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1 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称浦银安盛新经济结构混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 5 月 20 日报告期末基金份额总额 93,935, 份本基金通过在股票 固定收益证券 现金等资产的积极灵活配置, 并通过重点关注受益于中国经济结构转型趋势 以及新的经济结构变化包括新城乡结构 新投资目标需求结构 新产业结构带来的投资机会, 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下, 谋求基金资产的长期稳定增值 ( 一 ) 资产配置策略资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型, 通过宏观经济 估值水平 流动性和市场政策等四个因素的分析框架, 动态把握不同资产类别的投资价值 投资时投资策略机以及其风险收益特征的相对变化, 进行股票 固定收益证券和现金等大类资产的合理配置, 在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长 第 2 页共 11 页

3 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 ( 二 ) 股票投资策略本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略, 通过重点投资受益于中国经济结构转型趋势 新的经济结构包括新城乡结构 新需求结构 新产业结构的相关行业股票, 并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析, 对属于新经济结构投资主题范畴的上市公司进行重点投资 55% 中证 500 指数 (000905)+ 45% 中证全债指数本基金为混合型基金, 本基金属于中高风险 中高收益的基金品种, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金 浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 4,533, 本期利润 -4,028, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 129,442, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额 3 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 -3.43% 1.24% 2.91% 0.56% -6.34% 0.68% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 褚艳辉 公司旗下浦银安盛新经济结构混合基金 浦银安盛盛世精选股票基金基金经理 2014 年 7 月 28 日 - 12 褚艳辉先生, 南京理工大学经济学硕士 2004 年至 2010 年, 先后就职于上海信息中心 爱建证券公司从事宏观经济 政策以及制造与消费行业研究工作, 后在上海汽车财务公司担任投资经理助理之职 2011 第 4 页共 11 页

5 年 4 月加盟我司担任高级行业研究员 2013 年 2 月至 2014 年 6 月, 担任本公司权益类基金基金经理助理 2014 年 6 月起, 担任公司旗下浦银安盛盛世精选混合基金基金经理 2014 年 7 月起, 兼任公司旗下浦银安盛新经济结构混合基金基金经理 注 :1 本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期 2 证券从业年限的计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据 公平交易管理规定, 建立并健全了有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个基金组合 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的提供研究支持 同时, 在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度, 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制 ; 在交易执行环节上, 详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的公平性 ; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 ( 同日,3 日,5 日和 10 日 ) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度 ; 同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析 ; 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查, 并对发现的问题进行及时的报告 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违反公平交易的行为 第 5 页共 11 页

6 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律 法规 中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度, 宏观经济在 L 型底部运行整理, 初步显示企稳的迹象, 这在很大程度上归因于稳增长措施的逐步落地 数据显示, 工业增加值 工业企业利润 PMI 等指标有所好转 消费领域亮点较多, 如房地产带动的家居及家电产业链, 汽车及高端白酒消费景气度较高, 文化休闲娱乐迎来旺季 中观层面看, 也有一些复杂因素交织, 仍需观察对于经济的后续影响, 如房地产行业再次面临政策的密集调控, 大宗商品价格走势存在分歧 流动性方面, 货币政策进一步宽松的空间较为有限, 实体经济的资金吸纳并未增长, 资金价格低位徘徊 股市横盘震荡, 指数波动空间不大, 市场风险偏好趋于谨慎 市场表现为主题性投资机会, PPP 相关的建筑装饰园林 房地产链条上的家居家电以及受益于供给侧改革的钢铁煤炭涨幅靠前 报告期内, 基于对市场整体走势仍将维持平稳的预期, 基金在各行业上的配置较前期有所分散 整体看, 三季度表现较好的板块大部分出现在传统行业, 而新兴成长板块缺乏催化剂, 因此基金净值表现一般 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 基金的业绩比较基准上涨 2.91%, 基金净值为 -3.43% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形 2 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 115,712, 其中 : 股票 115,712, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 第 6 页共 11 页

7 4 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 15,793, 其他资产 1,576, 合计 133,081, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,249, B 采矿业 2,500, C 制造业 76,872, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,412, E 建筑业 6,151, F 批发和零售业 7, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 5,664, J 金融业 28, K 房地产业 12,683, L 租赁和商务服务业 2,063, M 科学研究和技术服务业 1,980, N 水利 环境和公共设施管理业 3,097, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,712, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有沪港通股票 第 7 页共 11 页

8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 海兰信 103,920 3,824, 国睿科技 106,000 3,644, 正海磁材 151,922 3,191, 双杰电气 109,958 3,153, 嘉宝集团 196,000 3,151, 博世科 80,800 3,097, 久其软件 160,000 2,947, 理工环科 160,000 2,881, 华斯股份 166,000 2,725, 博雅生物 40,000 2,683, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 第 8 页共 11 页

9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库的范围 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 82, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2, 应收申购款 1,490, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,576, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 第 9 页共 11 页

10 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 69,438, 报告期期间基金总申购份额 40,040, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 15,543, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 93,935, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准基金募集的文件 2 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 公司章程 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所 第 10 页共 11 页

11 8.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询基金管理人 客户服务中心电话 : 或 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页共 11 页