融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通通尚灵活配置混合 交易代码 003250 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 19 日 报告期末基金份额总额 300,053,103.55 份 严格控制风险和保持资产流动性的前提下, 本基金通过 投资目标 积极主动的资产配置, 充分挖掘各大类资产投资机会, 谋求基金资产的长期稳健增值 本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略 股票投 投资策略 资策略 债券投资策略 资产支持证券投资策略 权证 投资策略 金融衍生工具投资策略等部分 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 50%+ 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 50% 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于 风险收益特征 债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于 中等预期收益和预期风险水平的投资品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通通尚灵活配置混合 A 融通通尚灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 003250 003251 报告期末下属分级基金的份额总额 300,051,024.16 份 2,079.39 份 第 2 页共 11 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 ) 融通通尚灵活配置混合 A 融通通尚灵活配置混合 C 1. 本期已实现收益 15,362,016.75 57.88 2. 本期利润 16,755,507.14 68.94 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0300 0.0313 4. 期末基金资产净值 316,981,498.39 2,191.58 5. 期末基金份额净值 1.0564 1.0540 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通尚灵活配置混合 A 阶段 净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 3.23% 0.19% 2.24% 0.29% 0.99% -0.10% 融通通尚灵活配置混合 C 阶段 净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 3.16% 0.19% 2.24% 0.29% 0.92% -0.10% 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 11 页
注 :1 本基金合同生效日为 2016 年 10 月 19 日, 至报告期末基金合同生效未满 1 年 2 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月, 截至建仓期结束, 各项资产配置比例符合规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 余志勇先生, 武汉大学金融学硕士 工商管理学学士,17 年证券投资从业 余志勇 本基金的基金经理 研究部总监 2016 年 10 月 19 日 - 17 经历, 具有证券从业资格, 现任融通基金管理有限公司研究部总监 历任湖北省农业厅研究员 闽发证券公司研究员 招商证券股份有限公司研究发展中心研究员 2007 年 4 月加入融 通基金管理有限公司, 历任研究部行 业研究员 行业组长, 现任融通通泽 第 5 页共 11 页
灵活配置混合 融通通泰保本 融通通鑫灵活配置混合 融通新机遇灵活配置混合 融通增裕债券 融通增丰债券 融通通景灵活配置混合 融通通尚灵活配置混合 融通四季添利债券 (LOF) 融通通润债券 融通新动力灵活配置混合基金的基金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本基金的投资目标是绝对收益, 同时也为了保持基金净值增长率的平稳性, 本基金保持了较低的仓位, 并采取了组合投资和新股申购的投资策略 未来一段时间我们认为市场特征依然会以震荡向上为主 : 传统经济面临去杠杆控风险过程, 资本市场可能会出现阶段性的波动, 但部分优秀公司的经营效率在供应侧改革因素驱动下逐步提升 ; 新兴产业不断增长, 消费产业稳定提升 本基金会采取相对均衡的组合投资策略, 力求在行业配置和个股选择上, 获取持续稳定的超额收益 α 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末融通通尚灵活配置混合 A 基金份额净值为 1.0564 元, 本报告期基金份额净值增长率为 3.23%; 截至本报告期末融通通尚灵活配置混合 C 基金份额净值为 1.0540 元, 本报告期基金份额净值增长率为 3.16%; 同期业绩比较基准收益率为 2.24% 第 6 页共 11 页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 81,738,855.03 25.72 其中 : 股票 81,738,855.03 25.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,694,236.16 20.36 其中 : 债券 64,694,236.16 20.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 150,000,580.00 47.20 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,066,984.75 6.31 8 其他资产 1,320,491.32 0.42 9 合计 317,821,147.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 691,784.00 0.22 B 采矿业 2,076,817.60 0.66 C 制造业 66,659,768.95 21.03 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 1,699,709.00 0.54 F 批发和零售业 1,413,675.45 0.45 G 交通运输 仓储和邮政业 25,571.91 0.01 H 住宿和餐饮业 715,920.00 0.23 I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,179,091.03 0.69 J 金融业 640,371.00 0.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,506,589.00 0.48 M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页共 11 页
N 水利 环境和公共设施管理业 1,119,195.00 0.35 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,415,263.99 0.76 R 文化 体育和娱乐业 564,004.66 0.18 S 综合 - - 合计 81,738,855.03 25.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600276 恒瑞医药 96,200 5,765,266.00 1.82 2 600887 伊利股份 180,100 4,952,750.00 1.56 3 600801 华新水泥 322,800 4,658,004.00 1.47 4 300136 信维通信 85,976 3,610,992.00 1.14 5 002475 立讯精密 166,850 3,447,121.00 1.09 6 002008 大族激光 78,300 3,413,880.00 1.08 7 600498 烽火通信 104,580 3,409,308.00 1.08 8 600409 三友化工 239,000 2,796,300.00 0.88 9 600809 山西汾酒 50,000 2,752,500.00 0.87 10 002185 华天科技 327,000 2,743,530.00 0.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,940,000.00 9.45 其中 : 政策性金融债 29,940,000.00 9.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 646,236.16 0.20 8 同业存单 34,108,000.00 10.76 9 其他 - - 10 合计 64,694,236.16 20.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 170204 17 国开 04 300,000 29,940,000.00 9.45 2 111707203 17 招商银行 CD203 200,000 19,780,000.00 6.24 3 111795536 17 郑州银行 CD062 150,000 14,328,000.00 4.52 4 113013 国君转债 4,530 567,337.20 0.18 5 128016 雨虹转债 789 78,898.96 0.02 第 8 页共 11 页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 43,772.51 2 应收证券清算款 233,731.52 3 应收股利 - 第 9 页共 11 页
4 应收利息 1,042,987.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,320,491.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 融通通尚灵活配置混合 A 融通通尚灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 600,051,103.61 2,599.69 报告期期间基金总申购份额 - 9.70 减 : 报告期期间基金总赎回份额 300,000,079.45 530.00 报告期期末基金份额总额 300,051,024.16 2,079.39 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 机构个人 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 报告期内持有基金份额变化情况 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 1 20170701-20170930 599,999,000.00-300,000,000.00 299,999,000.00 99.98% - - - - - - - 产品特有风险 第 10 页共 11 页
当基金份额持有人占比过于集中时, 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通通尚灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 2017 年 10 月 26 日 第 11 页共 11 页