2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通转型三动力灵活配置混合 交易代码 000717 前端交易代码 000717 后端交易代码 000718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月 16 日 报告期末基金份额总额 113,620,740.54 份 本基金主要挖掘经济转型过程中高端装备制造业 医 投资目标 疗保健行业 信息产业等三个行业发展带来的投资机会, 在合理控制投资风险的基础上, 获取基金资产的 长期增值, 力争实现超越业绩比较基准的长期收益 本基金采用 自下而上, 个股优选 的投资策略, 挖 投资策略 掘经济转型带来的投资机会, 重点投资高端装备制造业 医疗保健行业 信息产业三大行业的股票, 构建 在中长期能够从转型中受益的投资组合 业绩比较基准 50% 沪深 300 指数收益率 +50% 中债综合 ( 全价 ) 指数收益率 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金, 属 于中高预期收益和预期风险水平的投资品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 1 页共 2 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 21,996,417.93 2. 本期利润 42,701,954.96 3. 加权平均基金份额本期利润 0.3290 4. 期末基金资产净值 153,384,807.81 5. 期末基金份额净值 1.350 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 28.82% 1.91% 9.14% 0.83% 19.68% 1.08% 第 2 页共 3 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 定 注 :1 本基金合同生效日为 2015 年 1 月 16 日 2 本基金的建仓期为自基金合同生效日起 6 个月 截至报告期末, 各项资产配置比例符合规 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士, 具有基金从业 本基金 资格 2010 年 1 月至 张延闽 融通通乾封闭的基 2015 年 1 月 16 日 - 5 今, 就职于融通基金管理有限公司, 从事 金经理 机械 新能源 汽车 行业研究工作 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 第 3 页共 4 页
本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人 谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在 授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015 年四季度,A 股在经历过股灾后触底反弹 市场的热点集中在 IP, 农业, 险资举牌, 次 新股, 借壳重组等概念版块 10 月初本基金加仓至较高的水平, 配置方向为互联网金融, 人工智 能, 生物医药, 军工等高弹性版块, 努力获得与市场一致的收益 四季度个股总体呈现出流通市值越低, 溢价越高的怪现象, 反而对于行业龙头则被冷落 对 于未来, 我们依然对宽松的流动性保持乐观态度, 国内资产泡沫盛宴仍将继续 资产配置会倾向 于景气行业的潜在龙头和低估值的品牌消费品 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 28.82%, 同期业绩比较基准收益率为 9.14% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 145,240,010.23 90.08 其中 : 股票 145,240,010.23 90.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 第 4 页共 5 页
4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,405,796.04 9.55 8 其他资产 596,683.99 0.37 9 合计 161,242,490.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 3,026,816.00 1.97 C 制造业 97,807,887.50 63.77 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,148,937.00 5.96 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 16,006,785.53 10.44 J 金融业 16,579,584.20 10.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2,670,000.00 1.74 S 综合 - - 合计 145,240,010.23 94.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300145 南方泵业 320,400 15,257,448.00 9.95 2 600085 同仁堂 325,572 14,523,766.92 9.47 3 300142 沃森生物 931,154 12,272,609.72 8.00 4 600030 中信证券 611,200 11,826,720.00 7.71 5 002253 川大智胜 217,089 11,570,843.70 7.54 第 5 页共 6 页
6 002413 雷科防务 125,900 7,648,425.00 4.99 7 002006 精功科技 468,000 7,244,640.00 4.72 8 000568 泸州老窖 256,453 6,955,005.36 4.53 9 600562 国睿科技 100,300 6,237,657.00 4.07 10 000028 国药一致 78,100 5,441,227.00 3.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 第 6 页共 7 页
5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 2015 年 11 月 26 日, 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 调查通知书 ( 稽查总队调查通字 153121 号 ), 其中提及 : 因公司涉嫌违反 证券公司监督管理条例 相关规定, 中国证监会决定对公司进行立案调查 本次调查的范围是公司在融资融券业务开展过程中, 存在违反 证券公司监督管理条例 第八十四条 未按照规定与客户签订业务合同 规定之嫌 经核实目前公司经营正常, 未来我们将根据有关信息披露保持密切跟踪 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 334,407.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,566.17 5 应收申购款 258,710.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 596,683.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 002006 精功科技 7,244,640.00 4.72 重大事项停牌 2 000028 国药一致 5,441,227.00 3.55 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 161,089,512.52 报告期期间基金总申购份额 17,107,814.99 减 : 报告期期间基金总赎回份额 64,576,586.97 第 7 页共 8 页
报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 113,620,740.54 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 4,067,567.44 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,067,567.44 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 3.58 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人处 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司二〇一六年一月二十二日 第 8 页共 9 页