修勻學 (Graduation) 死亡率與發生率等之風險探討 授課教師 : 余清祥教授課程日期 :2015 年 9 月 15 日資料下載 : http://csyue.nccu.edu.tw
歷年平均餘命 平均餘命 70 75 80 簡易生命表 - 男性國民生命表 - 男性簡易生命表 - 女性國民生命表 - 女性 1970 1980 1990 2000 2010 year 歷次簡易及完全生命表平均壽命比較 2
臺灣兩性零歲平均餘命趨勢 ( 第三 ~ 十回國民生命表 ) 3
臺灣零歲平均餘命增加趨勢 ( 第三 ~ 十回國民生命表 ) 4
壽命延長是世界共同的趨勢 古語有云 : 人生七十古來稀, 但台灣地區 1957 年男性約有 41% ( 女性 54%) 可活到 70 歲, 2013 年男性則增為 73.0% ( 女性 86.6%) 現在變成 人生七十才開始, 活到 70 歲的男性平均餘命為 14.60 歲, 女性為 17.45 歲, 1957 年時 70 歲平均餘命僅各有 8.20 歲及 10.36 歲, 增幅各約 78% 68% 2013 年男女兩性的 65 歲平均餘命各為 18.09 歲及 21.53 歲
Survival Curves of Taiwan Female
Mortality Improvement Continues 7
Annual Increment 1/4 Years!! 8
How Long Can We Live? 112 Years Old!! 9
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Life Expectancy & Retirement Age 12
臺灣地區居民的壽命延長 平均每年延長 0.2 歲至 0.3 歲的平均壽命, 死亡率逐年降低, 大約與聯合國的研 究每年延長 0.25 歲的結果相當 若以 Lee-Carter 死亡率模型 或是區塊拔靴法 (Block Bootstrap) 電腦模擬, 未來男女兩性的壽命將持續上升, 男女性在 2050 年前可超過 82 歲及 88 歲
主要死因由傳染病轉變為中老年疾病與慢性疾病 1935 年台灣地區五大主要死因 順序 1 2 3 4 5 主要死因 肺炎 腹瀉腸炎 其他傳染病與寄生蟲病 呼吸器官結核 先天性弱質 佔總死亡 21.07% 12.16% 7.12% 6.78% 6.02% 人數比例 2005 年台灣地區五大主要死因 順序 1 2 3 4 5 主要死因 惡性腫瘤 腦血管疾病 心臟疾病 糖尿病 事故傷害 佔總死亡 26.79% 9.46% 9.33% 7.56% 6.02% 人數比例 資料來源 : 台灣的人口變遷與社會變遷 與衛生署網頁
臺灣地區居民的主要死因 國人的死因已由急性傳染病 先天不足等原因, 轉變為中老年及慢性疾病 癌症已連續三十年蟬聯死因之首, 而且影響程度逐漸增加, 意外死亡等原因的影響則下降 國人的壽命已經與美國相當, 女性略高一歲左右, 但與日本仍有不小的距離
世界主要國家零歲平均餘命 國家別 資料時期 男性 女性 中華民國 2011 76.0 82.6 日 本 2011 79.4 85.9 南 韓 2011 77.7 84.5 新加坡 2011 79.6 84.3 中國大陸 1990 66.9 70.5 美 國 2011 76.3 81.1 奧地利 2011 78.1 83.5 丹 麥 2011-12 77.9 81.9 法 國 2011 78.4 85.0 德 國 2009-11 77.7 82.7 義大利 2009 79.0 84.1 芬 蘭 2011 77.2 83.5 挪 威 2011 79.0 83.5 瑞 典 2011 79.8 83.7 英 國 2008-10 78.1 82.1 澳大利亞 2011 79.7 84.2 紐西蘭 2010-12 79.4 83.0
註 :2011 年臺灣地區簡易生命表兩性平均壽命為 79.12 歲
男性十大死因除外對零歲平均餘命的影響 男性 項目別 零歲平均餘命 淨增加 死亡人數比例 平均死亡年齡 臺灣地區國民生命表 75.97 特定死因除外國民生命表 惡性腫瘤 80.13 4.17 29% 67.09 心臟疾病 77.34 1.38 10% 71.10 事故傷害 77.05 1.08 6% 50.95 腦血管疾病 76.85 0.88 7% 71.92 肺炎 76.67 0.71 6% 76.15 糖尿病 76.62 0.66 5% 74.00 慢性肝病及肝硬化 76.60 0.64 4% 56.02 慢性下呼吸道疾病 76.49 0.53 4% 79.89 蓄意自我傷害 ( 自殺 ) 76.39 0.43 3% 65.14 腎炎 腎病症候群及腎病變 76.30 0.34 2% 73.93 18
女性十大死因除外對零歲平均餘命的影響 女性 項目別 零歲平均餘命 淨增加 死亡人數比例 平均死亡年齡 臺灣地區國民生命表 82.32 特定死因除外國民生命表 惡性腫瘤 85.20 2.88 26% 67.62 心臟疾病 83.43 1.11 11% 78.27 腦血管疾病 83.05 0.73 7% 77.16 糖尿病 82.98 0.66 7% 77.57 肺炎 82.95 0.63 6% 79.56 事故傷害 82.80 0.48 3% 57.20 腎炎 腎病症候群及腎病變 82.66 0.34 4% 77.10 蓄意自我傷害 ( 自殺 ) 82.65 0.33 3% 73.39 慢性肝病及肝硬化 82.58 0.26 2% 69.18 慢性下呼吸道疾病 82.55 0.23 2% 81.40 19
第九 ~ 十次生命表主因死因除外對零歲平均餘命的影響 男女項目別第十次第九次第十次第九次臺灣地區國民生命表 75.97 73.79 82.32 79.63 特定死因除外國民生命表 惡性腫瘤 4.17 3.93 2.88 2.68 心臟疾病 1.38 1.08 1.11 0.96 事故傷害 1.08 1.69 0.73 0.80 腦血管疾病 0.88 1.28 0.66 1.28 肺炎 0.71 0.34 0.63 0.24 糖尿病 0.66 0.74 0.48 1.36 慢性肝病及肝硬化 0.64 0.65 0.34 0.35 慢性下呼吸道疾病 0.53 0.33 蓄意自我傷害 ( 自殺 ) 0.43 0.32 0.26 0.18 腎炎 腎病症候群及腎病變 0.34 0.30 0.23 0.42 20
各年齡死亡率的變化趨勢 近十年來, 國人死亡率下降最為明顯者首推幼齡及青少年 高齡這兩個族群, 而且下降趨勢及比例隨時間變動 此與 1955-1990 年的日本資料略有不同, 日本以中高齡的死亡率下降最多, 其中 65 歲以上的死亡率下降對平均壽命的延長, 超過 50% 的貢獻
高齡人口的死亡率變化 如果國人死亡率的變化維持現狀, 未來高齡人口死亡率有最大的降低空間 以此推估, 退休生活將成為人生規劃的重要考量 由於生育率持續低迷 ( 總生育率約 1.0), 過去養兒防老的觀念不再適用, 銀髮族的相關商品勢必成為市場主流之一 但壽險業是否有足夠的準備?
臺灣人口高齡化的趨勢
老人的醫療需求較高 老年人口醫療需求高於非老年人口 (2009 年 ) 70 到 79 歲老人的醫療費用, 將近是 40 到 49 歲族群的 6 倍,30 到 39 歲族群醫療費用的 10 倍 ; 65 歲以上老人的醫療費用支出佔全體支出的 29.1% 醫療需求成為高齡化社會重要議題 註 : 1 成老人年花 1700 億, 吃掉 1/3 健保大餅 http://www.nownews.com/2012/03/29/11490-2799490.htm#ixzz2ethefsoa
( 南韓 )
壽命延長的影響 死亡率降低與壽命延長對生活規劃有重大影響, 可大略分為以下三個層面 : (1) 經濟生活 養兒防老 經濟來源 (Reverse Mortgage) (2) 健康醫療 醫療使用 老人聯合門診 ( 重大傷病 ) (3) 退休生活 身心健康 長期照護 ( 退休後的生活安排 )
World Health Organization (1984)
延壽與失能 (Disable) 高齡人口有較高的失能率 2000 年台灣地區 65 歲以上人口失能率為 9.12% 0-64 歲為 0.57% 也就是說高齡人口為非高齡人口的 16 倍 其中失能高齡者又需要較多的照護 例如 : 輕微失能比例在 0-64 歲為 45.2%, 但在 65 歲以上為 38.0%
延壽與罹病 老年人罹患重大傷病 慢性疾病者的比例較高 資料來源 : 衛生署國民健康局 內政部統計處 全民健康保險資料庫 2004 年重大傷病患者佔所有人口的 2%, 但全民健保醫療支出的 28%
老人主要罹病率 (1989, 1993, 1996)
重大傷病盛行率現況 1997~2001 prevalence rate (Male) prevalence rate/yr 0.02 0.04 0.06 0.08 Year1997 Year1998 Year1999 Year2000 Year2001 0 20 40 60 80 Age 重大傷病主要盛行 40 歲以上人口 重大傷病盛行率逐年上升
重大傷病發生率現況 1999~2001 incidence rate (Male) Year1999 Year2000 Year2001 logarithm incidence rate/yr -6-5 -4 0 20 40 60 80 Age 重大傷病發生率在 15~85 歲間隨年齡上升
10 大用藥其中 7 種用於治療三高 註 : 資料來源為 中央健康保險局電子報 第 121 期,2008 年 8 月 15 日發行
重大傷病盛行率現況 1997~2001 prevalence rate (Male) prevalence rate/yr 0.02 0.04 0.06 0.08 Year1997 Year1998 Year1999 Year2000 Year2001 0 20 40 60 80 Age 重大傷病主要盛行 40 歲以上人口 重大傷病盛行率逐年上升
近年門診藥費成長分析 96 年 97 年 98 年成長貢獻成長貢獻成長率成長率率率 單位 : 億點 % 成長率 成長貢獻率 藥費合計 910.4-3.1% 100.0% 1,008.2 10.7% 100.0% 1,068.7 6.0% 100.0% 僅慢性病案件 516.7-1.9% 33.9% 568.0 9.9% 52.4% 586.0 3.2% 29.8% 僅重大傷病案件 37.0-22.7% 37.2% 58.2 57.4% 21.7% 73.4 26.1% 25.1% 慢性病及重大傷病案件 124.3-5.6% 25.3% 148.8 19.7% 25.1% 151.7 1.9% 4.8% 其他案件 232.4-0.5% 3.6% 233.2 0.4% 0.8% 257.6 10.5% 40.3% 資料期間 :96-98 年 資料來源 : 中央健康保險局二代倉儲系統門診及藥局 / 物理治療 / 檢驗所明細檔 (99/4/10) 說明 :1. 慢性病案件 為案件類別 04 06 08 24 及 28 案件 2. 重大傷病案件 為部分負擔代碼 001 之案件 3. 慢性病及重大傷病案件 為案件類別 04 06 08 24 及 28 且其部分負擔代碼 001 之案件 4. 本表資料不含 代辦案件 及 其他部門
歷年開源節流下健保財務收支 5,000 4,500 4,000 3,500 85 至 97 年成長率 收入 4.34% 支出 5.33% 如不採行因應措施 收入 支出 3,000 2,500 2,000 1,500 第一次財務危機 第二次財務危機 第三次財務危機 1,000 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 費用管控 部分負擔 公益彩券 清查中斷投保與投保金額 代位求償 費率調整 菸捐 部分負擔 全面總額 軍公教全薪納保 投保金額上限 投保金額上限 軍公教全薪比率 擴大代位求償 回歸公務預算 菸捐 部分負擔 37
人口老化的影響 65 歲以上人數及費用占率 65 歲以上人數及費用占率 資料來源 : 中華民國醫師公會 www.tma.tw/jkbxcw/lecture/ 簡報播放檔.pps
醫療費用成長原因 - 重大傷病 領證數占率 醫療費用占率 健保開辦的時重大傷病人數占總人口的 1.5%, 現已達 3.1%, 醫療費達 26.2% 重大傷病者健康的保障, 所需醫療花費非一般人所能負擔, 例如 : 癌症病人每人年的醫療費用大約是全人口平均的 6.4 倍 洗腎為 29.4 倍 呼吸器依賴者為 37.6 倍 血友病患者為 94.6 倍
現行費率已低於收支平衡費率 7% 實際費率 6. 97% 6% 平衡費率 ( 含一個月安全準備 ) 5. 83% 6. 41% 5. 22% 5. 40% 5% 4. 32% 4. 62% 4. 56% 4. 23% 4. 67% 4. 88% 4. 89% 5. 00% 4. 99% 4% 4. 15% 4. 00% 3. 69% 保險費率 4.25% 4.55% 3% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 保險費率 4.55%?% 資料來源 : 中華民國醫師公會 www.tma.tw/jkbxcw/lecture/ 簡報播放檔.pps
65 歲以上老人自述 經醫師診斷罹患慢性病數百分比 慢性病項目數百分比 (%) 一項以上 88.71 兩項以上 71.67 三項以上 51.25 資料來源 : 健康局 2007 年 台灣中老年身心社會生活狀況長期追蹤 ( 第六次 ) 調查 41
2007 年 65 歲以上老人常見慢性病盛行率 ( 前五項慢性病 ) 合計男性女性 1. 高血壓 46.67% 高血壓高血壓 2. 白內障 42.53% 白內障白內障 3. 心臟病 23.90% 心臟病骨質疏鬆 4. 胃潰瘍或胃病 21.17% 胃潰瘍或胃病關節炎或風濕症 5. 關節炎或風濕症 21.11% 糖尿病心臟病 資料來源 : 健康局 2007 年 台灣中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查 42
台灣未來老年人口推估 ( 經建會 2010 年 ) 年別 總人口 ( 萬人 ) 65 歲以上高齡人口 ( 萬人 ) 合計 65-79 歲 80 歲以上 2010 2,316.5 248.6 188.0 60.6 2020 2,343.7 381.3 291.8 89.5 2030 2,330.1 568.3 438.1 130.2 2060 1,883.8 784.3 439.4 344.9 年別 65 歲以上人口占總人口比率 (%) 占 65 歲以上高齡人口比率 (%) 2010 10.7 100.0 75.6 24.4 2020 16.3 100.0 76.5 23.5 2030 24.4 100.0 77.1 22.9 2060 41.6 100.0 56.0 44.0 43
台灣壽險業未來的挑戰 台灣人口老化速度甚於日本, 十年後 65 歲以上人口將超過 20%, 約有 400 萬的潛在老年人消費者, 生存型商品將變成主流, 類似日本與美國市場 國內精算環境不若美日兩國成熟, 客戶人數規模也比較少, 商品設計不易, 各國常用的死亡率模型不見得適用 死亡率若加速下降, 除了影響生命表編算, 也將衝擊資產負債及相關決策
國內壽險保費收入比例 險 別 壽險業保費收入結構 金額 ( 單位 : 百萬元 ) 90 年 91 年 92 年 成長 % 92 年 占率 % 壽險合計 569,081 699,586 871,559 24.6 76.95 傷害險合計 55,568 59,630 61,554 3.2 5.43 健康險合計 100,308 113,347 125,922 11.1 11.12 年金險合計 3,933 16,724 73,617 340.2 6.50 總計 728,890 889,287 1,132,652 27.4 100
國內壽險保費收入比例 險 別 壽險業保費收入結構 金額 ( 單位 : 百萬元 ) 94 年 95 年 96 年 成長 % 94-96 年 占率 % 壽險合計 1,120,305 1,238,954 1,461,458 15.1 78.01 傷害險合計 49,059 49,537 50,100-0.92 3.07 健康險合計 143,869 155,594 171,412 9.13 9.65 年金險合計 121,040 97,113 169,438 16.5 7.85 總計 1,457,752 1,563,700 1,875,097 13.7 100 註 : 成長率為 94-96 年平均除以 91-93 年平均, 再開 3 次方
美國壽險業保費收入結構 美國壽險業保費收入結構 險 別 金額 ( 單位 : 百萬美元 ) 2003 1993 2002 2003 成長 % 占率 % 壽險 94,448 134,483 124,210-7.6 24.65 健康險 68,658 108,703 115,382 6.1 22.90 年金險 156,445 269,296 264,319-1.8 52.45 總計 319,551 512,482 503,910-1.7 100
錯估死亡率的風險 伴隨人口老化, 生存型商品成為市場主流, 高估未來死亡率將會造成保費收取不足 以臺灣男性為例, 假設利率為 3% 65 歲開始領取的終身年金 若以現行的年金生命表, 或是其他死亡率模型計算保費, 純保費差異可達 30% 以上, 此與英國的計算結果類似
資料來源 :Richard Willets Mortality Update
死亡風險的計價 壽險業的商品一般與死亡風險計價 (Pricing the mortality risk) 有關, 根據經驗理賠資料找出與風險有關的因素, 再由此因素建立費率表 通常死亡風險與性別 年齡有關, 依此因素建立的費率表稱為生命表 (Life Tables) 上述的費率表也可適用於人身其他狀態的測量值, 例如 : 健康 失能
編算生命表面對的挑戰 傳統的生命表編算多半探討 : 選擇修勻方法及參數 過去經驗或實證資料何者為重 現代的生命表還需考慮 : 蒐集相關資料 合併類似資料庫 ( 包括不同或類似母體 ) 推估未來死亡率 延伸最高年齡組
高齡死亡率資料的考量 : 過去缺乏台灣地區 85 歲以上高齡人口資料, 近年來才有較完整的紀錄, 例如 : 台閩地區人口統計 中的最高年齡組在 1971 年為 85+;1993 年延至 95+; 1998 年時至 100+ 與年輕的老年人比較,85 歲以上老年人的資料品質較具爭議, 而且驗證也相對困難
台灣地區男性死亡率 ( 高齡不完整 )
2003 年台灣老年人口普查 為了確定老年人口資料的正確性, 台灣政府在 2003 年 8 月至 2004 年 2 月對 89 歲以上的老年人進行普查, 人數約有 5 萬人 有別於 2000 年戶口普查, 本次普查的老人必須親自回答問題 ( 若無法回答, 則由其照護者代答 ) 雖然耗費不少經費及人力, 仍有不少老年人無法找到
臺灣地區 2003 年 89 歲以上老人普查的回收率 89 歲 90~94 歲 95~99 歲 100+ 歲加總 人數 12,597 23,898 11,190 2,484 50,169 回卷率 92.17% 91.39% 88.38% 66.39% 89.67% 未回收率 7.83% 8.61% 11.62% 33.61% 10.33% 5,169 位老人失聯 ( 失蹤 )
老人資料品質 高齡人口較難追蹤與確認 以台灣地區 2003 年 89 歲以上老年人普查為例, 雖然歷經半年的追蹤與訪查, 仍有約 10% 的高齡人口無法尋獲, 年紀愈大 無法尋獲的比例也就愈高 高齡人口的年齡較難確認,Wilmoth et al. (1994) 花了近半年的時間確定一名 114 歲的老年人
日本老人資料 ( 至少 30 人蒸發日本徹查百歲人瑞 ) 2010 年八月日本 NHK 公共電視追蹤發現, 全國百歲人瑞至少有 30 人下落不明, 預料失蹤的老人還會繼續增加 東京的百歲人瑞失蹤事件陸續曝光後, 厚生勞動大臣長妻昭下令徹查全國百歲以上人瑞現況, 將根據年金記錄, 要求各地方政府直接與人瑞們會面, 確認他們是否在世, 調查結果將於 8 月中旬公布 註 : 神戶地區百歲人瑞有 105/847 失聯
國內年金相關商品理賠經驗 由於國內尚無完整的年金商品資料, 暫時以生死合險代替, 先判斷這些資料是否可作為年金費率計算基礎 資料期間 :1995 年至 2004 年 ( 十年 ) 類似問題也存在於其他商品, 國際經驗及再保資料不見得能反映臺灣的現狀, 亟需建立各商品相關的經驗理賠資料庫
臺閩地區零歲平均餘命比較 項目別 男性 女性 88 年 89 年 90 年 91 年 88 年 89 年 90 年 91 年 已發布 72.46 72.67 72.87 73.22 78.12 78.44 78.75 78.94 無補整 73.10 73.65 74.23 74.52 79.05 79.68 79.82 80.18 WLS 有補整 73.12 73.62 74.23 74.51 79.05 79.65 79.76 80.18 註 : 第九次國民生命表零歲平均餘命男女性各為 73.75 與 79.37 歲, 都在 88 年至 90 年單一年度的編算結果範圍內
2009-11 年臺灣四個統計區域生命表 地區總人口數 SMR SMR Variance 零歲平均餘命 臺灣地區 2250 萬 1.00 --- 75.97(82.32) 北部地區 1042 萬 0.83(0.84) 0.008(0.005) 78.24(83.98) 中部地區 543 萬 0.87(0.84) 0.013(0.025) 77.53(83.89) 南部地區 615 萬 1.11(1.11) 0.015(0.027) 74.48(81.26) 東部地區 50 萬 1.33(1.31) 0.350(0.488) 70.07(78.43) 62
臺灣近年死亡改善率 ( 壽險業 vs. 臺灣地區 )