Bohai Property Insurance Company Limited 偿付能力季度报告摘要 2016 年第 3 季度
目录 一 基本信息... 3 二 主要指标... 12 三 实际资本... 12 四 最低资本... 13 五 风险综合评级... 13 六 风险管理状况... 13 七 流动性风险... 21 八 监管机构对我公司采取的监管措施... 22 2/22
一 基本信息 ( 一 ) 注册地址 : 中国天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 ( 二 ) 法定代表人 : 卢志永 ( 三 ) 经营范围和经营区域 1 经营范围 : 财产损失保险 ; 责任保险 ; 信用保险和保证保险 ; 短期健康保险和意外伤害保险 ; 上述业务的再保险 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 经保监会批准的其他业务 ( 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 ) 2 经营区域 : 天津 北京 上海 重庆 深圳 河北 河南 山东 陕西 山西 浙江 江西 四川 湖北 湖南 新疆 内蒙古 辽宁 安徽 广西 江苏 云南 3/22
( 四 ) 股权结构及股东 股东全称 持股数量 ( 万股 ) 持股比例 天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司 66000 40.62% Insurance Australia Group Limited ( 澳大利亚保险集团有限公司 ) 27500 16.92% 天津市滨海高新区资产管理有限公司 25000 15.38% 北方国际信托股份有限公司 22000 13.54% 天津渤海国有资产经营管理有限公司 11000 6.77% 天津联津投资有限公司 11000 6.77% 合计 162500 100% ( 五 ) 控股股东或实际控制人 天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司 ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业的基本情况 报告期末无子公司 合营企业或联营企业 ( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1 董事基本情况 卢志永, 男, 国籍 : 中国,1961 年 9 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 博士学位, 渤海财产保险股份有限公司董事长 现任天津泰达投资控股有限公司党委副书记 总经理, 天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司党委书记 董事长 卢志永先生在出任渤海财产保险股份有限公司董事长 4/22
之前, 曾先后任天津重型机器集团公司副总经理 天津市锻压机床厂总厂 市天锻压力机有限公司厂长 副书记 董事长 总经理 ; 天津市委工业工委干部处 市国资委党委企业领导人员管理处副处长 ; 天津市机电工业控股集团公司副总经理 ; 天津市红桥区区委常委 副区长等职务 朱波, 男, 国籍 : 中国,1956 年 3 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 高级经济师, 渤海财产保险股份有限公司董事 总经理 朱波先生在出任渤海财产保险股份有限公司董事 总经理之前, 曾先后担任中国人民解放军南海舰队训练团区队长 副指导员, 训练部参谋 军务处参谋和分院管理处参谋 ; 中国人民财产保险股份有限公司 ( 以下称 人保财险 ) 天津分公司河东支公司干部 办公室副主任, 财险业务科副科长 ; 人保财险天津分公司业务处综合科长 ; 人保财险天津分公司红桥支公司副总经理 ; 人保财险天津分公司武清支公司总经理 ; 人保财险天津分公司河东支公司总经理 ; 人保财险天津分公司副总经理等职务 孙丽敏, 女, 国籍 : 中国,1962 年 10 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 高级经济师, 渤海财产保险股份有限公司董事 现任天津滨海高新区资产管理有限公司董事长 孙丽敏女士在出任渤海财产保险股份有限公司董事之前, 曾先后任中国工商银行股份有限公司天津分行主任科员, 天津银行股份有限公司北京分行行长, 天津银行股份有限公司业务一部总经理等职务 弓劲梅, 女, 国籍 : 中国,1972 年 10 月出生, 中共党员, 博士研究生, 渤海财产保险股份有限公司董事 现任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司资产管理部部长, 泰达宏利基金管理有限公司董事长, 恒安标准 5/22
人寿保险有限公司董事, 天津信托有限责任公司董事, 联合信用管理有限公司董事 弓劲梅女士在出任渤海财产保险股份有限公司董事之前, 曾先后任天弘基金管理有限公司投资管理部高级研究员 职工监事, 天津泰达投资控股有限公司资产管理部高级项目经理, 天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司融资与风险管理部部长助理 副部长等职务 刁锋, 男, 国籍 : 中国,1974 年 7 月出生, 中共党员, 博士研究生, 渤海财产保险股份有限公司独立董事 现任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司财务部部长, 渤海证券股份有限公司董事, 天津滨海柜台交易市场股份公司监事, 联合信用管理有限公司监事 刁锋先生在出任渤海财产保险股份有限公司董事之前, 曾先后任北方国际信托股份有限公司信托业务部 财务部信托经理, 渤海财险股份有限公司资金运用部总经理助理, 天津泰达投资控股有限公司资产管理部高级项目经理等职务 Duncan Victor Brain, 男, 国籍 : 澳大利亚, 出生于 1964 年 11 月 19 日, 毕业于澳大利亚麦考瑞大学管理学院, 工商管理硕士学位, 渤海财产保险股份有限公司董事 Duncan Victor Brain 现任澳大利亚保险集团亚洲区首席执行官, 负责公司亚洲区总体战略和业务经营 Duncan Victor Brain 先生在出任渤海财产保险股份有限公司董事之前, 曾先后任 AMP 保险研究和统计部经理 风险和承保部经理,CCI 保险承保 再保和风险管理部总经理, 富通集团承保和组合管理部总经理, 富通集团 AIM 保险公司总经理, 澳大利亚保险集团 SWANN 保险公司首席执行官, 澳大利亚保险集团东南亚区总经理以及澳大利亚保险集团亚洲区首席执行官 郦威, 男, 国籍 : 中国,1972 年 4 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 6/22
渤海财产保险股份有限公司董事 现任天津津联投资控股有限公司资产管理部部长 津联集团有限公司投资管理部总经理 天津发展控股有限公司投资管理部总经理 郦威先生在出任渤海财产保险股份有限公司董事之前, 曾先后任津联集团有限公司天津办事处办事员 科员 工会主席 企业管理部副总经理 投资管理部总经理, 天津发展控股有限公司企业管理部副总经理 总经理等职务 张伟, 男, 国籍 : 中国,1974 年 4 月出生, 大学本科学历, 渤海财产保险股份有限公司董事 现任北方国际信托股份有限公司资产管理部副经理 张伟先生在出任渤海财产保险股份有限公司董事之前, 曾先后任天津市对外贸易总公司业务经理, 天津市工贸公司投资经理, 北方国际信托股份有限公司证券投资部副总经理等职务 穆英姿, 女, 国籍 : 中国,1957 年 7 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 渤海财产保险股份有限公司独立董事, 退休 穆英姿女士在出任渤海财产保险股份有限公司独立董事之前, 曾先后任中国人民财产保险股份有限公司天津分公司和平支公司 红桥支公司财务科科员 科长, 中国人民财产保险股份有限公司天津分公司财务处科长 副处长 处长等职务 王光宇, 男, 国籍 : 中国,1953 年 10 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 渤海财产保险股份有限公司独立董事, 退休 王光宇先生在出任渤海财产保险股份有限公司独立董事之前, 曾先后任天津市北郊区粮食局职工, 南开大学金融学系教师, 天津市万华城市信用社 ( 后为天津银行万华支行 ) 总经理 ( 支行长 ), 天津银行股份有限公司科技部总经理, 天津银行股份有限公司个人金融业务部总经理等职务 7/22
李勇权, 男, 国籍 : 中国,1970 年 7 月出生, 中共党员, 博士研究生学历, 渤海财产保险股份有限公司独立董事, 现任南开大学金融学院副教授 李勇权先生在出任渤海财产保险股份有限公司独立董事之前, 曾先后任南开大学风险管理与保险学系助教 讲师 副教授, 南开大学金融学院副教授等职务 2 监事基本情况 许宁, 男, 国籍 : 中国,1971 年 2 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 渤海财产保险股份有限公司监事长 现任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司董事会秘书 综合办公室主任, 联合信用管理有限公司董事长, 泰达宏利基金管理有限公司监事长, 天津滨海柜台交易市场股份公司董事 许宁先生在出任渤海财产保险股份有限公司监事之前, 曾先后任天津市劳动局保险处科员 副主任科员, 天津市劳动和社会保障局养老保险处副主任科员 主任科员, 天津市劳动和社会保障局办公室副主任, 天津市职业技能鉴定指导中心副主任等职务 李育霞, 女, 国籍 : 中国,1975 年 3 月出生, 管理学博士, 渤海财产保险股份有限公司监事 现任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司纪委副书记 纪检监察部部长, 渤海证券股份有限公司董事, 恒安标准人寿有限公司保险有限公司董事 李玉霞女士在出任渤海财产保险股份有限公司监事之前, 曾先后任长实国际天津 ( 集团 ) 公司总部人力资源部人事主办, 招商银行天津分行人事部人事专员, 天津商业大学宝德学院 ( 原宝德英华美学院 ) 人力资源部主任, 天津北信保险经纪公司综合管理部经理, 天津 8/22
市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司综合办公室历任综合办公室人事主管 主任助理等职务 刘阳, 男, 国籍 : 中国,1975 年 9 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 渤海财产保险股份有限公司监事 现任天津滨海高新区资产管理有限公司常务副总经理 刘阳先生在出任渤海财产保险股份有限公司监事之前, 曾先后任天津银行总行风险管理部副总经理等职务 孙爱红, 女, 国籍 : 中国,1970 年 4 月出生, 群众, 研究生, 渤海财产保险股份有限公司职工监事 现任渤海财产保险股份有限公司合规部 / 风险管理部总经理 孙爱红女士在出任渤海财产保险股份有限公司职工监事之前, 曾先后任山西国际对销贸易公司法律部法律专员, 山西广播电视网络有限公司投资管理部法律专员, 中国长城资产管理公司太原办事处法律事务部法律专员, 中煤保险股份有限公司筹备组拟任法律责任人, 渤海财产保险股份有限公司合规部处长 合规部 / 风险管理部副总经理等职务 王玥, 女, 国籍 : 中国,1973 年 2 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 渤海财产保险股份有限公司职工监事 现任渤海财产保险股份有限公司非车险部 / 重点客户部 / 再保险部常务副总经理 王玥女士在出任渤海财产保险股份有限公司职工监事之前, 曾先后任中国平安财产保险股份有限公司天津分公司财产险部经理, 渤海财产保险股份有限公司财产险部副总经理, 太平再保险有限公司客户服务部经理等职务 3 总公司高级管理人员基本情况 朱波, 男, 国籍 : 中国,1956 年 3 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 9/22
高级经济师, 渤海财产保险股份有限公司总经理 朱波先生在出任渤海财产保险股份有限公司总经理之前, 曾先后担任中国人民解放军南海舰队训练团区队长 副指导员, 训练部参谋 军务处参谋和分院管理处参谋 ; 中国人民财产保险股份有限公司 ( 以下称 人保财险 ) 天津分公司河东支公司干部 办公室副主任, 财险业务科副科长 ; 人保财险天津分公司业务处综合科长 ; 人保财险天津分公司红桥支公司副总经理 ; 人保财险天津分公司武清支公司总经理 ; 人保财险天津分公司河东支公司总经理 ; 人保财险天津分公司副总经理等职务 嵇永明, 男, 国籍 : 中国,1960 年 4 月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级经济师, 渤海财产保险股份有限公司副总经理 嵇永明先生在出任渤海财产保险股份有限公司副总经理之前, 曾先后任承德市田园宾馆总经理 丰宁县县长助理 中共承德地委办公室科长 副主任 中国太平洋保险公司河北分公司副总经理 中国太平洋保险公司大连分公司总经理 中国太平洋保险公司山西分公司总经理 党委书记 中国太平洋保险公司集团华北区特派办副主任 ( 正职待遇 ) 渤海财产保险股份有限公司总经理助理等职务 沈小钧, 男, 国籍 : 中国,1963 年 12 月出生, 中共党员, 本科学历, 渤海财产保险股份有限公司副总经理 沈小钧先生在出任渤海财产保险股份有限公司副总经理之前, 曾先后担任中国人民财产保险股份有限公司 ( 以下简称 人保财险 ) 天津分公司河东支公司总经理助理 人保财险河东支公司副总经理 人保财险河东支公司总经理 人保财险天津分公司责任信用保险事业部 / 意外健康保险事业部总经理 渤海保险总公司销售管理部 10/22
销售总监 渤海保险总经理助理等职务 岳欣, 女, 国籍 : 中国,1962 年 7 月出生, 中共党员, 研究生学历, 渤海财产保险股份有限公司总经理助理兼人力资源部总经理 岳欣女士在出任渤海财产保险股份有限公司总经理助理兼人力资源部总经理之前, 曾先后任津联集团 ( 天津 ) 资产管理有限公司总经理助理 副总经理等职务 刘天赋, 男, 国籍 : 中国,1963 年 4 月出生, 中共党员, 在职研究生学历, 渤海财产保险股份有限公司总经理助理兼湖北分公司总经理 刘天赋先生在出任渤海财产保险股份有限公司总经理助理之前, 曾先后任中国人民保险公司五三农场支公司经理 党支部书记 ; 中国人民保险公司荆门分公司营业部经理 党支部书记 ; 中国人民保险公司黄冈分公司副总经理 党委委员 ; 中国平安产险公司武昌支公司总经理 ; 安邦保险公司湖北分公司副总经理 ; 渤海财产保险股份有限公司湖北分公司总经理等职务 王革, 女, 国籍 : 中国,1968 年 4 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 渤海财产保险股份有限公司总经理助理 王革女士在出任渤海财产保险股份有限公司总经理助理之前, 曾先后任中国人民银行天分分行科长 ; 美国恒福保险集团中国区代表 ; 澳大利亚国民银行集团中国区代表 ; 渤海财产保险股份有限公司发展部总经理 山东分公司总经理及天津分公司总经理等职务 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式联系人 : 刘维联系电话 :022-23202888 11/22
二 主要指标 单位 : 万元 指标名称 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 核心偿付能力充足率 223% 254% 核心偿付能力溢额 77,904.25 85,907.06 综合偿付能力充足率 223% 254% 综合偿付能力溢额 77,904.25 85,907.06 最近一期风险综合评级 A B 保险业务收入 85,670.87 69,516.40 净利润 -2,484.17 964.20 净资产 143,450.99 145,545.42 三 实际资本 单位 : 万元 项目 本季度 ( 末 ) 数 上季度 ( 末 ) 数 认可资产 416,664.64 417,788.97 认可负债 275,584.40 276,205.56 实际资本 141,080.24 141,583.41 其中 : 核心一级资本 141,080.24 141,583.41 核心二级资本 - 附属一级资本 - 附属二级资本 - 12/22
四 最低资本 单位 : 万元 项目 本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 量化风险最低资本 63,175.98 55,676.35 非寿险业务保险风险最低资本合计 32,631.09 28,321.08 市场风险 - 最低资本合计 23,648.15 21,705.68 信用风险 - 最低资本合计 31,730.29 27,571.22 量化风险分散效应 24,833.54 21,921.63 特定类别保险合同损失吸收效应 - - 控制风险最低资本 - - 附加资本 - - 最低资本 63,175.98 55,676.35 五 风险综合评级 B 公司 2016 年二季度风险综合评级为 A,2016 年一季度分类监管评级为 六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分 三季度, 天津保监局对公司偿付能力风险管理能力进行了监管评估, 但尚未公布得分结果 13/22
( 二 ) 报告期风险管理改进措施及实施进展情况 1 风险管理制度建设与完善 (1) 制度制定 合规部 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司操作风险管理办法 ( 渤财发 [2016]459 号 ), 进一步完善公司操作风险体系, 规范和加强公司操作风险管理 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司操作风险损失事件收集管理细则, 规范操作风险损失事件收集管理, 加强损失事件数据分析及应用 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司操作风险关键风险指标监控实施细则, 规范了操作风险关键风险指标监控管理工作, 预测或报告具有潜在直接或间接经济影响的损失事件, 使公司能迅速把握操作风险的状况和变化趋势 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司操作风险控制自我评估实施细则, 规范了操作风险控制自我评估管理, 提升公司风险管理能力 车险部 制定下发了 车险业务品质分类管理办法 ( 渤财车函 [2016]21 号 ), 进一步加强了车险业务品质管理, 提高机构车险业务经营水平, 提升车险 盈利能力 战略企划部 14/22
制定下发了 偿付能力压力测试管理制度 ( 试行 ) ( 渤财发 [2016]528 号 ), 进一步加强偿付能力风险管理, 建立公司压力测试机制, 是建立压力测试管理体系所必须遵循的原则和纲领, 是指导和规范压力测试管理的基础性文件 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司偿付能力恶化应急预案 ( 渤财发 [2016]553 号 ), 完善了公司偿付能力管理机制, 提高公司对偿付能力突发风险事件的防范和处置能力, 有效应对偿付能力危机 资金运用部 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司资金运用管理暂行办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ), 规范了公司资金运用职责范围 管理体系 投资决策管理 资金运用业务流程和风险控制 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司信用风险管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ), 明确了公司信用风险管理目标和原则, 规范了信用风险管理的组织架构和工作职责 限额管理 投资交易对手资信管理 再保险交易对手资信管理 应收款项管理 信用风险的监测与报告等 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司市场风险管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ), 明确和规范了市场风险管理组织架构 市场风险限额管理 市场风险识别与控制 市场风险监测与报告 重大市场风险事件应急管理和监督和责任追究等 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司证券清算管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ), 明确和规范了交易所交易清算流程 银行间交易清算 场外交易清算 往来资金清算和其他事项等 15/22
制定下发了 渤海财产保险股份有限公司资产托管业务管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ), 明确和规范了资金运用部职责 托管人的选择 托管协议 日常业务范围 对托管人职责的监督管理 资产托管人的更换 安全管理和罚则等 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司金融产品投资管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ), 明确和规范了公司金融产品投资管理的组织架构和职责 交易对手管理 投资操作 投后管理 危机处理和风险管理等 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司交易操作管理制度 ( 渤财发 [2016]526 号 ), 明确和规范了资金运用交易权限管理 交易操作程序 公平交易原则和执行 交易区域安全管理和罚则等 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司银行存款类资产投资操作管理制度 ( 渤财发 [2016]526 号 ), 明确和规范了存款银行的选择标准 职责分工与授权批准 投资研究与决策控制 投资执行控制和投资后管理等 计划财务部 编制完成 增值税发票开具实务 ( 渤财计财函 [2016]073 号 ), 规范和指导增值税发票开具的操作 非车险部 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司保险风险管理办法 ( 渤财发 [2016]541 号 ), 建立健全了公司保险风险管理体系, 规范了保险风险管理工作 制定下发了 渤海财产保险股份有限公司非车险业务风险控制管理 16/22
规定 ( 渤财发 [2016]410 号 ), 加强了公司非车险业务管理, 强化了风险 管控 (2) 制度修订 战略企划部为切实贯彻 积极稳健发展, 长期稳健盈利 的经营理念, 科学评价各部门 2016 年度工作业绩和预算执行情况, 提高公司偿付能力风险管理能力, 公司结合 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 文件, 制定了 渤海财产保险股份有限公司 2016 年总公司各部门考核方案 ( 修订版 ) ( 渤财发 [2016]535 号 ) 车险部结合新核心系统以及商业车险改革实务要求, 在广泛征求机构意见的基础上, 对原有的 渤海保险车险业务出单操作规范指引 进行了修订, 进一步规范出单流程, 提升承保服务水平 2 风险管理制度建设与完善 (1) 合规部根据 渤海财产保险股份有限公司操作风险管理办法 ( 渤财发 [2016]459 号 ), 明确了董事会 风险管理委员会 总裁室及总公司各部门操作风险管理的职责分工 管理方法及内部报告机制 (2) 合规部根据 渤海财产保险股份有限公司操作风险损失事件收集管理细则, 明确了总裁室 总公司各部门 各分公司操作风险损失事件收集管理工作职责分工及工作要求, 同时建立了操作风险损失事件库 (3) 合规部按照 渤海财产保险股份有限公司操作风险关键风险指标 17/22
监控实施细则, 明确了总裁室 风险管理部 总公司各部门 各分公司关键风险指标监控管理工作职责分工及工作要求, 汇总总公司各部门上报相关材料, 建立了总公司操作风险关键指标库 (4) 合规部按照 渤海财产保险股份有限公司操作风险控制自我评估实施细则, 明确了总裁室 风险管理部 总公司各部门 各分公司操作风险控制自我评估工作职责分工及工作要求 (5) 车险部 / 出单管理中心对原有的 渤海保险车险业务出单操作规范指引 ( 渤财车函 [2016]23 号 ) 进行了修订, 明确了出单 核保 增值税普票打印及专票录入 档案管理等操作流程 (6) 战略企划部根据 偿付能力压力测试管理制度 ( 试行 ) ( 渤财发 [2016]528 号 ), 明确了各部门在压力测试管理中职责和分工, 同时也明确了偿付能力压力测试的工作流程, 提高了效率 (7) 战略企划部根据 渤海财产保险股份有限公司偿付能力恶化应急预案 ( 渤财发 [2016]553 号 ), 明确了在公司突然发生致使公司偿付能力出现严重不足的事件的情况下的处置工作流程, 工作部署安排责任人及应急处理措施及后期处置安排等 (8) 资金运用部按照 资金运用风险管理制度 ( 渤财发 [2015]345 号 ), 进一步规范日常风险管理工作, 明确了各个岗位在资产战略配置 资产负债匹配 投资决策管理 投资交易管理和资产托管工作中的权责 (9) 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司资金运用管理暂行办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ) 的规定, 遵循以安全性为前提 流动性为基础 收益性为目标 安全第一的原则, 依法合规进行资金运用业务, 在控 18/22
制风险的前提下, 力求投资资产的持续稳定增值 (10) 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司信用风险管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ) 的规定, 将信用风险管理渗透到相关业务的各个环节, 做到份额相关业务数据对风险管理人员全部透明, 以利于风险管理人员对业务 资产进行风险监测 评估和控制, 及时准确地识别潜在信用风险因子, 以提高公司信用风险管理能力, 降低或避免信用风险 (11) 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司市场风险管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ) 的规定, 对市场风险事件进行监测预警 判断 汇报, 拟定处置方案, 执行方案, 并进行后续管理, 将市场风险管理的目标和要求渗透到所遇与市场风险相关的业务领域, 防范和控制投资风险 (12) 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司证券清算管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ) 的规定, 将风险管理渗透到交易所交易清算 银行间交易清算 场外交易清算 往来资金清算和清算核对等业务的各个环节, 防范证券清算风险, 保证清算工作安全 准确 及时的完成 (13) 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司资产托管业务管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ) 的规定, 将风险管理渗透到保险资产托管相关业务的各个环节, 规范我司资产托管行为, 保障公司资产安全和完整 (14) 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司金融产品投资管理办法 ( 渤财发 [2016]526 号 ) 的规定, 将风险管理渗透到我司金融产品投资相关业务的各个环节, 以提高公司金融产品投资管理能力, 降低或避免投资风险 (15) 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司交易操作管理制 19/22
度 ( 渤财发 [2016]526 号 ) 的规定, 将风险管理渗透到交易操作相关业务的各个环节, 以降低或避免操作风险 (16) 资金运用部按照 渤海财产保险股份有限公司银行存款类资产投资操作管理制度 ( 渤财发 [2016]526 号 ) 的规定, 遵循稳健投资的原则, 依法合规地进行, 重点关注银行存款管理中涉及的信用风险和操作风险等风险, 力求投资资产的持续稳定增值 (17) 客服中心在 8 月初对全辖理赔权限使用情况进行梳理, 对部分案件进行抽查, 下发了 关于加强车险及非车险理赔权限及个人理赔工号管理的通知 ( 渤财客服函 [2016]061 号 ), 明确了岗位职责, 进一步防范操作风险 要求各级理赔人员和系统操作人员务必保证各自权限操作的可控性和规范性, 严格执行业务操作系统的安全管理规定 要求各分公司严格按照总公司的规定, 对公估公司等第三方理赔辅助人员进行转授权及管理 (18) 客服中心于 9 月 26 日下发了 关于对财产险 ( 不含意健险 ) 核赔权限进行梳理调整及重申有关规定的通知 ( 渤财客服函 [2016]078 号 ), 根据公司财产险理赔队伍现状及分公司两核总及财产险理赔人员变动情况, 对全辖财产险核赔权限进行梳理调整并重申授权标准等相关规定, 进一步规范了财产险核赔权限管理, 保证理赔工作的有序进行 (19) 客服中心为应对我国南方地区出现的大范围强降雨 龙卷风 泥石流等极端天气气候事件, 做好预警 防灾防损应急工作, 下发了 关于学习落实 关于做好应对暴雨洪涝灾害等极端天气气候事件的紧急通知 ( 办公厅便函 [2016]478 号 ) 的通知 ( 渤财客服函 [2016]054 号 ), 要求 20/22
各分公司高度重视, 认真落实保监会办公厅及客服中心的要求 建立了气象灾害日跟踪制度, 要求各机构每日上报案件进展, 对受灾案件进行特殊授权, 优先处理灾区重大赔案理赔事项 简化理赔程序和环节, 建立快速理赔通道, 加快理赔速度, 提高理赔效率 (20) 计划财务部下发 关于建立流动性风险事件报送沟通机制的通知 ( 渤财计财函 [2016]078 号 ), 完善了流动性风险管理体系, 提高风险管理水平 七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 指标名称 本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 净现金流 ( 万元 ) -13517.72 14961.29 综合流动比率 (%)-3 个月以内 130.47% 157.14% 综合流动比率 (%)- 一年以内 108.74% 106.72% 综合流动比率 (%)- 一年以上 157.70% 187.82% 流动性覆盖率 (%)- 压力 1 152.32% 121.69% 流动性覆盖率 (%)- 压力 2 117.80% 133.85% ( 二 ) 流动性风险分析 三季度公司净现金流 -1.35 亿元, 主要是由于三季度支付 812 爆炸案 件赔款所致, 预计赔款将于四季度再保摊回 综合流动比率各区间均大于 100%, 说明公司资产负债匹配较好, 已有 资产在未来每个区间的现金流入均能覆盖已有负债在未来相应区间的现金 21/22
流出 在两个压力情景下, 公司的流动性覆盖率大于 100%, 说明三季度末公 司优质流动资产可以覆盖四季度压力情景下的现金流缺口 八 监管机构对我公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 2016 年 9 月 14 日, 公司收到 中国保监会监管函 ( 监管函 [2016]28 号 ), 由于我司河北地区车险综合成本率较预期发生重大偏离, 对我司采取如下监管措施 :1 自 2016 年 9 月 20 日起停止使用现行河北地区商业车险条款费率 2 对相关商业车险费率方案进行修改 3 高度重视商业车险产品管理工作 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 收到保监会的监管函后, 公司领导高度重视, 按照保监会要求对河北分公司商业车险费率重新测算厘定, 并向中国保监会重新报批 主动调整业务结构, 持续关注其车险综合成本率走势, 将综合成本率控制在目标值范围内 2016 年 10 月 12 日, 我司收到保监许可 2016 1018 号 关于渤海财产保险股份有限公司河北地区机动车综合商业保险等条款和费率的批复, 河北地区车险恢复正常运营 22/22