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1 汇转灵动 - 6 个月人民币结构性投资产品 002 款 (2017 年第 1 期 )( 到期 90%* 本金保障 ) 风险声明及重要提示 : 理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 全国银行业理财信息登记系统登记编码 : C 可依据该编码在 " 中国理财网 " ( 查询该产品信息 本文件资料不得视为本文件所述之投资产品的法律文件, 亦不构成招揽任何人对本文件所述之投资产品做出投资 若您计划购买相关理财产品, 请您向我行索取相关法律文件, 与产品相关的所有权利与义务均以该等法律文件为准 本产品适合于同时满足以下条件的投资者 ( 含一般个人客户和高资产净值客户 ):(1) 投资者的投资风险承受程度为 平衡型 或 平衡型 以上 ;(2) 基于风险评估问卷对投资者整体投资经验的评估结果, 投资者系有投资经验客户 ;(3) 投资者对结构性投资产品有认知及 / 或有交易经验 ; 及 (4) 投资者同意遵守本产品有关条款和承担相关投资风险 本理财计划是非保本浮动收益类产品, 是高风险投资产品, 不保证本金和收益, 不同于传统存款, 您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失, 您应充分认识投资风险, 谨慎投资 本产品于到期的最差情况是投资者就整个投资期将不会获得任何回报且会损失 10% 本金 投资者不得提前赎回 您的投资持有至到期日可得到 90% 人民币本金保障 您不得销售或转让于第三方 您亦不得于到期日前提取结构性投资产品的全部或其任何部分 请确保您有足够的资金应付紧急事件 请注意, 如果双方同意在到期日前提前赎回本结构性投资产品, 本结构性投资产品的提前赎回额将由银行计算和确定, 银行在计算和确定提前赎回额时将考虑和计入诸多因素, 您届时可收取的赎回额可能少于您对本结构性投资产品的初始投资金额, 该等本金损失可能是巨大的 如果人民币不是您的常用的货币, 而您为了认购本结构性投资产品的目的将其他货币兑换成人民币, 以及 / 或者您需要将投资本金和回报 ( 如有 ) 兑换成您常用的货币, 您的投资结果可能会因汇价波动的影响而增加或减少 产品特色 挂钩两只环球指数本产品挂钩两只环球指数, 分别为德国 DAX 30 指数和法国 CAC 40 指数 若市场表现及挂钩篮子中的指数水平走势符合预期, 您将有机会获合同明确承诺的潜在收益 在部分本金保障基础上增加安全气囊机制 (Airbag) 产品最长期限为 6 个月, 在到期保障 90% 投资本金基础上, 如果自动赎回事件没有发生, 只要观察期内最差指数表现值高于下限触发水平 90%, 到期仍可获得 100% 投资本金 每月观察挂钩篮子, 有机会自动赎回产品于每月估值日 ( 共 6 个 ) 日观察篮子中最差指数表现值, 若等于或高于自动赎回触发水平 ( 即 %) 则产品自动赎回, 支付 100% 投资本金以及年化 9.00% 的自动赎回回报 如果没有发生自动赎回事件且没有发生下限触发事件, 则到期支付 100% 投资本金以及年化 9.00% 的回报 如果没有发生自动赎回事件且发生下限触发事件, 则到期支付投资本金由最后估值日的表现水平决定, 最高 100% 投资本金, 最低 90% 投资本金

2 产品运作示意图 执行日 确定两只指数的最初指数水平 观察期估值日 ( 是否发生自动赎回?) 估值日 ( 是否发生下限触发?) 观察指数表现, 最差指数表现值是否等于或高于自动赎回触发水平 %? ( 即发生自动赎回事件 ) 是 否 并且 每个估值日观察指数表现, 最差指数表现值是否等于或低于下限触发水平 90.00%*? ( 即发生下限触发事件 ) 否 是 自动赎回额 投资本金 [100% + i* ( 红利 12 )] 到期日赎回额 100% 投资本金 + 投资本金 6 ( 红利 12 ) 到期日赎回额 投资本金 ( 最后估值日的最差指数表现值, 最低为 90%, 最高为 100%) i* 代表在某一个估值日发生自动赎回事件的序列数, 数值范围 1-6, 例 : 在第三个估值日发生自动触发事件, 则该数值为 3 投资币种为人民币, 投资期限为 6 个月, 挂钩 2 只环球指数 每月观察, 如果发生自动赎回事件则于自动赎回结算日支付自动赎回额 如果没有发生自动赎回事件且没有发生下限触发事件, 则到期返还 100% 投资本金 如果没有发生自动赎回事件但是曾经发生下限触发事件, 则到期赎回额由最后估值日的表现水平决定, 最低为 90% 投资本金, 最高为 100% 投资本金 * 红利 : 由银行于交易日在介乎 0.00%( 不含 ) 至 18.00%( 含 ) 的范围内最终全权决定, 于 2017 年 05 月 19 日预定为 9.00% * 下限触发水平 : 由银行于交易日在介乎 50.00%( 含 ) 至 %( 含 ) 的范围内最终全权决定, 于 2017 年 05 月 19 日预定为 90.00% 申购信息 投资币种 : 投资期限 : 最低认购金额 : 销售期 : 人民币 6 个月 100,000 人民币 2017 年 05 月 23 日至 2017 年 06 月 12 日中午 12 时正

3 情景分析 下列例子纯属假设性, 只用作说明本结构性投资产品如何运作, 不应以此作为预示本结构性投资产品的实际回报情况 对于以下情景分析所包含或省略的任何资料 计划 陈述或保证 ( 明示或暗示 ) 之完整性或准确性, 银行并无作出任何性质之陈述或保证 ( 明示或暗示 ), 亦不承担任何类型的责任 以下例子用作说明在不同市况下如何计算自动赎回额和到期日赎回额 期限 6 个月 自动赎回触发水平 % 假设 : 投资本金 300, 人民币 红利 * 9.00%* 下限触发水平 * 90.00%* * 红利 : 由银行于交易日在介乎 0.00%( 不含 ) 至 18.00%( 含 ) 的范围内最终全权决定, 于 2017 年 05 月 19 日预定为 9.00% * 下限触发水平 : 由银行于交易日在介乎 50.00%( 含 ) 至 %( 含 ) 的范围内最终全权决定, 于 2017 年 05 月 19 日预定为 90.00% 以下表格仅为了说明某一估值日的表现值和表现水平如何计算而设, 以下表格中的最初指数水平和最终指数水平均是为说明目的而假设的, 不代表也不应被视为任何指数的实际表现 某一估值日的表现水平的计算示例 : 指数 ( 彭博资讯代码 ) 最初指数水平 该估值日的最终指数水平 DAX 9, , CAC 4, , 该估值日的表现值 = ( 最终指数水平 / 最初指数水平 ) x 100% (10, / 9,960.00) 100% = % (4, / 4,330.00) 100% = % 该估值日的表现水平 表现水平等于或高于自动赎回触发水平? 发生自动赎回事件? 表现水平等于或低于下限触发水平? 发生下限触发事件? % 是是否否

4 情景分析 情况 1 - 在最后估值日发生自动赎回事件 前 5 个估值日的表现水平均低于自动赎回触发水平 最后估值日的表现水平高于自动赎回触发水平, 即自动赎回事件于最后估值日发生 因此, 本结构性投资产品在最后估值日被自动赎回 投资期 (6 个月 ) 的自动赎回额为 :300, , x 6 x (9.00% 12) = 313, 人民币年化收益率为 :13, , x (12/6) = 9.00% 情况 2 - 在第 1 个估值日发生自动赎回事件 第 1 个估值日的表现水平高于自动赎回触发水平, 即自动赎回事件于第 1 个估值日发生 因此, 本结构性投资产品在第 1 个估值日被自动赎回 投资期 (1 个月 ) 的自动赎回额为 :300, , x 1 x (9.00% 12) = 302, 人民币年化收益率为 :2, , x (12/1) = 9.00% 情况 3 - 未发生自动赎回事件, 亦未曾发生下限触发事件 所有估值日的表现水平均低于自动赎回触发水平, 即未发生自动赎回事件 观察期内亦未曾发生下限触发事件, 最后估值日的表现水平为 98.00% 投资期 (6 个月 ) 的到期日赎回额为 300, , x 6 x (9.00% 12) = 313, 人民币年化收益率为 :13, , x (12/6) = 9.00% 情况 4 - 未发生自动赎回事件, 但曾发生下限触发事件, 到期本金遭受损失 所有估值日的表现水平均低于自动赎回触发水平, 即未发生自动赎回事件 但观察期内曾发生下限触发事件, 最后估值日的表现水平为 97.00% 投资期 (6 个月 ) 的到期日赎回额为 :97.00% x 300, = 291, 人民币投资本金亏损额为 :300, , = 9, 人民币 情况 5( 最差情况 ) - 未发生自动赎回事件, 但曾发生下限触发事件, 到期本金遭受损失 所有估值日的表现水平均低于自动赎回触发水平, 即未发生自动赎回事件 但观察期内曾发生下限触发事件, 最后估值日的表现水平为 84.00% 投资期 (6 个月 ) 的到期日赎回额为 :90% x 300, = 270, 人民币投资本金亏损额为 :300, , = 30, 人民币虽然最后估值日的表现水平为 84.00%, 但根据产品的特征, 投资本金亏损额的上限被设定为 10.00%

5 指数免责声明 德国 DAX 30 指数免责声明本产品并非由 Deutsche Boerse AG ( 指数保荐人 ) 保荐 认可 销售或推广 指数保荐人对于 DAX 指数 ( 该指数 ) 之结果以及 / 或指数于任何特定日期的特定时间的水平或其他内容并无作出任何性质之陈述或保证 ( 明示或暗示 ) 该指数由指数保荐人计算及发布 然而指数保荐人不对指数的任何错误向任何人负法律责任 ( 无论是忽视或其他原因 ), 对于任何错误指数保荐人也无任何责任通知任何人 ( 包括但不限于任何相关结构性产品的购买者或销售者 ) DAX 为 Deutsche Boerse AG 之注册商标 法国 CAC 40 指数免责声明 Euronext Paris S.A. 具有关于指数的全部所有权 Euronext Paris S.A. 及其任何直接或间接的关联公司不会保荐, 认可或以其他任何方式参与产品的发行及发售 Euronext Paris S.A. 及其任何直接或间接的关联公司不就本指数任何基础数据的不准确, 计算和 / 或传播指数过程中的差错 错误或遗漏, 或者本指数在产品发行及发售中的运用方式对任何人承担责任 "CAC40 " 及 "CAC " 是 Euronext N.V. 子公司 Euronext Paris S.A. 的注册商标