南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 03 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 04 月 24 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 场内简称 南方积极配置混合 (LOF) 南方积配 交易代码 160105 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 上市契约型开放式 (LOF) 2004 年 10 月 14 日 912,015,179.18 份 投资目标本基金为混合型基金, 通过积极操作进行资产配置和行业配置, 在时机选择的同时精选个股, 力争在适度控制风险并保持良好流 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 动性的前提下, 为投资者寻求较高的投资收益 本基金秉承的是 积极配置 的投资策略 通过积极操作进行资 产配置和行业配置, 在此基础上选择个股, 力争达到 在适度控 制风险并保持良好流动性的前提下, 为投资者寻求较高的投资收 益 的投资目标 在本基金中, 配置分为一级配置 二级配置和 三级配置, 其中一级配置就是通常所说的资产配置, 二级配置是 指股票投资中的行业配置, 三级配置也就是个股选择 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部 分的业绩比较基准采用上证国债指数 本基金定位在混合型基金, 以股票投资为主, 国债投资只是为了回避市场的系统风险, 因此, 本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式 : 基金整体业绩 基准 = 上证综指 85% + 上证国债指数 15% 本基金为混合型基金, 其长期平均风险和预期收益水平低于股票 型基金, 高于债券型基金 货币市场基金 第 2 页共 9 页
基金管理人 基金托管人 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 01 月 01 日 - 2017 年 03 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -6,987,279.50 2. 本期利润 48,197,516.53 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0522 4. 期末基金资产净值 934,404,423.88 5. 期末基金份额净值 1.0245 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段长率标准收益率标 1-3 2-4 1 准收益率 3 准差 2 准差 4 过去三个月 5.34% 0.71% 3.29% 0.43% 2.05% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 9 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经 姓名 职务 理期限证券从任职日离任日业年限 期 期 本基金 2015 年蔡望基金经 1 月 13 鹏理日 - 8 年 说明清华大学固体力学专业硕士学历, 具有基金从业资格 2008 年 4 月至 2013 年 2 月, 担任博时基金管理有限公司机械行业研究员 ;2013 年 2 月加入南方基金, 担任南方稳健 南方稳健二号的基金经理助理 ;2015 年 1 月至今, 任南方积配基金经理 ;2015 年 7 月至今, 任南方中国梦基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确定的解聘日期, 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规 中国证监会和 南方积极配置混合型证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报 第 4 页共 9 页
告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金份额持有人利益 基金的投资范围 投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1 次, 是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析回顾 17 年 1 季度市场表现, 基本是 16 年 4 季度市场表现的延续, 创业板与主板的走势出现了明显的分化, 这与我们对全年的看法是一致的 除去之前看好内生增长, 看空并购重组之外, 今年有个趋势仍将持续, 即市场对优秀行业龙头的关注度持续提升, 估值上会有持续体现 背后逻辑主要是经济从高速向中速增长切换, 大部分行业集中度将明显提升, 龙头 ROE 进入提升周期 ; 此外 IPO 加速使过去壳资源稀缺转向优质公司稀缺, 供需关系改变带来价格改变, 基金风格继续以寻找长期增长的优质公司为主 1 季度本基金的仓位和持股调整不大, 适度增加了银行股的配置 未来的配置方向会提高持股集中度, 向研究较充分的个股集中 报告期内基金的业绩表现 2017 年一季度, 本基金净值增长率为 5.34% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 864,794,249.22 91.73 其中 : 股票 864,794,249.22 91.73 第 5 页共 9 页
2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,807,665.30 0.19 其中 : 债券 1,807,665.30 0.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 67,775,813.00 7.19 8 其他资产 8,343,160.11 0.89 9 合计 942,720,887.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 1,595,023.38 0.17 C 制造业 440,233,333.80 47.11 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 194.88 - E 建筑业 84,824,990.78 9.08 F 批发和零售业 23,663,379.00 2.53 G 交通运输 仓储和邮政业 4,356,605.00 0.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 99,080,747.52 10.60 J 金融业 163,374,455.84 17.48 K 房地产业 494.76 0.00 L 租赁和商务服务业 7,620,247.89 0.82 M 科学研究和技术服务业 25,392,193.20 2.72 N 水利 环境和公共设 施管理业 217,558.36 0.02 O 居民服务 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2,744.81 0.00 第 6 页共 9 页
S 综合 14,432,280.00 1.54 合计 864,794,249.22 92.55 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 002572 索菲亚 1,319,312 90,900,596.80 9.73 2 000065 北方国际 2,222,059 79,549,712.20 8.51 3 002508 老板电器 1,041,739 51,670,254.40 5.53 4 600030 中信证券 3,047,491 49,095,080.01 5.25 5 600476 湘邮科技 1,384,135 37,966,823.05 4.06 6 002142 宁波银行 2,035,460 37,493,173.20 4.01 7 600519 贵州茅台 82,933 32,041,993.88 3.43 8 000783 长江证券 3,055,500 29,913,345.00 3.20 9 601318 中国平安 770,041 28,499,217.41 3.05 10 300284 苏交科 1,384,907 25,371,496.24 2.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 1,807,665.30 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,807,665.30 0.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 比例 (%) 1 113008 电气转债 14,210 1,626,050.30 0.17 第 7 页共 9 页
2 128013 洪涛转债 1,750 181,615.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注 : 本基金本报告期内未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 238,703.91 2 应收证券清算款 7,852,113.83 3 应收股利 - 4 应收利息 21,216.97 5 应收申购款 231,125.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,343,160.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 113008 电气转债 1,626,050.30 0.17 第 8 页共 9 页
2 128013 洪涛转债 181,615.00 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 929,076,004.68 报告期期间基金总申购份额 17,115,340.34 减 : 报告期期间基金总赎回份额 34,176,165.84 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 912,015,179.18 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注 : 基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期内, 基金管理人不存在申购 赎回或买卖本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 南方积极配置混合型证券投资基金基金合同 2 南方积极配置混合型证券投资基金托管协议 3 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年 1 季度报告原文 8.2 存放地点深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式网站 :http://www.nffund.com 第 9 页共 9 页