投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 7,582,613.30 14.89 其中 : 股票 7,582,613.30 14.89 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 42,958,952.14 84.36 7 其他各项资产 379,981.34 0.75 8 合计 50,921,546.78 100.00 2. 期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 57,770.00 0.12 B 采矿业 - - C 制造业 5,370,474.72 11.17 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 871,416.00 1.81 F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 55,832.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 590,954.58 1.23 J 金融业 - - K 房地产业 171,688.00 0.36 L 租赁和商务服务业 56,100.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 238,824.00 0.50 N 水利 环境和公共设施管理业 112,674.00 0.23 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 56,880.00 0.12 S 综合 - - 合计 7,582,613.30 15.77 3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 601669 中国电建 292,000 814,680.00 1.69 2 600085 同仁堂 15,924 277,555.32 0.58 3 600056 中国医药 25,700 273,191.00 0.57 4 600436 片仔癀 3,448 267,323.44 0.56 5 600329 中新药业 16,392 253,912.08 0.53 6 600521 华海药业 22,006 243,166.30 0.51 7 000989 九芝堂 19,618 239,339.60 0.50 8 600267 海正药业 16,045 237,947.35 0.49 9 000423 东阿阿胶 7,100 236,572.00 0.49 10 000878 云南铜业 26,100 198,621.00 0.41 11 000596 古井贡酒 6,645 126,720.15 0.26 12 600779 水井坊 17,541 125,768.97 0.26 13 000917 电广传媒 8,046 122,540.58 0.25 14 600416 湘电股份 12,698 121,519.86 0.25 15 002646 青青稞酒 7,828 121,255.72 0.25 16 300004 南风股份 3,267 120,552.30 0.25 17 300012 华测检测 6,100 119,499.00 0.25 18 600645 中源协和 4,300 119,325.00 0.25 19 002362 汉王科技 6,338 118,140.32 0.25 20 600702 沱牌舍得 11,163 116,876.61 0.24 21 600809 山西汾酒 8,795 116,797.60 0.24 22 600199 金种子酒 16,430 115,174.30 0.24 23 300358 楚天科技 2,100 75,558.00 0.16
24 002341 新纶科技 3,000 58,920.00 0.12 25 002610 爱康科技 4,500 58,680.00 0.12 26 300002 神州泰岳 3,700 58,275.00 0.12 27 002597 金禾实业 4,400 58,212.00 0.12 28 600303 曙光股份 12,900 57,792.00 0.12 29 600889 南京化纤 9,000 57,780.00 0.12 30 002691 石中装备 4,900 57,771.00 0.12 31 600467 好当家 10,600 57,770.00 0.12 32 002579 中京电子 4,500 57,735.00 0.12 33 300193 佳士科技 4,000 57,400.00 0.12 34 002642 荣之联 2,500 57,375.00 0.12 35 002367 康力电梯 7,800 57,330.00 0.12 36 300270 中威电子 3,400 57,290.00 0.12 37 600686 金龙汽车 6,400 57,280.00 0.12 38 000718 苏宁环球 12,700 57,277.00 0.12 39 000014 沙河股份 5,700 57,228.00 0.12 40 601388 怡球资源 5,300 57,187.00 0.12 41 600736 苏州高新 14,700 57,183.00 0.12 42 000973 佛塑科技 10,800 57,024.00 0.12 43 002723 金莱特 1,900 57,019.00 0.12 44 000719 大地传媒 4,800 56,880.00 0.12 45 002661 克明面业 1,600 56,832.00 0.12 46 002713 东易日盛 1,600 56,736.00 0.12 47 002670 华声股份 5,600 56,728.00 0.12 48 002549 凯美特气 4,200 56,574.00 0.12 49 601038 一拖股份 7,200 56,520.00 0.12 50 601222 林洋电子 2,500 56,475.00 0.12 51 002718 友邦吊顶 1,000 56,320.00 0.12 52 002722 金轮股份 2,000 56,320.00 0.12 53 002609 捷顺科技 3,900 56,316.00 0.12 54 300357 我武生物 1,800 56,232.00 0.12 55 300307 慈星股份 5,300 56,180.00 0.12 56 600054 黄山旅游 4,400 56,100.00 0.12 57 002712 思美传媒 1,100 56,100.00 0.12 58 300376 易事特 900 56,097.00 0.12 59 600399 抚顺特钢 6,100 56,059.00 0.12 60 600592 龙溪股份 6,600 56,034.00 0.12 61 603555 贵人鸟 4,400 56,012.00 0.12
62 300373 扬杰科技 1,900 55,955.00 0.12 63 300350 华鹏飞 2,800 55,832.00 0.12 64 300285 国瓷材料 1,900 55,765.00 0.12 65 002407 多氟多 3,900 55,692.00 0.12 66 002709 天赐材料 1,800 55,692.00 0.12 67 002716 金贵银业 2,200 55,462.00 0.12 68 300372 欣泰电气 2,198 55,169.80 0.11 69 300377 赢时胜 1,300 55,146.00 0.11 70 300360 炬华科技 1,400 55,020.00 0.11 71 300370 安控科技 1,800 54,990.00 0.11 72 300362 天保重装 2,200 54,802.00 0.11 73 300383 光环新网 1,000 54,150.00 0.11 74 300380 安硕信息 1,100 53,900.00 0.11 75 300365 恒华科技 900 53,685.00 0.11 76 300366 创意信息 1,100 52,855.00 0.11 77 300183 东软载波 742 26,712.00 0.06 78 300259 新天科技 246 2,706.00 0.01 4. 报告期内股票投资组合的重大变动 4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 3,845,628.86 2.99 2 600030 中信证券 3,644,196.00 2.83 3 600999 招商证券 3,351,265.00 2.61 4 600109 国金证券 3,310,417.00 2.57 5 300004 南风股份 3,090,340.36 2.40 6 600000 浦发银行 2,996,542.00 2.33 7 601519 大智慧 2,847,071.00 2.21 8 601601 中国太保 2,833,032.96 2.20 9 600016 民生银行 2,735,769.00 2.13 10 600893 航空动力 2,725,899.30 2.12 11 601857 中国石油 2,646,524.00 2.06 12 600372 中航电子 2,636,910.48 2.05 13 601336 新华保险 2,602,277.60 2.02
14 000998 隆平高科 2,551,313.86 1.98 15 300033 同花顺 2,548,152.50 1.98 16 000901 航天科技 2,541,329.00 1.98 17 600106 重庆路桥 2,540,902.50 1.98 18 000001 平安银行 2,523,448.30 1.96 19 601588 北辰实业 2,489,738.27 1.94 20 601998 中信银行 2,471,785.00 1.92 注 : 买入包括二级市场上主动的买入 新股 配股 债转股 换股及行权等获得的股票, 买 入金额按成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 3,784,495.70 2.94 2 600030 中信证券 3,756,002.56 2.92 3 600109 国金证券 3,611,672.80 2.81 4 600999 招商证券 3,391,839.85 2.64 5 601519 大智慧 3,191,350.40 2.48 6 300004 南风股份 3,082,323.00 2.40 7 600000 浦发银行 2,894,300.40 2.25 8 601601 中国太保 2,892,221.63 2.25 9 600016 民生银行 2,695,248.89 2.10 10 600893 航空动力 2,685,670.69 2.09 11 600372 中航电子 2,682,734.72 2.09 12 601857 中国石油 2,624,696.96 2.04 13 601336 新华保险 2,591,940.37 2.02 14 601588 北辰实业 2,586,167.59 2.01 15 300033 同花顺 2,579,597.15 2.01 16 000901 航天科技 2,523,678.26 1.96 17 000001 平安银行 2,502,757.09 1.95 18 600106 重庆路桥 2,500,051.93 1.94 19 600855 航天长峰 2,480,156.54 1.93 20 601998 中信银行 2,465,190.24 1.92 注 : 卖出包括二级市场上主动的卖出 换股 要约收购 发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用
4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 412,531,584.69 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 408,245,493.29 注 : 买入股票成本 卖出股票收入均按照买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 5. 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 9. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货 11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货
11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 12. 投资组合报告附注 12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 12.3 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 372,230.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,651.28 5 应收申购款 99.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 379,981.34 12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公占基金资产净值序号股票代码股票名称允价值比例 (%) 流通受限情况说明 1 601669 中国电建 814,680.00 1.69 资产重组 2 000878 云南铜业 198,621.00 0.41 重大事项
12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差