2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东吴货币 场内简称 - 基金主代码 583001 交易代码 583001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月 11 日 报告期末基金份额总额 6,385,400,871.55 份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下, 通过主动式管理及量化分析, 为投资者提供稳定的收益 本基金采取积极的投资策略, 自上而下地进行投资管 理 通过定性分析和定量分析, 形成对短期利率变化 投资策略 方向的预测 ; 在此基础之上, 确定组合久期和类别资 产配置比例 ; 在此框架之下, 通过把握收益率曲线形 变和无风险套利机会来进行品种选择 业绩比较基准 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 在所有证券投资基金中, 是 风险收益特征 风险相对较低的基金产品 在一般情况下, 其风险与预期收益均低于一般债券基金, 也低于混合型基金与 股票型基金 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴货币 A 东吴货币 B 下属分级基金的交易代码 583001 583101 报告期末下属分级基金的份额总额 75,241,442.86 份 6,310,159,428.69 份 第 2 页共 11 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 东吴货币 A 东吴货币 B 1. 本期已实现收益 445,230.47 24,726,750.98 2. 本期利润 445,230.47 24,726,750.98 3. 期末基金资产净值 75,241,442.86 6,310,159,428.69 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用 摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 本基金无持有人认购/ 申购或交易基金的各项费用 3 本基金收益分配按日结转份额 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 东吴货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 0.5823% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2457% 0.0008% 注 :1 比较基准 = 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 2 本基金收益分配按日结转份额 阶段 过去三个 月 东吴货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 0.6424% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3058% 0.0008% 注 :1 比较基准 = 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 2 本基金收益分配按日结转份额 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 11 页
注 : 比较基准 = 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 上海财经大学工商管理硕士 曾就职于上海文筑建筑咨询 公司 上海永一房产咨询有限 公司, 自 2006 年 9 月起加入 邵笛 本基金基 金经理 2014 年 10 月 31 日 - 9 年 东吴基金管理有限公司, 一直从事证券投资研究工作, 曾任 交易员 研究员 基金经理助 理, 自 2014 年 10 月 31 日起 任东吴货币市场证券投资基 金基金经理 注 :1 此处的任职日期为对外公告之日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 相关规定 第 5 页共 11 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定, 严格执行公司公平交易管理制度, 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析一季度的巨量信贷投放后, 二季度相对平稳, 经济数据略有好转 蔬菜价格高企的影响逐渐消除后,5 月 CPI 依然维持在 2% 的位置, 在大宗商品全面反弹的推动下,PPI 持续回升, 由年初的 -5.3% 升至 5 月的 -2.8% 人民币兑美元汇率自四月份以来贬值 2%, 货币政策保持稳健, 虽市场反复预期的降息降准皆未实现, 但央行通过 MLF 和逆回购为市场提供了充裕的短期流动性支持 出于对 MPA 考核和美国加息的担忧,4 月份利率债收益率继续上行, 但实体经济增长乏力, 债市在 5 月迎来上涨行情, 并在 6 月中旬的资金担忧情绪缓解后再度下行,10 年期国开下行至 3.15 水平 二季度信用债风险爆发频率有所收敛, 但债券分化依然较大, 市场对信用风险保持警惕 二季度资金面保持宽松, 央行为降金融系统杠杆, 未大幅宽松, 但依然提供了充裕的短期资金, 以平抑市场波动, 央行的利率走廊表现平稳 MPA 考核压力得以缓解, 银行系统资金极为宽松, 同业存款利率仅略有上行 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期东吴货币 A 份额净值收益率为 0.5823%, 东吴货币 B 份额净值收益率为 0.6424%, 同期业绩比较基准收益率为 0.3366% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内, 未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 第 6 页共 11 页
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 2,422,812,806.49 36.63 其中 : 债券 2,422,812,806.49 36.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,572,054,088.08 23.76 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,600,187,841.69 39.31 4 其他资产 19,992,426.32 0.30 5 合计 6,615,047,162.58 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.59 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 227,953,946.02 3.57 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 第 7 页共 11 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天, 如有超过应当在 10 个交易日内调整 本 处的 180 天已依照基金合同约定调整为按 120 天予以列示 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 35.90 3.57 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 5.79 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 31.39 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-180 天 20.81 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 9.39 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 103.28 3.57 注 : 本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天, 本处的 180 天实际调整为按 120 天予以分段列示 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 299,888,704.37 4.70 其中 : 政策性金融债 299,888,704.37 4.70 4 企业债券 5 企业短期融资券 1,029,879,144.42 16.13 6 中期票据 7 同业存单 1,093,044,957.70 17.12 8 其他 9 合计 2,422,812,806.49 37.94 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 第 8 页共 11 页
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 111610325 16 兴业 CD325 2,000,000 198,660,424.38 3.11 2 111609230 16 浦发 CD230 2,000,000 198,643,942.60 3.11 3 111609232 16 浦发 CD232 2,000,000 198,627,462.19 3.11 4 111615130 16 民生 CD130 2,000,000 198,528,608.43 3.11 5 150419 15 农发 19 1,000,000 100,049,052.58 1.57 6 011699704 16 厦门航空 SCP002 1,000,000 99,989,186.61 1.57 7 011699706 16 沪电力 SCP003 1,000,000 99,977,661.48 1.57 8 011699692 16 龙源电力 SCP006 1,000,000 99,977,199.69 1.57 9 160401 16 农发 01 1,000,000 99,960,571.66 1.57 10 011699960 16 京能洁能 SCP004 1,000,000 99,943,225.71 1.57 5.6 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0653% 报告期内偏离度的最低值 0.0165% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0374% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用固定份额净值, 基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益 第 9 页共 11 页
5.8.2 报告期内, 本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券, 其摊 余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值 20% 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 5.8.4 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 14,525.81 3 应收利息 17,766,880.40 4 应收申购款 2,211,020.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 19,992,426.32 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 东吴货币 A 东吴货币 B 报告期期初基金份额总额 83,179,345.52 5,123,183,808.74 报告期期间基金总申购份额 43,519,990.66 7,793,163,036.00 报告期期间基金总赎回份额 51,457,893.32 6,606,187,416.05 报告期期末基金份额总额 75,241,442.86 6,310,159,428.69 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投 份额级别调整和转换入份额, 基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序交易份额 ( 份 ) 交易方式交易日期交易金额 ( 元 ) 适用费率号 1 申购 2016 年 4 月 7 日 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 2016 年 4 月 11 3,239.44 2 红利转投 - 0.00% 日 3 申购 2016 年 4 月 11 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 第 10 页共 11 页
日 4 赎回 2016 年 4 月 20 20,000,000.00 日 20,000,000.00 0.00% 5 赎回 2016 年 4 月 28 15,003,239.44 日 15,035,928.60 0.00% 合计 70,006,478.88 70,035,928.60 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件; 2 东吴货币市场证券投资基金基金合同 ; 3 东吴货币市场证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程; 5 报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 :http://www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 11 页共 11 页