2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 19 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通新蓝筹混合 交易代码 161601 前端交易代码 161601 后端交易代码 161602 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 9 月 13 日 报告期末基金份额总额 12,377,965,824.64 份 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的 新蓝 投资目标 筹 上市公司 通过组合投资, 在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长, 为基金持有人获取长 期稳定的投资收益 在对市场趋势判断的前提下, 重视仓位选择和行业配 置, 同时更重视基本面分析, 强调通过基本面分析挖 投资策略 掘个股 在正常市场状况下, 股票投资比例浮动范围 : 30%-75%; 债券投资比例浮动范围 :20%-55%; 权证投 资比例浮动范围 :0%-3%; 现金留存比例浮动范围 : 不低于 5% 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 75%+ 中信标普全债指数收益率 25% 风险收益特征 在适度风险下追求较高收益 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 9 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2014 年 1 月 1 日 -2014 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 53,287,241.96 2. 本期利润 -572,474,060.95 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0453 4. 期末基金资产净值 8,678,393,435.59 5. 期末基金份额净值 0.7011 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 -6.24% 1.11% -5.57% 0.90% -0.67% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 上图中基金业绩比较基准项目分段计算, 其中 2009 年 12 月 31 日之前 ( 含此日 ) 采用 国 泰君安指数 75%+ 银行间债券综合指数 25%,2010 年 1 月 1 日起使用新基准即 沪深 300 指 数收益率 75%+ 中信标普全债指数收益率 25% 第 3 页共 9 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 毕业于曼彻斯特大学商学 院, 研究生学历, 具有证券 从业资格 1993 年至 1997 本基金的 年, 任职君安证券武汉营业 基金经 部投资经理 ;1997 年至 1999 汪忠远 理 融通通乾封闭 2010 年 4 月 23 日 - 18 年, 任职延宁发展有限公司证券投资部经理 ;2001 年至 基金的基 2005 年, 任职深圳林奇投资 金经理 顾问有限公司投资经理 ; 2006 年加入融通基金管理 有限公司, 历任机构理财部 投资经理助理 本基金的 硕士学位,21 年证券从业经 基金经 验, 具有证券从业资格 自 理 融通 1993 年 7 月起, 先后任职珠 医疗保健 海丽珠医药集团公司药品 行业股票 开发工程师 中旅信证券深 吴巍 基金 融通通祥一年目标触 2011 年 4 月 6 日 - 21 圳研究所行业研究员 深圳市至善投资有限公司行业研究员 宝盈基金管理有限 发式混合 公司行业研究员,2003 年 基金经 12 月进入融通基金管理有 理, 基金 限公司, 先后任行业研究 管理部总 员 研究部总监 基金管理 监 部总监 经济学硕士, 具有证券从业 资格 硕士毕业后即加入广 发证券股份有限公司, 任发 姚昆 本基金的基金经理 2012 年 7 月 25 日 - 9 展研究中心研究员, 从事装备制造业上市公司研究工作 2007 年加入融通基金管 理有限公司, 历任研究部行 业研究员 行业组长 部门 总监助理 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准 第 4 页共 9 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 融通新蓝筹证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 基金投资组合符合有关法律 法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年一季度 A 股市场各类指数表现分化, 上证指数下跌 3.91%, 深证成指下跌 11.48%, 中小板指数下跌 7.73%, 创业板指数上涨 1.79% 板块来看, 计算机 休闲服务 电气设备 新能源汽车 轻工制造等行业表现较好 本基金投资策略是行业景气度提升的行业和个股, 重点布局了高端装备 医疗服务和计算机板块等行业, 在本季度前半段时间获取了一定的超额收益, 但由于三月份本基金减仓不及时, 使得净值出现了较多的损失 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 -6.24%, 同期业绩比较基准收益率为 -5.57% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,485,797,819.04 62.95 其中 : 股票 5,485,797,819.04 62.95 2 固定收益投资 2,023,404,021.00 23.22 其中 : 债券 2,023,404,021.00 23.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 130,100,585.05 1.49 第 5 页共 9 页
其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,008,162,619.01 11.57 7 其他资产 66,499,764.58 0.76 8 合计 8,713,964,808.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 34,144,369.50 0.39 C 制造业 3,949,565,470.15 45.51 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 25,491,523.89 0.29 E 建筑业 - - F 批发和零售业 94,263,898.11 1.09 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 775,322,162.81 8.93 J 金融业 - - K 房地产业 80,900,000.00 0.93 L 租赁和商务服务业 123,063,817.05 1.42 M 科学研究和技术服务业 29,647,020.72 0.34 N 水利 环境和公共设施管理业 64,965,341.77 0.75 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 308,434,215.04 3.55 S 综合 - - 合计 5,485,797,819.04 63.21 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600587 新华医疗 4,132,621 345,239,158.34 3.98 2 600633 浙报传媒 11,612,734 308,434,215.04 3.55 3 600196 复星医药 14,302,690 286,482,880.70 3.30 4 300104 乐视网 6,500,773 242,803,871.55 2.80 5 600535 天士力 6,116,649 238,488,144.51 2.75 6 002219 恒康医疗 6,000,000 147,840,000.00 1.70 7 300307 慈星股份 11,562,833 133,088,207.83 1.53 8 600887 伊利股份 3,500,874 125,436,315.42 1.45 9 300003 乐普医疗 6,009,902 123,082,792.96 1.42 10 002334 英威腾 8,501,622 122,423,356.80 1.41 第 6 页共 9 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,992,555,000.00 22.96 其中 : 政策性金融债 1,992,555,000.00 22.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 30,849,021.00 0.36 8 其他 - - 9 合计 2,023,404,021.00 23.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 120219 12 国开 19 3,400,000 336,736,000.00 3.88 2 130238 13 国开 38 2,400,000 232,080,000.00 2.67 3 110234 11 国开 34 2,000,000 199,900,000.00 2.30 4 130218 13 国开 18 1,900,000 190,000,000.00 2.19 5 110257 11 国开 57 1,500,000 149,550,000.00 1.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 第 7 页共 9 页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,899,374.13 2 应收证券清算款 9,857,695.98 3 应收股利 - 4 应收利息 54,583,726.09 5 应收申购款 158,968.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,499,764.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 110023 民生转债 26,553,000.00 0.31 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 600587 新华医疗 345,239,158.34 3.98 重大事项停牌 2 600633 浙报传媒 308,434,215.04 3.55 非公开发行 3 300003 乐普医疗 123,082,792.96 1.42 重大事项停牌 第 8 页共 9 页
6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 12,847,169,380.12 报告期期间基金总申购份额 10,699,153.26 减 : 报告期期间基金总赎回份额 479,902,708.74 报告期期末基金份额总额 12,377,965,824.64 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通新蓝筹证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通新蓝筹证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通新蓝筹证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司二 一四年四月十九日 第 9 页共 9 页