工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 工银深证红利 ETF 联接 交易代码 481012 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 契约型开放式 2010 年 11 月 9 日 524,335,649.69 份主要投资本基金之目标 ETF 基金, 采用指数化投资, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额, 该部分资产占基金资产的比例不低于 90%, 本基金不参与目标 ETF 的投资管理 深证红利价格指数收益率 95%+ 银行活期存款税后收益率 5% 本基金为深证红利 ETF 基金的联接基金, 风险与收益与股票型基金接近, 具有较高风险 较高预期收益的特征, 其风险和预期收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数基金, 主要采用完全复制策略, 跟踪标的指数市场表现, 目标为获取市场平均收益, 是处于中等风险水平的基金产品 第 2 页共 12 页
基金管理人 基金托管人 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159905 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 1 月 11 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益 本基金采取完全复制策略, 跟踪标的指数的表现, 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整 深证红利价格指数 本基金属于股票型基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数基金, 主要采用完全复制策略, 跟踪标的指数市场表现, 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 44,295,561.31 2. 本期利润 -34,052,383.89 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0595 第 3 页共 12 页
4. 期末基金资产净值 708,607,182.07 5. 期末基金份额净值 1.3514 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益是指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 所列数据截止到报告期最后一日, 无论该日是否为开放日或交易所的交易日 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较基净值增长业绩比较基阶段率标准差准收益率标 1-3 2-4 率 1 准收益率 3 2 准差 4 过去三个月 -4.33% 1.59% -4.23% 1.63% -0.10% -0.04% 第 4 页共 12 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注 :1 本基金基金合同于 2010 年 11 月 9 日生效 2 根据基金合同规定, 本基金建仓期为 6 个月 截至本报告期末, 本基金的投资比例符合基金合同的规定 : 本基金投资于目标 ETF 标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为 90%-95%, 其中投资于目标 ETF 的资产占基金资产的比例不低于 90% 现金 债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为 5%-10% 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定 3.3 其他指标 无 第 5 页共 12 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 2008 年加入工银瑞信, 曾任风险管理部金融工 程分析师, 现任指数投 资中心投资部副总监兼 基金经理,2011 年 10 月 18 日至今担任工 银上证央企 ETF 基金基 金经理 ;2012 年 10 月 9 日至今担任工银深证 红利 ETF 基金基金经理 ; 2012 年 10 月 9 日至今 赵栩 指数投资中心投资部副总监, 本基金的基金经理 2012 年 10 月 9 日 - 10 担任工银深证红利 ETF 连接基金基金经理, 2015 年 7 月 9 日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015 年 7 月 9 日至 今担任工银瑞信中证新 能源指数分级基金基金 经理,2017 年 12 月 25 日至今担任工银瑞信 创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理 ;2018 年 3 月 21 日 至今担任工银瑞信创业 板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基 金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 招募 说明书等有关基金法律文件的规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控 第 6 页共 12 页
制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人, 保护各类投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规和公司内部规章, 拟定了 公平交易管理办法 异常交易管理办法, 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票 债券时候的价格和市场价格差距较大, 可能存在操纵股价 利益输送等违法违规情况进行监控 本报告期, 按照时间优先 价格优先的原则, 本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合, 均采用了系统中的公平交易模块进行操作, 实现了公平交易 ; 未出现清算不到位的情况, 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况 本报告期内, 本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内, 本基金跟踪误差产生的主要来源是 :1) 申购赎回的影响 ;2) 成份股票的停牌等 本基金为指数型基金, 基金管理人将继续按照基金合同的要求, 坚持指数化投资策略, 通过运用定量分析等技术, 分析和应对导致基金跟踪误差的因素, 继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内, 本基金净值增长率为 -4.33%, 业绩比较基准收益率为 -4.23% 第 7 页共 12 页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条规定的条件 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 665,999,386.16 92.39 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,611,197.11 6.74 8 其他资产 6,244,271.13 0.87 9 合计 720,854,854.40 100.00 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资 第 8 页共 12 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人工银瑞信基工银深证红交易型开放 1 指数型金管理有限利 ETF 式公司 公允价值 ( 人民 占基金资产 币元 ) 净值比例 (%) 665,999,386.16 93.99 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资, 也无期间损益 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内, 本基金未运用股指期货进行投资 第 9 页共 12 页
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资, 也无期间损益 5.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.12.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 601,475.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,623.19 5 应收申购款 5,630,172.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,244,271.13 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 10 页共 12 页
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 582,713,067.32 报告期期间基金总申购份额 487,398,715.75 减 : 报告期期间基金总赎回份额 545,776,133.38 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "- - " 填列 ) 报告期期末基金份额总额 524,335,649.69 注 :1 报告期期间基金总申购份额含红利再投 转换入份额; 2 报告期期间基金总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 等有关法律法规的要求, 基金管理人经与基金托管人协商一致, 对本基金基金合同 托管协议的有关条款进行了修改, 修改后的 第 11 页共 12 页
基金合同 托管协议自 2018 年 4 月 1 日起生效 详见基金管理人在指定媒介发布的公告 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件; 2 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 3 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件和营业执照; 5 基金托管人业务资格批件和营业执照; 6 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 件 投资者可在营业时间免费查阅 也可在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复印 第 12 页共 12 页