平安大华财富宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 19 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称平安大华财富宝货币场内简称 - 交易代码 000759 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 8 月 21 日报告期末基金份额总额 14,710,749,638.76 份投资目标在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上, 力争获得超越业绩比较基准的稳定回报 投资策略根据对未来短期利率变动的预测, 确定和调整基金投资组合的平均剩余期限 对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法, 确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上, 力争获得稳定的当期收益 业绩比较基准同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金管理人平安大华基金管理有限公司 第 2 页共 11 页
基金托管人 平安银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 49,329,253.66 2. 本期利润 49,329,253.66 3. 期末基金资产净值 14,710,749,638.76 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动损益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益, 由于本基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3 本基金按日结转份额 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基收益率标准差率 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 0.7328% 0.0018% 0.3450% 0.0000% 0.3878% 0.0018% 业绩比较基准 : 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1 本基金基金合同于 2014 年 8 月 21 日正式生效, 截至报告期末已满两年 ; 2 按照本基金的基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金已完成建仓 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 申俊华女士, 湖南大学 金融学博士,8 年证券 基金从业经验, 曾在中 申俊华 本基金的基 金经理 2014 年 9 月 25 日 - 8 国中投证券有限责任公司担任固定收益研究 员 2012 年加入平安大 华基金管理有限公司, 现担任平安大华财富宝 第 4 页共 11 页
货币市场基金 平安大 华交易型货币市场基 金 平安大华惠享纯债 债券型证券投资基金 平安大华惠融纯债债券 型证券投资基金 平安 大华惠隆纯债债券型证 券投资基金 平安大华 惠利纯债债券型证券投 资基金 平安大华金管 家货币市场基金基金经 理 WANG AO 先生,CAIA FRM, 澳大利亚莫纳什大 学商学 ( 金融学 经济 学 ) 学士, 曾任职原深发 展银行国际业务部外汇 政策管理室 2012 年 9 月加入平安大华基金管 WANG AO - 2015 年 11 月 4 日 2016 年 11 月 25 日 3 理有限公司, 现任 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金 平安大华鑫享混合型 证券投资基金 平 安大华惠金定期开放债 券型证券投资基金 平安大华鑫利定期开 放灵活配置混合型证券 投资基金 基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 平安大华财富宝货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 第 5 页共 11 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 4 季度以来, 受监管主导金融产品去杠杆 人民币贬值引发的资金外流预期 大宗商品上涨推演的通胀预期等多重因素影响, 债券市场出现了大幅调整, 收益率显著上行, 货币市场短端收益率调整更为剧烈 本基金认为, 流动性收紧对于货币基金而言风险中孕育着机会, 本基金的投资操作以加强流动性管理为主要原则, 增加类现金比例的投资 在有效控制负偏离度的前提下, 增加不受估值影响的协议存款的投资比例, 适时增加久期 提高货币基金长期收益 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金份额净值增长率为 0.7328%, 同期业绩基准增长率为 0.3450% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人 基金资产净值低于 5000 万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 2,992,213,795.02 20.3300 其中 : 债券 2,823,213,795.02 19.1800 资产支持证券 169,000,000.00 1.1500 2 买入返售金融资产 5,661,452,572.19 38.4700 其中 : 买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 5,939,113,085.58 40.3500 4 其他资产 125,102,831.07 0.8500 5 合计 14,717,882,283.86 100.0000 第 6 页共 11 页
5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.8400 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 49.4900 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天 0.9500 - 的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 8.1500 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天 0.4100 - 的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 23.4500 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天 0.4700 - 的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 2.3100 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 5 120 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 15.8100 - 第 7 页共 11 页
其中 : 剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 合计 99.2000-5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 339,265,468.28 2.3100 其中 : 政策性金融债 339,265,468.28 2.3100 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,335,509,881.36 9.0800 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,148,438,445.38 7.8100 8 其他 - - 9 合计 2,823,213,795.02 19.2000 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 269,211,556.78 1.8300 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 011698898 16 海沧投资 1,000,000 99,966,722.00 0.6800 SCP004 2 011698674 16 首钢 1,000,000 99,956,074.57 0.6800 SCP004 3 111611447 16 平安 1,000,000 99,479,102.78 0.6800 CD447 4 111680970 16 厦门银行 1,000,000 98,604,389.64 0.6700 CD168 5 111680517 16 中原银行 700,000 69,662,874.67 0.4700 CD153 6 111680398 16 江苏江南 700,000 69,105,741.08 0.4700 农村商业银 行 CD153 第 8 页共 11 页
7 111680725 16 中德住房 700,000 69,057,568.32 0.4700 储蓄银行 CD017 8 130213 13 国开 13 600,000 60,077,536.88 0.4100 9 011698617 16 北大荒 600,000 59,975,792.05 0.4100 SCP003 10 150214 15 国开 14 500,000 50,054,959.40 0.3400 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1300% 报告期内偏离度的最低值 -0.2490% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0038% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1 142274 花呗 10A1 500,000 50,000,000.00 0.3400 2 142047 花呗 04A1 400,000 40,000,000.00 0.2700 3 142007 花呗 03A1 390,000 39,000,000.00 0.2700 4 1163A1 万科 3A1 300,000 30,000,000.00 0.2000 5 131935 花呗 02A1 100,000 10,000,000.00 0.0700 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按实际利率法摊销, 每日计提收益 5.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体, 本期没有出现被监管部门立案调查的情形, 也 第 9 页共 11 页
没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 29,590,013.55 4 应收申购款 95,512,817.52 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 125,102,831.07 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 4,843,474,170.23 报告期期间基金总申购份额 19,096,999,409.98 报告期期间基金总赎回份额 9,229,723,941.45 报告期期末基金份额总额 14,710,749,638.76 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 - 9.1 备查文件目录 9 备查文件目录 (1) 中国证监会批准平安大华财富宝货币市场基金设立的文件 (2) 平安大华财富宝货币市场基金基金合同第 10 页共 11 页
(3) 平安大华财富宝货币市场基金托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 报告期内平安大华财富宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司, 客户服务电话 :4008004800( 免长途话费 ) 平安大华基金管理有限公司 2017 年 1 月 19 日 第 11 页共 11 页