华夏回报证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年七月二十日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 1
2 基金产品概况 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 交易代码 002001( 前端 ) 002002( 后端 ) 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2003 年 9 月 5 日 6,318,122,668.61 份尽量避免基金资产损失, 追求每年较高的绝对回报 正确判断市场走势, 合理配置股票和债券等投资工具的比 投资策略 例, 准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投 资, 可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年 较高的绝对回报 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 本基金业绩比较基准为绝对回报标准, 为同期一年期定期存款利率 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种, 其长期平均的预期收益和风险高于债券基金, 低于股票基金 华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 264,916,866.55 2. 本期利润 621,084,345.15 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1024 2
4. 期末基金资产净值 8,586,556,522.74 5. 期末基金份额净值 1.359 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 1-3 2-4 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 7.98% 0.65% 0.37% 0.00% 7.61% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏回报证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 9 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 3
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 中国农业大学金融学 本基金 硕士 曾任天相投资 的基金 顾问有限公司 新华 经理 资产管理股份有限公 蔡向阳 股票投 2014-05-28-11 年 司研究员等 2007 年 资部高 10 月加入华夏基金 级副总 管理有限公司, 曾任 裁 研究员 基金经理助 理 投资经理等 王怡欢 本基金的基金经理 股票投资部执行总经理 2015-01-20-13 年 北京大学经济学硕士 2004 年 6 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任行业研究员 行业研究主管 基金经理助理等 本基金 厦门大学统计学硕 的基金 士 曾任华泰联合证 经理 券有限责任公司研究 陈伟彦 股票投 2015-11-19-10 年 员等 2010 年 3 月加 资部高 入华夏基金管理有限 级副总 公司, 曾任研究员 裁 基金经理助理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 3 根据本基金管理人发布的 华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报证券投资基金基金经理的公告, 自 2017 年 7 月 17 日起, 王怡欢女士不再担任本基金基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4
4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度, 美联储在 6 月再次加息, 并开始讨论年底缩表 国内经济延续了复苏趋势, 地产销售和投资整体维持高位, 消费平稳, 出口继续回升, 而基建投资体现了逆周期的特点有所放缓 一行三会开始较为强力地主导金融去杠杆, 银行间同业资产规模受到压缩, 央行货币政策整体保持收紧态势, 银行间资金利率维持中性偏高水平 A 股市场在 2 季度呈现区间震荡行情, 结构分化严重, 上证 50 和沪深 300 指数大幅跑赢中小板和创业板指数, 市场风格偏向低估值和大盘股 行业层面, 家电 食品饮料等消费类板块继续涨幅领先, 消费龙头股估值进一步抬升, 而国防军工 农林牧渔 信息技术等行业则继续消化高估值 报告期内, 本基金主要配置了家电 白酒, 医药 环保 消费建材类股票, 基金净值表现良好 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.359 元, 本报告期份额净值增长率为 7.98%, 同期业绩比较基准增长率为 0.37% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 5,116,540,571.99 59.32 其中 : 股票 5,116,540,571.99 59.32 2 固定收益投资 2,322,596,574.42 26.93 其中 : 债券 2,276,951,540.60 26.40 资产支持证券 45,645,033.82 0.53 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 568,025,509.01 6.59 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 385,470,009.79 4.47 7 其他各项资产 232,159,938.55 2.69 8 合计 8,624,792,603.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 5,332,800.00 0.06 C 制造业 4,382,983,370.81 51.04 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 48,056,531.52 0.56 E 建筑业 - - F 批发和零售业 418,752,544.16 4.88 G 交通运输 仓储和邮政业 14,960,000.00 0.17 H 住宿和餐饮业 - - 6
I 信息传输 软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 3,430,800.00 0.04 K 房地产业 184,575,942.54 2.15 L 租赁和商务服务业 11,607,534.90 0.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 27,960,650.00 0.33 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 18,872,758.44 0.22 S 综合 - - 合计 5,116,540,571.99 59.59 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 000333 美的集团 14,350,039 617,625,678.56 7.19 2 000858 五粮液 11,013,407 613,006,233.62 7.14 3 000568 泸州老窖 6,172,066 312,183,098.28 3.64 4 600276 恒瑞医药 5,493,296 277,905,844.64 3.24 5 002043 兔宝宝 19,487,699 269,709,754.16 3.14 6 300156 神雾环保 7,719,693 252,897,142.68 2.95 7 000786 北新建材 14,620,656 231,591,191.04 2.70 8 000596 古井贡酒 3,632,625 185,082,243.75 2.16 9 000963 华东医药 3,628,236 180,323,329.20 2.10 10 603833 欧派家居 1,411,552 155,073,102.72 1.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 347,427,000.00 4.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,699,220,500.00 19.79 其中 : 政策性金融债 1,699,220,500.00 19.79 4 企业债券 25,959,000.00 0.30 7
5 企业短期融资券 63,192,400.00 0.74 6 中期票据 141,068,000.00 1.64 7 可转债 ( 可交换债 ) 84,640.60 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,276,951,540.60 26.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 170408 17 农发 08 2,700,000 269,325,000.00 3.14 2 140900 16 上海 09 2,500,000 241,250,000.00 2.81 3 110216 11 国开 16 2,100,000 210,672,000.00 2.45 4 150201 15 国开 01 1,200,000 119,988,000.00 1.40 5 140228 14 国开 28 1,000,000 99,950,000.00 1.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号证券代码证券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 142007 花呗 03A1 220,000.00 21,775,669.31 0.25 2 131729 太盟 4A10 110,000.00 11,017,063.56 0.13 3 146054 17 京保 1A 80,000.00 8,000,000.00 0.09 4 142400 聚肆 A2 50,000.00 4,852,300.95 0.06 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 799,215.32 2 应收证券清算款 150,450,555.01 3 应收股利 - 4 应收利息 34,901,678.12 5 应收申购款 46,008,490.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 232,159,938.55 9
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 5,909,663,351.70 报告期基金总申购份额 669,990,745.25 减 : 报告期基金总赎回份额 261,531,428.34 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,318,122,668.61 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 16,278,317.76 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 16,278,317.76 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 0.26 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2017 年 4 月 20 日发布华夏回报证券投资基金第七十五次分红公告 10
2017 年 5 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在财通证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告 2017 年 5 月 31 日发布华夏回报证券投资基金第七十六次分红公告 2017 年 6 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告 2017 年 6 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上交易平台开通定期定额申购业务的公告 2017 年 6 月 29 日发布华夏回报证券投资基金第七十七次分红公告 2017 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求良好的回报 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 ( 截至 2017 年 6 月 30 日数据 ), 华夏大盘精选混合在 137 只普通偏股型基金 (A 类 ) 中排名第 5; 华夏消费升级混合 A 在 256 只灵活配置型基金 ( 股票上下限 0-95%+ 基准股票比例 30%-60%)( A 类 ) 中排名第 2; 华夏回报混合 A 和华夏回报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金 (A 类 ) 中排名第 2 和第 3; 华夏全球股票 (QDII) 在 56 只 QDII 股票型基金 (A 类 ) 中排名第 3; 华夏安康债券 C 在 126 只普通债券型基金 ( 二级非 A 类 ) 中排名第 9; 华夏可转债增强债券 A 在 17 只可转换债券型基金 (A 类 ) 中排名第 3 在客户服务方面,2 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 新增开通华夏财富宝货币 华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务, 并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份, 更好地满足了投资者的流动性需求 ;(2) 网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务, 华夏财富网上交易上线定投通功能, 为客户 11
提供了更多的便捷理财方式 ;(3) 开展 华夏基金 19 周年司庆 4 月万物生长, 定投让理财生花 知识就是红包 等活动, 为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件 ; 9.1.2 华夏回报证券投资基金基金合同 ; 9.1.3 华夏回报证券投资基金托管协议 ; 9.1.4 法律意见书 ; 9.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 9.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 12