平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人 : 平安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 7 月 16 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 场内简称 MSCI 国际交易代码 512360 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日报告期末基金份额总额 215,337,704.00 份紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差投资目标的最小化 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内, 年化跟踪误差控制在 2% 以内 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为投资策略时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数 MSCI 中国 A 股国际指数 (MSCI China A 业绩比较基准 International Index) 收益率 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与预期收益高风险收益特征于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 同时本第 2 页共 14 页
基金管理人 基金托管人 基金为交易型开放式指数基金, 采用完全复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征 平安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2019 年 4 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 6,737,391.85 2. 本期利润 -1,651,613.33 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0077 4. 期末基金资产净值 229,194,430.54 5. 期末基金份额净值 1.0643 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 过去三个月 -1.37% 1.50% -2.36% 1.51% 0.99% -0.01% MSCI 中国 A 股国际指数 (MSCI China A International Index) 收益率 第 3 页共 14 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1 本基金基金合同于 2018 年 06 月 15 日正式生效, 截至报告期末已满一年 ; 2 按照本基金的基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金已完成建仓, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标 第 4 页共 14 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 成钧先生, 上海交通大学 博士, 南京大学和上海证 券交易所博士后, 曾任职 于上海证券交易所 国泰 基金管理有限公司 嘉实 基金管理有限公司 中国 平安人寿保险股份有限公 成钧 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ; 资产配置事业部 ETF 指数中心指数投资总监 ; 2018 年 6 月 15 日 - 8 司 2017 年 2 月加入平安基金管理有限公司, 现任 ETF 指数中心指数投资总监, 同时担任平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基 金 平安 MSCI 中国 A 股国 际交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 平安 中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 平安创业板交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理 平安 钱晶先生, 美国纽约大学 MSCI 中国 理工学院硕士 曾先后担 A 股国际 任国信证券股份有限公司 钱晶 交易型开放式指数 2019 年 2 月 28 日 - 8 量化分析师 华安基金管理有限公司基金经理 证券投资 2017 年 10 月加入平安基金 基金的基 管理有限公司, 任资产配 金经理 置事业部 ETF 指数部投资 第 5 页共 14 页
经理 现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理 1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确认的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公 司制定的公平交易相关制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 第 6 页共 14 页
该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 (1) 投资策略作为一只投资于 MSCI 中国 A 股国际指数的被动型产品, 基金在投资管理上, 继续采取完全复制的管理办法跟踪指数, 利用量化科技系统进行精细化组合管理, 高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用, 勤勉尽责, 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差 (2) 运作分析报告期内, 本基金的日均偏离度为 0.02%, 年化跟踪误差 0.54%, 较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2% 的投资目标 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0643 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 -1.37%, 业 绩比较基准收益率为 -2.36% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人 基金资产净值 低于 5,000 万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 第 7 页共 14 页 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 224,487,960.60 97.80 其中 : 股票 224,487,960.60 97.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 - -
金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,822,881.02 2.10 8 其他资产 219,984.23 0.10 9 合计 229,530,825.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,966,927.40 1.29 B 采矿业 8,077,264.00 3.52 C 制造业 97,011,515.34 42.33 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 6,290,857.00 2.74 E 建筑业 5,711,289.00 2.49 F 批发和零售业 4,849,163.00 2.12 G 交通运输 仓储和邮政业 7,075,903.00 3.09 H 住宿和餐饮业 270,436.00 0.12 I 信息传输 软件和信息技术服务业 10,951,701.59 4.78 J 金融业 62,528,351.40 27.28 K 房地产业 11,175,081.20 4.88 L 租赁和商务服务业 2,870,726.25 1.25 M 科学研究和技术服务业 199,640.00 0.09 N 水利 环境和公共设施管理业 365,116.00 0.16 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,528,684.40 0.67 R 文化 体育和娱乐业 1,409,679.00 0.62 S 综合 611,689.00 0.27 合计 223,894,023.58 97.69 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 134,889.35 0.06 C 制造业 362,467.37 0.16 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 第 8 页共 14 页
G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 593,937.02 0.26 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 11,000 10,824,000.00 4.72 2 601318 中国平安 95,500 8,462,255.00 3.69 3 600036 招商银行 181,900 6,544,762.00 2.86 4 000858 五粮液 34,200 4,033,890.00 1.76 5 601166 兴业银行 183,200 3,350,728.00 1.46 6 600000 浦发银行 258,800 3,022,784.00 1.32 7 601398 工商银行 475,300 2,799,517.00 1.22 8 600276 恒瑞医药 38,956 2,571,096.00 1.12 9 000002 万科 A 85,800 2,386,098.00 1.04 10 601288 农业银行 657,100 2,365,560.00 1.03 第 9 页共 14 页
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600968 海油发展 37,997 134,889.35 0.06 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.04 3 300775 三角防务 2,164 63,621.60 0.03 4 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.03 5 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资情况 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资 第 10 页共 14 页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本组合投资的前十名证券之一浦发银行, 于 2018 年 7 月 26 日, 中国人民银行针对上海浦 东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 与身份不明的客户进行交易的违法违规事实, 罚款人民币 170 万元 对上述股票的投资决策程序的说明 : 本基金为指数基金, 为有效跟踪标的指数, 控制跟踪偏离和跟踪误差, 对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置, 符合指数基金的管理规定, 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的证券 5.11.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 25,414.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 885.66 5 应收申购款 - 第 11 页共 14 页
6 其他应收款 7 待摊费用 193,684.37 8 其他 - 9 合计 219,984.23-5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 230,337,704.00 报告期期间基金总申购份额 18,000,000.00 减 : 报告期期间基金总赎回份额 33,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "- - " 填列 ) 报告期期末基金份额总额 215,337,704.00 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 第 12 页共 14 页
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类别 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 联接基金 1 2019/04/01--2019/06/30 166,244,754.00 200,375,154.00 196,644,754.00 169,975,154.00 78.93% 产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形, 在市场流动性不足的情况下, 如遇投资者巨额赎回或集中赎回, 基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产 在特定情况下, 若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金, 可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元, 基金面临转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等情形 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权 申购份额 含买入份额, 赎回份额 含卖出份额 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 (2) 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (3) 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 2 季度报告原文 第 13 页共 14 页
9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人住所 9.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司, 客户服务电话 :4008004800( 免长途话费 ) 平安基金管理有限公司 2019 年 7 月 16 日 第 14 页共 14 页