富国中证银行指数分级证券投资基金 二 0 一七年第 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 2017 年 10 月 27 日
1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止 1
2 基金产品概况 基金简称 富国中证银行指数分级 场内简称 中证银行 基金主代码 161029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 04 月 30 日 报告期末基金份额 657,138,840.14 总额 本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证银行指数 在 投资目标 正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟 踪误差控制在 4% 以内 本基金主要采用完全复制法进行投资, 依托富国量化投资 平台, 利用长期稳定的风险模型和交易成本模型, 按照成 份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资 投资策略 组合, 以拟合 跟踪中证银行指数的收益表现, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 本基金力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内 业绩比较基准 95% 中证银行指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基富国中证银行指富国中证银金简称数分级 A 行指数分级 B 富国中证银行指数分级 下属分级基金场内简称 银行 A 级 银行 B 级 中证银行 下属分级基金的交易代码 150241 150242 161029 报告期末下属分级 基金的份额总额 ( 单位 : 份 ) 47,932,521.00 47,932,522.00 561,273,797.14 富国银行 B 富国银行 A 级份级份额具有本基金为股票型基金, 下属分级基金的风额具有低预期风高预期风险 具有较高预期风险 较险收益特征险 预期收益相预期收益相高预期收益的特征 对稳定的特征 对较高的特 征 2
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 主要财务指标 单位 : 人民币元报告期 (2017 年 07 月 01 日 2017 年 09 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 18,926,509.48 2. 本期利润 44,103,728.21 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0632 4. 期末基金资产净值 678,253,022.40 5. 期末基金份额净值 1.032 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 13 24 过去三个月 5.63% 0.87% 4.03% 0.83% 1.60% 0.04% 注 : 过去三个月指 2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 3
注 :1 截止日期为 2017 年 9 月 30 日 2 本基金于 2015 年 4 月 30 日成立, 建仓期 6 个月, 从 2015 年 4 月 30 日起至 2015 年 10 月 30 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 3.3 其他指标 其他指标 报告期末 (2017 年 09 月 30 日 ) 银行 A 级与银行 B 级基金份额配比 1:1 期末银行 A 级份额参考净值 1.035 期末银行 A 级份额累计参考净值 1.114 期末银行 B 级份额参考净值 1.029 期末银行 B 级份额累计参考净值 1.029 2017 年富国银行 A 级的预计年收益率 4.50% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 方旻 职务本基金基金经理兼任量化投资副总监 富国中 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 20150513 8 说明硕士, 自 2010 年 2 月至 2014 年 4 月任富国基金管理有限公司定量研究员 ;2014 年 4 月至 2014 年 11 月任富国中证红利 4
证红利指数 指数增强型证券投资基金 富 增强型证券 国沪深 300 增强证券投资基 投资基金 金 富国中证 500 指数增强型 富国中证 证券投资基金 (LOF) 基金经理 500 指数增 助理,2014 年 11 月起任富国 强型证券投 中证红利指数增强型证券投 资基金 资基金 富国沪深 300 增强证 (LOF) 富国 券投资基金 上证综指交易型 沪深 300 增 开放式指数证券投资基金和 强证券投资 富国中证 500 指数增强型证券 基金 上证 投资基金 (LOF) 基金经理, 综指交易型 2015 年 5 月起任富国创业板指 开放式指数 数分级证券投资基金 富国中 证券投资基 证全指证券公司指数分级证 金 富国创 券投资基金及富国中证银行 业板指数分 指数分级证券投资基金的基 级证券投资 金经理,2015 年 10 月起任富 基金 富国 国上证综指交易型开放式指 中证全指证 数证券投资基金联接基金的 券公司指数 基金经理,2017 年 6 月起任富 分级证券投 国新活力灵活配置混合型发 资基金 富 起式证券投资基金基金经理, 国上证综指 2017 年 7 月起任富国新兴成长 交易型开放 量化精选混合型证券投资基 式指数证券 金 (LOF) 基金经理 ; 兼任量 投资基金联 化投资副总监 具有基金从业 接基金 富 资格 国新活力灵 活配置混合 型发起式证 券投资基 金 富国新 兴成长量化 精选混合型 证券投资基 金 (LOF) 基 金经理 本基金基金 博士, 曾任富国基金管理有限 经理兼任量 公司研究员 富国沪深 300 增 化投资部总 强证券投资基金基金经理助 王保合 经理 富国 20150513 11 理 ;2011 年 3 月起任上证综指 上证综指交 交易型开放式指数证券投资 易型开放式 基金 富国上证综指交易型开 指数证券投 放式指数证券投资基金联接 5
资基金联接基金 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 富国创业板指数分级证券投资基金 富国中证军工指数分级证券投资基金 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理 基金基金经理,2013 年 9 月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理, 2015 年 4 月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015 年 5 月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理, 2017 年 9 月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理 ; 兼任量化投资部总经理 具有基金从业资格 注 :1 上述任职日期为根据公司确定的聘任日期, 离任日期为根据公司确定的解聘日期 ; 首任基金经理任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的涵义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数分级证券投资基金的管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 6
4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 公平交易管理办法, 对证券的一级市场申购 二级市场交易相关的研究分析 投资决策 授权 交易执行 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制 事中监控 事后评估及反馈的流程化管理 在制度 操作层面确保各组合享有同等信息知情权 均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权 事前控制主要包括 :1 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制 ;2 二级市场, 通过交易系统的投资备选库 交易对手库及授权管理, 对投资标的 交易对手和操作权限进行自动化控制 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向 市场冲击的控制, 银行间市场交易价格的公允性评估等 1 将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理 2 同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时 同价下达投资指令, 确保公平对待其所管理的组合 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估, 以及不同时间窗口下 (1 日 3 日 5 日 ) 的季度公平性交易分析评估等 1 通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估, 分析对象涵盖公募 年金 社保及专户产品, 并重点分析同类组合 ( 股票型 混合型 债券型 ) 间 不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释, 并按法规要求上报辖区监管机构 2 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长 总经理审阅签字后, 归档保存, 以备后查 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公平交易制度的情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 7
竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7 月以来, 央行持续释放流动性, 市场资金面总体维持相对宽松格局 同时, 随着 6 月经济数据陆续公布, 其中工业增加值 地产投资等数据均超市场预期, 经济下滑幅度有限, 市场对 3 4 季度经济预期出现上调, 投资者风险偏好明显提升 随着各地环保执法力度加大, 同时电解铝 稀土 地条钢等去产能政策进一步加强, 钢铁 有色等行业带动周期品迎来一轮报复式反弹 而受部分权重股中报业绩大幅下滑的影响, 创业板出现大幅下跌 进入 8 月中旬, 随着周期品估值压力显现, 市场转向关注前期跌幅较大的创业板, 以创业板为代表的成长股迎来一轮反弹行情 9 月以来, 受环保核查力度加大的影响, 经济增速出现放缓, 钢铁 煤炭等周期品需求下降, 相关行业股票也迎来调整 而景气度相对较高的新能源汽车 白酒等细分行业则依旧表现较好 总体来看,2017 年 3 季度市场行业轮动较快, 其中上证综指上涨 4.9%, 沪深 300 上涨 4.63%, 创业板指上涨 2.69% 其中, 中证银行指数 2017 年 3 季度上涨 4.23% 在投资管理上, 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略, 采用量化和人工管理相结合的方法, 处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期, 本基金份额净值增长率为 5.63%, 同期业绩比较基准收益率为 4.03% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的相关情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 623,933,477.07 91.51 其中 : 股票 623,933,477.07 91.51 2 固定收益投资 8
其中 : 债券 资产支持证券 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 5 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 37,329,847.45 5.48 7 其他资产 20,544,046.00 3.01 8 合计 681,807,370.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 39,793.60 0.01 C 制造业 1,151,798.40 0.17 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00 E 建筑业 73,555.60 0.01 F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.01 M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.01 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02 R 文化 体育和娱乐业 71,788.86 0.01 S 综合 合计 1,644,242.88 0.24 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 9
代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 C 制造业 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 J 金融业 622,289,234.19 91.75 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 622,289,234.19 91.75 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号股票代码股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 3,658,202 93,467,061.10 13.78 2 601166 兴业银行 4,420,737 76,434,542.73 11.27 3 600016 民生银行 8,384,898 67,246,881.96 9.91 4 601328 交通银行 9,744,793 61,587,091.76 9.08 5 600000 浦发银行 3,987,010 51,312,818.70 7.57 6 601398 工商银行 7,649,899 45,899,394.00 6.77 7 000001 平安银行 3,987,266 44,298,525.26 6.53 8 601169 北京银行 5,177,606 38,624,940.76 5.69 9 601988 中国银行 7,475,211 30,797,869.32 4.54 10 601818 光大银行 5,647,849 22,873,788.45 3.37 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 10
票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300699 光威复材 4,392 314,423.28 0.05 2 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02 3 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01 4 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.01 5 603359 东珠景观 1,865 73,555.60 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 股指期货投资本期收益 ( 元 ) 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 注 : 本基金本报告期末未投资股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃 的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整 的交易成本 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定, 不允许投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 国债期货投资本期收益 ( 元 ) 国债期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 注 : 本基金本报告期末未投资国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 293,850.54 2 应收证券清算款 20,038,438.36 3 应收股利 4 应收利息 22,896.59 5 应收申购款 234,653.69 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 20,544,046.00 12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 在尾差 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 富国中证银行指数分 级 A 富国中证银行指数 分级 B 富国中证银行指数分 级 报告期期初基金份额总额 52,780,667.00 52,780,668.00 681,864,879.36 报告期期间基金总申购份额 100,939,377.06 减 : 报告期期间基金总赎回份额 231,226,751.28 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 4,848,146.00 4,848,146.00 9,696,292.00 报告期期末基金份额总额 47,932,521.00 47,932,522.00 561,273,797.14 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 13 单位 : 份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,713,867.09 报告期期间买入 / 申购总份额 报告期期间卖出 / 赎回总份额 9,713,867.09 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 注 : 买入 / 申购含红利再投资 转换入份额 ; 卖出 / 赎回含转换出份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位 : 份 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 赎回 20170727 10,170,418. 9,713,867.09 84 合计 9,713,867.09 10,170,418. 84 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立富国中证银行指数分级证券投资基金基金的文件 2 富国中证银行指数分级证券投资基金基金基金合同 3 富国中证银行指数分级证券投资基金基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 富国中证银行指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 1617 层 9.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 14
咨询电话 :95105686 4008880688( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 :http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2017 年 10 月 27 日 15