东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 17 日
1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东方红新动力混合 交易代码 000480 前端交易代码 000480 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日 报告期末基金份额总额 991,400,913.47 份 把握中国经济转型期的一些大趋势, 深入挖掘隐藏在 投资目标 大趋势下的投资机会, 严控风险, 力争实现基金资产 的长期稳定增值 本基金以经济发展中的大趋势为投资主线, 力求挖掘 孕育在大趋势下的投资机会, 实现基金资产的长期稳 投资策略 定增值 管理人通过定性和半定量的比较大类资产之间的风 险收益比, 在符合基金合同的情况下, 在大类资产之 间做一个相对最优的配置 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *70%+ 中国债券总指数收益率 *30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险 较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高 第 2 页共 11 页
基金管理人 基金托管人 于债券型基金与货币市场基金 上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -1,458,301.04 2. 本期利润 25,255,190.91 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0234 4. 期末基金资产净值 990,345,081.21 5. 期末基金份额净值 0.999 注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 2.36% 0.48% 1.44% 0.61% 0.92% -0.13% 注 : 过去三个月指 2014 年 4 月 1 日 -2014 年 6 月 30 日 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 截止日期为 2014 年 6 月 30 日 本基金于 2014 年 1 月 28 日成立, 自合同生效日起至本报告期末不足一年 本基金建仓期 6 个月, 即从 2014 年 1 月 28 日起至 2014 年 7 月 27 日, 截至本报告期末, 本基金尚处于建仓期 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金基 硕士, 曾任东方证券 杨达治 金经理兼任研究部总监 东 2014 年 1 月 28 日 - 12 年 股份有限公司证券投资业务总部研究员 ; 东方基金有限责任公 方红产业 司研究部研究员 ; 东 第 4 页共 11 页
升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 方证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理 ; 上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理 研究部副总监兼投资经理 ; 现任公司执行董事 研究部总监兼东方红新动力 东方红产业升级基金经理 具有基金从业资格, 中国国籍 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期, 上海东方证券资产管理有限公司作为东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度 的规定 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年 2 季度, 股指先抑后扬, 尤其是在证监会宣布 IPO 发行节奏及总量控制后, 以创业板 第 5 页共 11 页
为代表的中小市值股票迎来了一波强力反弹 整个 2 季度, 申万 A 股指数上涨 2.7%, 创业板综合指数上涨 11.27% 本产品较好贯彻了 1 季报的策略,4 5 两个月股票配置比例一直在 40% 左右, 6 月提升到 50% 左右, 本季取得 2.36% 上涨 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期, 本基金净值增长率为 2.36%, 业绩比较基准收益率为 1.44% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 518,280,423.09 46.18 其中 : 股票 518,280,423.09 46.18 2 固定收益投资 262,536,055.82 23.39 其中 : 债券 262,536,055.82 23.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 120,000,000.00 10.69 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 219,908,106.52 19.60 7 其他资产 1,470,567.77 0.13 8 合计 1,122,195,153.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 30,625,726.08 3.09 B 采矿业 - - C 制造业 377,489,197.82 38.12 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 68,960,205.26 6.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,290,000.00 0.13 G 交通运输 仓储和邮政业 32,300,293.93 3.26 H 住宿和餐饮业 7,615,000.00 0.77 I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - 第 6 页共 11 页
L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 518,280,423.09 52.33 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000423 东阿阿胶 2,000,000 66,640,000.00 6.73 2 000848 承德露露 2,600,058 51,663,152.46 5.22 3 600886 国投电力 10,000,000 51,000,000.00 5.15 4 600066 宇通客车 3,000,047 48,420,758.58 4.89 5 002008 大族激光 2,500,047 43,350,814.98 4.38 6 600887 伊利股份 1,000,080 33,122,649.60 3.34 7 600050 中国联通 10,000,091 32,300,293.93 3.26 8 002041 登海种业 1,100,062 30,625,726.08 3.09 9 002415 海康威视 1,400,093 23,717,575.42 2.39 10 600690 青岛海尔 1,500,078 22,141,151.28 2.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 262,536,055.82 26.51 8 其他 - - 9 合计 262,536,055.82 26.51 第 7 页共 11 页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 113005 平安转债 750,000 80,115,000.00 8.09 2 110023 民生转债 700,040 64,963,712.00 6.56 3 113001 中行转债 600,000 61,074,000.00 6.17 4 127002 徐工转债 600,059 56,383,343.82 5.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末无股指期货投资 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的, 以回避市场风险 故股指期货空头的合约价值主要与股 票组合的多头价值相对应 管理人通过动态管理股指期货合约数量, 以萃取相应股票组合的超额 收益 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末无国债期货投资 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 第 8 页共 11 页
5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 696,077.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 753,875.88 5 应收申购款 20,614.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,470,567.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 113005 平安转债 80,115,000.00 8.09 2 110023 民生转债 64,963,712.00 6.56 3 113001 中行转债 61,074,000.00 6.17 4 127002 徐工转债 56,383,343.82 5.69 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 第 9 页共 11 页 单位 : 份
报告期期初基金份额总额 1,145,371,169.07 报告期期间基金总申购份额 3,223,278.51 减 : 报告期期间基金总赎回份额 157,193,534.11 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 991,400,913.47 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的文件 ; 2 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 3 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 4 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 ; 5 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ; 6 基金管理人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为 :www.dfham.com 第 10 页共 11 页
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