光大保德信耀钱包货币市场基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 光大保德信耀钱包货币市场基金 ( 以下简称 本基金 于 2015 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2015]2376 号文核准公开募集 本基金份额于 2015 年 11 月 3 日发售, 本基金合同于 2015 年 11 月 4 日生效 基金管理人 : 光大保德信基金管理有限公司基金托管人 : 光大银行股份有限公司重要提示光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 本基金管理人 或 本公司 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金的最低收益 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本更新招募说明书所载内容 ( 除非文中另有所指 ) 截止日为 2018 年 11 月 3 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日 1
一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 光大保德信基金管理有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]42 号注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层法定代表人 : 林昌注册资本 : 人民币 1.6 亿元股权结构 : 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 ) 持 55% 的股权 ; 保德信投资管理有限公司持 45% 的股权电话 :(021)80262888 传真 :(021)80262468 客服电话 :4008-202-888 网址 :www.epf.com.cn 联系人 : 殷瑞皞 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员林昌先生, 董事长, 北京大学硕士, 中国国籍 历任光大证券南方总部研究部总经理 投资银行一部总经理 南方总部副总经理 投资银行总部总经理 光大证券助理总裁 现任本基金管理人董事长 Glenwyn P. Baptist 先生, 副董事长, 美国西北大学管理系硕士学位,CFA, 美国国籍 历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁 保德信金融集团研究部总监 保德信金融集团业务管理部首席运营官 保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监 保德信金融集团投资管理部首席投资官 保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官 现任保德信国际投资总裁兼 CIO 2
包爱丽女士, 董事 总经理, 美国哥伦比亚大学硕士, 中国国籍 历任贝莱德资产管理公司研究员 经理 业务负责人, 银华基金管理有限公司战略发展部负责人, 国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人 总经理助理 督察长 副总经理 现任本基金管理人董事 总经理 葛新元先生, 董事, 北京师范大学博士 南京大学博士后, 中国国籍 历任上海社会科学院研究员, 湘财证券研究所金融工程研究员, 国信证券研究所金融工程首席分析师 衍生品部副总经理, 国信证券研究所金融工程首席分析师 副所长 现任光大富尊投资有限公司总经理 俞大伟先生, 董事, 同济大学工商管理硕士, 中国国籍 历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人, 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理, 河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理, 上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理 经理, 上海中期期货经纪有限公司副总经理 现任光大期货有限公司常务副总经理 王俪玲女士, 董事, 美国波士顿大学硕士, 曾任荷兰银行 ( 中国台湾 ) 的法务长, 联鼎法律事务所 ( 中国台湾 ) 泰运法律事务所( 中国台湾 ) 律师 现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问 ( 中国台湾 ) 夏小华先生, 独立董事, 复旦大学政治经济学系学士, 中国国籍 历任交通银行研究开发部经济研究处处长 研究开发部副总经理, 广东发展银行上海分行常务副行长 行长 党委书记, 华夏银行上海分行行长 金德环先生, 独立董事, 上海财经大学硕士 教授, 中国国籍 曾任上海财经大学财政金融系教研室主任 财政系副主任 证券期货学院副院长 现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任 郑志先生, 独立董事, 华东政法学院 ( 现华东政法大学 ) 法律史专业硕士 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师 国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所律师 上海东方华银律师事务所合伙人及律师 现任北京市大成律师事务所上海分所律师 2 监事会成员孙佚先生, 监事长, 复旦大学博士研究生 历任交通银行总行国际业务部产品策划经理, 光大证券公司办公室综合处副处长 光大证券公司办公室副主任兼综合处处长 现任光大国际营运总监 3
颜微潓女士, 监事, 新加坡国立大学经济和数学双学士, 马来西亚国籍, 香港证券业协会会员 历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员,DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理, 香港交易所上市部副总监, 富通集团亚洲区域合规总监 现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监 王永万先生, 监事, 吉林财贸学院经济管理专业学士 曾任海口会计师事务所审计员, 海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管, 湘财证券有限责任公司海口营业部 深圳营业部及南方总部财务经理, 宝盈基金管理有限公司基金会计主管, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务 现任本基金管理人运营部总监 赵大年先生, 监事, 中国科学技术大学统计与金融系学士, 中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业硕士 历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理, 钧锋投资咨询有限公司任职投资经理 2009 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任风险管理部风险控制专员 风险控制高级经理 副总监 总监 ( 负责量化投资研究等 ) 量化投资部总监 基金经理, 现任风险管理部副总监 3 公司高级管理人员林昌先生, 现任本基金管理人董事长, 简历同上 包爱丽女士, 现任本基金管理人董事 总经理, 简历同上 李常青先生, 中欧国际工商学院 EMBA 历任中国科学技术大学化学系教师, 安徽众城高昕律师事务所律师, 天同 ( 万家 ) 基金管理有限公司市场拓展部高级经理 监察稽核部总监助理 北京办事处主任, 诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任监察稽核部总监 战略发展部总监, 现任本基金管理人督察长兼风险管理部总监 盛松先生, 北京大学硕士, 中国国籍 历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理, 光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长 现任本基金管理人副总经理 首席投资总监 量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 梅雷军先生, 吉林大学博士 曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理 4
部经理, 光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理 光大证券股份有限公司电子商务一部总经理 信息技术部总经理兼客户服务中心总经理 2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监 董文卓先生, 中山大学金融学硕士 历任招商基金管理有限公司实习研究助理 研究员, 平安资产管理有限责任公司助理投资经理 投资经理, 平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理 投资决策委员会委员 另类投资决策委员会委员 年金基金经理 专户投资经理 基本养老投资经理等 2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任本基金管理人副总经理 固定收益投资总监兼投资经理 4 本基金基金经理历任基金经理 : 蔡乐女士, 担任本基金基金经理时间为 2015 年 11 月 4 日至 2018 年 2 月 4 日 杨烨超先生, 担任本基金基金经理时间为 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日 现任基金经理 : 魏丽女士, 硕士 2007 年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010 年获得复旦大学统计学硕士学位 2010 年 9 月至 2013 年 7 月在融通基金管理有限公司任职交易员 研究员 ;2013 年 7 月至 2017 年 10 月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员 基金经理助理 基金经理,2015 年 12 月至 2017 年 10 月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理 ;2017 年 10 月加入光大保德信基金管理有限公司 现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理 光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员盛松先生, 现任本基金管理人副总经理 首席投资总监 量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 董文卓先生, 现任本基金管理人副总经理 固定收益投资总监兼投资经理 5
戴奇雷先生, 现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 林晓凤女士, 现任权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 上述人员无近亲属关系 二 基金托管人名称 : 中国光大银行股份有限公司住所及办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心成立日期 :1992 年 6 月 18 日批准设立机关和批准设立文号 : 国务院 国函 [1992]7 号组织形式 : 股份有限公司注册资本 :466.79095 亿元人民币法定代表人 : 李晓鹏基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 2002 75 号投资与托管业务部总经理 : 张博电话 :(010) 63636363 传真 :(010) 63639132 网址 :www.cebbank.com 三 相关服务机构 ( 一 ) 直销机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6
6 层至 10 层电话 :(021)80262466 80262481 传真 :(021)80262482 客服电话 :4008-202-888 联系人 : 王颖网址 :www.epf.com.cn ( 二 ) 代销机构 1. 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市南城路 2 号办公地址 : 东莞市南城路 2 号法定代表人 : 何沛良客服电话 :0769-961122 联系人 : 谭少筠电话 :0769-22118343 传真 :0769-22320896 网址 : www.drcbank.com 2. 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :021-22169999 传真 :021-22169134 客服电话 :4008888788 10108998 95525 联系人 : 刘晨 李芳芳网址 :www.ebscn.com 层 层 3. 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 法定代表人 : 邱三发 7
客服电话 :020-961303 联系人 : 梁微电话 : 020-88836999-5408 传真 :020-88836920 网址 : www.gzs.com.cn 4. 国金证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云客服电话 :4006600109 联系人 : 贾鹏电话 :028-86690058 传真 :028-86690126 网址 : www.gjzq.com.cn 5. 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 毛林传真 :021-80133413 电话 : 021-80133597 客户服务电话 :400-808-1016 公司网站 :www.fundhaiyin.com 6. 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉客服电话 :400-920-0022 联系人 : 周轶电话 : 021-20835789 传真 : 021-20835885 网址 :licaike.hexun.com 8
7. 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 :021-33388211 传真 :021-33388224 客服热线 :95523 或 4008895523 网址 :www.swhysc.com 8. 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 联系人 : 王嘉朔网址 :www.ccb.com 四楼 四楼 9. 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 法定代表人 : 徐刚客服电话 :95564 联系人 : 彭莲电话 :13480169928 传真 :0572-2119391 公司网址 :http://www.lxsec.com 10. 上海陆金所基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人 : 王之光 9
客服电话 :4008219031 联系人 : 宁博宇电话 :021-20665952 传真 :021-22066653 网址 :www.lufunds.com 11. 诺亚正行基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法人代表 : 汪静波客服电话 :400-821-5399 联系人 : 曾传溢联系电话 :15521232169 网址 :www.noah-fund.com 12. 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客服电话 :95511-3 网址 :www.pingan.com 13. 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌客服电话 :400-700-9665 联系人 : 张茹电话 :021-58870011 传真 :021-68596919 网址 :www.ehowbuy.com 14. 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦法定代表人 : 其实 10
客服电话 :400-1818-188 联系人 : 潘世友电话 :021-54509988 分机 :7019 传真 :021-64385308 网址 :www.1234567.com.cn 15. 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 沈雯斌联系电话 :021-58788678-8201 传真 :021-58787698 客服电话 :400-089-1289 公司网站 : www.erichfund.com 16. 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室法定代表人 : 盛大客服电话 :400-005-6355 联系人 : 程毅电话 : 021-50583533 传真 : 021-50583633 网址 :www.leadfund.com.cn 17. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 法定代表人 : 杨懿客服电话 :400-166-1188 联系人 : 刘宝文电话 :0755-88394688 11
公司网址 : www.xinlande.com.cn 18. 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 单元 1001 室办公地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号 ( 锦昌大厦 )1 号楼 1 楼金观诚财富大厅法定代表人 : 徐黎云客服电话 :400-068-0058 联系人 : 来舒岚电话 :0571-88337888 传真 :0571-88337666 19. 阳光人寿保险股份有限公司注册地址 : 海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12 13 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层法定代表人 : 李科联系人 : 高晓芳传真 :010-59053700 电话 : 010-59053566 客户服务电话 : 95510 公司网站 : fund.sinosig.com 20. 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层法定代表人 : 凌顺平联系电话 :0571-88911818-8653 传真 :0571-86800423 客服电话 :4008-773-772 公司网站 :www.5ifund.com 21. 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 12
法定代表 : 钱燕飞联系人 : 喻明明传真 :025-66008800-884131 电话 :025-66996699-884131 客服电话 :95177 网址 :www.snjijin.com 22. 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼法定代表人 : 王廷富联系人 : 徐亚丹传真 :021-5071-0161 电话 :021-5071-2782 客服电话 :400-821-0203 23. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人 : 陈超联系人 : 江卉传真 :89188000 电话 :13141319110 客户服务电话 :400 098 8511 网址 :list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm 24. 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人 : 肖雯客服电话 :020-89629066 联系人 : 黄敏嫦电话 :020-89629099 传真 :020-89629011 13
网址 : www.yingmi.cn 25. 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市生态大街 6666 号办公地址 : 吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春联系人 : 安岩岩联系电话 :0431-85096517 客服电话 :95360 公司网址 :www.nesc.cn 26. 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层法定代表人 : 魏庆华联系人 : 汤漫川电话 :010-66555316 传真 :010-66555133 客服电话 :4008888993 网址 :www.dxzq.net 27. 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室法定代表人 : 王翔联系人 : 蓝杰电话 : 021-65370077 传真 : 021-55085991 客户服务电话 : 4008-205-369 网址 : www.jiyufund.com.cn 28. 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 14
法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : 021-60897869 0571-28829790 传真 :0571-26698533 客服电话 :4000-766-123 网址 :www.fund123.cn 29. 江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址 : 南京市高淳区砖墙集镇 78 号办公地址 : 江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座法定代表人 : 吴言林客户服务电话 :025-56663409 联系人 : 张宏鹤传真 :021-53086809 公司网址 :www.huilinbd.com 30. 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 郁忠民联系电话 :021-51539888 联系人 : 张瑾公司网址 :www.962518.com 客服电话 :021-962518 4008918918( 全国 ) 31. 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号法定代表人 : 王伟刚客服电话 :400-619-9059 联系人 : 熊小满电话 :010-56251471 分机 : 无分机传真 :010-62680827 网址 :www.hcjijin.com 15
32. 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层法定代表人 : 燕斌客服电话 :021-51507071 联系人 : 凌秋艳电话 :021-51507071 传真 :021-62990063 公司网址 : www.66zichan.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择符合要求的机构代理销售本 基金, 并及时公告 层 ( 三 ) 登记机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 法定代表人 : 林昌电话 :(021)80262888 传真 :(021)80262483 联系人 : 杨静 ( 四 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海市通力律师事务所注册地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 :021-31358666 传真 :021-31358600 联系人 : 孙睿经办律师 : 黎明 孙睿 ( 五 ) 会计师事务所和经办注册会计师 16
公司全称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 ( 东三办公楼 )16 层办公地址 : 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼法定代表人 : 葛明电话 :(021)22288888 传真 :(021)22280000 联系人 : 徐艳经办会计师 : 徐艳 蒋燕华 四 基金的名称和类型基金的名称 : 光大保德信耀钱包货币市场基金基金的类型 : 契约型开放式五 基金的投资目标本基金力争保持基金资产的流动性和安全性, 追求高于业绩比较基准的稳定收益 六 基金的投资方向本基金的投资范围包括 : 1 现金; 2 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 ( 或简称 央行票据 ) 同业存单; 3 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券 ; 4 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的, 在不改变基金投资目标 投资策略, 不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与其他货币市场工具的投资, 不需召开持有人大会 具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行 17
七 基金的投资策略本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征, 在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益 同时, 本基金将关注宏观经济走势 货币政策和财政政策的变化, 结合对货币市场利率变动的预期, 对投资组合进行管理 1 久期策略本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上, 预期未来市场利率的变化趋势, 确定本基金的久期 若预测未来利率将上升, 则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险 ; 若预测未来利率下降, 则本基金将延长组合平均剩余期限, 获取利率下降带来的回报 2 类属资产配置策略类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据 国债 金融债 企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例 本基金将通过分析各类属的相对收益 利差变化 流动性风险 信用风险等因素来确定类属配置比例, 寻找具有投资价值的投资品种, 力争取得较高的回报 3 银行存款投资策略银行存款一般具有收益稳定 风险低等基本特征, 特别是机构投资者在投资银行存款时, 往往能获得比普通投资者更高的收益率 本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析, 同时结合各银行的信用等级 存款期限等因素的研究, 综合考量整体利率市场环境及其变动趋势, 在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例 4 个券选择策略在个券选择层面, 将首先考虑安全性因素, 优先选择央票 短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险 在具体的券种选择上, 基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上, 找出收益率出现明显偏高的券种, 并客观分析收益率出现偏离的原因 若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平, 则该券种价格出现低估, 本基金将对此类低估品种进行重点关注 此外, 鉴于收益率曲线可 18
以判断出定价偏高或偏低的期限段, 从而指导相对价值投资, 这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种 5 资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率 发行条款 标的资产的构成及质量 提前偿还率等多种因素影响 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 对资产支持证券的交易结构风险 信用风险 提前偿还风险和利率风险等进行分析, 采取包括收益率曲线策略 信用利差曲线策略 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略, 投资于资产支持证券 6 证券公司短期公司债券投资策略对于证券公司短期公司债券, 本基金将通过对证券行业分析 证券公司资产负债分析 公司现金流分析等调查研究, 对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测, 尽量选择流动性相对较好的品种进行投资, 并适当控制债券投资组合整体的久期, 保证本基金的流动性 为防范大额赎回可能引发的流动性风险, 本基金将尽量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投资 ; 同时, 紧急情况下, 为保护基金份额持有人的利益, 基金管理人还将启用风险准备金防范流动性风险 基金投资证券公司短期公司债券, 基金管理人将根据审慎原则, 制定严格的投资决策流程 风险控制制度, 并经董事会批准, 以防范信用风险 流动性风险等各种风险 7 回购策略基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会, 通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会 八 基金的业绩比较标准本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金定位为现金管理工具, 注重基金资产的流动性和安全性, 因此采用人民币活期存款利率 ( 税后 ) 作为业绩比较基准 活期存款利率由中国人民银行公布, 如果活期存款利率或利息税发生调整, 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效 19
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用, 或有其他代表性更强 更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 与基金托管人协商一致, 履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告, 并在更新的招募说明书中列示, 而无须召开基金份额持有人大会 九 基金的风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金 混合型基金和股票型基金 十 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止 2018 年 9 月 30 日 1 报告期末基金资产组合 序号项目金额 占基金总资产的比 例 (%) 1 固定收益投资 3,458,207,660.67 63.31 其中 : 债券 3,458,207,660.67 63.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,869,745,004.63 34.23 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 132,084,529.81 2.42 4 其他各项资产 2,577,813.69 0.05 5 合计 5,462,615,008.80 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回 11.46 20
购融资余额 其中 : 买断式回 购融资 - 序号项目金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额其中 : 买断式回购融资 616,748,554.88 12.73 - - 注 : 上表中, 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明无 3 基金投资组合平均剩余期限 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例 (%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 47.92 12.73 其中 : 剩余存续期 超过 397 天的浮动 - - 21
利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 15.43 - 其中 : 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60 天 ( 含 ) 90 天 4.73 - 其中 : 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) 180 天 - - 5 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - - - - - 合计 112.72 12.73 4 报告期末债券投资组合 (1) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 289,340,351.34 5.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 22
4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,168,867,309.33 65.42 7 其他 - - 8 合计 3,458,207,660.67 71.40 9 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - (2) 基金投资前十名债券明细 序 号 债券代码债券名称数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 111812044 18 北京银行 CD044 4,000,000 398,701,826.08 8.23 2 111807081 18 招商银行 CD081 2,300,000 225,874,763.49 4.66 3 111821319 18 渤海银行 CD319 2,000,000 199,610,424.08 4.12 4 111883956 18 长沙银行 CD162 1,500,000 147,852,657.91 3.05 5 111883737 18 哈尔滨银行 CD134 1,500,000 147,771,908.64 3.05 6 111812140 18 北京银行 CD140 1,500,000 147,250,570.26 3.04 7 111895710 18 徽商银行 CD067 1,500,000 147,099,154.48 3.04 8 111815372 18 民生银行 CD372 1,300,000 129,682,272.96 2.68 9 189932 18 贴现国债 32 1,000,000 99,902,817.66 2.06 10 111885889 18 北京农商银行 CD079 1,000,000 99,808,546.66 2.06 5 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 23
项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1242% 报告期内偏离度的最低值 0.0296% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值 的简单平均值 0.0769% 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 投资组合报告附注 (1) 基金计价方法说明本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内摊销, 每日计提损益 (2) 为了避免采用摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用市场利率或交易价格, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 影子定价 当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时, 或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时, 基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值, 确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害 (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方法估值 (4) 如有新增事项或变更事项, 按国家最新规定估值 (2) 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 (3) 其他各项资产构成 24
序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,557,762.45 4 应收申购款 20,051.24 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,577,813.69 十一 基金的业绩 ( 一 ) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 光大保德信耀钱包货币 A 阶段 业绩比较业绩比较基净值增净值增长率基准收益准收益率标长率 1 标准差 2 率 3 准差 4 1-3 2-4 2015 年 0.3460% 0.0024% 0.0564% 0.0000% 0.2896% 0.0024% 2016 年 2.5045% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 2.1487% 0.0015% 2017 年 3.8261% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.4712% 0.0008% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 2.8333% 0.0015% 0.2654% 0.0000% 2.5679% 0.0015% 日 自基金合同生效日至今 9.8204% 0.0023% 1.0325% 0.0000% 8.7879% 0.0023% 光大保德信耀钱包货币 C 阶段 业绩比较业绩比较基净值增净值增长率基准收益准收益率标长率 1 标准差 2 率 3 准差 4 1-3 2-4 2016 年 0.1089% 0.0045% 0.0097% 0.0000% 0.0992% 0.0045% 25
2017 年 4.0746% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.7197% 0.0008% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 3.0175% 0.0015% 0.2654% 0.0000% 2.7521% 0.0015% 日 自基金合同生效日至今 7.3318% 0.0013% 0.6310% 0.0000% 6.7008% 0.0013% ( 二 ) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信耀钱包货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 11 月 4 日至 2018 年 9 月 30 日 ) 1. 光大保德信耀钱包货币 A: 2. 光大保德信耀钱包货币 C: 26
注 :1 根据本基金管理人 2016 年 12 月 20 日发布的 关于光大保德信耀钱包货币市场基金增加 B 类份额并修改基金合同的公告, 自 2016 年 12 月 21 日起, 本基金增加 B 类份额 2 根据基金合同的规定, 本基金建仓期为 2015 年 11 月 4 日至 2016 年 5 月 3 日 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围 十二 费用概览 1 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的销售服务费; 4 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 证券账户开户费用 银行间账户维护费; 10 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 27
2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提 基金管理费的计算方法如下 : H=E 0.27% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假或不可抗力等致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近可支付日支付 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提 基金托管费的计算方法如下 : H=E 0.08% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休假或不可抗力等致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近可支付日支付 3. 基金的销售服务费本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%, 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率 本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%, 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同, 具体如下 : H=E 年销售服务费率 当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 28
基金的销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付基金管理人的资金清算账户 若遇法定节假日 公休假或不可抗力等致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近可支付日支付 上述 ( 一 ) 基金费用的种类 中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入或摊入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 当出现巨额赎回时, 为保护投资者利益, 本基金管理人与基金托管人协商一致后, 有权不计提巨额赎回日下一个工作日的基金管理费和销售服务费 相关事项无需另行公告 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 4 基金费用的调整在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下, 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费 基金托管费和销售服务费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告 十三 对招募说明书更新部分的说明基金管理人依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 证券投资基金管理公司治理准则 ( 试行 ) 及其它有关法律法规的要求, 对本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容列示如下 : 29
1. 在 重要提示 中, 更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期 2. 在 三 基金管理人 部分, 根据实际情况进行了更新 3. 在 四 基金托管人 部分, 根据实际情况进行了更新 4. 在 五 相关服务机构 部分, 根据实际情况进行了更新 5. 在 九 基金份额的申购与赎回 部分, 根据实际情况进行了更新 6. 在 十 基金的投资 部分, 根据实际情况进行了更新, 并将数据部分更新至 2018 年 9 月 30 日 7. 将 十一 基金的业绩 部分将数据更新至 2018 年 9 月 30 日 8. 在 二十三 其他应披露事项 部分, 对 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露 光大保德信基金管理有限公司 2018 年 12 月 18 日 30