會向財政司司長提出建議 (c) 金管局的資源運用, 包括年度行政預算 22 二零一五年年報香港金融管理局

第 23 頁, SBS, JP 證券及期貨事務監察委員會主席, SBS, JP 胡關李羅律師行合夥人, JP 德勤中國副主席, SBS, JP, JP ( 任期由 2015 年 9 月 2 日起 ), JP ( 任期至 2015 年 3 月 5 日止 ) ( 任期由 2015 年 6 月 29 日起 ) ( 任期至 2015 年 6 月 14 日止 ) 香港金融管理局二零一五年年報 23

第 24 頁諮詢委員會 (1) 審核委員會的目標如下 : (a) 協助外匯基金諮詢委員會成員履行職責, 以確保金管局運作及外匯基金的管理工作妥善暢順 ; (b) 按照審核委員會認為必要或適當者審議涉及金管局財務, 以及金管局財務報表的內部與外部審計的任何事項 ; (c) 鼓勵提高金管局會計及審計工作的質素, 並提供更具公信力與客觀的財務匯報 ; 以及 (d) 審議外匯基金諮詢委員會轉交審核委員會處理的任何其他事項, 並就該等事項進行匯報 (2) 審核委員會的職能包括但不限於以下各項 : (a) 檢討金管局的財務報表及編製該等報表所用的組成項目與會計原則, 不論該等報表是否擬被查核或公布 ; (b) 就金管局財務報表的形式及內容提供意見 ; (c) 聯同外部及內部審計師查核其所進行的審計範圍與結果 ; (d) 檢討審計師的審計結果建議或批評, 其中包括其每年致管理層的審計情況說明文件及管理層的回應 ; (e) 檢討金管局的管理程序, 以確保內部會計與管控制度具成效, 另並檢討管理層在糾正審計指出的不足之處的工作 ; 以及 (f) (3) 職權就可能引起審核委員會關注或興趣的金管局的任何活動展開調查或查核審核委員會有權向金管局任何成員或員工獲取其所需的任何資料, 所有該等成員及員工須盡可能協助審核委員會審核委員會認為有必要時亦可尋求獨立的法律或其他專業意見審核委員會就其調查結果及建議均不具任何執行權力 (4) 會議審核委員會每年至少開會兩次外匯基金諮詢委員會秘書須出席該等會議, 並記載會議紀錄及向外匯基金諮詢委員會傳閱金管局總裁有權出席審核委員會會議在所有其他事項上, 審核委員會須自行決定本身的程序 24 二零一五年年報香港金融管理局

第 25 頁, GBS, JP 金融管理專員, JP 香港金融管理局副總裁, JP 香港金融管理局副總裁 ( 任期至 2016 年 2 月 25 日止 ) 景順投資管理有限公司集團首席經濟師, BBS, JP 香港大學經濟金融學院名譽高級研究員, BBS, JP 聯僑遠東有限公司董事總經理, BBS, JP 香港教育學院校長, BBS, JP 香港銀行公會主席 ( 任期至 2015 年 3 月 17 日止 ), JP 香港金融管理局副總裁, JP 香港金融管理局高級助理總裁 ( 任期由 2016 年 2 月 26 日起 ), GBS, JP 香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授香港科技大學經濟學系教授中信証券股份有限公司全球首席經濟學家研究部行政負責人香港銀行公會主席 ( 任期由 2016 年 1 月 1 日起 ) 香港銀行公會主席 ( 任期由 2015 年 3 月 18 日起至 2015 年 12 月 31 日止 ) ( 任期由 2015 年 6 月 29 日起 ) ( 任期至 2015 年 6 月 14 日止 ) 香港金融管理局二零一五年年報 25

第 26 頁諮詢委員會 (1) 確保香港貨幣發行局制度按照財政司司長經諮詢外匯基金諮詢委員會後所定的政策運作 (2) 透過外匯基金諮詢委員會就香港貨幣發行局制度的運作向財政司司長匯報 (4) 透過公布有關香港貨幣發行局制度運作的資料, 確保該制度的運作維持高透明度 (5) 促進對香港貨幣發行局制度的了解 (3) 按適當情況透過外匯基金諮詢委員會就提高香港貨幣發行局制度的穩健與成效向財政司司長提出建議 26 二零一五年年報香港金融管理局

第 27 頁, GBS, JP 金融管理專員, JP 香港金融管理局副總裁, GBS, JP 鷹君集團有限公司主席兼董事總經理, SBS, JP, GBS, JP 香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授 ( 任期由 2015 年 10 月 1 日起 ), JP 香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁 ( 任期至 2016 年 1 月 31 日止 ), JP 富而德律師事務所合夥人及中國區主席 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ), BBS, JP 渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司大中華及北亞地區行政總裁, SBS, JP 胡關李羅律師行合夥人, JP ( 任期由 2015 年 9 月 22 日起 ), BBS, JP 聯僑遠東有限公司董事總經理 ( 任期由 2015 年 11 月 1 日起 ), JP 胡百全律師事務所合夥人 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ), SBS, JP 置地控股有限公司總裁 ( 任期至 2016 年 2 月 29 日止 ) ( 任期由 2015 年 6 月 29 日起 ) ( 任期至 2015 年 6 月 14 日止 ) (1) 監察金管局的投資管理工作 (2) 透過外匯基金諮詢委員會就以下各項向財政司司長提出建議 : (a) 外匯基金的投資基準 ; (b) 外匯基金的投資政策及風險管理 ; (c) 外匯基金的投資策略 ; 以及 (d) 與外匯基金投資管理有關而轉交投資委員會處理的任何其他事項香港金融管理局二零一五年年報 27

第 28 頁諮詢委員會, GBS, JP 金融管理專員, JP 香港金融管理局副總裁, JP 香港金融管理局高級助理總裁 ( 任期由 2016 年 2 月 26 日起 ) 澳大利亞國民銀行大中華區高級顧問貿易通電子貿易有限公司總裁, JP 畢馬威會計師事務所香港市場主管合夥人稅務服務主管合夥人南方東英資產管理有限公司總裁麥肯錫公司資深董事兼香港區總經理 ( 任期由 2015 年 10 月 1 日起 ) 利登有限公司利登投資有限公司總裁及董事總經理 ( 任期由 2016 年 1 月 1 日起 ), JP 香港金融管理局副總裁 ( 任期至 2016 年 2 月 25 日止 ), BBS, JP 香港交易及結算所有限公司董事, BBS, JP 華人置業集團主席財資市場公會行政總裁摩根士丹利亞洲國際有限公司行政總裁大新銀行集團有限公司董事總經理兼行政總裁香港中文大學商學院院長 ( 任期由 2015 年 10 月 1 日起 ), JP ( 任期至 2015 年 3 月 5 日止 ) ( 任期由 2015 年 6 月 29 日起 ) ( 任期至 2015 年 6 月 14 日止 ) 28 二零一五年年報香港金融管理局

第 29 頁 (1) 透過外匯基金諮詢委員會向財政司司長提出建議, 以進一步發展香港作為國際金融中心的地位及加強香港金融服務的國際競爭力, 包括 : (a) 促進香港金融基建, 尤其支付與結算安排的發展優良運作表現安全及效率的措施 ; (b) 促進香港作為離岸人民幣中心的發展的措施 ; (c) 推動有助提升香港金融服務競爭力的其他必要因素的發展的措施 ; 以及 (d) 金管局為履行維持香港貨幣及金融體系穩定與健全而根據上述 (a) 至 (c) 項推行促進香港金融基建及金融市場發展的措施 (2) 監察金管局在推行上文 (1) 項所述措施的工作香港金融管理局二零一五年年報 29

第 30 頁諮詢委員會, GBM, JP 財政司司長, GBS, JP 金融管理專員, GBS, JP 財經事務及庫務局局長渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司行政總裁渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代表中國銀行 ( 香港 ) 有限公司副董事長兼總裁中國銀行 ( 香港 ) 有限公司代表 ( 任期由 2015 年 3 月 6 日起 ) 香港上海滙豐銀行有限公司大中華區行政總裁集團總經理香港上海滙豐銀行有限公司代表 ( 任期由 2015 年 3 月 18 日起 ), SBS, JP 證券及期貨事務監察委員會主席證券及期貨事務監察委員會代表瑞士銀行財富管理亞太區行政總裁集團董事總經理三菱東京 UFJ 銀行執行役員香港總支配人兼香港支店長, SBS, JP 立法會議員花旗銀行香港及澳門區行長暨行政總裁, JP 中國銀行 ( 香港 ) 有限公司副董事長兼總裁中國銀行 ( 香港 ) 有限公司代表 ( 任期至 2015 年 3 月 5 日止 ), BBS, JP 香港上海滙豐銀行有限公司集團總經理及香港區總裁香港上海滙豐銀行有限公司代表 ( 任期至 2015 年 3 月 17 日止 ) 30 二零一五年年報香港金融管理局

第 31 頁, GBM, JP 財政司司長, GBS, JP 金融管理專員, GBS, JP 財經事務及庫務局局長消費者委員會總幹事消費者委員會代表畢馬威會計師事務所合夥人 ( 金融服務 ) 存款公司公會 ( 香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會 ) 署理主席存款公司公會代表, SBS, JP 立法會議員中信銀行 ( 國際 ) 有限公司存貸業務個人及商務銀行業務執行總經理摩根士丹利亞洲國際有限公司行政總裁香港金融管理局二零一五年年報 31

第 32 頁總裁委員會 2016 2 29, GBS, JP 總裁, JP 副總裁, JP 副總裁, JP 副總裁 ( 任期至 2016 年 2 月 25 日止 ), JP 高級助理總裁 ( 任期由 2016 年 2 月 26 日起 ) 助理總裁 ( 貨幣管理 ) ( 任期至 2016 年 2 月 25 日止 ), JP 高級助理總裁 ( 任期由 2016 年 2 月 26 日起 ) 香港按揭證券有限公司總裁 32 二零一五年年報香港金融管理局

第 33 頁, JP 首席法律顧問, JP 助理總裁 ( 儲備管理 ), JP 助理總裁 ( 金融基建 ), JP 助理總裁 ( 銀行政策 ), JP 助理總裁 ( 法規及打擊清洗黑錢 ), JP 助理總裁 ( 銀行操守 ), JP 助理總裁 ( 外事 ), JP 助理總裁 ( 貨幣管理 ) ( 任期由 2016 年 2 月 26 日起 ) 助理總裁 ( 銀行監理 ) ( 任期至 2016 年 2 月 25 日止 ), JP 助理總裁 ( 機構拓展及營運 ) 香港金融管理局二零一五年年報 33

第 34 頁總裁委員會助理總裁 ( 風險管理及監察 ) ( 任期由 2015 年 1 月 19 日起 ) 助理總裁 ( 經濟研究 ) ( 任期由 2015 年 4 月 1 日起 ) 助理總裁 ( 銀行監理 ) ( 任期由 2016 年 2 月 26 日起 ) 34 二零一五年年報香港金融管理局

第 35 頁金管局組織架構圖 2016 2 29 1 2 A B 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 35

第 36 頁經濟及金融環境經濟及金融環境 2 0 1 5 2 0 1 6 36

第 37 頁 2015 2014 2.6% 2.4% 1 1 3.3% 2 1 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 1 2015 2014 1 2 3 4 2015 1 2 3 4 2014 0.6 0.5 0.6 0.2 2.4 0.8-0.1 1.4 0.4 2.6 2.4 2.9 2.2 1.9 2.9 2.1 3.1 2.5 1.5 1.2 0.2 0.3 4.8 0.5 0.3 2.0 1.4 3.3 1.1 0.7 0.5 1.1 3.4 0.7 1.2 1.2 0.4 3.0-2.2-0.1-1.8-2.4 0.4 2.7-1.7-1.6 1.0 0.1 0.9 0.8 0.4-1.0-1.2-0.9-0.6 0.4-1.8 0.7 0.9 1.1-2.4-2.5-0.8 2.3-2.5-1.3 0.1 0.2 2.0 0.9 1.6 1.5 0.4 1.8 5.1-4.0 3.9-0.6 1.3 2.0 0.0-4.2 8.2 4.6 2.4-1.2-6.4 5.8 1.4 0.1 37

第 38 頁經濟及金融環境 7.75 4 910 120.5 0.75 2014 12.7% 2015 3.5% 2015 2014 3.3% 2015 4.8% 3.4% 2.2% 2 2 2015 3 2009 1.7% 2015 0.6% 2015 2 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 38

第 39 頁 2015 2014 3.5% 2.5% 4 3 40 30 20 10 0-10 -20-30 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0-2 -2-4 -4-6 -6-8 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-8 39

第 40 頁經濟及金融環境 2015 1.3% 1.3% 3.3% 5 20153 4.7% 2014 4.3% 2015 3 1.3% 2014 0.1% 2015 1 2 A 4 7 2014 11 6 6 A 28% 9 1 5 9 3.9 8 3.8 7 3.7 6 3.6 5 3.5 4 3.4 3 3.3 2 3.2 1 3.1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 3 3.0 40

第 41 頁 42015 7.2% 2011 2014 695 1,056 9,427 11,156 2015 2 2015 2.5% 2014 13.5% 6 2015 12.3% 55,982 15.7 1 4 6 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 1997 10100 190 170 150 130 110 90 70 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 50 1 50 50 20 41

第 42 頁經濟及金融環境 2016 1.7% 1 2% 2016 2015 2016 2.5% 2.0% 2016 3.5% 2016 42

第 43 頁 7 2015 2.8% +9.7% +22.4% +1.3% +8.8% +76% 14.7% 2014 0.99% 1.05% 8 7 % 5.00 8 % 25 20 % 1.6 1.4 1.2 0.50 15 1.0 0.40 10 0.8 0.30 0.20 5 0.6 0.4 0.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0.2 1 3-5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 1. 2. 43

第 44 頁經濟及金融環境 2014 1.40% 2015 1.32% 9 2014 43.1% 2015 44.6% 8.8% 201443.4%201545.4% 10 2014 51 90 0.08% 9 10 2.00 % 55 % 1.75 50 1.50 1.25 45 1.00 40 0.75 0.50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 35 2010 2011 2012 2013 2014 2015 44

第 45 頁 2 2014 0.52%2015 0.70% 0.45% 11 2015 0% 2014 2015 95 2014 0.20% 2015 0.25% 0.27%0.32%12 20141.83% 20151.82% 0.03% 12 11 % 1.4 12 % 0.30 1.2 1.0 0.25 0.8 0.20 0.6 0.15 0.4 0.10 0.2 0.05 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 12 2015 12 2 2015 0.63% 2014 0.46% 45

第 46 頁經濟及金融環境 2015 3.2% 4.9% 2014 57.5% 2015 56.5% 74.6% 71.5% 13 201412.7% 2015 3.5% 6.3% 2.8% 16.3% 3 2014 32,240 2015 33,260 2015 15% 2014 22% 2015 24%55% 2014 47%31% 2014 31% 14% 2014 22% 14 2014 16.8% 2015 18.3% 15 13.9% 15.3% 13 5,000 % 90 4,500 80 4,000 70 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 60 50 40 30 1,000 20 500 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 3 46

第 47 頁 2015 1 1 1 2 1 2 2015 4 1 142.9% 2015 60% 2 53.9% 25% 16 16 % 160 140 120 100 80 60 40 20 14 2015 0 2015 1 2015 2 1 2 2015 3 2015 4 55% 31% 14% 2016 15 % 20 18 16 14 12 2015 12 2016 1 2016 3 10 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 47

第 48 頁貨幣穩定貨幣穩定 1 2 2 0 1 5 48

第 49 頁 7.75 7.85 1 1 7.75 1 7.75 7.85 7.85 1 3 1 2015 12 31 2014 12 31 1 1 2 360,165 11,408 391,343 829,791 342,165 11,092 239,183 753,546 1,592,707 1,345,986 1 2 49

第 50 頁貨幣穩定 2015 2015 7.7500 7.7657 1 2015 27.75 4 8 7.75 910 12 25 2015 1 2015 7.87 7.86 7.85 7.84 7.83 7.82 7.81 7.80 7.79 7.78 7.77 7.76 7.75 7.74 7.73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50

第 51 頁 4 9 10 293 2,272 2 2014 9,925 2015 12,210 2 2015 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 12 16 0 0.25 0.25 0.5 12 17 0.5 0.75 1 2015 3 3 8 8 4 2015 28 1 2009 3 26 50 1 5 51

第 52 頁貨幣穩定 3 2015 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 12 4 2015 400 300 200 100 0-100 -200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 12 1983 2015 52

第 53 頁 1998 10 2015 106.3 107.5% 2015 12 31 106.3% 5 5 2015 114 % 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 53

第 54 頁貨幣穩定 2015 16 27 8 13 9 13 5 24 1 6 11 2015 3,602 5.3% 6 7 8 112 2.9% 9 10 10 40 85% 5 6 2015 10 28.3% 10.6% 61.1% 54

第 55 頁 7 2015 $20 3.9% $50 2.6% $100* 9.2% $10 0.8% $10 14.5% $1,000 8.8% $500 13.7% $1,000 46.9% $500 36.6% $20 36.1% $100* 17.2% $50 9.7% * 150 0.1 8 2015 9 2015 380,000 360,000 340,000 320,000 300,000 280,000 260,000 240,000 220,000 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 259,815 2011 291,675 2012 329,325 2013 342,165 2014 360,165 2015 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2 000 0 10,863 10,409 9,701 9,768 2011 2012 2013 2014 11,179 2015 10 55

第 56 頁貨幣穩定 10 2015 10 1.5% 20 2.1% 50 3.5% $1 10.0% $10 5.4% $10 0.9% 10 25.8% $10 5.2% $10 2.0% $5 6.6% $10 30.7% $2 12.9% $2 15.2% 20 17.8% $1 17.0% $5 19.5% $10 12.1% 50 11.8% 2010 26 5,000 2014 10 10 Best New Coin Innovation 18 2016 9 2015 150,000 1.29 1.40 (coincollection.hkma.gov.hk) 56

第 57 頁 4 9 10 8 12 750 2015 8,284 2 2016 2016 12 7.85 2016 2 2015 2014 28 3,000 91 447,621 400,730 182 277,000 241,000 364 42,200 42,200 769,821 683,930 1 15,200 14,900 1 3 20,800 25,600 3 5 7,200 11,200 5 10 10,600 11,000 10 4,800 6,000 58,600 68,700 828,421 752,630 57

第 58 頁銀行體系的穩定銀行體系的穩定 2015 2016 1 1 0.625% 2017 1 1 1.25% 5 58

第 59 頁 2015 2015 2015 193 (IRB) 152 1 2015 196 20 23 4 59(2) 2015 6 2 2 59

第 60 頁銀行體系的穩定 2015 84 1 2015 2014 1 193 216 (IRB) 2 3 6 3 23 12 2 13 22 20 12 13 1 3 21 19 27 45 22 61 49 16 6 8 2 152 127 IRB 7 12 36 22 15 45 29 69 35 6 3 3 196 197 4 20 22 5 23 15 6 291 299 7 59(2) 6 6 8 4 5 9 52 1 1 10 1 21(2)(b) 52 Melli Bank Plc 52 2008 6 25 52(1)(A) Melli Bank Plc CAMEL CAMEL CAMEL 1 1 5 60

第 61 頁 2015 25 15 8 7 61

第 62 頁銀行體系的穩定 2014 7 2015 6 1 204 9,697 2015 1 1 1 100% 2015 60% 2015 3.5% 2014 12.7% 2 2014 72.2% 2015 70.1% 2 2015 2014 3.5 12.7 6.3 13.5-16.3-1.4 2.8 15.1 62

第 63 頁 2015 0.70% 2014 0.52% 2 2000 2.4% 2 700 IRB 2016 6 15% 3 20 5 2009 2009 9 64% 2015 12 50% 2010 8 41% 2015 12 34% 2014 23.1% 2015 3.2% 33,260 3 5,360 3 2015 2014 2 2015 0.63% 2014 0.46% 33,260 32,240 30,500 28,680 2,760 3,560 63

第 64 頁銀行體系的穩定 2015 2015 3 2015 21 22 11 2016 2015 2014 6 2015 6 3,000 2016 2017 2015 12 1,300 12 2016 64

第 65 頁 14 11 1 (SIG ) (i) (ii) SIG SIG SIG (EMEAP) EMEAP EMEAP 65

第 66 頁銀行體系的穩定 1 2016 1 1 0.625% 2016 1 14 2017 1 1 1.25% 3 5 12 31 2016 2017 1 1 2015 3 2015 2013 2014 3 2017 2013 12 2014 4 2014 4 2017 1 1 2015 11 2014 2015 3 31 2015 1 2015 12 2015 2015 2016 66

第 67 頁 2015 1 1 12 1 2 2015 6 2015 9 2015 10 2015 12 2015 2 2015 2 2013 8 2014 20153 2015 6 2015 1 2015 9 67

第 68 頁銀行體系的穩定 11 4.6 25% 15% 2015 12 2016 9 1 2014 4 2015 6 2015 11 2014 20 68

第 69 頁 2014 7 9 9 9 9 2015 2014 1 10 11 12 2014 6 19 2014 2015 2 6 6 6 4 69

第 70 頁銀行體系的穩定 7 8 4 6 1 21 2015 114 122,900 16% 70

第 71 頁 2014 42 60 1 1 Bank D 60 0.15 0.11 40 0.08 0.10 41 0.05 28 0.04 20 0.05 19 14 0 0.00 2014 2014 2015 2015 7 YouTube 2015 12 Bank D 8 5 YouTube RTHK Screen 71

第 72 頁銀行體系的穩定 YouTube 4 72

第 73 頁 50 2015 11 7 3 73

第 74 頁銀行體系的穩定 2015 2015 157 24 18 15 1 1 1 1 1 1 35 1 2015 4 74

第 75 頁 2 2015 1,608 2014 30% 1,469 2015 539 4 4 2015 2014 30% 3% 4% 4% 4% 4% 15% 11% 11% 9% 5% 1 1 160 240 400 500 252 1,356 1,608 1,234 (194) (1,275) (1,469) (1,334) 12 31 218 321 539 400 5 2015 35% 237 1% 174 314% 29 40% 73 31% 72 37% 70 32% 70 90% 57 7 State Bank of India, Hong Kong Branch (SBIHK) 4 4 38% 55 2 75

第 76 頁銀行體系的穩定 SBIHK 7,500,000 SBIHK 7 10 31 Complaints Watch 2015 3 Complaints Watch 2013 2015 11 13 76

第 77 頁 CMU CHATS CHATS CHATS CHATS Continuous Linked Settlement(CLS) 2012 2013 3 2016 CLS 2015 77

第 78 頁銀行體系的穩定 SWIFT SWIFT SWIFT CLS CLS CLS CLS Bank CLS CLS CLS CLS CLS CHATS RTGS CMU 2004 2015 11 13 2015 4 22 78

第 79 頁 2016 79

第 80 頁銀行體系的穩定 2016 2014 80

第 81 頁 2015 2016 2016 2016 2 2017 1 1 2014 12 2015 11 2016 2016 1 2019 1 1 2019 12 31 IRB 2014 12 2015 12 81

第 82 頁銀行體系的穩定 3 2014 10 2016 3 2015 2015 2016 12 31 2016 3 2016 2018 1 1 2016 82

第 83 頁 2016 2016 2013 11 2014 4 2015 7 2016 2014 3 2016 3 XV 83

第 84 頁銀行體系的穩定 2016 9 9 84

第 85 頁 2015 2015 11 25 2016 6 2016 10 85

第 86 頁香港的國際金融中心地位香港的國際金融中心地位 2 0 1 5 A A A 86

第 87 頁 7 1 +3 2 +3 3 2015 7 2015 12 150 2013 7 CMU 11 1 2009 4 2 +3 3 2010 3 2012 5 2,400 87

第 88 頁香港的國際金融中心地位 2015 7 109 16 8 4 18 (EMEAP) 5 EMEAP 6 EMEAP EMEAP 17 +3 2016 2 2015 4 5 11 88

第 89 頁 AAA Aa1 AA+ AAA 2015 10,100 11,580 1 750 9% 68,330 58% 2,970 2 (RTGS) 9,470 2014 29% 2015 4 930 2013 4 88% 7 6 9 1 2 1,400 700 1,200 600 1,000 500 297.4 188.0 800 400 115.6 600 300 79.0 400 200 30.8 310.0 380.5 368.0 200 100 146.7 237.2 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 2011 2012 2013 2014 2015 89

第 90 頁香港的國際金融中心地位 7 9 11 30 2016 10 1 11 2014 8 204 2015 689 2015 16 8 100 3 2011 5 59.7 350 300 2015 12 11 90

第 91 頁 2015 6 10 5 49 20 1.894% 2014 2.005% AAA 2015 2 2014 2015 7 9 2015 16 2015 4 12 91

第 92 頁香港的國際金融中心地位 170 2015 1,521 82 2015 3 9 ( ) 2015 9 16 2015 3 92

第 93 頁 RTGS RTGS CMU 2009 2015 2012 RTGS CMU 2014 7 2014 10 2015 9 3 CLS Austraclear CMU RTGS CLS Continuous Linked Settlement CMU RTGS 93

第 94 頁香港的國際金融中心地位 RTGS CHATS RTGS CMU 1995 RTGS 2015 CHATS 6,270 28,125 2014 5,580 26,134 CHATS 4 RTGS RTGS RTGS 20159,470 2014 7,330 29% 911,730 12 9,630 RTGS 2012 6 6 30 520.5 2014 223 2015 432 RTGS 5 7 1 4 RTGS 5 RTGS 1,200 26,000 26,000 1,000 24,000 22,000 24,000 22,000 20,000 20,000 800 18,000 18,000 16,000 16,000 600 14,000 14,000 12,000 12,000 400 10,000 8,000 10,000 8,000 200 6,000 4,000 6,000 4,000 2,000 2,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 12 0 RTGS RTGS RTGS 94

第 95 頁 6 RTGS 7 RTGS 1,600 700 1,000,000 20,000 1,400 600 900,000 18,000 1,200 1,000 800 600 500 400 300 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 400 200 200 100 300,000 200,000 100,000 6,000 4,000 2,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 12 0 0 2007 7 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 RTGS RTGS RTGS RTGS 1 RTGS RTGS 2015 2015 2015 RTGS 2000 8 100 119 247 20,372 RTGS 2003 4 37 18 3.71 572 RTGS 2007 6 219 9,470 18,091 95

第 96 頁香港的國際金融中心地位 RTGS 6 RTGS 3 RTGS 2006 RTGS 2010 RTGS 2014 2015 2009 21 8 RTGS 17,000 4,810 2015 51,050 32,030 90 97,560 8 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2002 12 RTGS 2002 6 2000 10 1998 1 2003 11 RTGS 2006 3 2004 7 2004 3 RTGS 2012 7 2011 3 2010 9 2010 8 2009 3 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RTGS 96

第 97 頁 2015 14 140 2006 3 2015 400 2007 4 5 2 2015 200 3,100 CMU CMU CMU 2015 CMU 160 349 9 CMU 8,280 10,400 3,540 9 CMU 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 97

第 98 頁香港的國際金融中心地位 2015 RTGS RTGS 6 30 5 9 RTGS 2015 5 22 CMU CMU 2015 CMU CMU 98

第 99 頁 CMU 2015 5 20 11 26 CMU 20 CMU 5 20 11 26 120 100 2016 2015 7 2015 19 148 2015 12 7 9 99

第 100 頁香港的國際金融中心地位 6 2015 6 1 1 201511 13 11 2016 8 2006 2015 8 2010 6 6 4 100

第 101 頁 3 (i) (ii) (iii) 2016 101

第 102 頁香港的國際金融中心地位 2016 2017 RTGS RTGS 2016 RTGS CMU CMU CMU 2016 2016 2015 11 2016 2016 11 12 102

第 103 頁 2016 2016 103

第 104 頁儲備管理儲備管理 2015 2015 0.6% 104

第 105 頁 (a) (b) (c) (d) (a) (c) 72 28 81%19% 2015 1,421 913 508 1,224 2007 105

第 106 頁儲備管理 24% 76% 106

第 107 頁 2015 2015 3 2015 2015 2015 1 1 1999 1 2015 1 2015 (+) (-) 10.2% 0.3% 1 30 +0.9% 1 500 0.7% 7.2% 1 107

第 108 頁儲備管理 2015 158 71 50 159 449 111 22 2015 34,229 2015 0.6% 1 1994 2015 2 2015 3 1.2% 5 1.8% 10 3.3% 1994 5.0% 1 3 2015 12 31 1 108

第 109 頁 1 1994 2015 1 14 12 10 % 10.8 12.1 10.8 10.2 9.5 11.8 8 6 4 2 0-2 2.4 5.1 6.1 4.8 0.7 5.1 5.7 3.1 5.9 3.6 1.1 4.4 2.7 1.4-0.6 5.0 2.2-4 -6-8 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-5.6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1994 2015 1994 2015 2 1 2 2009/2010 2 1 2 3 2015 0.6% 3 2013 2015 1.2% 5 2011 2015 1.8% 10 2006 2015 3.3% 1994 5.0% 1 2001 2003 2 3 3 2015 12 31 % 1 2,767.6 222.9 432.4 80.9 6.5 12.6 3,422.9 100.0 1 109

第 110 頁機構職能機構職能 2 0 1 5 110

第 111 頁 2015 59 14 14 31 43 325 111

第 112 頁機構職能 1 2012 2 2015 2015 9,078 1 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2012 2013 2014 2015 2 2015 2.3% 5.4% 4.9% 10.2% 10.2% 9.7% 7.2% 21.7% 13.4% 15.0% 112

第 113 頁 4 14 2015 (www.hkma.gov.hk)5 20 113

第 114 頁機構職能 2 55 6 48,300 630 3 2003 12 23,000 20 20153 2,300 1998 54,700 530,400 3 13% 1% 2% 2% 3% 4% 17% 14% 6% 28% 10% 114

第 115 頁 2015 12 2015 2016 115

第 116 頁機構職能 2015 841 2016 34 875 4% 116

第 117 頁 1 1 2016 2 29 4 4 9 9 1 1 73 70 1 1 32 32 1 1 156 148 1 1 94 89 1 1 49 48 1 1 52 51 1 1 48 46 1 1 41 37 1 1 71 56 1 1 38 34 1 1 23 21 1 1 163 155 10 9 16 16 859 805 117

第 118 頁機構職能 2 2015 2 2015 1 2 1 3 13 6,715 6,339 3,773 2,600 1,817 955 3 917 852 536 (1) 1 (2) (3) 3,008 1,334 1,674 3.7 118

第 119 頁 (43%)(1.7%) AXA 87 6 5 2015 110 10 Plus 2015 119

第 120 頁機構職能 3 3 2015 2016 2015 2016 2015 2016 34 2016 4 2016 581 6 120

第 121 頁 3 2015 2015 2016 1,169 1,259 990 91 26 26 26 59 56 62 83 78 93 57 48 60 51 28 55 12 12 15 63 29 60 10 6 12 17 14 19 1,547 1,378 1,661 4 2015 2015 2016 17 11 19 40 40 40 100 85 63 121

第 122 頁機構職能 2015 3(i) (ii) (iii) 2015 2015 2013 15 122

第 123 頁 2015 2015 123

第 124 頁機構職能 2012 7 124

第 125 頁 2015 年大事紀要 1 21 3 1 27 2016 1 1 0.625% 2 6 2 27 3 16 5 3 27 6 3 6 9 125

第 126 頁 2015 年大事紀要 ( 續 ) 7 9 7 10 2014 7 17 2015 2 8 7 (ibond) 8 31 126

第 127 頁 2015 年大事紀要 ( 續 ) 9 30 10 9 10 15 16 10 23 2015 11 13 2015 11 20 11 26 12 4 2015 4 2015 16 12 7 12 10 127

第 128 頁 2015 年大事紀要 ( 續 ) 12 15 12 17 12 31 2015 25 0.75 12 16 25 2016 2017 1 1 128

第 129 頁外匯基金 129

第 130 頁審計署署長報告 134 222 2015 12 31 66 7 7 130

第 131 頁審計署署長報告 ( 續 ) 2015 12 31 7 2016 4 7 7 26 131

第 132 頁目錄 134 135 136 137 138 1 140 2 140 3 156 4 157 5 161 6 163 7 167 8 167 9 168 10 169 11 169 12 172 13 173 14 173 15 173 16 174 17 175 18 176 19 179 20 181 132

第 133 頁目錄 ( 續 ) 21 181 22 182 23 182 24 183 25 184 26 185 27 185 28 186 29 187 30 188 31 189 32 192 33 193 34 195 35 195 36 195 37 216 38 221 39 2015 12 31 222 40 222 133

第 134 頁外匯基金收支帳目 2015 12 31 ( ) 2015 2014 2015 2014 18,001 16,270 16,875 14,980 14,275 13,498 13,403 15,250 2,685 2,323 (200) (43,870) 68,080 (51,649) (9,902) (44,937) 61,589 (52,759) 4(a) (9,109) 131 48,522 131 (24,561) 131 39,060 131 603 558 82 89 (8,375) 49,211 (24,348) 39,280 4(b) (61,389) (36,147) (61,389) (36,147) 4(c) (1,488) (2,110) (815) (1,418) 4(d) (4,393) (4,020) (3,581) (3,324) 4(e) (464) (447) (464) (447) (1) (67,734) (42,725) (66,249) (41,336) (76,109) 6,486 (90,597) (2,056) 1,977 1,730 5 (74,132) (123) 8,216 (83) (90,597) (2,056) (74,255) 8,133 (90,597) (2,056) (74,473) 8,006 (90,597) (2,056) 218 127 (74,255) 8,133 (90,597) (2,056) 140222 134

第 135 頁外匯基金全面收益表 2015 12 31 2015 2014 2015 2014 (74,255) 8,133 (90,597) (2,056) 29 (3,923) (944) 29 (157) (63) 29 40 (20) 29 3 3 29 (1) 29 (935) (906) 29 (13) (4,973) (1,943) (79,228) 6,190 (90,597) (2,056) (79,434) 6,079 (90,597) (2,056) 206 111 (79,228) 6,190 (90,597) (2,056) 140222 135

第 136 頁外匯基金資產負債表 2015 12 31 2015 2014 2015 2014 7 188,547 196,701 187,835 195,528 8 123,880 138,239 102,681 120,080 9 3,015,402 2,731,215 3,002,620 2,719,373 10 104,475 87,656 493 493 11(a) 5,831 7,554 5,357 6,870 12 10,274 9,169 13 11,502 15,572 14 550 621 550 621 15 22,847 18,752 21,994 18,020 16 98,331 84,922 17 21,188 16,448 18 23,621 17,493 19(a) 3,192 3,281 3,009 3,088 3,531,309 3,242,701 3,422,870 3,148,995 20 357,863 340,184 357,863 340,184 20 11,335 11,028 11,335 11,028 21 391,343 239,183 391,343 239,183 22 66,907 64,001 66,907 64,001 23 833,548 788,681 833,548 788,681 24 280,846 261,139 280,846 261,139 25 827,792 751,946 827,792 752,446 11(a) 3,256 5,676 1,102 3,585 26 11,318 8,778 27 33,463 33,270 28 114,283 60,233 107,279 53,296 2,931,954 2,564,119 2,878,015 2,513,543 29 591,522 665,995 544,855 635,452 29 8,501 12,539 29 (1,753) (830) 598,270 677,704 544,855 635,452 29 1,085 878 599,355 678,582 544,855 635,452 3,531,309 3,242,701 3,422,870 3,148,995 2016 4 7 140222 136

第 137 頁外匯基金權益變動表 2015 12 31 2014 1 1 657,989 13,563 73 671,625 566 672,191 29 8,006 8,006 127 8,133 29 29 8,006 (1,024) (1,024) (903) (903) (1,927) 6,079 (16) 111 228 (1,943) 6,190 228 29 29 (13) (14) (13) (14) 2014 12 31 665,995 12,539 (830) 677,704 878 678,582 2015 1 1 29 29 29 665,995 (74,473) (74,473) 12,539 (4,038) (4,038) (830) (923) (923) 677,704 (74,473) (4,961) (79,434) 878 218 (12) 206 14 678,582 (74,255) (4,973) (79,228) 14 29 (13) (13) 2015 12 31 591,522 8,501 (1,753) 598,270 1,085 599,355 2014 1 1 637,508 637,508 637,508 29 (2,056) (2,056) (2,056) 2014 12 31 635,452 635,452 635,452 2015 1 1 635,452 635,452 635,452 29 (90,597) (90,597) (90,597) 2015 12 31 544,855 544,855 544,855 140222 137

第 138 頁外匯基金現金流量表 2015 12 31 2015 2014 2015 2014 (74,132) 8,216 (90,597) (2,056) 4(a) (18,001) (16,270) (16,875) (14,980) 4(a) (14,275) (13,498) (13,403) (15,250) 4(a) (1,703) (1,272) 4(a) (10,554) (6,984) 4(b) & 4(c) 62,877 38,257 62,204 37,565 4(d) 198 189 151 136 (1,977) (1,730) (13) 5 8,154 5,177 8,052 5,012 17,489 16,140 16,371 14,813 (16,143) (10,756) (15,549) (10,080) 14,248 13,401 12,891 12,532 (74) (72) (33,888) 30,785 (36,755) 27,692 (1,022) (2,288) (975) (2,924) (4,633) (923) (1,580) (755) (205,192) (148,707) (204,252) (150,152) 4,070 6,696 71 1 71 1 (3,603) 42,625 (3,449) 42,474 17,986 13,265 17,986 13,265 152,160 75,090 152,160 75,090 2,906 13,267 2,906 13,267 44,867 14,819 44,867 14,819 19,707 46,228 19,707 46,228 75,846 (30,659) 75,346 (30,159) 7,393 (42,226) 7,337 (42,214) 76,668 17,973 73,369 6,632 138

第 139 頁外匯基金現金流量表 ( 續 ) 2015 12 31 2015 2014 2015 2014 (3,019) (5,536) (13,409) (167) (16,210) 22,618 17,983 (32,973) (33,502) 957 2,036 (2,113) (2,625) 117 (5,694) (114) (130) (72) (110) 487 2,621 (20,338) (21,657) (12,994) (13,866) 3,106 22,992 30,401 (22,527) 14 (27,505) 228 (13) (14) 3,572 3,110 59,902 (574) 60,375 (7,234) 1 1 322,907 (8,053) 328,494 (5,013) 313,782 (8,052) 326,028 (5,012) 12 31 30 374,756 322,907 366,105 313,782 140222 139

第 140 頁外匯基金財務報表附註 1 66 31 2 2.1 3 140

第 141 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.2 16 17 2.6.2.1 2.6.2.2 2.6.2.5 2.11 2.12 18372.5 2.3 141

第 142 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.14 2.4 142

第 143 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.6.1 2.14 2.5 37 (a) (b) 143

第 144 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (a) 1 (b) 2 1 (c) 3 2.6 2.6.1 6 144

第 145 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.6.2 2.6.2.1 39 2.9 2.6.2.2 2.6.2.3 2.10 145

第 146 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.6.2.4 (a) (b) 2.10 2.6.2.5 2.10 2.10 2.6.2.6 2.6.2.7 146

第 147 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.6.2.7 1 7.80 1 7.80 2.6.3 2.6.4 147

第 148 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.6.5 (a) (b) 2.6.2 2.7 2.5 2.8 2.5 148

第 149 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.9 2.9.1 (a) (b)(c) 2.9.2 (a) (b)(c) 149

第 150 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.10 150

第 151 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.11 2.12 151

第 152 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.13 2.14 39 3 15 3 5 2.14 152

第 153 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.15 3 2.16 2.16.1 23 24 2.16.2 2.16.3 155 153

第 154 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.16.4 2.16.5 2.16.6 2.17 154

第 155 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.18 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) (vii) (a)(i) (viii) 155

第 156 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2.19 31 3 39 156

第 157 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 4 (a) 2015 2014 2015 2014 460 435 460 435 15,640 1,901 14,005 1,830 15,626 789 13,906 639 18,001 16,270 16,875 14,980 13,490 785 12,933 565 12,906 10 12,618 11 487 2,621 14,275 13,498 13,403 15,250 982 1,051 1,703 1,272 2,685 2,323 (395) (9,284) (191) (7,631) (10,288) 70,381 (9,640) 69,221 10,554 (71) 6,984 (1) (71) (1) (200) 68,080 (9,902) 61,589 (43,870) (51,649) (44,937) (52,759) (9,109) 48,522 (24,561) 39,060 3.32201410.56 3.28201410.60 157

第 158 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (b) 2015 2014 1 46,667 27,487 1 14,722 8,658 2 61,389 36,147 1 20155.5% 20143.6% 23 24 28 (c) 2015 2014 2015 2014 698 1,389 698 1,389 296 224 96 22 2 5 1 4 492 492 20 3 1,488 2,110 815 1,418 158

第 159 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (d) 2015 2014 2015 2014 1,231 1,165 990 955 105 98 91 86 198 189 151 136 93 91 62 61 69 68 60 57 89 83 78 73 55 53 48 46 30 29 28 27 21 12 12 7 85 92 85 92 114 89 29 28 8 10 6 8 92 95 36 37 25 29 1,417 1,266 1,170 1,079 180 145 179 142 508 459 508 459 62 39 59 39 4,393 4,020 3,581 3,324 2015 2014 73.9 18.8 10.3 67.3 19.5 9.3 103.0 96.1 159

第 160 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2015 2014 2,000,001 2,500,000 1 4,000,001 4,500,000 2 4 4,500,001 5,000,000 4 3 5,000,001 5,500,000 1 2 5,500,001 6,000,000 3 1 6,000,001 6,500,000 1 1 6,500,001 7,000,000 1 1 8,000,001 8,500,000 2 8,500,001 9,000,000 1 1 9,000,001 9,500,000 2 9,500,001 10,000,000 1 10,000,001 10,500,000 1 17 16 (e) 160

第 161 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 5 (a) 2015 2014 2015 2014 66 71 (13) (10) 9 9 61 13 123 83 2015 16.5% 201416.5% 2015 2014 2015 2014 (74,132) 8,216 (90,597) (2,056) 5,666 4,063 754 487 53 49 (713) 3 (463) 2 (13) 39 (10) 18 123 83 161

第 162 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (b) 2015 2014 2015 2014 28 139 151 (c) 2015 2014 2015 2014 15 (32) (59) 28 115 121 83 62 2014 1 1 (57) 4 (2) 2 2014 12 31 (52) 78 21 15 62 2015 1 1 (52) 78 21 15 62 18 6 37 61 (40) 1 (39) 2 (3) (1) 2015 12 31 (32) 38 27 50 83 1 58 20 26 (5) 17 27 13 20 20152014 12 31 162

第 163 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 6 2015 7 188,547 188,547 8 123,880 123,880 9 3,015,402 3,015,402 10 104,475 104,475 11(a) 5,831 5,831 12 10,274 10,274 13 11,502 11,502 22,689 22,689 3,482,600 5,831 3,015,402 346,618 10,274 104,475 20 357,863 357,863 20 11,335 11,335 21 391,343 391,343 22 66,907 66,907 23 833,548 833,548 24 280,846 280,846 25 827,792 827,792 11(a) 3,256 3,256 26 11,318 11,318 27 33,463 343 33,120 113,537 113,537 2,931,208 3,256 828,135 2,099,817 163

第 164 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2014 7 196,701 196,701 8 138,239 138,239 9 2,731,215 2,731,215 10 87,656 87,656 11(a) 7,554 7,554 12 9,169 9,169 13 15,572 15,572 18,564 18,564 3,204,670 7,554 2,731,215 369,076 9,169 87,656 20 340,184 340,184 20 11,028 11,028 21 239,183 239,183 22 64,001 64,001 23 788,681 788,681 24 261,139 261,139 25 751,946 751,946 11(a) 5,676 5,676 26 8,778 8,778 27 33,270 336 32,934 59,573 59,573 2,563,459 5,676 752,282 1,805,501 164

第 165 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2015 7 187,835 187,835 8 102,681 102,681 9 3,002,620 3,002,620 10 493 493 11(a) 5,357 5,357 21,966 21,966 3,320,952 5,357 3,002,620 312,482 493 20 357,863 357,863 20 11,335 11,335 21 391,343 391,343 22 66,907 66,907 23 833,548 833,548 24 280,846 280,846 25 827,792 827,792 11(a) 1,102 1,102 107,182 107,182 2,877,918 1,102 827,792 2,049,024 165

第 166 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2014 7 195,528 195,528 8 120,080 120,080 9 2,719,373 2,719,373 10 493 493 11(a) 6,870 6,870 17,994 17,994 3,060,338 6,870 2,719,373 333,602 493 20 340,184 340,184 20 11,028 11,028 21 239,183 239,183 22 64,001 64,001 23 788,681 788,681 24 261,139 261,139 25 752,446 752,446 11(a) 3,585 3,585 53,199 53,199 2,513,446 3,585 752,446 1,757,415 166

第 167 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 7 2015 2014 2015 2014 67,376 101,365 67,376 101,365 121,171 95,336 120,459 94,163 188,547 196,701 187,835 195,528 8 2015 2014 2015 2014 38,729 38,799 38,729 38,799 2,368 4,058 2,368 4,058 2,326 2,326 82,783 93,056 61,584 74,897 123,880 138,239 102,681 120,080 167

第 168 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 9 2015 2014 2015 2014 20,460 17,800 20,460 17,800 937,545 701,366 937,545 701,366 56,357 59,648 56,357 59,648 222 222 1,057,009 1,176,642 1,056,995 1,176,586 401,700 201,428 390,420 190,860 2,473,293 2,156,884 2,461,999 2,146,260 148,224 156,781 148,224 156,781 308,412 335,606 308,412 335,606 85,473 81,944 83,985 80,726 542,109 574,331 540,621 573,113 3,015,402 2,731,215 3,002,620 2,719,373 168

第 169 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 10 2015 2014 2015 2014 1,650 185 808 118 3,267 3,947 5,725 4,250 913 984 493 493 493 493 1,406 1,477 493 493 97,344 81,929 104,475 87,656 493 493 2015 12 314,28520144,285 5,00025%34(a) 11 36 169

第 170 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (a) 2015 2014 2015 2014 1,242 365 905 700 1,223 33 880 185 1 1 2 1 1 2 127 485 186 948 283 485 186 948 283 109 109 3,194 794 4,969 2,037 3,194 794 4,964 2,037 406 27 406 27 11 49 12 20 11 49 12 20 65 949 65 949 38 12 38 12 5,376 1,434 7,027 4,100 5,357 1,102 6,870 3,585 455 2 511 10 1,820 16 1,566 455 1,822 527 1,576 5,831 3,256 7,554 5,676 5,357 1,102 6,870 3,585 170

第 171 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (b) 2015 2014 3 1 3 1 3 1 5 3 1 5 5 5 42,476 273 27,828 14,375 74,780 20,623 26,037 12,398 15,722 9,274 1,579 4,046 3,649 17,738 3,967 4,788 8,983 938 938 72,710 72,710 101,902 101,902 3,877 3,877 252,777 173,414 79,363 220,576 155,146 65,430 48,293 48,293 34,939 34,939 20,641 20,641 77,549 77,549 4,746 2,980 1,766 465,215 333,915 85,448 31,477 14,375 518,001 306,156 174,742 21,381 15,722 14,228 445 5,428 7,002 1,353 10,328 200 1,295 6,966 1,867 14,568 7,041 1,828 5,002 697 18,990 4,829 6,905 6,478 778 28,796 7,486 7,256 12,004 2,050 29,318 5,029 8,200 13,444 2,645 494,011 341,401 92,704 43,481 16,425 547,319 311,185 182,942 34,825 18,367 171

第 172 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2015 2014 3 1 3 1 3 1 5 3 1 5 5 5 33,846 19,593 14,253 64,692 19,775 25,987 3,330 15,600 9,274 1,579 4,046 3,649 17,738 3,967 4,788 8,983 72,710 72,710 101,902 101,902 3,877 3,877 252,777 173,414 79,363 219,876 154,446 65,430 48,293 48,293 34,939 34,939 20,641 20,641 77,549 77,549 4,746 2,980 1,766 456,585 333,915 85,175 23,242 14,253 506,275 304,608 173,754 12,313 15,600 12 2015 2014 2015 2014 4,431 2,973 1,685 2,190 4,158 4,006 10,274 9,169 37.2 172

總總 22,268 第 173 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 13 2015 2014 2015 2014 10,935 568 14,874 699 (1) (1) 11,502 15,572 14 2015 2014 66,798 2014 66,798 550 621 1 15 2015 2014 2015 2014 7,653 7,133 7,343 6,818 7,016 7,329 7,016 7,329 7,633 3,652 7,122 3,294 158 120 158 120 355 459 355 459 32 59 22,847 18,752 21,994 18,020 173

第 174 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 16 2015 2014 2,312 96,019 2,312 82,610 98,331 84,922 2015 12 31 2,000,000,000 100% 255,000,000 55% 167,000,000 100% Debt Capital Solutions Company Limited 1 100% Drawbridge Investment Limited 1 100% Eight Finance Investment Company Limited 1 100% Stratosphere Finance Company Limited 1 100% Real Avenue Investment Company Limited 1 100% Real Boulevard Investment Company Limited 1 100% Real Gate Investment Company Limited 1 100% Real Horizon Investment Company Limited 1 100% Real Plaza Investment Company Limited 1 100% Real Summit Investment Company Limited 1 100% 9.09% 20146.36% 174

第 175 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 17 2015 2014 2015 2014 670 485 670 485 3,995 2,253 16,523 13,710 20,518 15,963 21,188 16,448 2 11 30% 50% 2015 2014 (18) 10 (18) 10 670 485 2015 2014 3,962 860 175

第 176 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 11 201548% 51% 50%2015 12 310.58% 20140.49% 2015 2014 1,995 1,720 (253) (247) 1,742 1,473 20,518 15,963 2015 2014 1,698 487 18 2015 2014 2015 2014 1 1 17,493 17,695 5,694 1,703 1,272 (1,269) (1,474) 12 31 23,621 17,493 176

第 177 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2015 2014 2015 2014 9,291 9,077 50 14,330 8,416 23,621 17,493 2015 2014 2015 2014 982 (92) 1,051 (95) 890 956 2015 2014 2015 2014 1 1,156 917 1 5 4,394 3,576 5 10 3,497 3,260 10 15 625 1,082 15 20 8 9,680 8,835 2015 12 31 236.212014174.93 26 177

第 178 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 18.1 2015 56.942015 11 4.75% 5.00% 20145.50% 6.85% 4.50% 5.16% 20144.89% 4.99% 3.75% 4.20% 20144.0% 4.8% 33 3 2015 2014 2015 2014 1 1 17,493 17,695 5,694 1,703 (1,269) 1,272 (1,474) 12 31 23,621 17,493 1,703 1,272 178

第 179 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 19 (a) 2014 1 1 3,852 990 331 5,173 114 24 138 (36) (36) 2014 12 31 3,852 1,068 355 5,275 2015 1 1 3,852 1,068 355 5,275 85 29 114 (23) (23) 2015 12 31 3,852 1,130 384 5,366 2014 1 1 897 680 264 1,841 87 88 14 189 (36) (36) 2014 12 31 984 732 278 1,994 2015 1 1 984 732 278 1,994 89 91 18 198 (18) (18) 2015 12 31 1,073 805 296 2,174 2015 12 31 2,779 325 88 3,192 2014 12 31 2,868 336 77 3,281 179

第 180 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2014 1 1 3,843 368 331 4,542 86 24 110 (6) (6) 2014 12 31 3,843 448 355 4,646 2015 1 1 3,843 448 355 4,646 43 29 72 (4) (4) 2015 12 31 3,843 487 384 4,714 2014 1 1 892 272 264 1,428 87 35 14 136 (6) (6) 2014 12 31 979 301 278 1,558 2015 1 1 979 301 278 1,558 88 45 18 151 (4) (4) 2015 12 31 1,067 342 296 1,705 2015 12 31 2,776 145 88 3,009 2014 12 31 2,864 147 77 3,088 (b) 2015 2014 2015 2014 10 50 2,757 2,845 2,754 2,841 22 23 22 23 2,779 2,868 2,776 2,864 180

第 181 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 20 2015 2014 2015 2014 357,863 340,184 11,335 11,028 360,165 342,165 11,408 11,092 1 7.80 1 7.80 1 7.80 1 7.80 46,175 43,867 1,463 1,422 1 7.75015 1 7.75485 1 7.75015 1 7.75485 357,863 340,184 11,335 11,028 21 1 7.85 1 7.75 181

第 182 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 22 2015 2014 60,664 63,171 6,243 830 66,907 64,001 23 2015 2014 496,365 447,930 38 219,730 219,730 64,105 67,980 27,129 27,029 17 8 184 1,156 22,026 21,571 1,864 2,440 2,124 834 833,544 788,678 4 3 833,548 788,681 1 63 0% 2015 5.5% 20143.6% 2015 4522014275 28 182

第 183 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 24 2015 2014 1 26,351 25,805 127,501 112,718 40,008 37,923 15,751 14,930 7,883 7,472 17,420 16,512 6,761 6,742 6,943 6,581 5,245 4,971 13,591 12,882 5,424 5,142 7,903 7,491 280,781 259,169 65 1,970 280,846 261,139 1 63 0% 2015 5.5% 20143.6% 183

第 184 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 25 2015 2014 2015 2014 769,784 683,905 769,784 683,905 60,007 69,641 60,007 69,641 829,791 (1,999) 753,546 (1,600) 829,791 (1,999) 753,546 (1,100) 827,792 751,946 827,792 752,446 12357 1015 2015 13 2015 2014 2015 2014 1 1 683,930 68,700 715,813 68,100 683,930 68,700 715,813 68,100 2,237,406 4,800 2,128,131 16,400 2,237,406 4,800 2,128,131 16,400 (2,151,515) (14,900) (2,160,014) (15,800) (2,151,515) (14,900) (2,160,014) (15,800) 12 31 769,821 58,600 683,930 68,700 769,821 58,600 683,930 68,700 12 31 (2,000) (1,600) (2,000) (1,100) 767,821 58,600 682,330 68,700 767,821 58,600 682,830 68,700 767,785 60,007 682,305 69,641 767,785 60,007 682,805 69,641 36 (1,407) 25 (941) 36 (1,407) 25 (941) 184

第 185 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 26 2015 2014 2015 2014 1 76 1 2 3,728 1,954 2 5 4,408 6,824 10 3,106 11,318 8,778 27 2015 2014 2015 2014 5,682 5,109 27,438 27,825 343 336 33,463 33,270 185

第 186 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2015 2014 2015 2014 1 1 34,415 31,425 23,047 (22,527) 30,468 (27,505) 3 27 12 31 34,938 34,415 33,463 33,270 1,475 1,145 389 389 343 336 46 53 28 2015 2014 2015 2014 1 74,154 27,487 74,154 27,487 32,275 24,902 32,275 24,902 7,238 7,219 705 741 362 353 145 166 139 151 115 121 114,283 60,233 107,279 53,296 1 2014 122015 122014 2015274.87451.55 12 31 232014 12 274.87 201515.12 186

第 187 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 29 2015 2014 2015 2014 1 1 665,995 657,989 635,452 637,508 (74,473) 8,006 (90,597) (2,056) 12 31 591,522 665,995 544,855 635,452 1 1 12,539 13,563 (3,923) (944) (157) (63) 40 (20) 3 3 (1) (4,038) (1,024) 12 31 8,501 12,539 1 1 (830) 73 (923) (890) (13) (923) (903) 12 31 (1,753) (830) 598,270 677,704 544,855 635,452 1 1 878 566 218 127 (12) (16) 14 228 (13) (13) (14) 12 31 1,085 878 599,355 678,582 544,855 635,452 187

第 188 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 30 2015 2014 2015 2014 188,547 196,701 187,835 195,528 106,734 125,726 98,795 117,774 79,475 480 79,475 480 374,756 322,907 366,105 313,782 2015 2014 2015 2014 7 188,547 196,701 187,835 195,528 8 123,880 138,239 102,681 120,080 9 958,005 719,166 958,005 719,166 3 1,270,432 (895,676) 1,054,106 (731,199) 1,248,521 (882,416) 1,034,774 (720,992) 374,756 322,907 366,105 313,782 188

第 189 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 31 2.19 31(a) 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 5,056 3,738 25,822 24,862 1,398 1,168 32,276 29,768 (1,068) 2,417 (38,056) 16,995 (2,261) (658) (41,385) 18,754 42 21 692 668 734 689 3,988 6,155 (12,192) 41,878 (171) 1,178 (8,375) 49,211 698 1,389 61,907 36,603 272 265 62,877 38,257 1,063 922 1,463 1,363 2,331 2,183 4,857 4,468 1,761 2,311 63,370 37,966 2,603 2,448 67,734 42,725 2,227 3,844 (75,562) 3,912 (2,774) (1,270) (76,109) 6,486 1,958 1,713 19 17 1,977 1,730 2,227 3,844 (73,604) 5,625 (2,755) (1,253) (74,132) 8,216 189

第 190 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 31(a) 31(b) (c) 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 1,695,018 1,449,637 1,695,018 1,449,637 1,310 1,309 1,310 1,309 (3,872) (7,750) 3,872 7,750 1,646,893 1,607,178 159,527 157,899 (1,999) (1,600) 1,804,421 1,763,477 23,261 21,604 6,144 5,799 1,155 875 30,560 28,278 1,692,456 1,443,196 1,670,154 1,628,782 165,671 163,698 3,028 7,025 3,531,309 3,242,701 357,863 340,184 357,863 340,184 11,335 11,028 11,335 11,028 391,343 239,183 391,343 239,183 829,791 753,546 (1,999) (1,600) 827,792 751,946 145 166 145 166 (1,128) (727) 1,155 875 27 148 33,463 33,270 33,463 33,270 6,243 830 60,664 63,171 66,907 64,001 11,318 8,778 11,318 8,778 833,548 788,681 833,548 788,681 280,781 259,169 65 1,970 280,846 261,139 105,294 49,723 8,201 8,122 3,872 7,750 117,367 65,595 1,589,349 1,343,380 1,237,184 1,107,181 102,393 106,533 3,028 7,025 2,931,954 2,564,119 190

第 191 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (a) 1998 10 1 2000 1(112.5%) (105%) 2015 12 31 106.33% 2014107.27% (b) 2015 12 3138.72 201477.50 3,00020142,70011.2520148.48 2015 12 3111.55 20148.75 (c) 191

第 192 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 32 2015 2014 2015 2014 11(a) 11(a) 38 1 5 8 1 27 38 1 5 8 1 27 26 11,318 8,778 307 92 307 92 7,550 6,901 7,550 6,901 23,621 17,493 192

第 193 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 33 (a) 2015 2014 2015 2014 16 6 6 343 227 242 181 359 233 242 187 (b) 2015 12 31 36.51 2014 38.20 3.552014 4.595 (c) 1,20020141,200 2015 12 31 2014 (d) 3002014300 2015 12 312014 (e) 445.63 2014 445.90 2015 12 312014 193

第 194 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (f) 2,40020142,40010 +3 84201484 632014632015 12 31 2014 (g) 2014 11 3 4,000 5,0502015 12 31 5562014511 (h) 2015 12 311,224.05 2014 809.48 (i) 2015 12 31 2015 2014 2015 2014 1 94 92 61 61 1 5 87 175 57 113 5 4 4 181 271 118 178 (j) 2011 12 21 32017 12 70020144002015 12 31 1,40020142,100 194

第 195 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 34 (a) 2015 12 31 4,28520144,285 1,6101.7320141,6101.81 10 4 2015 12 311 1.38573 20141.44881 (b) 2015 12 316.872014 35 2.09 20141.08 36 36.1 3(1) 195

第 196 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 5 36.2 2015 2014 72% 28% 73% 27% 100% 100% 81% 1 19% 77% 23% 100% 100% 1 196

第 197 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 36.3 36.3.1 (i)(ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) 197

第 198 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (c) (i) (ii) (iii) (iv) 36.3.2 2015 2014 2015 2014 36.6 13,409 13,118 36.6 2,996 2,094 356,067 314,061 262,975 263,113 372,472 329,273 262,975 263,113 198

第 199 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 36.3.3 2015 12 3185% 201485% 2A 1 2015 2014 2015 2014 AAA 259 14 259 14 AA AA+ 61,345 86,141 60,108 79,398 A A+ 163,817 131,487 144,871 120,007 A 2 87,006 117,298 85,278 116,189 1 312,427 334,940 290,516 315,608 AAA 445,772 355,016 444,554 353,811 AA AA+ 1,666,126 1,500,054 1,656,063 1,490,654 A A+ 127,737 91,036 124,445 88,223 A 2 249,657 224,197 236,937 213,572 2,489,292 2,170,303 2,461,999 2,146,260 36.3.3 (a) 11,191 15,212 36.3.3 (b) 311 359 36.3.3 (c) 1 2 (1) (1) 11,502 15,572 2,813,221 2,520,815 2,752,515 2,461,868 1 2 199

第 200 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (a) 1 3 4 5 2015 2014 2015 2014 1 3 11,170 15,191 4 1 5 20 21 11,191 15,212 (b) 2015 2014 2015 2014 90 310 358 91 180 180 1 1 311 359 3,110 2,584 200

第 201 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (c) 2015 12 312014500 (d) 2015 12 31 2014100 36.3.4 2015 2014 2015 2014 1 2,177,277 1,977,746 2,177,031 1,977,462 198,275 159,847 198,275 159,847 2 183,428 166,689 212,734 196,008 301,461 275,277 270,527 246,950 3 353,772 296,647 280,265 252,188 3,214,213 2,876,206 3,138,832 2,832,455 1 2 3 201

第 202 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 36.4 36.4.1 (a) (b) (c) 202

第 203 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 36.4.2 (VaR) 95%1 15% 203

第 204 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 36.4.3 (a) 2015 1 3 1 5 1 3 1 5 10 10 121,904 121,904 66,643 103,262 10,331 10,268 123,861 19 615,829 470,674 425,812 625,251 194,364 122,485 2,454,415 560,987 602 1,365 810 1,522 4,299 100,176 177 233 551 5,241 4,072 10,274 11,426 36 13 27 11,502 853,200 482,639 437,454 632,041 198,436 122,485 2,726,255 6,243 6,243 60,664 1 4 4 1 65 65 185,864 407,366 189,857 28,511 11,172 5,022 827,792 8,212 3,106 11,318 7,031 9,017 6,690 7,564 2,178 983 33,463 207,419 416,383 196,547 36,075 13,350 9,111 878,885 645,781 66,256 240,907 595,966 185,086 113,374 1,847,370 18,675 (30,938) 6,593 (12,507) 11,502 4,800 (1,875) 664,456 35,318 247,500 583,459 196,588 118,174 1,845,495 1 23 241 2015 12 31 11,143.25 204

第 205 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2014 1 3 1 5 1 3 1 5 10 10 132,002 132,002 64,699 128,422 8,054 1,744 138,220 19 356,282 297,577 678,489 510,146 193,976 101,935 2,138,405 592,810 849 1,134 1,073 1,194 4,250 83,406 12 250 929 4,388 3,590 9,169 14,465 1,051 20 34 2 15,572 632,032 308,066 682,255 515,762 197,568 101,935 2,437,618 830 830 63,171 1 3 3 1 1,970 1,970 167,583 323,692 206,049 37,204 11,274 6,144 751,946 8,778 8,778 8,168 10,010 4,002 8,040 3,050 33,270 187,332 333,702 210,051 45,244 14,324 6,144 796,797 444,700 (25,636) 472,204 470,518 183,244 95,791 1,640,821 44,030 (49,894) (15,411) 1,372 12,290 6,000 (1,613) 488,730 (75,530) 456,793 471,890 195,534 101,791 1,639,208 1 23 241 2014 12 31 10,478.47 205

第 206 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2015 1 3 1 5 1 3 1 5 10 10 121,368 121,368 66,467 98,837 1,891 1,953 102,681 615,829 470,605 425,748 625,251 194,364 122,485 2,454,282 548,338 836,034 472,496 427,701 625,251 194,364 122,485 2,678,331 6,243 6,243 60,664 1 4 4 1 65 65 185,864 407,366 189,857 28,511 11,172 5,022 827,792 192,176 407,366 189,857 28,511 11,172 5,022 834,104 643,858 65,130 237,844 596,740 183,192 117,463 1,844,227 15,500 (18,253) (11,500) 9,453 4,800 659,358 46,877 237,844 585,240 192,645 122,263 1,844,227 1 23 241 2015 12 31 11,143.25 206

第 207 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2014 1 3 1 5 1 3 1 5 10 10 131,534 131,534 63,994 119,305 775 120,080 356,253 297,526 678,440 510,113 193,952 101,935 2,138,219 581,154 607,092 298,301 678,440 510,113 193,952 101,935 2,389,833 830 830 63,171 1 3 3 1 1,970 1,970 168,083 323,692 206,049 37,204 11,274 6,144 752,446 170,886 323,692 206,049 37,204 11,274 6,144 755,249 436,206 (25,391) 472,391 472,909 182,678 95,791 1,634,584 39,162 (37,775) (19,387) 2,400 9,600 6,000 475,368 (63,166) 453,004 475,309 192,278 101,791 1,634,584 1 23 241 2014 12 31 10,478.47 207

第 208 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) (b) 2015 2014 258.9 2,503.7 263.6 2,157.1 2,813.9 403.2 2,405.7 382.1 3,072.8 2,906.9 2,669.3 2,539.2 1 458.5 25.1 573.4 24.9 3,531.3 2,932.0 3,242.7 2,564.1 2015 2014 222.9 2,475.2 228.9 2,133.7 2,767.6 401.8 2,367.2 377.5 2,990.5 2,877.0 2,596.1 2,511.2 1 432.4 1.0 552.9 2.3 3,422.9 2,878.0 3,149.0 2,513.5 1 (c) 2015 12 312014 12 31 9 208

第 209 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 36.4.4 12 3195%1 2015 2014 12 31 1 30,222 25,231 33,136 22,488 46,167 27,265 23,906 16,674 1 2015 12 31 0.9% 20140.8% 36.5 36.5.1 209

第 210 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 36.5.2 2015 1 3 1 5 1 3 1 5 10 10 357,863 357,863 11,335 11,335 391,343 391,343 6,243 60,664 66,907 833,548 833,548 157,556 6,050 82,240 35,000 280,846 185,863 407,541 190,405 29,893 11,719 5,019 830,440 77 445 9,477 612 3,163 13,774 4,151 4,266 9,279 13,610 2,463 1,615 35,384 112,375 404 9 252 135 113,175 356,060 7 356,067 2,416,414 412,211 266,852 135,479 49,929 9,797 3,290,682 249 18 (30) 4 49 21 311 24,623 38,589 13,735 5,097 758 82,802 (24,230) (38,109) (13,701) (3,741) (665) (80,446) 642 498 4 1,360 142 21 2,667 210

第 211 頁外匯基金財務報表附註 ( 續 ) 2014 1 1 3 3 1 1 5 5 10 10 340,184 340,184 11,028 11,028 239,183 239,183 830 63,171 64,001 788,681 788,681 131,349 15,000 20,000 67,650 27,140 261,139 167,581 323,895 206,734 39,100 12,342 6,340 755,992 99 294 9,669 10,062 2,331 3,307 10,913 14,975 3,114 34,640 58,500 377 86 257 59,220 314,061 314,061 2,053,827 342,579 301,198 131,394 42,853 6,340 2,878,191 305 98 895 81 162 49 1,590 25,498 (24,311) 38,236 (37,114) 7,391 (7,303) 6,706 (5,722) 873 (878) 78,704 (75,328) 1,492 1,220 983 1,065 157 49 4,966 211