1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 平安基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称平安鼎泰混合场内简称平安鼎泰交易代码 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日报告期末基金份额总额 407,539, 份本基金转为上市开放式基金 (LOF) 后, 积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类投资目标事件, 通过筛选 鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式, 选择最具有竞争优势的标的, 在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值 本基金转为上市开放式基金 (LOF) 后, 并更名为平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF), 在积极把握宏观经济周期 证券市场变化以及证券市场参与投资策略各方行为逻辑的基础上, 深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件, 将事件性因素作为投资的主线, 形成以事件驱动为核心的投资策略 沪深 300 指数收益率 50%+ 中证综合债指数收益率业绩比较基准 50% 本基金是混合型证券投资基金, 预期风险和预期收益风险收益特征高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金 第 2 页共 12 页

3 基金管理人 基金托管人 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -51,947, 本期利润 -34,176, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 240,600, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 % 1.38% -5.04% 0.82% -6.89% 0.56% 业绩比较基准 : 沪深 300 指数收益率 *50%+ 中证综合债指数收益率 *50% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1 本基金基金合同于 2016 年 7 月 21 日正式生效, 截至报告期末已满两年 ; 2 按照本基金的基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金已完成建仓, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标 第 4 页共 12 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 刘俊廷先生, 中国科 学院研究生院硕士 曾任国泰君安证券股 份有限公司分析师 2014 年 12 月加入平安 基金管理有限公司, 平安鼎泰 现任平安鼎泰灵活配 灵活配置 置混合型证券投资基 刘俊廷 混合型证券投资基金 (LOF) 2016 年 7 月 21 日 - 7 金 (LOF) 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 平安鼎弘 的基金经 混合型证券投资基金 理 (LOF) 平安安盈保本 混合型证券投资基 金 平安安心保本混 合型证券投资基金 平安大华估值优势灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理 张俊生先生, 中国科 学技术大学管理科学 与工程专业硕士, 曾 先后担任广东发展银 权益投资 行政策分析主任 鹏 中心投资 华基金管理有限公司 副总监 研究员 信达澳银基 平安鼎泰 金管理有限公司高级 张俊生 灵活配置混合型证 2018 年 12 月 4 日 - 12 年 研究员 基金经理助理 基金经理, 深圳 券投资基 昱昇富德资产管理有 金 (LOF) 限公司合伙人兼投资 的基金经 总监, 上海华信证券 理 有限责任公司权益投 资部总经理 2018 年 10 月加入平安基金管 理有限公司, 现任权 益投资中心投资副总 第 5 页共 12 页

6 监 同时担任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理 1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确认的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公 司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年四季度, 由于贸易争端 去杠杆以及宏观政策担忧等不确定因素, 引发市场对经济前景的担忧, 短期悲观情绪的蔓延, 使得股票市场表现欠佳 经济退 政策进, 在经济增速或将有所放缓的背景下, 稳投资或将是经济稳增长的重要第 6 页共 12 页

7 手段,2018 年四季度也观察到了政策逆周期调节力度有所加大 在此背景下我们重点配置了具备较强的安全边际, 无论绝对估值还是相对估值均处于历史较低位置的地产基建产业链 另一方面, 经济低迷期, 政府政策发力稳定经济的主要方向, 在此背景下我们重点配置了内生成长的新经济领军企业, 例如 5g 光伏 新能源汽车等板块 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 %, 业 绩比较基准收益率为 -5.04% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人 基金资产净值低 于 5000 万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 174,009, 其中 : 股票 174,009, 基金投资 固定收益投资 20,154, 其中 : 债券 20,154, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 34,849, 其他资产 13,444, 合计 242,457, 第 7 页共 12 页

8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 4,285, B 采矿业 8,424, C 制造业 32,766, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 21,787, E 建筑业 18,282, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 3,707, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 9,587, J 金融业 4,987, K 房地产业 48,773, L 租赁和商务服务业 21,406, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 174,009, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 吉电股份 8,929,293 21,787, 海宁皮城 4,704,699 21,406, 保利地产 1,043,300 12,300, 招商蛇口 573,400 9,948, 万科 A 409,100 9,744, 中国建筑 1,490,540 8,496, 山东黄金 278,500 8,424, 第 8 页共 12 页

9 金地集团 774,500 7,450, 洲明科技 765,687 7,304, 中国铁建 556,100 6,044, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 20,154, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 20,154, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 星河实业 MTN ,000 20,154, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末无资产支持证券投资情况 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资 第 9 页共 12 页

10 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 163, 应收证券清算款 12,827, 应收股利 - 4 应收利息 452, 应收申购款 1, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,444, 第 10 页共 12 页

11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 吉电股份 21,785, 非公开发行, 流通 受限 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 435,614, 报告期期间基金总申购份额 145, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 28,220, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 407,539, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内, 基金管理人不存在申购 赎回或买卖本基金的情况 第 11 页共 12 页

12 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 1 自 2018 年 10 月 25 日起, 本基金管理人法定名称由 平安大华基金管理有限公司 变更为 平安基金管理有限公司 2 经本基金管理人 2017 年第六次临时股东会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会 关于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复 ( 证监许可 号 ), 公司新增注册资本 10 亿元人民币 本次增资完成后, 本公司注册资本由 3 亿元人民币增加至 13 亿元人民币 3 本基金名称由 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 变更为 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 设立的文件 (2) 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同 (3) 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)2018 年 4 季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人住所 9.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司, 客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 第 12 页共 12 页 平安基金管理有限公司 2019 年 1 月 18 日