汇享天下 - 两年期人民币结构性投资产品 (2012 年第 167 期 ) ( 到期 100% 本金保障 ) 风险声明及重要提示 : 理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 本文件资料不得视为本文件所述之投资产品的法律文件, 亦不构成招揽任何人对本文件所述之投资产品做出投资 若您计划购买相关理财产品, 请您向我行索取相关法律文件, 与产品相关的所有权利与义务均以该等法律文件为准 本理财产品是保本浮动收益类投资产品, 不同于传统存款, 有投资风险, 只保障理财资金本金, 不保证理财收益, 您可能会于整个投资期获得较低甚至为零回报 您应充分认识投资风险, 谨慎投资 本产品于到期的最差情况是您就整个投资期将仅会获得投资本金而没有任何回报 自 2012 年 11 月 22 日 ( 含 ) 起, 您可要求提前赎回本结构性投资产品, 但银行保留权利全权决定选择接受或拒绝您的提前赎回请求 本结构性投资产品于提前赎回时并不提供 100% 人民币本金保障机制, 您在该等提前赎回时可能遭受投资本金损失, 甚至是巨大本金损失 如果人民币不是您的常用的货币, 而您为了认购本结构性投资产品的目的将其他货币兑换成人民币, 以及 / 或者您需要将投资本金和回报 ( 如有 ) 兑换成您常用的货币, 您的投资结果可能会因汇价波动的影响而增加或减少 产品特色 挂钩三只环球指数 本产品挂钩三只环球指数, 分别为标准普尔 500 指数, 台湾证交所加权股价指数以及标普 / 澳证 200 指数 若市场表现及挂钩篮子中的指数价格走势符合预期, 您将有机会获合同明确承诺的潜在收益 观察表现, 涨幅最大的将会获得最高的权重 产品在两年投资期内每季度分别观察表现, 两年后分别计算三只指数 8 个估值日的平均表现, 并按照 50% x 最高 + 30% x 中间 + 20% x 最差计算, 到期赎回额为 100% 投资本金及投资本金 * ( =[ 参与率 (50%)* ( -100%)] 最低为 0%) 到期 100% 本金保障提供到期 100% 本金保障 最差情形下, 您持有产品到期仍能获得 100% 投资本金
产品运作示意图 执行日 确定三只指数的最初指数水平 观察期 季度观察日 每季度观察日分别计算三只的表现, 即估值日指数水平 / 最初指数水平 *100% 分别计算三只 8 个估值日的表现值得平均值, 并得出最高, 中间和最低 = 50% x 最高 + 30% x 中间 + 20% x 最差 到期赎回额 100% 投资本金 + 投资本金 * =[ 参与率 (50%) * ( - 100%)] 最低为 0% 投资币种为人民币, 投资期限为 2 年, 挂钩三只环球指数, 分别反映美国 台湾以及澳洲的股票市场 计算时对于表现好的标的赋予更高的权重, 更有利于整个产品的表现 =50% x 最高 + 30% x 中间 + 20% x 最差 到期赎回额 =100% 投资本金 + 投资本金 * 低为 0%) ( = [ 参与率 (50%) * ( - 100%)] 最 参与率 : 由银行于交易日在介乎 30%( 含 ) 至 70%( 含 ) 的范围内最终全权决定, 于 2012 年 8 月 10 日预定为 50% 申购信息 投资币种 : 投资期限 : 最低认购金额 : 销售期 : 人民币 2 年 50,000 人民币 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 17 日中午 12 时正
情景分析 下列例子纯属假设性, 只用作说明本结构性投资产品如何运作, 不应以此作为预示本结构性投资产品的实际回报情况 本文件中使用的市场信息等第三方来源的信息, 来自于被认为是可信的, 但并未经过独立证实的来源 对于以下情景分析所包含或省略的任何资料 计划 陈述或保证 ( 明示或暗示 ) 之完整性或准确性, 银行并无作出任何性质之陈述或保证 ( 明示或暗示 ), 亦不承担任何类型的责任 期限 : 2 年 假设 : 投资本金 : 参与率 : 1,000,000 人民币 50%* * 参与率 : 由银行于交易日在介乎 30%( 含 ) 至 70%( 含 ) 的范围内最终全权决定, 于 2012 年 8 月 10 日预定为 50% 该预定值由银行根据销售期前的市场状况而设定, 仅供参考 最终的参与率水平将由银行于交易日根据届时实际的市场状况在上述范围内确定 银行最终确定的参与率水平可能是预先约定的幅度内的最低值 在交易日之前的市场变化 ( 如利率水平 标的资产波动性等 ), 可能令最终确定的参与率水平偏离预定值, 但银行将会于交易日在上述范围内确定最终参与率水平, 并在起始日之后向您发出的确认通知书中予以确认 以下表格仅为了说明某一估值日的表现值如何计算而设, 以下表格中的最初指数水平和估值日的最终指数水平均是为说明目的而假设的, 不代表也不应被视为任何指数的实际表现 指数 最初指数水平 某一估值日的最终指数水平 该估值日的表现值 =( 最终指数水平 / 最初指数水平 ) 100% 1350 1400 (1400/1350) x 100% = 103.70% 7000 7200 (7200/7000) x 100% = 102.86% 4100 4300 (4300/4100) x 100% = 104.88% 以下表格仅为了说明如何计算而设, 以下表格中的估值日的表现值均是为说明目的而假设的, 不代表也不应被视为任何指数的实际表现 指数 / 估值日 1 105% 95% 110% 2 110% 105% 120% 3 115% 100% 125% 4 120% 95% 130% 85% 145% 140.00%( 最高 ) ()= (105% + 110% + 115% + 120% + 110% + 120% + 105% + 95%)/ 8 = 110.00% ()= (95% + 105% + 100% + 95% + 85% + 85% + 75% + 80%)/ 8 = 90.00% ()= (110% + 120% + 125% + 130% + 145% + 155% + 160% + 175%)/ 8 = 140.00% 5 110% 请注意, 以下情景分析仅适用于本结构性投资产品被持有至到期的情况 如果本结构性投资产品被提前赎回, 您可能遭受投资本金损失, 甚至是巨大本金损失 6 120% 85% 155% 7 105% 75% 160% 8 95% 80% 175% 110.00%( 中间 ) 90.00%( 最低 )
情景分析 情况 1 较好情况假设在整个投资期内, 三只指数的均大于 100% 请注意, 实际投资情况下将根据指数的实际表现而定, 并不设上限 情况 1 较好情况 140%( 中间 ) 146%( 最高 ) 125%( 最低 ) 50% x 146% + 30% x 140% + 20% x 125% = 140.00% 50% x (140.00% - 100% ) = 20.00% 到期日赎回额 : 投资本金 x(100% + )= 投资本金的 120.00% 在此情况下, 您在 2 年的投资期中将获得 1,000,000.00 人民币的本金和 200,000.00 人民币的回报 ( 即年收益率 10.00%) 您于到期日将取得相等于本金金额 120.00% 的总金额 ( 即人民币 1,200,000 元 ) 情况 2 假设在整个投资期内, 两只指数的大于 100%, 另一只指数的小于 100% 情况 2 94%( 最低 ) 109%( 中间 ) 121%( 最高 ) 50% x 121% + 30% x 109% + 20% x 94% = 112.00% 50% x (112.00% - 100% ) = 6.00% 到期日赎回额 : 投资本金 x(100% + )= 投资本金的 106.00% 在此情况下, 您在 2 年的投资期中将获得 1,000,000.00 人民币的本金和 60,000.00 人民币的回报 ( 即年收益率 3.00%) 您于到期日将取得相等于本金金额 106.00% 的总金额 ( 即人民币 1,060,000 元 ) 情况 3 假设在整个投资期内, 一只指数的大于 100%, 其余两只指数的小于 100% 情况 3 96%( 中间 ) 91%( 最低 ) 112%( 最高 ) 50% x 112% + 30% x 96% + 20% x 91% = 103.00% 50% x (103.00% - 100% )= 1.50% 到期日赎回额 : 投资本金 x(100% + )= 投资本金的 101.50% 在此情况下, 您在 2 年的投资期中将获得 1,000,000.00 人民币的本金和 15,000.00 人民币的回报 ( 即年收益率 0.75%) 您于到期日将取得相等于本金金额 101.50% 的总金额 ( 即人民币 1,015,000 元 )
情景分析 情况 4 最差情况假设在整个投资期内, 三只指数的均小于 100% 情况 4 最差情况 98%( 最高 ) 85%( 最低 ) 50% x 98% + 30% x 90% + 20% x 85% = 93.00% 0% 90%( 中间 ) 到期日赎回额 : 投资本金 x(100% + )= 投资本金的 100.00% 在此情况下, 您在 2 年的投资期中将获得 1,000,000.00 人民币的本金且无回报 您于到期日将取得 100% 投资本金
指数免责声明 标准普尔 500 指数免责声明 标准普尔 ( 标普 ) 或其第三方许可人并未赞助 担保 出售或推广该结构性投资产品 ( 产品 ) 标普或其第三方许可人均未就投资一般证券或专门的产品, 或投资跟踪股票市场大致表现的标准普尔 500 指数 ( 指数 ) 的可行性, 向产品的所有权人或任何公众成员作出明示或默示的声明或保证 标普与其第三方许可人同汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司唯一的关联是授权其使用标普与第三方许可人的商标与商号, 以及授权其使用标普或其第三方许可人在未考虑汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司或产品的情况下而确定 编辑并计算的指数 标普与其第三方许可人在确定 编辑并计算指数的过程中, 并无义务考虑汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司或产品所有人的需求 标普与其第三方许可人均不负责且从未参与确定产品的价格 数量及产品发行或出售的时间安排, 或从未参与确定或计算将产品转换为现金的等式 标普并无关于产品管理 营销或交易的责任或义务 标普 其关联方及其第三方许可人, 均未就指数 指数包含的数据或任何通信 ( 包括但不限于口头或书面通信, 含电子通信 ) 的充分性 准确性 及时性或完整性作出保证 标普 其关联方及其第三方许可人不对其中的错误 遗漏或迟延所造成的损害或责任负责 标普未对标识 指数或包含其中的任何数据就特定目的或使用的适销性或适宜性, 作出明示或默示的保证, 并明确否认所有保证 在不限制上述规定的前提下, 标普 其关联方及其第三方许可人在任何情况下, 不对任何间接的 特殊的 偶然的 惩罚性的或衍生性的损害负责 ( 不论是合同 侵权 严格责任或其它意义上的损害 ), 包括但不限于, 利润损失 交易损失 时间或商誉损失, 即使已被告知该等损害发生的可能性 台湾证交所加权股价指数免责声明本产品并非由 Taiwan Stock Exchange Corporation ( ) 保荐 认可 销售或推广, 对于选用台湾证交所加权股价指数 ( 该指数 ) 之结果以及 / 或指数于任何特定日期的特定时间的水平或其他内容并无作出任何性质之陈述或保证 ( 明示或暗示 ) 该指数由 编制及计算 然而 不对指数的任何错误向任何人负法律责任 ( 无论是忽视或其他原因 ), 对于任何错误 也无任何责任通知任何人 标普 / 澳证 200 指数免责声明 标准普尔 ( 标普 ) 或其第三方许可人并未赞助 担保 出售或推广该结构性投资产品 ( 产品 ) 标普或其第三方许可人均未就投资一般证券或专门的产品, 或投资跟踪股票市场大致表现的标普 / 澳证 200 指数 ( 指数 ) 的可行性, 向产品的所有权人或任何公众成员作出明示或默示的声明或保证 标普与其第三方许可人同汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司唯一的关联是授权其使用标普与第三方许可人的商标与商号, 以及授权其使用标普或其第三方许可人在未考虑汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司或产品的情况下而确定 编辑并计算的指数 标普与其第三方许可人在确定 编辑并计算指数的过程中, 并无义务考虑汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司或产品所有人的需求 标普与其第三方许可人均不负责且从未参与确定产品的价格 数量及产品发行或出售的时间安排, 或从未参与确定或计算将产品转换为现金的等式 标普并无关于产品管理 营销或交易的责任或义务 标普 其关联方及其第三方许可人, 均未就指数 指数包含的数据或任何通信 ( 包括但不限于口头或书面通信, 含电子通信 ) 的充分性 准确性 及时性或完整性作出保证 标普 其关联方及其第三方许可人不对其中的错误 遗漏或迟延所造成的损害或责任负责 标普未对标识 指数或包含其中的任何数据就特定目的或使用的适销性或适宜性, 作出明示或默示的保证, 并明确否认所有保证 在不限制上述规定的前提下, 标普 其关联方及其第三方许可人在任何情况下, 不对任何间接的 特殊的 偶然的 惩罚性的或衍生性的损害负责 ( 不论是合同 侵权 严格责任或其它意义上的损害 ), 包括但不限于, 利润损失 交易损失 时间或商誉损失, 即使已被告知该等损害发生的可能性