国寿安保增金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 19 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 国寿安保增金宝货币 交易代码 001826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 23 日 报告期末基金份额总额 1,283,625,628.59 份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上, 力争获得超越业绩比较基准的稳定回报 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势 货币政策变化趋势 市场资金供求状况的基础上, 分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势, 并综合考虑各类投资品种的收益性 流动性和风险特征, 对基金资产组合进行积极管理 业绩比较基准 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种 风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 和债券型基金 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 第 2 页共 9 页
单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 13,347,790.76 2. 本期利润 13,347,790.76 3. 期末基金资产净值 1,283,625,628.59 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场 基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相 等 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基收益率标准差率 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 1.0034% 0.0015% 0.3366% 0.0000% 0.6668% 0.0015% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页共 9 页
注 : 本基金的基金合同于 2015 年 9 月 23 日生效 按照基金合同规定, 自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同 " 第十二部分 ( 二 ) 投资范围 ( 四 ) 投资限制 " 的有关约定 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 图示日期为 2015 年 9 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 黄力先生, 硕士, 中国 籍 曾任中国人寿资产 黄力 基金经理 2015 年 9 月 23 日 - 7 年 管理有限公司投资经理助理 ; 现任国寿安保货币市场基金 国寿安保 增金宝货币市场基金基 金经理 注 : 任职日期为基金合同生效日 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 国寿安保增金宝货币市场基金基金合同 及其他相关法律法规的规定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合法合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 本报告期, 不存在损害投资者利益的不公平交易行为 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 ; 且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5% 的情形 第 4 页共 9 页
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度国内宏观经济整体保持平稳态势 海外经济复苏和人民币前期贬值效应带动进出口转暖 投资和消费保持强劲, 尤其是工业企业利润好转带动制造业投资回暖, 房地产销售向好带动房地产投资坚挺 CPI 水平保持温和,PPI 逐渐回落, 仍然维持在较高水平 融资需求较强 二季度影响债券市场的因素是金融防风险 去杠杆, 市场悲观情绪较重, 短端债券收益率逐步上行,6 月份央行提出协调监管后, 伴随经济边际走弱的预期债券收益率快速下行 本基金秉持稳健投资原则, 二季度前半段整体保持了较为谨慎的操作, 整体保持了较低的杠杆水平 在确保组合流动性 安全性基础上, 在预定到期日内以投资价值较高的同业存款和存单为主, 保持了较高的静态收益率, 并在关键时点把握配置机会, 拉长组合剩余期限, 适度提高杠杆, 通过积极交易在保证组合流动性基础上尽量做到收益平稳 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 1.0034%, 业绩比较基准收益率为 0.3366% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 632,463,671.77 41.63 其中 : 债券 632,463,671.77 41.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 118,920,618.38 7.83 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 740,047,081.43 48.71 4 其他资产 27,990,815.20 1.84 5 合计 1,519,422,186.78 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.31 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 第 5 页共 9 页
2 报告期末债券回购融资余额 234,700,087.95 18.28 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资 产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序各期限资产占基金资各期限负债占基金平均剩余期限号产净值的比例 (%) 资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 17.06 18.28 2 30 天 ( 含 )-60 天 10.89-3 60 天 ( 含 )-90 天 45.81-4 90 天 ( 含 )-120 天 6.96-5 120 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 35.48 - 合计 116.19 18.28 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,002,439.58 5.45 其中 : 政策性金融债 70,002,439.58 5.45 4 企业债券 - - 第 6 页共 9 页
5 企业短期融资券 109,981,770.71 8.57 6 中期票据 - - 7 同业存单 452,479,461.48 35.25 8 其他 - - 9 合计 632,463,671.77 49.27 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 011751056 17 苏国信 SCP009 1,000,000 99,983,684.82 7.79 2 111715184 17 民生银行 CD184 1,000,000 98,989,951.79 7.71 3 111698975 16 晋商银行 CD024 500,000 49,261,561.50 3.84 4 111799966 17 重庆银行 CD109 500,000 48,883,594.01 3.81 5 111792234 17 烟台银行 CD001 400,000 39,728,617.96 3.10 6 111790180 17 绍兴银行 CD002 300,000 29,962,778.48 2.33 7 111697242 16 河北银行 CD042 300,000 29,731,467.69 2.32 8 111697361 16 成都农商银行 CD023 300,000 29,727,141.54 2.32 9 111794733 17 富滇银行 CD051 300,000 29,650,888.46 2.31 10 111799415 17 青岛农商行 CD037 300,000 29,322,378.89 2.28 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0304% 报告期内偏离度的最低值 -0.0290% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0137% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本报告期内, 本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内, 本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益 本基金采用固定份 额净值, 基金账面份额净值始终保持 1.00 元 第 7 页共 9 页
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3,611.30 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,146,502.62 4 应收申购款 20,840,701.28 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 27,990,815.20 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,250,831,117.02 报告期期间基金总申购份额 2,786,144,474.87 报告期期间基金总赎回份额 2,753,349,963.30 报告期期末基金份额总额 1,283,625,628.59 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利再投资 2017 年 6 月 30 日 1,502,427.35-0.00 合计 1,502,427.35 0.00 注 : 基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行, 申购和赎回交易日期指交易 申请日 ; 本基金不收取申购费用和赎回费用 ; 本基金每日分配收益并结转为基金份额, 上述红利 再投资金额为整个报告期内数据之和 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无 9 备查文件目录 第 8 页共 9 页
9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保增金宝货币市场基金募集的文件 9.1.2 国寿安保增金宝货币市场基金基金合同 9.1.3 国寿安保增金宝货币市场基金托管协议 9.1.4 基金管理人业务资格批件 营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保增金宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点国寿安保基金管理有限公司, 地址 : 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息 :www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询 :4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017 年 7 月 19 日 第 9 页共 9 页