德邦如意货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称德邦如意货币基金主代码 001401 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日报告期末基金份额总额 483,384,908.20 份投资目标在严格控制基金资产风险 保持基金资产高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报 投资策略本基金在保持组合高度流动性的前提下, 在对国内外宏观经济运行 金融市场运行 资金流动格局 货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上, 科学预计未来利率走势, 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具, 进行积极的投资组合管理 业绩比较基准七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金管理人德邦基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司 第 2 页共 11 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 3,379,809.36 2. 本期利润 3,379,809.36 3. 期末基金资产净值 483,384,908.20 注 :1 本基金合同生效日为 2016 年 2 月 3 日, 基金合同生效日至报告期末, 本基金运作时间未 满一年 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 ; 3 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基收益率标准差率 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 0.7239% 0.0094% 0.3403% 0.0000% 0.3836% 0.0094% 注 : 本基金收益分配为按日结转份额, 业绩比较基准为七天通知存款利率 ( 税后 ) 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的基金合同生效日为 2016 年 2 月 3 日, 基金合同生效日至报告期期末, 本基金运作时 间未满 1 年 本基金的建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定 图示日期为 2016 年 2 月 3 日至 2016 年 9 月 30 日 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的基 硕士,2007 年 7 月至 金经理 德邦 2010 年 7 月在中诚信国 德信中证中 际信用评级有限责任公 张铮烁 高收益企债指数分级证 2016 年 2 月 3 日 - 9 年 司评级部担任分析师 项目经理,2010 年 8 月 券投资基金 至 2015 年 5 月在安邦资 的基金经理 产管理有限责任公司固 德邦德利货 定收益部担任投资经 第 4 页共 11 页
币市场基金 理 2015 年 11 月加入 的基金经理 德邦基金管理有限公司 担任基金经理助理, 现 任本公司基金经理 本基金的基 金经理 德邦 德信中证中 高收益企债 指数分级证 券投资基金 陈利 的基金经理 德邦德利货币市场基金的基金经理 德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016 年 2 月 3 日 - 4 年 硕士, 曾在德邦证券股份有限公司投资研究部担任助理研究员 2011 年 11 月起担任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员, 现任本公司基金经理 的基金经理 德邦纯债 9 个月定期开 放债券型证 券投资基金 的基金经理 注 :1 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即任职, 则任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司内部相关制度规定, 从研究分析 投资决策 交易执行 事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 第 5 页共 11 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 本基金管理人未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年第三季度, 债券市场收益率底部震荡, 逢月末 季末资金略有紧张, 收益率小幅上行, 但资金总体处于宽松平衡状态 在此期间, 本基金严格遵循货币基金相关法律法规, 控制杠杆比例及组合久期, 提前布局流动性的合理安排, 在严格把控信用风险的前提下, 优选个券, 力争为投资者创造收益 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 德邦如意货币市场基金净值增长率为 0.7239%, 同期业绩比较基准收益率为 0.3403% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 489,222,097.37 86.77 其中 : 债券 489,222,097.37 86.77 资产支持证券 2 买入返售金融资产 20,000,150.00 3.55 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 51,386,748.91 9.11 4 其他资产 3,238,217.42 0.57 5 合计 563,847,213.70 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.17 其中 : 买断式回购融资 - 第 6 页共 11 页
序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 79,879,680.18 16.53 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例 (%) 原因 调整期 1 2016 年 7 月 15 日 31.30 巨额赎回 十个交易日内 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注 : 本报告期内, 本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 28.01 16.53 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 6.21 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 28.96 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 40.35 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 5 120 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 12.46 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 第 7 页共 11 页
合计 115.98 16.53 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注 : 本报告期内, 本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 40,107,825.58 8.30 其中 : 政策性金融债 40,107,825.58 8.30 4 企业债券 5 企业短期融资券 270,527,703.32 55.97 6 中期票据 7 同业存单 178,586,568.47 36.95 8 其他 9 合计 489,222,097.37 101.21 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 130250 13 国开 50 400,000 40,107,825.58 8.30 2 111593285 15 徽商银行 400,000 39,750,291.09 8.22 CD129 3 011698108 16 中材国工 300,000 30,076,068.48 6.22 SCP001 4 011699384 16 宝钢金属 300,000 30,032,726.03 6.21 SCP001 5 011699159 16 杭州交投 300,000 30,029,566.04 6.21 SCP001 6 011699059 16 南山集 300,000 30,019,700.71 6.21 SCP001 7 011698325 16 夏商 300,000 29,997,636.63 6.21 SCP007 8 011698265 16 渝能源 200,000 20,143,158.96 4.17 SCP001 第 8 页共 11 页
9 011699685 16 中建材 SCP004 10 011699436 16 新中泰集 SCP002 200,000 20,065,223.31 4.15 200,000 20,064,334.39 4.15 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1782% 报告期内偏离度的最低值 0.0657% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1036% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 注 : 无 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 注 : 无 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用 摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益 5.9.2 报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.9.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,173,243.42 4 应收申购款 64,974.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 第 9 页共 11 页
7 其他 - 8 合计 3,238,217.42 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份报告期期初基金份额总额 535,733,645.01 报告期期间基金总申购份额 2,205,959,100.36 报告期期间基金总赎回份额 2,258,307,837.17 报告期期末基金份额总额 483,384,908.20 注 : 总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 ; 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 报告期内, 基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 德邦如意货币市场基金基金合同; 3 德邦如意货币市场基金托管协议; 4 德邦如意货币市场基金招募说明书; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层 第 10 页共 11 页
8.3 查阅方式投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 亦可通过公司网站查询, 公司网址为 www.dbfund.com.cn 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人 咨询电话 :400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 11 页共 11 页