国寿安保货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 国寿安保货币 场内简称 国寿货币 交易代码 000505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 1 月 20 日 报告期末基金份额总额 12,819,457,870.90 份 投资目标 在严格控制风险 保持较高流动性的基础上, 力争为基金份额持有人创造稳定的 高于业绩比较基准的投资回报 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势 货币政策变 投资策略 化趋势 市场资金供求状况的基础上, 分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势, 并综合考虑各类投资品种的收 益性 流动性和风险特征, 对基金资产组合进行积极管理 业绩比较基准 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种 本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金 混 合型基金和债券型基金 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 下属分级基金的场内简称 - - 国寿货币 下属分级基金的交易代码 000505 000506 511970 报告期末下属分级基金的份额总额 111,865,715.13 12,691,238,435.58 16,353,720.19 份份份 第 2 页共 13 页
注 : 本基金 E 类份额面值为 100.00 元, 此处已折算为 1.00 元 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 ) 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 1. 本期已实现收益 746,345.37 172,071,633.71 56,443.23 2. 本期利润 746,345.37 172,071,633.71 56,443.23 3. 期末基金资产净值 111,865,715.13 12,691,238,435.58 16,353,720.19 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保货币 A 阶段 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 0.6858% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.3455% 0.0011% 国寿安保货币 B 阶段 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 0.7468% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.4065% 0.0011% 国寿安保货币 E 阶段 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 0.5206% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1803% 0.0008% 第 3 页共 13 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 13 页
第 5 页共 13 页 国寿安保货币 2018 年第 3 季度报告
注 :(1) 本基金的基金合同于 2014 年 1 月 20 日生效 按照基金合同规定, 自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同 " 第十二部分 ( 三 ) 投资范围 ( 五 ) 投资限制 " 的有关约定 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 (2) 本基金 E 类份额作为新增加份额自 2016 年 7 月 4 日起开放申赎业务, 于 2016 年 7 月 6 日正式发生申购业务,2016 年 7 月 7 日确认份额, 因此相关财务指标自 2016 年 7 月 7 日起计算 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 桑迎 基金经理 2018 年 3 月 27 日 - 16 年 硕士研究生 2002 年 7 月至 2003 年 8 月, 任职于交通银 第 6 页共 13 页
行北京分行, 担任交易员 ; 2004 年 11 月至 2008 年 1 月, 任职于华夏银行总行资金部, 担任交易员 ;2008 年 2 月至 2013 年 12 月, 任职于嘉实基金, 历任交易员 基金经理 2013 年 12 月加入国寿安保基金管理有限公司, 现任国寿安保场内实时申赎货币市场基金 国寿安保薪金宝货币市场基金 国寿安保聚宝盆货币市场基金 国寿安保鑫钱包货币市场基金 国寿安保添利货币市场基金及国寿安保货币市场基金基金经理 注 : 任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 国寿安保货币市场基金基金合同 及其他相关法律法规的规定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合法合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 本报告期, 不存在损害投资者利益的不公平交易行为 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 ; 且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过第 7 页共 13 页
该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年 3 季度国内经济政策出现明显变化 货币政策体现出更加宽松的取向, 具体表现为央行货币政策操作更加具备前瞻性, 季度内降准加大公开市场操作力度确保货币市场处于宽松状态 受到央行货币政策转向影响 3 季度货币市场利率大幅下行 3 季度银行间标志性的 7 日质押式回购加权利率均价 2.67%, 相比 2 季度该利率大幅下行 70 余基点 受到资金面极度充裕的影响,3 季度银行存单一级市场发行利率呈现断崖式下行 3 个月期限 AAA 级存单发行利率 2 季度维持在 4% 以上,3 季度该利率飞速下行至最低 2% 附近, 下行幅度达到 200 基点以上 货币市场其他品种收益率也同样出现收益率大幅度下行 3 季度, 本基金秉持稳健投资原则, 谨慎操作, 结合本基金以机构客户为主的特点, 以确保组合流动性 安全性为首要任务 ; 灵活配置债券投资和同业存款, 管理现金流, 保障组合充足流动性 本基金成功应对了市场和规模的波动, 投资业绩平稳, 实现了均衡安全性 流动性和收益性的目标, 组合的持仓结构 流动性和弹性良好, 为下一阶段抓住市场机遇 创造安全收益打下了良好基础 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期国寿安保货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6858%, 本报告期国寿安保货币 B 的基金份额净值收益率为 0.7468%, 本报告期国寿安保货币 E 的基金份额净值收益率为 0.5206%, 同期业绩比较基准收益率为 0.3403% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,259,562,600.35 29.72 其中 : 债券 4,259,562,600.35 29.72 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,895,163,982.75 34.15 其中 : 买断式回购的买入返售 - - 第 8 页共 13 页
金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 5,114,167,852.34 35.68 4 其他资产 63,533,502.26 0.44 5 合计 14,332,427,937.70 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.28 其中 : 买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,499,998,800.00 11.70 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 53.30 11.70 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 )-60 天 22.81 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 )-90 天 23.11 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 )-120 天 4.29 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 第 9 页共 13 页
5 120 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 7.80 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 111.31 11.70 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 1,000,335,684.25 7.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 939,332,072.86 7.33 其中 : 政策性金融债 939,332,072.86 7.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,319,894,843.24 18.10 8 其他 - - 9 合计 4,259,562,600.35 33.23 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 110021 11 附息国债 21 10,000,000 1,000,335,684.25 7.80 2 160402 16 农发 02 5,500,000 549,388,526.43 4.29 3 111712229 17 北京银行 CD229 5,000,000 499,237,726.40 3.89 4 111811236 18 平安银行 CD236 5,000,000 497,834,782.62 3.88 5 111803120 18 农业银行 CD120 5,000,000 497,209,953.19 3.88 6 160202 16 国开 02 3,000,000 299,924,652.26 2.34 7 111771124 17 杭州银行 CD251 3,000,000 298,159,980.02 2.33 8 111818204 18 华夏银行 CD204 1,300,000 129,765,758.53 1.01 9 111820164 18 广发银行 CD164 1,000,000 99,566,956.51 0.78 10 111803127 18 农业银行 CD127 1,000,000 99,388,172.05 0.78 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0670% 报告期内偏离度的最低值 -0.0102% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0243% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 第 10 页共 13 页
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益 本基金采用固定份 额净值, 基金账面份额净值始终保持 1.00 元 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 63,377,600.26 4 应收申购款 155,902.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 63,533,502.26 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 报告期期初基金份额总额 126,485,957.44 11,093,636,615.72 3,420,981.75 报告期期间基金总申购份额 47,557,908.40 28,484,118,252.00 15,757,275.55 报告期期间基金总赎回份额 62,178,150.71 26,886,516,432.14 2,824,537.11 报告期期末基金份额总额 111,865,715.13 12,691,238,435.58 16,353,720.19 注 : 本基金 E 类份额面值为 100.00 元, 此处已折算为 1.00 元 第 11 页共 13 页
7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利再投资 2018 年 9 月 17 日 2,140.06 - - 2 红利再投资 2018 年 8 月 15 日 2,580.99 - - 3 红利再投资 2018 年 7 月 16 日 2,622.21 - - 合计 7,343.26 - 注 : 基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行, 申购和赎回交易日期指交易申 请日 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701~20180702 2,364,224,387.32 18,667,964.61 0.00 2,382,892,351.93 18.60% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形, 可能存在大额赎回的风险, 并导致基 金净值波动 此外, 机构投资者赎回后, 可能导致基金规模大幅减小, 不利于基金的正常运作 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 并将采取有效措施保证中小投资者的合法 权益 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 第 12 页共 13 页
9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件 9.1.2 国寿安保货币市场基金基金合同 9.1.3 国寿安保货币市场基金托管协议 9.1.4 基金管理人业务资格批件 营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点国寿安保基金管理有限公司, 地址 : 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息 :www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询 :4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2018 年 10 月 25 日 第 13 页共 13 页