兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 兴业聚利灵活配置混合 基金主代码 001272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 05 月 07 日 报告期末基金份额总额 160,263,412.56 份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上, 力争获得高于业绩比较基准的投资收益 本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资 收益, 注重风险控制, 通过严谨的大类资产配 投资策略 置策略和个券精选策略控制下行风险, 因势利 导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增 值 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 三年期银行定期存款利率 ( 税后 )+1% 本基金为混合型基金, 其预期风险与预期收益 风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型 基金, 属于证券投资基金中的中等风险品种 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 第 2 页, 共 12 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 14,498,143.65 2. 本期利润 17,635,719.67 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0947 4. 期末基金资产净值 258,930,071.45 5. 期末基金份额净值 1.616 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 1-3 2-4 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个 6.74% 0.70% 0.87% 0.01% 5.87% 0.69% 月注 : 本基金的业绩比较基准为 : 三年期银行定期存款利率 ( 税后 )+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页, 共 12 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 本基金的 基金经 腊博 理, 固定 2015-05- 收益投资 14-13 一部投资 总监 说明中国籍, 硕士学位, 具有证券投资基金从业资格 2003 年 7 月至 2006 年 4 月, 在新西兰 ANY ING 国际金融有限公司担任货币策略师 ;2007 年 1 月至 2008 年 5 月, 在新西兰 FORSIGHT 金融研究有限公司担任策略分析师 ;2008 年 5 月至 2010 年 8 月, 在长城证券有限责任公司担任策略研究员 ;2010 年 8 月至 201 4 年 12 月就职于中欧基金管理有限公司, 其中 2010 年 8 月至 2 012 年 1 月担任宏观 策略研究 第 4 页, 共 12 页
员,2012 年 1 月至 2013 年 8 月担任中欧新趋势股票型证券投资基金 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中欧稳健收益债券型证券投资基金 中欧信用增利分级债券型证券投资基金 中欧货币市场基金的基金经理助理,2013 年 8 月至 2 014 年 12 月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理 2014 年 12 月加入兴业基金管理有限公司, 现任基金经理 1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离职日期 为根据公司决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法律法规 基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 报告期内, 本基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析在投资操作上, 本基金秉持绝对收益的理念, 自上而下进行资产配置, 根据各细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金份额净值增长率为 6.74%, 同期业绩比较基准收益率为 0.87% 第 5 页, 共 12 页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 187,768,154.11 70.24 其中 : 股票 187,768,154.11 70.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 44,156,400.00 16.52 其中 : 债券 44,156,400.00 16.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.37 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,428,724.89 4.28 8 其他资产 22,963,852.94 8.59 9 合计 267,317,131.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) A 农 林 牧 渔业 8,608,600.00 3.32 B 采矿业 39,793.60 0.02 C 制造业 145,038,332.69 56.01 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01 第 6 页, 共 12 页
E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,306,550.45 3.98 G 交通运输 仓储和邮政业 25,571.91 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 15,427,246.35 5.96 J 金融业 8,131,665.18 3.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.04 R 文化 体育和娱乐业 44,000.50 0.02 S 综合 - - 合计 187,768,154.11 72.52 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 1 000063 中兴通讯 426,264 2 600522 中天科技 818,800 3 600487 亨通光电 324,858 4 600298 安琪酵母 424,737 5 002507 涪陵榨菜 717,940 12,063,271.2 0 4.66 11,700,652.0 0 4.52 11,175,115.2 0 4.32 10,822,298.7 6 4.18 10,675,767.8 0 4.12 第 7 页, 共 12 页
6 300166 东方国信 688,004 10,347,580.1 6 4.00 7 000963 华东医药 209,500 10,280,165.0 0 3.97 8 000998 隆平高科 331,100 8,608,600.00 3.32 9 600999 招商证券 380,162 8,131,665.18 3.14 10 002013 中航机电 683,429 8,119,136.52 3.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 13,973,400.00 5.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,183,000.00 11.66 其中 : 政策性金融债 30,183,000.00 11.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,156,400.00 17.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 1 170415 17 农发 15 300,000 30,183,000.0 0 11.66 2 019557 17 国债 03 140,000 13,973,400.0 0 5.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 8 页, 共 12 页
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资, 也无期间损益 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性 流动性及风险特征, 通过资产配置 品种选择, 谨慎进行投资, 旨在通过股指期货实现基金的套期保值 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金投资国债期货, 将根据风险管理的原则, 充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征, 在风险可控的前提下, 适度参与国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资, 也无期间损益 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未参与国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 958,676.69 2 应收证券清算款 21,604,068.14 3 应收股利 - 第 9 页, 共 12 页
4 应收利息 309,124.87 5 应收申购款 91,983.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,963,852.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 227,550,304.86 报告期期间基金总申购份额 7,921,121.85 减 : 报告期期间基金总赎回份额 75,208,014.15 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 160,263,412.56 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 第 10页, 共 12 页
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2017 年 8 月 9 日, 王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长, 详见本公司于 2017 年 8 月 11 日发布的 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会准予兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 ( 二 ) 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 法律意见书 ( 五 ) 基金管理人业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 七 ) 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 :http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司二〇一七年十月二十六日 第 11页, 共 12 页