广发大盘成长混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年七月十九日 1
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 广发大盘成长混合 基金主代码 270007 交易代码 270007( 前端 ) 270017( 后端 ) 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2007 年 6 月 13 日 2,769,064,631.42 份 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本 投资目标 市场, 通过投资于成长性较好的大市值公司股票, 追求基金资产的长期稳定增值 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包 投资策略 括国内依法发行上市的股票 债券 权证及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金通过 自下而上 为主的股票分析流程, 以成 2
长性分析为重点, 对大市值公司的基本面进行科学 全面的考察, 挖掘投资机会, 构建股票投资组合 ; 通过利率预测 收益率曲线模拟 债券资产类别配置和债券分析进行债券投资 ; 同时严格遵守有关权证投资的比例限制 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 75%* 沪深 300 指数 +25%* 上证国债指数较高风险, 较高收益广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -7,802,275.51 2. 本期利润 -41,547,861.94 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0148 4. 期末基金资产净值 2,951,132,104.77 5. 期末基金份额净值 1.0658 注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允 价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 1-3 2-4 3
长率 1 长率标 较基准 较基准 准差 2 收益率 收益率 3 标准差 过去三个月 -1.34% 0.51% 4.61% 0.46% -5.95% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 4 广发大盘成长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经 姓名 职务 任职日 理期限 离任日 证券从业 年限 说明 期 期 李琛本基金的基金 2016-02- - 17 年女, 中国籍, 经济学学 4
程琨 定 经理 ; 广发消费品精选混合基金的基金经理 本基金的基金经理 ; 广发逆向策略混合基金的基金经理 23 士, 持有中国证券投资基金业从业证书,2000 年 7 月至 2002 年 8 月任职于广发证券股份有限公司,2002 年 8 月至 2007 年 6 月先后任广发基金管理有限公司筹建人员 投资管理部中央交易室主管,2007 年 6 月 13 日至 2010 年 12 月 30 日任广发大盘成长混合基金的基金经理, 2010 年 12 月 31 日至 2016 年 3 月 28 日任广发稳健增长混合基金的基金经理,2012 年 10 月 23 日至 2014 年 3 月 21 日任广发聚祥保本混合基金的基金经理,2016 年 2 月 23 日起任广发大盘成长混合和广发消费品精选混合基金的基金经理 2013-02- 05-11 年 注 :1. 任职日期 和 离职日期 指公司公告聘任或解聘日期 男, 中国籍, 金融学硕士, 持有中国证券投资基金业从业证书,2006 年 3 月至 2007 年 6 月任第一上海证券有限公司研究员,2007 年 6 月起先后任广发基金管理有限公司研究员 基金经理助理,2013 年 2 月 5 日起任广发大盘成长混合基金的基金经理, 2014 年 9 月 4 日起任广发逆向策略混合基金的基金经理,2014 年 12 月 8 日至 2016 年 2 月 22 日任广发消费品精选混合基金的基金经理 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易过程中, 中央交易部按照 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 公平分配投资指令 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制 ; 稽核岗通过对投资 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后控制 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待, 未发生任何不公平的交易事项 4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间 ( 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外 ) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕备查 本投资组合为主动型开放式基金 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况 ; 与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 这些交易不存在任何利益输送的嫌疑 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2 季度本基金的操作主要是增加了电力公用事业行业的配置, 同时调整了部分一季度业绩严重低于预期的股票以及部分涨幅符合预期的股票, 增持股票仍然是基于企业价值本身被低估的原则, 减持股票主要是基于基本面发生变化以及估值的合理性 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金净值增长率为 -1.34%, 同期业绩比较基准收益率为 4.61% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 2,299,828,331.19 77.63 其中 : 股票 2,299,828,331.19 77.63 2 固定收益投资 505,430.21 0.02 其中 : 债券 505,430.21 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 661,415,669.56 22.33 7 其他各项资产 827,091.25 0.03 8 合计 2,962,576,522.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 7
比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 564,108,836.43 19.11 C 制造业 1,218,156,711.46 41.28 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 317,296,700.46 10.75 E 建筑业 57,286,508.70 1.94 F 批发和零售业 57,936,048.24 1.96 G 交通运输 仓储和邮政业 8,265,272.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 14,970,484.62 0.51 J 金融业 187,943.49 0.01 K 房地产业 9,970,000.00 0.34 L 租赁和商务服务业 3,722,721.12 0.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 41,102,108.95 1.39 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,824,995.72 0.23 R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,299,828,331.19 77.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 1 601899 紫金矿业 57,003,31 4 195,521,367.02 6.63 2 600489 中金黄金 17,801,55 5 178,549,596.65 6.05 3 600547 山东黄金 6,101,132 176,505,748.76 5.98 8
4 002250 联化科技 8,609,946 123,122,227.80 4.17 5 601012 隆基股份 5,999,993 102,599,880.30 3.48 6 002701 奥瑞金 16,000,27 8 102,241,776.42 3.46 7 600703 三安光电 4,161,829 81,988,031.30 2.78 8 603288 海天味业 2,004,145 81,729,033.10 2.77 9 002572 索菲亚 1,742,800 71,454,800.00 2.42 10 000651 格力电器 1,624,900 66,897,133.00 2.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 505,430.21 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 505,430.21 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 1 128015 久其转债 4,441 505,430.21 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 9
本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 根据公开市场信息, 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发 行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受 到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 664,823.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 123,933.11 5 应收申购款 38,334.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 827,091.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 10
6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 2,852,793,943.44 本报告期基金总申购份额 9,985,194.45 减 : 本报告期基金总赎回份额 93,714,506.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,769,064,631.42 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 ( 认 ) 申购 赎回或买卖本基 金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件 ; 2. 广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同 ; 3. 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则 ; 4. 广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议 ; 5. 广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书 及其更新版; 6. 广发基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 ; 7. 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1. 书面查阅 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 ; 2. 网站查阅 : 基金管理人网址 :http://www.gffunds.com.cn 11
投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999, 或发电子邮件 :services@gf-funds.com.cn 广发基金管理有限公司 二〇一七年七月十九日 12