英大现金宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 英大基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 英大现金宝货币 交易代码 000912 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2014 年 12 月 10 日 593,424,572.98 份本基金投资于固定收益类资产, 在有效控制投资组 合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投 资收益, 追求长期稳定的投资回报 投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场 利率预测, 在保证基金资产安全性和流动性的基础 上, 获取较高的收益 业绩比较基准同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低 风险品种, 其预期收益和预期风险均低于债券型基 金 混合型基金及股票型基金 基金管理人 基金托管人 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 11 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 7,082,435.69 2. 本期利润 7,082,435.69 3. 期末基金资产净值 593,424,572.98 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基阶段收益率标准差 1-3 2-4 率 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 0.9646% 0.0037% 0.3403% 0.0000% 0.6243% 0.0037% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页共 11 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 北京大学理学学士,5 年以上证券从业经历 2011 年 8 月至 2013 年 8 月就职于寰富投资咨询 ( 上海 ) 有限公司, 任衍 易祺坤 本基金基金 经理 2017 年 3 月 2 日 - 5 生品交易员 2013 年 10 月加入英大基金管理有 限公司, 历任公司交易 管理部交易员和交易管 理部副总经理 ( 主持工 作 ) 现任固定收益部基 金经理 第 4 页共 11 页
对外经济贸易大学金融 学硕士,9 年基金从业 经历 先后任益民基金 管理有限公司集中交易 张琳娜 本基金基金 经理 2014 年 12 月 10 日 2017 年 12 月 29 日 9 部交易员 副总经理等职务 2012 年 3 月加入英大基金管理有限公 司, 曾任公司交易管理 部副总经理 ( 主持工 作 ), 现任固定收益部总 经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 和其他相关法律法规的规定以及 英大现金宝货币市场基金基金合同 英大现金宝货币市场基金招募说明书 的约定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金运作 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及 英大基金管理有限公司公平交易管理办法 的规定, 从研究分析 投资决策 交易执行 事后监控等环节严格把关, 通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年四季度美联储如期加息, 央行随行就市上调公开市场操作利率, 经济基本面边际走弱, 但市场焦点仍然聚焦在监管政策上, 中央经济工作会议继续定调 三去一降一补, 央行维持稳健的货币政策, 流动性新规正式实施, 央行继续实行 削峰填谷 操作, 资金面整体呈现中性偏 第 5 页共 11 页
紧走势, 在月末 季末等紧张性时点资金价格波动进一步加大 现券市场短端收益率震荡向上 本基金四季度调整了债持仓结构, 提高了债券配置比例, 提高了短融和存单的占比, 降低了 回购占比, 保持流动性的同时, 收益较为稳定 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.9646%, 业绩比较基准收益率为 0.3403% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 505,065,088.55 80.91 其中 : 债券 505,065,088.55 80.91 资产支持证券 2 买入返售金融资产 114,235,691.36 18.30 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 373,900.96 0.06 4 其他资产 4,572,901.74 0.73 5 合计 624,247,582.61 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.83 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 29,969,835.04 5.05 其中 : 买断式回购融资 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例 (%) 原因 调整期 第 6 页共 11 页
1 2017 年 11 月 16 日 38.80 大额赎回 5 天 2 2017 年 11 月 17 日 28.51 大额赎回 4 天 3 2017 年 11 月 18 日 28.51 大额赎回 3 天 4 2017 年 11 月 19 日 28.51 大额赎回 2 天 5 2017 年 11 月 20 日 23.71 大额赎回 1 天 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 63.04 5.05 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 11.26 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 6.71 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 10.05 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5 120 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 13.37 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 104.42 5.05 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 第 7 页共 11 页
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 40,013,545.81 6.74 其中 : 政策性金融债 40,013,545.81 6.74 4 企业债券 5 企业短期融资券 179,998,411.49 30.33 6 中期票据 7 同业存单 285,053,131.25 48.04 8 其他 9 合计 505,065,088.55 85.11 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 111787202 17 宁波银行 CD197 500,000 49,829,311.14 8.40 2 011760044 17 晋煤 SCP004 300,000 30,010,899.40 5.06 3 150201 15 国开 01 300,000 30,001,094.58 5.06 4 111795703 17 河北银行 CD039 300,000 29,613,029.72 4.99 5 111709317 17 浦发银行 CD317 270,000 26,898,732.87 4.53 6 011751094 17 中航租赁 SCP009 200,000 20,001,981.37 3.37 7 011769043 17 鲁钢铁 SCP006 200,000 20,000,956.36 3.37 8 011764127 17 格力 SCP005 200,000 20,000,053.70 3.37 9 071721011 17 渤海证券 CP011 200,000 19,997,906.19 3.37 10 011769020 17 同方 SCP003 200,000 19,996,623.70 3.37 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0634% 报告期内偏离度的最低值 -0.0231% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0284% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 第 8 页共 11 页
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益 本基金采用固定份额净值, 基金的账面份额净 值始终保持 1.00 元 5.9.2 本报告期内, 未发现本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年 内受到公开谴责 处罚的情况 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,492,316.24 4 应收申购款 80,576.00 5 其他应收款 9.50 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,572,901.74 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 799,793,584.14 报告期期间基金总申购份额 509,835,119.18 报告期期间基金总赎回份额 716,204,130.34 报告期期末基金份额总额 593,424,572.98 第 9 页共 11 页
7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期末基金管理人未持有本基金份额 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资者类别 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017.10.1-2017.12.31 207,277,777.77 1,971,415.87 0.00 209,249,193.64 35.26% 2 2017.10.1-2017.11.16 300,000,000.00 1,440,900.48 301,440,900.48 0.00 0.00% 个 - 人 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件 英大现金宝货币市场基金基金合同 英大现金宝货币市场基金招募说明书 英大现金宝货币市场基金托管协议 基金管理人业务资格批件和营业执照报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和 / 或基金托管人住所 第 10 页共 11 页
9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 公司网站 :http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2018 年 1 月 19 日 第 11 页共 11 页