深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 22 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 场内简称 南方深证成份 ETF 深成 ETF 交易代码 159903 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略 交易型开放式 2009 年 12 月 04 日 379,154,507.00 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金为完全被动式指数基金, 原则上采用完全复制法, 按照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可 第 2 页共 11 页
能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数 本基金标的指数为深证成份 指数 如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布 或深证成份指数由其他指数替代 或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 变更本基金的标的指数 风险收益特征 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币 市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征 基金管理人 基金托管人 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 注 : 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下, 可简称为 深成 ETF" 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -1,072,816.98 2. 本期利润 -900,125.62 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0023 4. 期末基金资产净值 454,122,828.12 5. 期末基金份额净值 1.1977 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平第 3 页共 11 页
要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 1-3 长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 2-4 过去三个月 -0.28% 0.99% -0.42% 0.99% 0.14% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 基金合同中关于基金投资比例的约定, 本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指 数的表现, 正常情况下, 本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期本基金 2016 年 8 月孙伟基金经 19 日理 证券从业 年限 7 年 说明 管理学学士, 具有基金从业资格 金融分析师 (CFA) 资格 注册会计师 (CPA) 资格 曾任 职于腾讯科技有限公司投资并 购部 德勤华永会计师事务所 深圳分所审计部 2010 年 2 月加入南方基金, 历任运作保障 部基金会计 数量化投资部量 化投资研究员 ;2014 年 12 月至 2015 年 5 月, 担任南方恒生 ETF 的基金经理助理 ;2015 年 5 月至 2016 年 7 月, 任南方 500 工 业 ETF 南方 500 原材料 ETF 基金经理 ;2015 年 7 月至今, 第 4 页共 11 页
第 5 页共 11 页 任改革基金 高铁基金 500 信息基金经理 ;2016 年 5 月至 今, 任南方创业板 ETF 南方创 业板 ETF 联接基金经理 ;2016 年 8 月至今, 任 500 信息联接 深成 ETF 南方深成基金经理 ; 2017 年 3 月至今, 任南方全指 证券 ETF 联接 南方中证全指 证券 ETF 基金经理 ;2017 年 6 月至今, 任南方中证银行 ETF 南方银行联接基金经理 注 :1. 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决 定确定的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规 中国 证监会和 深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本 报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金份额持有人利益 基金的投资范围 投资比例 及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完 善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 深证成指本季度下跌 0.42% 期间我们通过自建的 指数化交易系统 日内择时交易模型 跟踪误差归因分析系统 ETF 现金流精算系统 等, 将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平, 并通过严格的风险管理
流程, 确保了本 ETF 基金的安全运作 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下 : (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差, 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ; (2) 报告期内指数成份股 ( 包括调出指数成分股 ) 的长期停牌, 引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离 ; (3) 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓, 事前我们制定了详细的调仓方案, 在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生, 将跟踪误差控制在理想范围内 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金本季度在紧密跟踪深证成指的基础上, 取得了超越指数 0.14% 的跟踪正偏离, 较为理想地完成了投资目标 截至报告期末, 本基金份额净值为 1.1977 元, 报告期内, 份额净值增长率为 -0.28%, 同期业绩基准增长率为 -0.42% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 453,742,328.03 99.78 其中 : 股票 453,742,328.03 99.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 439,800.00 0.10 其中 : 债券 439,800.00 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 7 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金 合计 - - 573,028.05 0.13 其他资产 2,744.82 0.00 合计 454,757,900.90 100.00 注 : 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值 第 6 页共 11 页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ( 指数投资部分 ) 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 10,928,613.50 2.41 B 采矿业 4,428,256.80 0.98 C 制造业 282,533,803.88 62.22 D 电力 热力 燃气 及水生产和供应业 6,321,611.20 1.39 E 建筑业 8,630,576.96 1.90 F 批发和零售业 11,543,533.33 2.54 G 交通运输 仓储和邮政业 2,656,154.22 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和 信息技术服务业 45,115,530.87 9.93 J 金融业 29,121,303.29 6.41 K 房地产业 23,794,895.97 5.24 L 租赁和商务服务业 6,675,982.46 1.47 M N O 科学研究和技术服 务业 水利 环境和公共 设施管理业 居民服务 修理和 其他服务业 - - 7,825,503.17 1.72 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,093,048.92 0.90 R 文化 体育和娱乐业 7,904,993.94 1.74 S 综合 1,197,952.72 0.26 合计 452,771,761.23 99.70 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ( 积极投资部分 ) 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 318,750.00 0.07 C 制造业 617,704.25 0.14 D 电力 热力 燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 7 页共 11 页
I 信息传输 软件和 信息技术服务业 34,112.55 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M N O 科学研究和技术服 务业 - - 水利 环境和公共 设施管理业 - - 居民服务 修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 970,566.80 0.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通股票投资 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 占基金资产净数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 1 000333 美的集团 296,807 16,452,012.01 3.62 2 000651 格力电器 322,140 14,077,518.00 3.10 3 000858 五粮液 125,141 9,996,263.08 2.20 4 000725 京东方 A 1,713,842 9,923,145.18 2.18 5 000002 万科 A 274,858 8,537,089.48 1.88 6 002415 海康威视 216,781 8,454,459.00 1.86 7 000001 平安银行 571,212 7,597,119.60 1.67 8 300498 温氏股份 257,124 6,145,263.60 1.35 9 000063 中兴通讯 161,633 5,876,975.88 1.29 10 002304 洋河股份 37,961 4,365,515.00 0.96 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 占基金资产净值比公允价值 ( 元 ) 例 (%) 1 000693 ST 华泽 25,500 318,750.00 0.07 2 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.06 3 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.04 4 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01 第 8 页共 11 页
5 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 439,800.00 0.10 8 同业存单 - - 其他 - - 合计 439,800.00 0.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 比例 (%) 1 128024 宁行转债 3,075 307,500.00 0.07 2 128028 赣锋转债 437 43,700.00 0.01 3 123004 铁汉转债 433 43,300.00 0.01 4 128029 太阳转债 383 38,300.00 0.01 5 128027 崇达转债 70 7,000.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注 : 本基金本报告期内未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 第 9 页共 11 页
5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 如是, 还应对相关证券的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名证券的发行主体, 本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成序号名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 2,607.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 136.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,744.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 397,154,507.00 报告期期间基金总申购份额 3,000,000.00 减 : 报告期期间基金总赎回份额 21,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 379,154,507.00 7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 第 10 页共 11 页
投资者类别 序号 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 (%) 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 本金接金 基联基 1 20171001-20171 231 252,321, 432.00 产品特有风险 - 15,000,0 00.00 237,32 1,432. 00 52.59 本基金存在持有基金份额超过 20% 的基金份额持有人, 在特定赎回比例及市场条件下, 若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产, 将会导致流动性风险和基金净值波动风险 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 1 深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2 深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 4 季度报告原文 8.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式 网站 :http://www.nffund.com 第 11 页共 11 页