银河基金 - 光大银行 - 大良 2 号资产管理计划 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日
1 重要提示 - 资产管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 资产托管人中国光大银行股份有限公司根据本计划合同规定, 于 2016 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述 资产管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用专户资产, 但不保证专户资产一定盈利 专户产品的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理计划的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 银河基金 - 光大银行 - 大良 2 号资产管理计划 交易代码 158052 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 24 日 报告期末基金份额总额 128,190,167.40 份 投资目标 合理控制风险, 追求管理资产的保值增值 本资产管理计划将采用定性分析和定量分析相结合 投资策略 的方法, 合理安排资产配置, 在严格控制风险的基础 上, 追求较高的当期收入和总回报 业绩比较基准 10% 风险收益特征 本资产管理计划属于风险较高 收益较高的产品 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 第 2 页共 11 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 4,260,945.85 2. 本期利润 4,925,368.46 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0374 4. 期末基金资产净值 107,163,263.51 5. 期末基金份额净值 0.8360 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 4.63% 1.06% 2.52% 0.03% 2.11% 1.03% 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本特定客户资产管理计划经理的期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 丁军军 投资经理 2014 年 4 月 24 日 8 硕士研究生,8 年证券从业经历, 2007 年 6 月至 2008 年 12 月年曾就职于国泰君安证券衍生品投资总部, 担任衍生品研究员, 从事衍生品的研究分析工作 ;2009 年 1 月至 第 4 页共 11 页
2011 年 10 月年加入国泰君安证券投资总部, 担任投资经理助理 2011 年 11 月加入银河基金, 现任专户投资部投资经理 ; 曾任银河基金 中信银行 中海信托定增 1 号资产管理计划 银河基金 交通银行 量化 Alpha1 号资产管理计划 银河基金 -- 量化 Alpha2 号资产管理计划 银河基金 交通银行 新泰厚 1 号资产管理计划 银河基金 光大银行 易得 1 号资产管理计划 银河基金货币基金增强型资产管理计划 银河基金高收益债券组合资产管理计划 银河基金 光大银行 财达稳利 1 号资产管理计划的投资经理 2013 年 7 月起担任银河基金 光大银行 正海增利 1 号资产管理计划的投资经理,2014 年 1 月起担任银河基金 光大银行 彩瑞 7 号资产管理计划的投资经理, 2014 年 4 月起担任银河基金 光大银行 大良 2 号资产管理计划的投资经理,2014 年 6 月起担任银河基金 银河投资 定增 7 号资产管理计划的投资经理 银河基金 光大银行 通债 1 号资产管理计划的投资经理 银河基金 光大银行 双子东风 1 号资产管理计划的投资经理, 2014 年 8 月起担任银河基金 光大银行 通债 2 号资产管理计划 银河基金 光大银行 巨蟹浙江 3 号资产管理计划 银河基金银河投资定增 9 号资产管理基金的投资经理, 2014 年 10 月起担任银河基金 光大银行 通债 3 号资产管理计划 银河基金银河投资定增 10 号资产管理计划的投资经理, 2014 年 11 月起担任银河基金 光大银行 通债 5 号资产管理计划的投资经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 - 资产管理人声明 : 在本报告期内, 本资产管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 等有关法律法规的规定以及本特定客户资产管理合同等相关法律文件的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用委托财产, 在严格控制风险的前提下, 为资产委托人谋求最大利益 本报告期内, 本委托资产运作整体合法合规, 无损害资产委托人利益的行为 委托资产的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及资第 5 页共 11 页
产管理合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 - 本报告期内, 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度, 在授权管理 研究分析 投资决策 交易执行 行为监控等方面对公平交易制度予以落实, 确保公平对待不同投资组合 同时, 公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异进行了分析 针对同向交易部分, 本报告期内, 公司对旗下管理的所有投资组合 ( 完全复制的指数基金除外 ), 连续四个季度期间内 不同时间窗下 ( 日内 3 日内 5 日内 ) 公开竞价交易的证券进行了价差分析, 并针对溢价金额 占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析, 未发现重大异常情况 针对反向交易部分, 公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易 ( 包括股票和债券 ) 的交易时间 交易价格进行了梳理和分析, 未发现重大异常情况 本报告期内, 不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 ( 完全复制的指数基金除外 ) 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易, 各投资组合经理均严格按照制度规定, 事前确定好申购价格和数量, 按照价格优先 比例分配的原则对获配额度进行分配 4.3.2 异常交易行为的专项说明 - 本报告期内, 未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 - 报告期内本计划严格按照产品管理合同规定的策略进行投资操作, 主要的策略是以基本面为基础, 采用定性分析和定量分析相结合的方法, 合理安排资产配置, 在严格控制风险的基础上, 追求较高的当期收入和总回报 报告期内, 本产品净值从报告期初的 0.799 上涨至报告期末的 0.836 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 -- 报告期末, 本产品累计净值为 0.836, 报告期内收益率为 4.63%, 业绩比较基准收益率为 第 6 页共 11 页
2.52% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 62,137,806.74 57.33 其中 : 股票 62,137,806.74 57.33 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 35,000,350.00 32.29 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,303,820.19 5.82 7 其他资产 4,946,095.64 4.56 8 合计 108,388,072.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,882,535.00 24.15 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 16,919,271.74 15.79 H 住宿和餐饮业 15,396,000.00 14.37 I 信息传输 软件和信息技术服务业 3,940,000.00 3.68 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 7 页共 11 页
Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,137,806.74 57.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600836 界龙实业 610,000 19,099,100.00 17.82 2 600650 锦江投资 369,901 16,919,271.74 15.79 3 600754 锦江股份 300,000 15,396,000.00 14.37 4 002655 共达电声 200,000 4,932,000.00 4.60 5 300324 旋极信息 80,000 3,940,000.00 3.68 6 002117 东港股份 40,000 1,840,800.00 1.72 7 002782 可立克 500 10,635.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本产品本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本产品本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本产品本报告期末未投资股指期货 第 8 页共 11 页
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本产品本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本产品本报告期未投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本产品本报告期末未投资国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本产品本报告期未投资股指期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 384,762.51 2 应收证券清算款 4,557,976.77 3 应收股利 - 4 应收利息 3,356.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,946,095.64 5.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 300324 旋极信息 3,940,000.00 3.68 临时停牌 第 9 页共 11 页
6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 143,191,914.70 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 15,001,747.30 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 128,190,167.40 注 : 本基金合同生效日为 2015 年 4 月 23 日 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 23,952,095.81 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 23,952,095.81 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 18.68 注 : 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 - 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 -1. 中国证监会核准银河基金光大银行 - 大良 2 号资产管理计划的备案文件 2. 银河基金 光大银行 - 大良 2 号资产管理计划资产管理合同 3. 中国证监会核准银河基金管理有限公司从事特定资产管理业务的文件 4. 银河基金 光大银行 - 大良 2 号资产管理计划财务报表及报表附注 第 10 页共 11 页
9.2 存放地点上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼 9.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本计划管理人银河基金管理有限公司, 咨询电话 :(021) 38568928 银河基金管理有限公司 2016 年 1 月 22 日 第 11 页共 11 页