花旗银行(中国)有限公司澳元代客境外理财产品

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1 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司代客境外理财产品美元结构性票据 07 年第 0 期 风险提示 : 理财非存款, 产品有风险, 投资须谨慎 本产品为非保本浮动收益产品, 银行不保证本金和收益, 与存款存在很大的区别, 您的本金可能会因市场变动或各种蕴含风险的发生而蒙受重大损失, 您应充分认识投资风险, 谨慎投资 本产品的投资期限为 3 年, 持有至到期时, 由境外票据发行人返还本产品投资项下境外票据至少 00% 票据美元本金 投资者自主提前赎回本票据时票据价值可能远低于投资者的本金, 导致投资者遭受本金的亏损 同时产品具有汇率风险 : 以美元投资美元结构性票据, 如果投资者将收到的美元款项自行兑换为人民币或其它货币时, 投资者将可能遭受潜在的汇兑损失 ; 以人民币投资美元结构性票据, 银行收到的任何境外票据发行人的美元款项都将兑换为人民币支付给投资者, 投资者可能因汇率波动遭受人民币本金损失 产品具体蕴含风险如信用风险 汇率风险 市场风险 流动性风险等, 详见产品风险揭示书 请注意, 本理财产品的银行内部评定风险等级为, 仅提供给风险评估等级在 ( 含 ) 以上的投资者 如您尚未在我行进行风险承受能力评估或风险评估已过期, 须完成评估后方可确认是否适合购买 产品特色 挂钩联博短期高收益基金, 锁定基金表现 : 本票据挂钩联博短期高收益基金 欧元对冲 ( 累积型 ), 以期锁定其潜在增长带来的投资收益 有机会获得更高潜在到期收益, 并能抵御下行风险 : 于每月观测日 (i) 观测挂钩标的表现, 共 36 个挂钩标的观测值 (i),i= 至 36 其中, 第 36 个观测日的挂钩标的观测值 (36) 为 锁定事件 : 在前 35 个中的任一观测日 (i), 如果挂钩标的表现 (i) x 参与率大于或等于锁定值, 则锁定事件视为发生, 并且观测值在其之后的变化不影响锁定结果 - 若锁定事件发生, 票据到期收益率 = 4.00%( 即简单年化收益率 = 8.00%) - 若锁定事件未发生, 票据到期收益率 锁定值 = 4% 参与率 = 40% 挂钩标的表现 (i)= / 挂钩标的初始水平 - 00% 挂钩标的期末表现 = 挂钩标的 / 挂钩标的初始水平 - 00% 观测值是指挂钩标的在观测日 (i) 由基金 ( 或基金服务提供商 ) 公布的单位资产净值, 受限于额外费用 ( 如有 ) 的调整 初始水平是指挂钩标的在期初评价日由基金 ( 或基金服务提供商 ) 公布的单位资产净值, 受限于额外费用 ( 如有 ) 的调整 到期由境外票据发行人支付 00% 美元票面本金, 平衡投资风险与收益 : 本产品的投资期限为 3 年, 持有至到期时, 由境外票据发行人返还本产品投资项下境外票据至少 00% 票据美元本金, 建议投资者做好相应期限的投资准备 本产品风险等级为 您的投资须与您的风险承受能力相匹配 风险等级由花旗银行 ( 中国 ) 有限公司内部核定, 至 6 代表风险由低到高 认购信息投资币种 : 美元或人民币票据币种 : 美元产品发售期 :07 年 05 月 3 日起至 07 年 06 月 0 日 ( 营业时间 ) 最低认购金额 :0,000 美元或 00,000 人民币, 每次递增,000 美元或 0,000 人民币或前两者的整数倍全国银行业理财信息登记系统登记编码 :C ( 美元认购 )C ( 人民币认购 )

2 假设情景以下例子纯属虚构 在此只是为了解释境外票据的运作, 不代表境外票据投资收益率及挂钩标的之真实表现 假设 : 投资金额 0,000 美元 挂钩标的初始水平如下 ( 假设以挂钩标的 07 年 04 月 5 日单位资产净值作为初始水平为例 ): 挂钩标的 彭博代码 初始水平 联博短期高收益基金 欧元对冲 ( 累积型 ) ABSAEH LX Equity 8.8 欧元 虚拟情形分析 测算收益不等于实际收益, 投资须谨慎 情形 ( 最差情形 ): 最差情形投资者可能损失全部本金投资者以少于本金的数额提前赎回的风险 ( 详情参阅本产品风险揭示书 产品风险因素 之 提前赎回或终止 的风险 ) 信用风险 ( 详情参阅本产品风险揭示书 产品风险因素 之 信用风险 ) 3 汇率风险 ( 详情参阅本产品风险揭示书 产品风险因素 之 汇率风险 ) 4 国家风险 ( 详情参阅本产品风险揭示书 产品风险因素 之 国家风险 ) 其他风险如税务事件及规管事件风险 监管风险 以及境外票据发行人 计算代理或掉期对手方 ( 如有 ) 可以 5 酌情决定的风险等, 亦可能导致投资者无法获得本金返还 ( 详情请参阅本产品风险揭示书所列具体风险因素 ) 情形 ( 较差情形 ): 锁定事件从未发生, 挂钩标的小于初始水平 期初评价日 观测日 (i) 00% =7.50 欧元 = 最大值 [(7.50 / %) x 40%,0.00%] = 最大值 (- 5.97%, 0.00%) = 0.00% 到期收益 =00% 票据美元本金 到期收益率 =0,000 美元 0.00%=0 美元 票据到期金额 =00% 票据美元本金 + 到期收益 =0,000 美元 +0 美元 =0,000 美元 简单年化收益率 = 到期收益率 / 投资年限 =0.00% / 3 = 0.00% 投资者持有票据至票据到期日, 投资期限为 3 年, 到期收益率为 0.00%, 简单年化收益率为 0.00%

3 情形 3( 普通情形 ): 锁定事件从未发生, 且挂钩标的略大于初始水平 期初评价日观测日 (i) 00% =9.00 欧元 = 最大值 [(9.00 / %) x 40%,0.00%] = 最大值 (5.5%, 0.00%) =5.5% 到期收益 =00% 票据美元本金 到期收益率 =0,000 美元 5.5%=,0 美元 票据到期金额 =00% 票据美元本金 + 到期收益 =0,000 美元 +,0 美元 =,0 美元 简单年化收益率 = 到期收益率 / 投资年限 =5.5% / 3=.84% 投资者持有票据至票据到期日, 投资期限为 3 年, 到期收益率为 5.5%, 简单年化收益率为.84% 情形 4( 较好情形 ): 于第 8 个观测日发生锁定事件, 且挂钩标的期末表现 x 参与率小于 4% 期初评价日观测日 (i) 00% =.00 欧元 =4% 到期收益 =00% 票据美元本金 到期收益率 =0,000 美元 4%=4,800 美元 票据到期金额 =00% 票据美元本金 + 到期收益 =0,000 美元 +4,800 美元 =4,800 美元 简单年化收益率 = 到期收益率 / 投资年限 =4.00% / 3= 8.00% 投资者持有票据至票据到期日, 投资期限为 3 年, 到期收益率为 4.00%, 简单年化收益率为 8.00% 3

4 情形 5( 较好情形 ): 锁定事件从未发生, 但挂钩标的期末表现 x 参与率大于 4% 期初评价日观测日 (i) =.00 欧元 00% = 最大值 [(.00 / %) x 40%,0.00%] = 最大值 (8.49%, 0.00%) =8.49% 到期收益 =00% 票据美元本金 到期收益率 =0,000 美元 8.49%=5,698 美元 票据到期金额 =00% 票据美元本金 + 到期收益 =0,000 美元 +5,698 美元 =5,698 美元 简单年化收益率 = 到期收益率 / 投资年限 =8.49% / 3= 9.50% 投资者持有票据至票据到期日, 投资期限为 3 年, 到期收益率为 8.49%, 简单年化收益率为 9.50% 较好情形 : 在票据期限内, 挂钩标的观测值曾显著大于初始水平, 才能实现较高的投资收益率 此种情形发生的可能 性较小 投资者不应就表现较好情形下所得的简单年化收益率作为投资本票据的目的或依据 请注意, 对于以人民币认购本产品的客户而言, 上述票据简单年化收益率并非产品到期简单年化收益率, 客户最终收 到的以人民币支付的到期收益将受到汇率波动的影响, 在美元相对贬值的情况下可能发生人民币本金损失 举例如下 : 假设投资者的认购金额为 00,000 人民币, 产品认购专项汇率 =6.7875, 产品到期专项汇率 = 6.735, 票据到期收益率为 0.8% 则, 单位面值 = 0,000 人民币 =, 美元, 取整到,473 美元 美元本金 = 单位面值 ( 人民币认购金额 最小计算单位 0,000 人民币 )=,473 美元 (00,000 人民币 0,000 人民币 )=,473 美元 0=4,730 美元 票据到期收益 =00% 美元本金 x 票据到期收益率 =4,730 美元 x 0.8%=7.84 美元 票据到期金额 =00% 美元本金 + 票据到期收益 =4,730 美元 美元 =4, 美元 产品到期金额 = 票据到期金额 x 产品到期专项汇率 = 4, 美元 x 6.735=99, 人民币 产品到期金额小于认购金额, 投资者损失 00,000-99,963.08=36.9 人民币 本产品发行期截至 07 年 6 月 日, 机会不容错过! 您可以通过亲临花旗银行全国各营业网点进行交易或获取信息 更多信息, 请拨打花旗 4 小时服务热线 : 中国大陆固话请拨打 / , 境外请拨打 (+86)-(0) , 或访问花旗银行关注微信 花旗银行财富管理 4

5 网站 citibank.com.cn 特别声明本产品不向美国联邦所得税项下的美国人士 代表美国人士的人士 登记在我行的任一地址是美国所在地的人士或不符合银行销售条件的其它人士提供 本产品的投资期限 3 年, 您应做好相应期限的投资准备, 持有至到期时, 由境外票据发行人返还本产品投资项下境外票据至少 00% 票据美元本金 投资者自主提前赎回本票据时票据价值可能远低于投资者的本金, 导致投资者遭受本金的亏损 产品具有汇率风险 : 以美元投资美元结构性票据, 如果投资者到期后自行将美元兑换为人民币或其它货币时, 投资者将可能遭受潜在的汇兑损失 ; 以人民币投资美元结构性票据, 银行收到的任何境外票据发行人的美元款项都将兑换为人民币支付给投资者, 投资者可能因汇率波动遭受人民币本金损失 产品具体蕴含风险如信用风险 汇率风险 市场风险 流动性风险等, 详见产品风险揭示书 境外票据为其境外票据发行人的义务和责任 除非另有约定, 境外票据及本产品均并非银行存款, 银行 / 花旗银行 / 花旗集团或其任何关联公司及子公司也不提供担保, 且本产品及 / 或境外票据均未由任何政府机构保险 本宣传资料仅供参考, 产品运作详情 假设情形举例 风险披露 免责声明请见本期产品说明书 附件 A 及产品风险揭示书, 并以此产品说明书 附件 A 及产品风险揭示书的条件和条款为准 点击主要风险因素了解本结构性票据的主要风险 5

理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码产品名称及编号理财登记系统编码发行城市认 ( 申 ) 购期渣打产品风险评级合格投资者范围收费方式和收费标准注释

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