华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十六日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 1
2 基金产品概况 基金简称 场内简称 华夏沪港通恒生 ETF 恒生通 基金主代码 513660 交易代码 513660 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 交易型开放式 2014 年 12 月 23 日 364,000,095 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资目标 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 - 境外资产托管人中文名称 - 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 7 月 1 日 -2018 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 68,926,133.69 2. 本期利润 12,561,991.04 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0278 2
4. 期末基金资产净值 935,246,809.66 5. 期末基金份额净值 2.5694 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 1-3 2-4 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 0.99% 1.03% 0.17% 1.06% 0.82% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 12 月 23 日至 2018 年 9 月 30 日 ) 3
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 清华大学工学硕士 曾任财 富证券助理研究员, 原中关 本基金 村证券研究员等 2006 年 2 的基金 月加入华夏基金管理有限公 徐猛 经理 数量投 2015-03-12-15 年 司, 曾任数量投资部基金经理助理, 上证原材料交易型 资部总 开放式指数发起式证券投资 监 基金基金经理 (2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期 间 ) 等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为恒生指数, 恒生指数目前是以股市中市值最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本, 以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数 该指数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布, 是股市最有影响力的标杆性指数 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数, 实现基金投资目标 3 季度, 美国经济继续保持快速增长, 通货膨胀的压力较大, 美联储在 9 月年内第三次提高联邦基金利率, 美元指数维持强势, 部分新兴市场国家大幅加息以应对汇率的快速贬值和资本外流 国内经济需求边际弱化, 中美贸易摩擦升级, 给经济增长带来较大不确定性, 为应对经济下行压力, 政府积极出台稳增长政策, 货币政策适当宽松, 引导资金流入实体经济, 基建投资加大, 积极推动减税政策, 货币方面, 人民币对美元继续贬值 受发达市场和中国内地市场的双重影响, 在 A 股市场大幅波动以及中美贸易摩擦升级的背景下, 市场呈现震荡下跌走势 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对成份股的定期调整以及投资者日常申购 赎回及成份股调整等工作 为促进本基金的市场流动性和平稳运行, 经上海证券交易所同意, 部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商 目前, 本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司 中信证券股份有限公司等 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 2.5694 元, 本报告期份额净值增长率为 0.99%, 同期经估值汇率调整的恒生指数增长率为 0.17% 本基金本报告期跟踪偏离度为 +0.82%, 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 906,556,334.02 96.52 5
其中 : 普通股 906,556,334.02 96.52 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,518,736.29 3.04 8 其他各项资产 4,163,921.70 0.44 9 合计 939,238,992.01 100.00 注 :1 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 2 本基金本报告期末通过沪港通机制投资股票的公允价值为 906,556,334.02 元, 占基金资 产净值比例为 96.93% 5.2 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 906,556,334.02 96.93 合计 906,556,334.02 96.93 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 金融 444,636,528.44 47.54 通信服务 141,723,916.16 15.15 6
房地产 85,175,161.29 9.11 能源 67,506,050.62 7.22 公用事业 46,436,696.98 4.97 工业 39,607,031.01 4.23 非必需消费品 36,009,692.28 3.85 必需消费品 21,066,121.80 2.25 信息技术 12,612,464.15 1.35 保健 11,782,671.29 1.26 材料 - - 合计 906,556,334.02 96.93 注 : 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 公司 在 所属 占基金 序 号 公司名称 ( 英文 ) 名称 ( 中 证券 代码 证券 国家 ( 地 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 资产净值比例 文 ) 市 区 ) (%) 场 1 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股 00005 1,518,595.00 92,471,106.78 9.89 2 TENCENT HOLDINGS LTD. 腾讯控股 00700 308,600.00 87,765,790.62 9.38 3 AIA GROUP LTD. 友邦保险 01299 1,415,400.00 87,059,137.98 9.31 4 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 建设银行 00939 12,285,000.00 73,941,670.53 7.91 5 CHINA MOBILE LTD. 中国移动 00941 704,500.00 47,827,196.39 5.11 PING AN 6 INSURANCE (GROUP) CO. OF 中国平安 02318 635,500.00 44,457,053.89 4.75 CHINA, LTD. INDUSTRIAL & 7 COMMERCIAL BANK OF CHINA 工商银行 01398 8,485,000.00 42,707,669.29 4.57 LTD. 8 BANK OF CHINA LTD. 中国银行 03988 9,141,000.00 27,991,807.87 2.99 7
9 CNOOC LTD. 中海洋 00883 2,038,000.00 27,796,740.55 2.97 10 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 港交所 00388 136,300.00 26,865,929.44 2.87 注 : 所用证券代码采用当地市场代码 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4,158,270.50 4 应收利息 5,651.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 8
9 合计 4,163,921.70 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 532,000,095 报告期基金总申购份额 20,000,000 减 : 报告期基金总赎回份额 188,000,000 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 364,000,095 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别华夏沪 序 号 1 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 份额比例 达到或者份额期初份额申购份额赎回份额持有份额超过 20% 占比 的时间区 间 2018-07-01 至 513,186,849.00 11,965,100.00 182,797,600.00 342,354,349.00 94.05% 2018-09-30 9
港通恒生 ETF 联接产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形, 在市场流动性不足的情况下, 如遇投资者巨额赎回或集中赎回, 基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产, 有可能对基金净值产生一定的影响, 甚至可能引发基金的流动性风险 在特定情况下, 若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金, 可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平, 面临转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等情形 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2018 年 7 月 5 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理认购 申购等业务的公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司 首批公募 FOF 基金管理人 首批公募养老目标基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理华夏上证 50ETF 华夏沪深 300ETF 华夏恒生 ETF 华夏沪港通恒生 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 华夏中小板 ETF 华夏中证 500ETF 华夏创业板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 华夏快线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 等, 初步形成了覆盖宽基指数 行业指数 大盘蓝筹指数 中小创指数 A 股市场指数 海外市场指数 信用债指数等较为完整的产品线 在客户服务方面,3 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 华夏基金网上交易平台上线闪购业务, 为客户提供了更便捷的基金交易方式 ;(2) 对 10
在线智能服务进行全新升级, 将机器人小夏全面升级为理财小助手, 帮助投资人一搜即达, 让投资理财更加便捷 高效 ;(3) 与开源证券 鼎信汇金 北京晟视天下等代销机构合作, 为客户提供了更多理财渠道 ;(4) 开展 世界那么大, 定投华夏基金再出发 揭秘 团长与团员默契度 等活动, 为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件 ; 9.1.2 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 9.1.3 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; 9.1.4 法律意见书 ; 9.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 9.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一八年十月二十六日 11