工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称平安大华深证 300 指数增强交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日报告期末基金份额总额 31,787, 份采用指数复制结合相对增强的投资策略, 即通过指数复制的方法拟合 跟踪深证 300 指数, 并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理 投资目标力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 7.75% 采用指数复制结合相对增强的投资策略, 即通过全样本复制的方式拟合 跟踪深证 300 指数, 并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理 以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率 投资策略其中指数复制策略采用全样本复制的方式, 即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现 股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上, 辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资, 以求获取超越标的指数的收益率表现 深证 300 指数收益率 x95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税业绩比较基准后 )X5% 风险收益特征本基金属于股票型基金, 在证券投资基金中属于较高风第 2 页共 12 页

3 基金管理人 基金托管人 险 较高收益的品种, 其风险收益水平高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 同时, 本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征 平安大华基金管理有限公司中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 13,377, 本期利润 14,005, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 64,633, 期末基金份额净值 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 23.59% 2.81% 15.44% 2.62% 8.15% 0.19% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1 本基金基金合同于 2011 年 12 月 20 日正式生效, 截至报告期末已满三年 ; 2 按照本基金的基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金已完成建仓 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 任职日期 黄建军基金经理 2013 年 3 月 19 日 离任日期 限 - 8 说明 2007 年起先后在国元证券公司 华夏基金管理公司从事行业研究工作, 在长盛基金管理公司担任基金经理助理 2012 年加入平安大华基金管理公司, 任投资研究部研究主管 现担任平安大华策略先锋混合型证券投 第 4 页共 12 页

5 乔海英基金经理 2014 年 9 月 12 日 - 4 资基金基金经理 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金经理 南开大学金融学硕士, 曾先后任职于博时基金管理有限公司 民生加银基金管理有限公司担任行业研究员, 2013 年加入平安大华基金管理有限公司, 担任行业研究员, 现任平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金经理 1 此处的 任职日期 为基金合同生效之日, 离任日期 为公告确定的解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年上半年宏观经济继续低位运行, 转型和升级已成资本市场的共识 在持续宽松的货币环境下, 股市对相应的新产业 传统产业改革红利释放给予了很大的追捧, 权益类市场如火如荼 得益于配置符合市场方向的互联网医疗 高端装备等板块和个股, 上半年基金净值实现较快增长 第 5 页共 12 页

6 进入 6 月市场出现去杠杆的系统性风险, 本基金适时调整仓位及行业配置, 将资产组合配置由进攻向防御转变, 但净值仍有一定的回撤 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 份额累计净值为 元 报告期内, 本基金份额净值增长率为 23.59%, 同期业绩基准增长率为 15.44% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望经过半年的普涨和短期的剧烈调整, 我们仍然对下半年的股市相对乐观 本基金认为, 下半年将是普涨个股的竞技场, 个股将剧烈分化 经过风险教育和筛选后的投资者将有限的资金选票投给少数优质标的, 助力其在转型赛或创新赛上脱颖而出 本基金认为, 新产业 转型仍然是宏观经济的不变方向, 但创新和转型过程中只有少数成功者 本基金将精选转型方向正确 管理层优秀 发展思路和布局完善的优质标的进行投资 下半年我们继续看好创新产业以及转型过程中的健康产业 信息服务 高端制造等行业 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人 基金资产净值低于 5000 万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 63,080, 其中 : 股票 63,080, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,150, 其他资产 392, 合计 68,623, 第 6 页共 12 页

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 631, B 采矿业 1,159, C 制造业 34,507, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,092, E 建筑业 843, F 批发和零售业 1,518, G 交通运输 仓储和邮政业 121, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 6,696, J 金融业 3,088, K 房地产业 2,816, L 租赁和商务服务业 1,354, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 1,192, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,722, R 文化 体育和娱乐业 973, S 综合 220, 合计 57,937, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 5,126, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 16, J 金融业 - - K 房地产业 - - 第 7 页共 12 页

8 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,142, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 香雪制药 140,010 4,312, 万达信息 48,454 2,380, 格力电器 31,150 1,990, 浦发银行 110,800 1,879, 爱尔眼科 53,403 1,722, 美的集团 34,700 1,293, 五粮液 25, , 万科 A 49, , 长安汽车 33, , 京东方 A 135, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 博晖创新 56,400 2,690, 博雅生物 30,900 2,436, 卫士通 , 第 8 页共 12 页

9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资情况 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资情况 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚 第 9 页共 12 页

10 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 20, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 370, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 392, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 卫士通 16, 重大事项 博雅生物 2,436, 重大事项 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 34,916, 报告期期间基金总申购份额 15,432, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 18,560, 第 10 页共 12 页

11 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 31,787, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999, 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细 8 影响投资者决策的其他重要信息 经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过, 由汪涛先生任职公司副 总经理职务, 任职日期为 2015 年 6 月 16 日 该事项已于 2015 年 6 月 1 7 日公告 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金设立的文件 (2) 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同 (3) 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 报告期内平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 第 11 页共 12 页

12 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人住所 9.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司, 客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 平安大华基金管理有限公司 2015 年 7 月 18 日 第 12 页共 12 页