工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称浦银安盛沪深 300 指数增强基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2010 年 12 月 10 日报告期末基金份额总额 63,762, 份本基金为股票指数增强型基金, 在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上, 主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制, 力争获得超越业绩比较投资目标基准的投资收益, 谋求基金资产的长期增值 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是 : 力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 7.75% 本基金以沪深 300 指数为目标指数, 采用 " 指数化投资为主 增强型策略为辅 " 的投资策略 在有效复制目标指数的基础上, 通过公司自有量化增强模型, 优化股票投资策略组合配置结构, 一方面严格控制投资组合的跟踪误差, 避免大幅偏离目标指数, 另一方面在跟踪目标指数的同时, 力争获得超越业绩比较基准的收益 沪深 300 指数收益率 95%+1%( 指年收益率, 评价时业绩比较基准按期间累计天数折算 ) 本基金是一只股票指数增强型基金, 属于较高预期风风险收益特征险 较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 第 2 页共 12 页

3 基金管理人 基金托管人 浦银安盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 1,800, 本期利润 4,934, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 73,332, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额 3 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 6.98% 0.75% 3.26% 0.76% 3.72% -0.01% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 本公司金 陈士俊先生, 清华大学管理 融工程部 学博士 2001 年至 2003 年 总监, 公 间曾在国泰君安证券有限 司职工监 公司研究所担任金融工程 陈士俊 事, 公司旗下浦银 2010 年 12 月 10 日 - 15 研究员 2 年 ;2003 年至 2007 年 10 月在银河基金管理有 安盛沪深 限公司工作 4 年, 先后担任 300 指数 金融工程部研究员 研究部 基金 浦 主管 2007 年 10 月加入浦 银安盛中 银安盛基金管理有限公司, 第 4 页共 12 页

5 证锐联基本面 400 指数基金基金经理 任本公司金融工程部总监, 并于 2010 年 12 月起兼任浦银安盛沪深 300 指数基金基金经理 2012 年 3 月兼任本公司职工监事 2012 年 5 月起, 兼任浦银安盛中证锐联基本面 400 指数基金基金经理 注 :1 作为本基金的首任基金经理, 其任职日期为本基金成立之日 2 证券从业年限的计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据 公平交易管理规定, 建立并健全了有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个基金组合 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的提供研究支持 同时, 在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度, 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制 ; 在交易执行环节上, 详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的公平性 ; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 ( 同日,3 日,5 日和 10 日 ) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度 ; 同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析 ; 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查, 并对发现的问题进行及时的报告 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律 法规 中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向第 5 页共 12 页

6 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年第 3 季度, 伴随着各地房价飙升和地王频现, 房地产销售大增, 与房地产相关的信贷量迅速膨胀 受此影响, 股票市场上房地产 建筑 钢铁等周期性行业表现出色 从公布的中报业绩看, 除金融行业外的上市公司盈利状况继续改善, 企业现金流受益于 去库存 而继续转好 但是, 当前经济复苏主要由基建和房地产等因素拉动, 预期后续房地产调控措施的出台, 将对需求产生较大的影响 从量化因子表现看, 估值因子的表现较好 本报告期内, 本基金严格执行量化增强的投资策略, 根据市场风格变化和新披露的财务信息, 对组合进行适度调整, 组合表现优于同期业绩比较基准 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金净值增长率为 6.98%, 同期业绩比较基准收益率为 3.26% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形 2 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 67,901, 其中 : 股票 67,901, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,720, 其他资产 21, 合计 73,643, 第 6 页共 12 页

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 2,016, C 制造业 22,782, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,740, E 建筑业 2,357, F 批发和零售业 1,434, G 交通运输 仓储和邮政业 2,189, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 3,126, J 金融业 24,050, K 房地产业 4,662, L 租赁和商务服务业 854, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 467, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 213, R 文化 体育和娱乐业 485, S 综合 - - 合计 67,380, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 291, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 23, F 批发和零售业 5, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 80, J 金融业 11, K 房地产业 - - 第 7 页共 12 页

8 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 108, S 综合 - - 合计 520, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 中国平安 75,348 2,573, 民生银行 234,458 2,171, 兴业银行 117,890 1,882, 招商银行 101,123 1,820, 万科 A 60,211 1,575, 工商银行 292,619 1,296, 交通银行 192,914 1,066, 格力电器 43, , 贵州茅台 3, , 农业银行 296, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 第 8 页共 12 页 占基金资产净值 比例 (%) 乐普医疗 12, , 新华文轩 4, , 网达软件 1,209 32, 先进数通 , 振华股份 ,

9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除民生银行外没有被监管部门立案调查或在报 第 9 页共 12 页

10 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 2016 年 8 月 11 日, 北京证监局向公司下发监管 关注函 关于对中国民生银行股份有限公司的监管关注函, 要求民生银行完善公司治理结构, 尽 快落实独立董事的选举 上海证券交易所于 2016 年 7 月 19 日向公司下发监管工作函 关于中国 民生银行股份有限公司股东增持事项的监管工作函, 要求公司督促股东披露增持公司股份有关事 项, 公司及时对上述事项进行了落实, 并公告了股东增持的有关事项 上海证券交易所于 2016 年 7 月 26 日向公司下发监管工作函 关于中国民生银行股份有限公司加强规范运作的监管工作 函, 对公司加强规范运作事项提出监管要求 公司已按照监管要求积极整改 本基金管理人的研 究部门对民生银行保持了及时的研究跟踪, 投资决策符合本基金管理人的投资流程 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库的范围 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1, 应收证券清算款 17, 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 1, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 第 10 页共 12 页 单位 : 份

11 报告期期初基金份额总额 66,363, 报告期期间基金总申购份额 4,456, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 7,057, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 63,762, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准基金募集的文件 2 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 3 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书 4 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 公司章程 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询基金管理人 第 11 页共 12 页

12 客户服务中心电话 : 或 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页共 12 页