融通新蓝筹证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通新蓝筹混合 交易代码 161601 前端交易代码 161601 后端交易代码 161602 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 9 月 13 日 报告期末基金份额总额 2,819,898,656.30 份 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的 新蓝 投资目标 筹 上市公司 通过组合投资, 在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长, 为基金持有人获取长 期稳定的投资收益 在对市场趋势判断的前提下, 重视仓位选择和行业配 置, 同时更重视基本面分析, 强调通过基本面分析挖 投资策略 掘个股 在正常市场状况下, 股票投资比例浮动范围 : 30%-75%; 债券投资比例浮动范围 :20%-55%; 权证投 资比例浮动范围 :0%-3%; 现金留存比例浮动范围 : 不低于 5% 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 75%+ 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 25% 风险收益特征 在适度风险下追求较高收益 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 10 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 22,768,137.27 2. 本期利润 70,187,960.62 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0245 4. 期末基金资产净值 2,509,723,621.74 5. 期末基金份额净值 0.8900 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 2.85% 0.53% 3.44% 0.44% -0.59% 0.09% 第 3 页共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注 : 上图中基金业绩比较基准项目分段计算, 其中 2009 年 12 月 31 日之前 ( 含此日 ) 采用 国泰君安指数 75%+ 银行间债券综合指数 25%,2010 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间采用 沪深 300 指数收益率 75%+ 中信标普全债指数收益率 25%,2015 年 10 月 1 日起使用新基准即 沪深 300 指数收益率 75%+ 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 25% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名职务从业说明任职日期离任日期年限 何龙先生, 武汉大学金融学硕士 华 中科技大学经济学学士,5 年证券投 何龙 资从业经历, 具有基金从业资格 本基金的 2015 年 8 月 - 5 2012 年 7 月加入融通基金管理有限基金经理 29 日公司, 历任金融研究员 策略研究员, 现任融通新蓝筹混合基金的基金经理 张延闽 本基金的 2017 年 2 月 - 7 张延闽先生, 哈尔滨工业大学工学硕 第 4 页共 10 页
基金经理 权益投资部总经理 17 日士 工学学士,7 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司权益投资部总经理 2010 年 2 月加入融通基金管理有限公司, 现任融通通乾研究精选灵活配置混合 ( 由原通乾证券投资基金转型而来 ) 融通转型三动力灵活配置混合 融通新蓝筹混合基金的基金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本季度市场表现较好, 万得全 A 指数涨幅为 6.05%, 其他各分类指数都呈现不同程度上涨 市场活跃度提高, 主题和业绩齐飞 本季度维持较高仓位, 风格偏向行业龙头 我们对未来市场持乐观态度 种种迹象表明,A 股将受益于居民财富的重新配置 三季度, 本基金加仓了汽车, 券商, 地产 我们认为从逆向投资的角度来看, 券商可能是下一阶段组合超额收益的重要来源 未来基金配置将会择机偏离, 突出重点 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8900 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 2.85%, 业绩比较基准收益率为 3.44% 第 5 页共 10 页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,832,668,154.57 72.71 其中 : 股票 1,832,668,154.57 72.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 509,698,000.00 20.22 其中 : 债券 509,698,000.00 20.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 167,526,659.04 6.65 8 其他资产 10,488,709.29 0.42 9 合计 2,520,381,522.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.00 C 制造业 961,197,208.70 38.30 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 7,008,517.44 0.28 E 建筑业 131,294,911.64 5.23 F 批发和零售业 256,024,403.43 10.20 G 交通运输 仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00 J 金融业 209,076,544.08 8.33 K 房地产业 209,319,676.80 8.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 40,350,473.80 1.61 O 居民服务 修理和其他服务业 - - 第 6 页共 10 页
P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,654,958.82 0.27 R 文化 体育和娱乐业 11,658,626.32 0.46 S 综合 - - 合计 1,832,668,154.57 73.02 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资序股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比号例 (%) 1 601933 永辉超市 32,039,802 255,998,017.98 10.20 2 600742 一汽富维 9,822,657 214,232,149.17 8.54 3 600048 保利地产 20,126,892 209,319,676.80 8.34 4 600085 同仁堂 4,756,338 154,152,914.58 6.14 5 601668 中国建筑 14,144,564 131,261,553.92 5.23 6 002475 立讯精密 5,159,929 106,604,133.14 4.25 7 000568 泸州老窖 1,636,282 91,795,420.20 3.66 8 601398 工商银行 13,690,767 82,144,602.00 3.27 9 000333 美的集团 1,849,110 81,712,170.90 3.26 10 600030 中信证券 4,267,800 77,631,282.00 3.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 509,698,000.00 20.31 其中 : 政策性金融债 509,698,000.00 20.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 509,698,000.00 20.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资序债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比号例 (%) 1 170204 17 国开 04 2,100,000 209,580,000.00 8.35 2 130238 13 国开 38 500,000 50,250,000.00 2.00 3 120247 12 国开 47 400,000 40,032,000.00 1.60 4 130245 13 国开 45 300,000 30,306,000.00 1.21 5 130421 13 农发 21 300,000 30,234,000.00 1.20 第 7 页共 10 页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 429,905.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,977,685.49 5 应收申购款 81,118.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 8 页共 10 页
8 其他 - 9 合计 10,488,709.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,911,401,674.78 报告期期间基金总申购份额 6,253,765.04 减 : 报告期期间基金总赎回份额 97,756,783.52 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 2,819,898,656.30 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,258,282.16 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,258,282.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 0.15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通新蓝筹证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通新蓝筹证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通新蓝筹证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 第 9 页共 10 页
8.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 2017 年 10 月 26 日 第 10 页共 10 页