华宝兴业宝康系列下设的华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 2010 年 1 月 21 日 1
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业宝康债券 基金主代码 240003 系列基金名称系列其他子基金名称基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准基金管理人基金托管人 华宝兴业宝康系列华宝兴业宝康消费品混合 (240001) 华宝兴业宝康配置混合 (240002) 契约型开放式 2003 年 7 月 15 日 752,809,796.98 份在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下, 确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值 本基金将采用类属配置 久期偏离 收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略, 并把握市场创新机会 中信标普全债指数 华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 2
3 主要财务指标和基金净值表现 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 10 月 1 日 -2009 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 14,453,173.81 2. 本期利润 19,127,783.06 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0229 4. 期末基金资产净值 888,791,154.01 5. 期末基金份额净值 1.1806 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去 3 个月 1.97% 0.08% 0.36% 0.04% 1.61% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业宝康债券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 7 月 15 日至 2009 年 12 月 31 日 ) 3
注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2004 年 1 月 15 日, 本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 美国国籍 纽约大学理学 博士, 拥有 CFA 资格 曾 在平资产管理公司 塞克 资产管理公司 美国汇丰 固定收益 银行 彭博公司 普天寿 Tan Weisi 部总经理 本基金基金经 2009-3-31-14 年 证券公司 美林公司从事固定收益研究 交易和投资工作 2009 年 2 月加 理 入华宝兴业基金管理有 限公司, 任固定收益部总 经理,2009 年 3 月至今 兼任华宝兴业宝康债券 基金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资 基金法 及其各项实施细则 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同 和其他相 4
关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 由于股 债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化宝康债券证券投资基金在短期内出现过投资总比例略低于 80% 的情况 发生此类情况后, 各基金均在合理期限内得到了调整, 没有给投资人带来额外风险或损失 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明宝康债券基金在 09 年第 4 季度中, 继续有选择地配置公司债, 增加其投资比例 同时在股票市场波动中, 适度加仓可转债 鉴于持续高涨的通货膨胀的预期, 本基金继续控制投资组合久期, 以控制率风险 在具体的操作中, 在资产配置上规避长期限的利率产品如国债, 大幅提升现金及现金等价物比例 同时寻找利率产品的短线交易机会 信用债收益率自 2009 年 10 月后有一个大幅度的下行 不过目前收益率水平无论从绝对价值还是相对价值上看 ( 点差 ), 还具有吸引力, 是债券配置的主要品种 我们估计 2010 年一季度的债市行情预计将会是 09 年四季度的延续 在 2010 年一季度我们将继续积极参与新股发行及新债申购, 继续配置信用债, 同时关注利率产品 我们的策略是静观其变, 把握机会 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5
序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 27,968,527.66 3.13 其中 : 股票 27,968,527.66 3.13 2 固定收益投资 741,161,914.62 82.89 其中 : 债券 741,161,914.62 82.89 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 60,586,451.90 6.78 6 其他资产 64,474,500.68 7.21 7 合计 894,191,394.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,185,984.89 0.25 B 采掘业 - - C 制造业 13,605,376.62 1.53 C0 食品 饮料 1,185,775.98 0.13 C1 纺织 服装 皮毛 421,982.40 0.05 C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 917,881.38 0.10 C5 电子 2,634,783.70 0.30 C6 金属 非金属 13,275.00 0.00 C7 机械 设备 仪表 5,129,133.63 0.58 C8 医药 生物制品 3,302,544.53 0.37 C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 1,099,828.32 0.12 E 建筑业 671,430.48 0.08 F 交通运输 仓储业 1,701,530.28 0.19 G 信息技术业 2,726,064.86 0.31 H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 4,514,239.62 0.51 L 传播与文化产业 1,464,072.59 0.16 M 综合类 - - 合计 27,968,527.66 3.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 6
序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 601299 中国北车 547,152 3,354,041.76 0.38 2 300006 莱美药业 83,371 2,787,092.53 0.31 3 601117 中国化学 487,136 2,645,148.48 0.30 4 002321 华英农业 82,149 2,185,984.89 0.25 5 300032 金龙机电 58,838 1,753,372.40 0.20 6 002320 海峡股份 33,246 1,701,530.28 0.19 7 300027 华谊兄弟 26,413 1,464,072.59 0.16 8 002311 海大集团 31,587 1,185,775.98 0.13 9 601139 深圳燃气 65,544 1,099,828.32 0.12 10 601888 中国国旅 44,679 935,578.26 0.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 10,888,556.00 1.23 2 央行票据 244,530,000.00 27.51 3 金融债券 242,626,000.00 27.30 其中 : 政策性金融债 242,626,000.00 27.30 4 企业债券 208,898,709.70 23.50 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 34,218,648.92 3.85 7 其他 - - 8 合计 741,161,914.62 83.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 0801047 08 央行票据 47 1,200,000 123,492,000.00 13.89 2 070215 07 国开 15 600,000 61,848,000.00 6.96 3 0901067 09 央行票据 67 500,000 49,835,000.00 5.61 4 0801038 08 央行票据 38 400,000 41,136,000.00 4.63 5 070420 07 农发 20 400,000 40,240,000.00 4.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 7
5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期 内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无 证券投资决策程序需特别说明 5.8.2 本基金为债券基金, 没有特定股票备选库 所投资的前十名股票均为 按基金合同规定在一级市场申购所得股票 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,563,126.39 5 应收申购款 52,661,374.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,474,500.68 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 125709 唐钢转债 8,156,998.10 0.92 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公占基金资产净值序号股票代码股票名称允价值 ( 元 ) 比例 (%) 流通受限情况说明 1 601299 中国北车 3,354,041.76 0.38 网下新股申购 2 300006 莱美药业 2,787,092.53 0.31 网下新股申购 3 601117 中国化学 2,645,148.48 0.30 网下新股申购 4 002321 华英农业 2,185,984.89 0.25 网下新股申购 5 300032 金龙机电 1,753,372.40 0.20 网下新股申购 6 002320 海峡股份 1,701,530.28 0.19 网下新股申购 7 300027 华谊兄弟 1,464,072.59 0.16 网下新股申购 8 002311 海大集团 1,185,775.98 0.13 网下新股申购 9 601139 深圳燃气 1,099,828.32 0.12 网下新股申购 10 601888 中国国旅 935,578.26 0.11 网下新股申购 8
6 开放式基金份额变动 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 4 季度报告 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 933,499,022.02 报告期期间基金总申购份额 202,962,042.70 报告期期间基金总赎回份额 383,651,267.74 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 752,809,796.98 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十一日 9