2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称融通巨潮 100 指数 (LOF) 场内简称融通巨潮交易代码 161607 前端交易代码 161607 后端交易代码 161657 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2005 年 5 月 12 日报告期末基金份额总额 822,058,668.48 份本基金为增强型指数基金 在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟踪误差的基础上, 力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益, 追求长期的资本增值 本基投资目标金谋求分享中国经济的持续 稳定增长和中国证券市场发展的成果, 实现基金财产的长期增长, 为投资者带来稳定的回报 本基金为增强型指数基金, 在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上, 力争获得超越目标指数的投资收益 基金以指数化分散投资为主要投资策略, 在此基础上进行适度的主动调整, 在数量化投资技术与基本投资策略面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配 为控制基金偏离目标指数的风险, 本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制 0.5% 业绩比较基准巨潮 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款利率 5% 风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司第 2 页共 10 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -70,598,987.62 2. 本期利润 -106,995,635.94 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1276 4. 期末基金资产净值 787,635,175.82 5. 期末基金份额净值 0.958 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 (2) 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标 1-3 2-4 1 准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 -11.95% 2.28% -10.93% 2.12% -1.02% 0.16% 第 3 页共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金 融通深证 研究生学历, 具有证券从业 李勇 成份指数 融通创业板指 2015 年 1 月 9 日 - 11 资格 2005 年至今就职于融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 基金经 数的基金 理助理职务 经理 硕士, 具有基金从业资格 2006 年 7 月至 2008 年 8 月 蔡志伟 本基金的基金经理 2015 年 2 月 11 日 - 3 在汇丰软件开发广东有限公司工作, 任高级软件工程师 ;2011 年 6 月加入融通基 金管理有限公司, 任金融工 程研究员 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准 第 4 页共 10 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想, 并将此原则贯彻于基金的运作之中 本基金运用指数化投资方式, 通过控制股票投资权重与巨潮 100 指数成份股自然权重的偏离, 减少基金相对巨潮 100 指数基金基准的跟踪误差, 力求最终实现对巨潮 100 指数基金基准的有效跟踪 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 -11.95%, 同期业绩比较基准收益率为 -10.93% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 749,606,021.01 94.82 其中 : 股票 749,606,021.01 94.82 2 固定收益投资 30,012,000.00 3.80 其中 : 债券 30,012,000.00 3.80 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 第 5 页共 10 页
4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,646,499.33 1.35 7 其他资产 302,354.33 0.04 8 合计 790,566,874.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 14,102,445.00 1.79 B 采矿业 22,614,271.88 2.87 C 制造业 168,148,183.81 21.35 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 28,921,185.02 3.67 E 建筑业 28,147,459.63 3.57 F 批发和零售业 9,694,998.00 1.23 G 交通运输 仓储和邮政业 8,307,244.76 1.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 37,842,018.92 4.80 J 金融业 362,409,904.91 46.01 K 房地产业 29,164,486.86 3.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 905,904.00 0.12 S 综合 - - 合计 710,258,102.79 90.18 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 29,413,684.60 3.73 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,977,348.18 0.50 第 6 页共 10 页
G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 5,956,885.44 0.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,347,918.22 4.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 1,431,034 45,521,191.54 5.78 2 601288 农业银行 9,182,508 29,384,025.60 3.73 3 601211 国泰君安 1,451,100 28,601,181.00 3.63 4 601166 兴业银行 1,689,431 26,236,863.43 3.33 5 601668 中国建筑 4,074,713 23,225,864.10 2.95 6 300059 东方财富 502,400 22,256,320.00 2.83 7 601939 建设银行 4,566,300 22,146,555.00 2.81 8 000001 平安银行 2,067,438 21,997,540.32 2.79 9 600886 国投电力 3,125,806 21,568,061.40 2.74 10 600015 华夏银行 1,908,413 19,389,476.08 2.46 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300146 汤臣倍健 190,800 6,334,560.00 0.80 2 002236 大华股份 167,900 6,051,116.00 0.77 3 300017 网宿科技 101,984 5,956,885.44 0.76 4 002465 海格通信 444,700 5,749,971.00 0.73 5 300124 汇川技术 147,200 5,627,456.00 0.71 第 7 页共 10 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,012,000.00 3.81 其中 : 政策性金融债 30,012,000.00 3.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,012,000.00 3.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 160401 16 农发 01 300,000 30,012,000.00 3.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 第 8 页共 10 页
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 110,021.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 176,834.59 5 应收申购款 15,497.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 302,354.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 825,119,992.48 报告期期间基金总申购份额 43,707,526.07 减 : 报告期期间基金总赎回份额 46,768,850.07 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 822,058,668.48 第 9 页共 10 页
7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投资基金 (LOF) 设立的文件 ( 二 ) 融通巨潮 100 指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 ( 三 ) 融通巨潮 100 指数证券投资基金 (LOF) 托管协议 ( 四 ) 融通巨潮 100 指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书 及其更新 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 深圳证券交易所 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 4 月 21 日 第 10 页共 10 页