中金纯债债券型证券投资基金

中金纯债债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 中金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 第 2 页共 16 页

2 基金产品概况 基金简称 中金纯债 基金主代码 000801 交易代码 000801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 4 日 报告期末基金份额总额 167,524,082.18 份 在有效控制风险和保持流动性的基础上, 通过积 投资目标 极主动的投资管理, 力争实现基金资产长期稳健 的增值 本基金在对宏观经济运行状况 货币政策 利率 走势和证券市场政策等研究的基础上, 自上而下 投资策略 地决定债券组合久期 动态调整各类资产比例, 结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对 估值分析, 优化债券组合的期限结构和类属配 置 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金, 预期收益和风险水平低于混合型基金 股票型基金, 高于货币市场基金 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金纯债 A 中金纯债 C 下属分级基金的交易代码 000801 000802 报告期末下属分级基金的份额总额 129,745,268.29 份 37,778,813.89 份 第 3 页共 16 页

3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 ) 中金纯债 A 中金纯债 C 1. 本期已实现收益 1,035,779.22 333,987.82 2. 本期利润 1,555,296.26 515,672.54 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0176 0.0159 4. 期末基金资产净值 151,636,807.49 43,367,131.23 5. 期末基金份额净值 1.169 1.148 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 中金纯债 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 1.56% 0.06% 1.35% 0.07% 0.21% -0.01% 中金纯债 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 1.41% 0.07% 1.35% 0.07% 0.06% 0.00% 第 4 页共 16 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5 页共 16 页

第 6 页共 16 页 中金纯债 2018 年第 3 季度报告

4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 闫雯雯女士, 工商管理硕 闫雯雯 本基金基金经理助理 2017 年 8 月 24 日 - 10 年 士 曾任泰康资产管理有限公司国际投资部 信用评估部研究员, 现任中金基金管理有限公司固定收益研究 主管 石玉女士, 管理学硕士 历 任中国科技证券 联合证券 职员, 天弘基金管理有限公 石玉 本基金的基金经理 2016 年 7 月 16 日 - 11 年 司金融工程分析师 固定收益研究员, 中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员 基金经理助理 投资经理, 现任中金基金管 理有限公司投资管理部基 金经理, 执行总经理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 和其他有关法律法规及本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合, 严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 规范投资 研究和交易等各相关流程, 通第 7 页共 16 页

过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制, 确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输 送 本报告期内, 本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 本报告期内, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年三季度的宏观基本面继续整体利于债券市场, 央行在 7-8 月保持了较宽松的流动性, 银行间回购利率创出 2018 年初以来新低, 但 8 月中旬后, 流动性略有收紧, 债券市场在流动性收紧 地方债供给放量 滞涨和汇率担忧情绪影响下, 债券市场有所调整 中债综合财富总值指数三季度上涨 0.32% 2017 年后债券市场违约事件发生越来越频繁, 民营企业以及低评级债券的抛售踊跃, 信用债的流动性对公募基金的影响越来越大, 因担忧信用风险以及基金规模变化, 本基金操作策略上减持信用债, 提高利率债配置比例, 提高信用债的资质等级, 以提高组合抗风险能力和提高组合流动性 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末中金纯债 A 基金份额净值为 1.169 元, 本报告期基金份额净值增长率为 1.56%; 截至本报告期末中金纯债 C 基金份额净值为 1.148 元, 本报告期基金份额净值增长率为 1.41%; 同期业绩比较基准收益率为 1.35% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形 第 8 页共 16 页

5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 220,550,315.70 82.71 其中 : 债券 220,550,315.70 82.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,232,448.91 8.34 8 其他资产 23,868,399.47 8.95 9 合计 266,651,164.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 54,679,387.90 28.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 115,899,360.00 59.43 第 9 页共 16 页

其中 : 政策性金融债 115,899,360.00 59.43 4 企业债券 29,748,067.80 15.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,223,500.00 10.37 7 可转债 ( 可交换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 220,550,315.70 113.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 018006 国开 1702 405,000 40,706,550.00 20.87 2 010303 03 国债 ⑶ 390,190 38,788,787.90 19.89 3 180204 18 国开 04 200,000 20,582,000.00 10.55 4 180211 18 国开 11 200,000 19,840,000.00 10.17 5 010107 21 国债 ⑺ 155,000 15,890,600.00 8.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货 第 10 页共 16 页

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情形 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 21,238.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,764,373.68 5 应收申购款 20,082,786.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,868,399.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票 第 11 页共 16 页

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 12 页共 16 页

6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 中金纯债 A 中金纯债 C 报告期期初基金份额总额 87,618,502.91 31,700,846.46 报告期期间基金总申购份额 60,006,586.90 7,117,812.49 减 : 报告期期间基金总赎回份额 17,879,821.52 1,039,845.06 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 129,745,268.29 37,778,813.89 第 13 页共 16 页

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,880,994.67 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,880,994.67 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 5.30 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内, 基金管理人未运用固有资金投资本基金 第 14 页共 16 页

8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本报告期内, 本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内, 本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息 \ 第 15 页共 16 页

9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会准予中金纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 2 中金纯债债券型证券投资基金基金合同 3 中金纯债债券型证券投资基金托管协议 4 本基金申请募集注册的法律意见书 5 基金管理人业务资格批复 营业执照 6 基金托管人业务资格批复 营业执照 7 报告期内中金纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询基金管理人中金基金管理有限公司 咨询电话 :(86)010-63211122 400-868-1166 传真 :(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2018 年 10 月 24 日 第 16 页共 16 页