2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 21 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通通泰保本 交易代码 000142 前端交易代码 000142 后端交易代码 000142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 30 日 报告期末基金份额总额 333,434,244.91 份 通过运用组合保险策略, 在为符合保本条件的投资金 投资目标 额提供保本保障的基础上, 追求基金资产的长期增 值 本基金采用时间不变性投资组合保险策略 (TIPP, Time Invariant Portfolio Protection) 和基于期 投资策略 权的组合保险策略 (OBPI,Option-Based Portfolio Insurance) 相结合的投资策略, 通过量化技术动态 调整资产配置比例, 以达到保证本金安全的基本目 标 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属保本混合型基金, 在证券投资基金中属于低风险品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保有限公司 第 2 页共 8 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2014 年 4 月 1 日 -2014 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 3,445,445.75 2. 本期利润 13,098,025.53 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0329 4. 期末基金资产净值 353,290,842.78 5. 期末基金份额净值 1.060 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率 1 准收益率标 1-3 2-4 标准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 3.21% 0.07% 1.06% 0.00% 2.15% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注 : 本基金的基金合同生效日为 2013 年 5 月 30 日 第 3 页共 8 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 CFA,FRM, 中国科学技术大 学经济学硕士 管理科学和 计算机科学与技术双学士, 韩海平 本基金的基金经理 融通债券及融通通福分级债的基金经理, 固定收益部总监 2013 年 5 月 30 日 - 11 11 年证券从业经验, 具有证券从业资格 2003 年 10 月至 2007 年 4 月在招商基金管理有限公司工作, 从事数量化投资策略研究工作 ; 2007 年 5 月至 2012 年 9 月在国投瑞银基金管理有限公司工作, 历任高级研究 员 基金经理 固定收益组 副总监 ;2012 年 9 月加入融 通基金管理有限公司 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 基金投资组合符合有关法律 法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在 授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度, 在经济增长疲弱, 央行定向降准等因素的推动下, 银行间市场资金面宽松, 债券收 第 4 页共 8 页
益率出现大幅度下行 收益率曲线长端下行幅度超过短端, 收益率曲线明显平坦化 金融债 高等级信用债和城投债表现较好, 低等级信用债在评级下调以及中证登反复修改抵押券入库标准等事件的冲击下, 震荡较大 股票大幅震荡, 转债则出现明显的上涨行情, 二季度沪深 300 指数和中证转债指数分别上涨 0.88% 和 5.36% 二季度经济在微刺激下出现了企稳迹象, PMI 连续 4 个月回升 从货币信贷数据来看,M2 和社会融资增量增速在二季度逐步回升, 央行公开市场灵活操作确保银行间市场资金面平稳 6 月末银监会调整存贷比口径, 目的是扩大银行信贷投放, 因此预计 M2 和社融增速下半年年会继续回升 对于债券市场而言, 一方面经济出现企稳迹象, 另一方面资金面比较宽裕, 流动性推动的行情会持续, 除非固定资产投资增加带来的融资需求超出资金供给或者通货膨胀大幅上升导致央行收紧货币, 目前来看这种可能性不大 本基金将根据 CPPI 策略, 逐步增加股票和转债等风险资产的比重 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 3.21%, 同期业绩比较基准收益率为 1.06% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 固定收益投资 458,997,593.72 87.56 其中 : 债券 458,997,593.72 87.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.19 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,949,901.35 1.52 7 其他资产 56,285,942.94 10.74 8 合计 524,233,438.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 第 5 页共 8 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,022,000.00 5.67 其中 : 政策性金融债 20,022,000.00 5.67 4 企业债券 305,926,893.72 86.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 110,977,000.00 31.41 7 可转债 22,071,700.00 6.25 8 其他 - - 9 合计 458,997,593.72 129.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 112164 12 河钢 01 330,000 32,571,000.00 9.22 1 122070 11 海航 01 330,000 32,571,000.00 9.22 2 122964 09 龙湖债 300,000 30,657,000.00 8.68 3 101354016 13 陕交建 MTN002 300,000 30,522,000.00 8.64 4 101353008 13 津政投 MTN001 300,000 30,393,000.00 8.60 5 122086 11 正泰债 300,000 30,090,000.00 8.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 第 6 页共 8 页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 20,953.38 2 应收证券清算款 42,224,225.42 3 应收股利 - 4 应收利息 14,039,763.71 5 应收申购款 1,000.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,285,942.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 110023 民生转债 12,992,000.00 3.68 2 113005 平安转债 9,079,700.00 2.57 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 432,506,882.43 报告期期间基金总申购份额 60,141.16 减 : 报告期期间基金总赎回份额 99,132,778.68 第 7 页共 8 页
报告期期末基金份额总额 333,434,244.91 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司二 一四年七月二十一日 第 8 页共 8 页