工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 大成沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 20 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 大成沪深 300 指数 交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日 报告期末基金份额总额 1,761,734, 份 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 实 投资目标 现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 本基金采用被动式指数投资策略 原则上, 股票投资 投资策略 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合 复制标的指数, 并原则上根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整 业绩比较基准 沪深 300 指数 风险收益特征 本基金为指数基金, 是风险中等 获得证券市场平均收益率的产品 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 13 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 14,663, 本期利润 78,871, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,048,121, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 3.84% 0.73% 5.07% 0.80% -1.23% -0.07% 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定 建仓期结束时, 本基金的投资组合比例符合基金合同的约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 会计学硕士 2010 年 7 月 加入大成基金管理有限公 司, 历任研究部研究员 数量投资部数量分析师 2013 年 3 月 25 日至 张钟玉女 士 本基金基 金经理 2015 年 8 月 26 日 - 7 年 2015 年 1 月 14 日担任大成优选股票型证券投资基金 (LOF) 和大成沪深 300 指 数证券投资基金基金经理 助理 2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日任大成核 心双动力股票型证券投资 第 4 页共 13 页

5 基金基金经理,2015 年 7 月 22 日起任大成核心双 动力混合型证券投资基金 基金经理 2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40 交易 型开放式指数证券投资基 金 大成深证成长 40 交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金及大成中证 500 深市交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 2015 年 8 月 26 日起担任大 成沪深 300 指数证券投资 基金基金经理 具有基金 从业资格 国籍 : 中国 经济学硕士 2004 年 9 月 至 2008 年 5 月就职于华夏 基金管理有限公司基金运 作部 2008 年加入大成基 金管理有限公司, 历任产 品设计师 高级产品设计 师 基金经理助理 基金 经理 2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任大成 中证 500 沪市交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理 2014 年 苏秉毅先 生 本基金基金经理 数量与指数投资部副总监 2016 年 3 月 4 日 - 13 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理 2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日担任深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金及大成深证 成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理 2012 年 8 月 24 日 起任中证 500 沪市交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼 任大成沪深 300 指数证券 投资基金基金经理 2013 年 2 月 7 日起任大成 中证 100 交易型开放式指 第 5 页共 13 页

6 数证券投资基金基金经理 2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2015 年 6 月 29 日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理 2016 年 3 月 4 日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理 现任数量与指数投资部副总监 具有基金从业资格 国籍 : 中国注 :1 任职日期 离任日期为本基金管理人作出决定之日 2 证券从业年限的计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的规定, 公司制订了 大成基金管理有限公司公平交易制度 大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度 公司旗下投资组合严格按照制度的规定, 参与股票 债券的一级市场申购 二级市场交易等投资管理活动, 内容包括授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节 研究部负责提供投资研究支持, 投资部门负责投资决策, 交易管理部负责实施交易并实时监控, 监察稽核部负责事前监督 事中检查和事后稽核, 风险管理部负责对交易情况进行合理性分析, 通过多部门的协作互控, 保证了公平交易的可操作 可稽核和可持续 异常交易行为的专项说明公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易 反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析 2017 年 4 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易 ; 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易, 但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交易情形 ; 投资组第 6 页共 13 页

7 合间债券交易存在 5 笔同日反向交易, 原因为投资策略 ; 投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响, 无异常 ; 投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年四季度市场行情分化明显, 市场风格仍偏向大盘股, 沪深 300 指数上涨 5.07%, 创业板指数下跌 6.12% 食品饮料 家电 医药等消费行业的大盘白马股和金融 石油石化的大盘蓝筹股领涨指数, 估值偏高的 TMT 国防军工等行业持续下跌 报告期内本基金基本保持高仓位运作, 严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 3.84%, 业绩比较基准收益率为 5.07% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 第 7 页共 13 页 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,881,792, 其中 : 股票 1,881,792, 基金投资 固定收益投资 89,820, 其中 : 债券 89,820, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 77,912, 其他资产 2,863,

8 9 合计 2,052,388, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 4,223, B 采矿业 58,769, C 制造业 739,929, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 50,630, E 建筑业 71,536, F 批发和零售业 47,925, G 交通运输 仓储和邮政业 58,764, H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 70,468, J 金融业 606,790, K 房地产业 89,301, L 租赁和商务服务业 24,107, M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 12,314, O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 9,902, R 文化 体育和娱乐业 13,179, S 综合 1,594, 合计 1,859,437, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采掘业 435, C 制造业 17,023, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 16, E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 17, H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,341, 第 8 页共 13 页

9 J 金融业 3,487, K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管 32, 理业 O 居民服务 修理和其他服 务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 22,354, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 1,480, ,599, 贵州茅台 76,193 53,143, 招商银行 1,470,700 42,679, 美的集团 649,908 36,024, 中国银行 8,804,640 34,954, 交通银行 5,082,808 31,564, 兴业银行 1,856,915 31,548, 格力电器 642,889 28,094, 五粮液 340,743 27,218, 民生银行 3,044,455 25,542, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 奥瑞德 380,416 6,619, 中环股份 489,287 5,621, 中国船舶 101,489 2,503, 乐视网 334,400 1,307, 深南电路 3, , 第 9 页共 13 页

10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 89,820, 其中 : 政策性金融债 89,820, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 89,820, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 ,000 89,820, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券投资 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 139, 第 10 页共 13 页

11 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 2,336, 应收申购款 386, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,863, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 占基金资产流通受限部分的净值比例公允价值 ( 元 ) (%) 流通受限情况说明 奥瑞德 6,619, 临时停牌 中国船舶 2,503, 临时停牌 乐视网 1,307, 临时停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,825,371, 报告期期间基金总申购份额 50,044, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 113,682, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "- " 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 1,761,734, 第 11 页共 13 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立大成沪深 300 指数证券投资基金的文件 ; 2 大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同 ; 3 大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议 ; 4 大成基金管理有限公司批准文件 营业执照 公司章程; 5 本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿 9.2 存放地点备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 或登录本基金管理人网站 进行查阅 第 12 页共 13 页

13 大成基金管理有限公司 2018 年 1 月 20 日 第 13 页共 13 页