方正富邦鑫利宝货币市场基金 2017 年 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 27 日
目录 1 重要提示... 3 2 基金产品概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 3 主要财务指标和基金净值表现... 4 3.2 基金净值表现... 4 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较... 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较... 5 4 管理人报告... 6 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明... 7 4.3 公平交易专项说明... 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况... 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明... 8 5 投资组合报告... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况... 8 5.2 报告期债券回购融资情况... 8 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明... 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限... 9 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况... 9 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例... 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明... 10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合... 10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细... 10 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离... 10 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明... 10 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细... 11 5.9 投资组合报告附注... 11 5.9.1 基金计价方法说明... 11 5.9.2 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形... 11 5.9.3 其他资产构成... 11 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分... 11 6 开放式基金份额变动... 12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细... 12 8 影响投资者决策的其他重要信息... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况... 12 9 备查文件目录... 12 9.1 备查文件目录... 12 9.2 存放地点... 13 9.3 查阅方式... 13 2
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称方正富邦鑫利宝货币市场基金基金主代码 004214 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 01 月 25 日报告期末基金份额总额 19,384.34 份在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上, 力投资目标争获得高于业绩比较基准的投资收益 本基金在追求流动性 低风险和稳定收益的前提下, 依据宏观经济 货币政策 财政政策和短期利率变动预期, 综合考虑各投资品种的流动性 收益性以及信用风险状况, 进行积极的投资组合管理 本基投资策略金主要通过自上而下的投资策略研究, 兼顾自下而上的思想方法, 根据客户资源的不同属性, 分析出适配性良好的资产和期限, 在监管的范围之内追求超越比较基准的回报 业绩比较基准人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风风险收益特征险品种 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 3
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦鑫利宝货币 A 方正富邦鑫利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 004214 004215 报告期末下属分级基金的份额总额 19,384.34 份 - 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日 ) 方正富邦鑫利宝货币 A 方正富邦鑫利宝货币 B 1. 本期已实现收益 39.96 0.00 2. 本期利润 39.96 0.00 3. 期末基金资产净值 19,384.34 0.00 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关 费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊 余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3 本基金合同于 2017 年 1 月 25 日生效 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦鑫利宝货币 A 净值表现 阶段 净值收益率 1 净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个 月 0.206 6% 0.006 1% 0.0882% - 0.1184% 0.0061% 方正富邦鑫利宝货币 B 净值表现 阶段净值收净值收业绩比较业绩比较基 1-3 2-4 4
益率 1 益率标准差 2 基准收益率 3 准收益率标准差 4 过去三个月 0.0882% 0.0882% - 注 :1 本基金合同于 2017 年 1 月 25 日生效 2 本基金的收益分配是按日结转份额 3 本基金的建仓期为 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 7 月 24 日 建仓期结束时, 由于基金规模变动致使基金 投资比例不符合合同规定的投资比例 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 5
注 : 本基金合同于 2017 年 1 月 25 日生效 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 基金投资 王健 部助理总 2017-01- 监兼本基 25 金基金经 - 8 年 理 说明本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业, 硕士毕业于内蒙古工业大学产业经济学专业 2 009 年 3 月至 2014 年 12 月于包商银行债券投资部担任执行经理助理 ;2015 年 1 月至 2015 年 3 月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理 ;2015 年 3 月至今, 任方正富邦货币市场基金 方正富邦金小宝货币市场基金 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理 ;2015 年 6 月至今, 任方正富邦优选灵活配置 6
混合型证券投资基金基金经理 ;2016 年 6 月至今, 任方正富邦基金管理有限公司基金投资部助理总监职务 ;2017 年 1 月至今, 任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理 ;2017 年 7 月至今, 任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理 注 :1 任职日期 和 离任日期 分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 方正富邦基金管理有限公司公平交易制度 的规定, 通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投资组合 在投资决策内部控制方面, 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库, 确保各投资组合在获取研究信息 投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会 健全投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内自主决策 建立投资组合投资信息的管理及保密制度, 通过岗位设置 制度约束 技术手段相结合的方式, 使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离 在交易执行控制方面, 本基金管理人实行集中交易制度, 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先, 价格优先的原则严格执行所有指令, 确保公平对待各投资组合 对于一级市场申购等场外交易, 按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了对异常交易的控制制度, 报告期内未发现本基金存在异常交易行为 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金以流动性管理为一要务 本基金自 2017 年 9 月 20 日进入清算程序, 报告期 内主要进行资产的变现及清理 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 9 月 30 日, 本基金本报告期 A 级份额净值收益率为 0.2066%,B 级份额净值 收益率为 0.0000%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0882% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元应予信息披露的情形, 同时截止到报告期末, 本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千万 本基金管理人已召开份额持有人大会审议关于终止基金合同的议案, 并向证监会报备 表决结果通过议案, 因此本基金报告期内已进入清算流程 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 2 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 181,612.95 99.98 4 其他资产 36.30 0.02 5 合计 181,649.25 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 8
注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值 ; 对于货币市场基金, 只要其投资的市场 ( 如银行间市场 ) 可交易, 即可视 为交易日 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内, 本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 - 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 - 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 - 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过 120 天 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 936.91 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5 120 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 936.91-9
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 其中 : 政策性金融债 4 企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 同业存单 8 其他 9 合计 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 注 : 报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末未持有债券投资 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 - 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到 0.5% 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销, 每日计提损益 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式, 使基金份额净值保持在人民币 1.00 元 为了避免采用 " 摊余成本法 " 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 " 影子定价 " 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的, 应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整, 调整差额确认为 " 公允价值变动损益 ", 并按其他公允价值指标进行后续计量 如基金份额净值恢复至 1 元, 可恢复使用摊余成本法估算公允价值 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 5.9.2 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公 开谴责 处罚的情形 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 36.30 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 36.30 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 11
6 开放式基金份额变动 单位 : 份 方正富邦鑫利宝货币 A 方正富邦鑫利宝货币 B 报告期期初基金份额总额 46,133.49 - 报告期期间基金总申购份额 100,540.96 500.00 报告期期间基金总赎回份额 127,290.11 500.00 报告期期末基金份额总额 19,384.34 - 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 序 号 个人 1 持有基金份 额比例达到 或者超过 2 0% 的时间区 间 2017/07/01-2017/09/3 报告期内持有基金份额变化情况 0 报告期末持有基金情况 期初份额申购份额赎回份额持有份额 份额 占比 (%) 10,077.12 10,077.12 52.09 产品特有风险 该产品的单一个人投资者集中度较高, 赎回可能引发流动性风险, 基金管理人会本着谨慎勤 勉 诚实守信的原则公平对待投资者, 保障中小投资者合法权益 货币基金采用 摊余成本法 与影子定价法进行估值, 在市场波动大的时候, 会有负偏离度加大的风险 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准基金募集的文件 ; (2) 方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同 ; 12
(3) 方正富邦鑫利宝货币市场基金基金托管协议 ; (4) 方正富邦鑫利宝货币市场基金招募说明书 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费 后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 方正富邦基金管理有限公司 二 O 一七年十月二十七日 13