民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度投资组合 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 1 权益投资 97,671,750.88 62.88 其中 : 股票 97,671,750.88 62.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 128.79 0.00 其中 : 债券 128.79 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 53,326,399.78 34.33 8 其他资产 4,330,195.99 2.79 9 合计 155,328,475.44 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 32,618,087.32 21.32 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 7,636,512.30 4.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,826,000.00 1.85 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 17,849,400.00 11.67 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,030,466.90 1.33 M 科学研究和技术服务业 8,325,000.00 5.44
N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,384,111.42 2.87 R 文化 体育和娱乐业 15,252,172.94 9.97 S 综合 6,750,000.00 4.41 合计 97,671,750.88 63.86 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序占基金资产净值股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号比例 1 601599 鹿港文化 800,000 8,752,000.00 5.72 2 300008 天海防务 250,000 8,325,000.00 5.44 3 002479 富春环保 680,010 7,636,512.30 4.99 4 000034 神州数码 300,000 6,750,000.00 4.41 5 300002 神州泰岳 600,000 6,384,000.00 4.17 6 300336 新文化 250,043 6,246,074.14 4.08 7 600551 时代出版 300,030 5,988,598.80 3.92 8 000423 东阿阿胶 100,000 5,283,000.00 3.45 9 300033 同花顺 60,000 4,887,000.00 3.20 10 300015 爱尔眼科 120,014 4,384,111.42 2.87 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 128.79 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 128.79 0.00
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序占基金资产净值债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号比例 1 128009 歌尔转债 1 128.79 0.00 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以避险保值和有效管理为目标, 在控制风险的前提下, 谨慎适当参与股指期货的 投资 本基金在进行股指期货投资中, 将分析股指期货的收益性 流动性及风险特征, 主要 选择流动性好 交易活跃的期货合约, 通过研究现货和期货市场的发展趋势, 运用定价模型 对其进行合理估值, 谨慎利用股指期货, 调整投资组合的风险暴露, 及时调整投资组合仓位, 以降低组合风险 提高组合的运作效率 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露等, 本基金暂 不参与国债期货交易 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货
10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 11. 投资组合报告附注 11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ( 股票简称 同花顺, 证券代码 300033) 因公 司涉嫌违反证券期货法律法规, 于 2015 年 8 月 18 日收到中国证券监督管理委员会 调查通 知书 ( 深证调查通字 15150 号 ); 因明知其客户经营方式, 仍向不具有经营证券业务资质的 客户销售系统 提供相关服务, 并获取收益, 于 2015 年 9 月 7 日, 收到中国证券监督管理 委员会下发的 行政处罚事先告知书 ( 编号 : 处罚字 [2015]70 号 ), 没收同花顺公司违法 所得 2,176,997.22 元, 并处以 6,530,991.56 元罚款 ; 对公司副总经理朱志峰给予警告, 并 处以 10 万元罚款 ; 对产品经理郭红波给予警告, 并处以 5 万元罚款 本基金投资上述公司 发行证券的决策程序符合相关法律法规的要求 本基金持有的前十名证券的其余发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 11.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 114,103.30 2 应收证券清算款 4,138,962.06 3 应收股利 - 4 应收利息 10,849.94 5 应收申购款 66,280.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,330,195.99 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 1 128009 歌尔转债 128.79 0.00
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明占基金资产序流通受限部分的流通受限情况说股票代码股票名称净值比例号公允价值 ( 元 ) 明 1 601599 鹿港文化 8,752,000.00 5.72 重大事项 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 ( 以上内容摘自 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 )