证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月十九日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏新趋势混合 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2015 年 12 月 10 日 735,779, 份在控制风险的前提下, 把握市场机会, 追求资 产的稳健增值 投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方 法分析宏观经济和资本市场发展趋势, 采用 自上而下 的分析视角, 综合考量宏观经济发展前景, 评估各类资产的预期收益与风险, 合理确定本基金在股票 债券 现金等各类别资产上的投资比例, 并随着各类资产风险收益特征的相对变化, 适时做出动态调整 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 50%+ 上证国债指数收 益率 50% 风险收益特征 本基金属于混合基金, 风险与收益高于债券基 金与货币市场基金, 低于股票基金, 属于较高 风险 较高收益的品种 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称华夏新趋势混合 A 华夏新趋势混合 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份 额总额 36,011, 份 699,768, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 2

4 报告期 (2016 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 主要财务指标 华夏新趋势混合 A 华夏新趋势混合 C 1. 本期已实现收益 352, ,231, 本期利润 -505, ,450, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 36,029, ,710, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏新趋势混合 A: 阶段 净值增长业绩比较基净值业绩比较基率标准差准收益率标增长率 1 准收益率 3 2 准差 过去三个月 -1.28% 0.13% 0.92% 0.36% -2.20% -0.23% 华夏新趋势混合 C: 阶段 净值增长业绩比较基净值业绩比较基率标准差准收益率标增长率 1 准收益率 3 2 准差 过去三个月 -1.38% 0.11% 0.92% 0.36% -2.30% -0.25% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 华夏新趋势混合 A 3

5 华夏新趋势混合 C 注 : 根据华夏新趋势灵活配置混合证券投资基金的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分 二 投资范围 四 投资限制 的有关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 经济学硕士 曾任职 于招商银行北京分 韩会永 本基金的基金经理 董事总经理 年 行 2000 年 5 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任研究发展部副总经理 基金经理助理 固定收益副总 监 固定收益部总经 理 华夏现金增利证 4

6 券投资基金基金经理 (2005 年 4 月 12 日至 2006 年 1 月 24 日期间,2007 年 1 月 6 日至 2008 年 2 月 4 日期间 ), 华夏债券投资基金基金经理 (2004 年 2 月 27 日至 2012 年 4 月 5 日期间 ) 华夏保证金理财货币市场基金基金经理 (2013 年 2 月 4 日至 2015 年 4 月 2 日期间 ) 等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 5

7 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度, 全球主要发达经济体利率上行, 欧洲和日本负利率情况有所缓解 在特朗普竞选成功 积极财政经济政策预期背景下, 美元大幅升值, 美国国债利率快速上升, 从而引发人民币贬值并对中国债券市场产生了巨大影响 中国经济增速企稳, 通胀压力上升,PPI 同比明显回升 10 月份, 债券市场在房地产调控政策出台后出现了上涨, 但自 10 月底以来, 随着美国利率上升以及国内去杠杆政策的推进, 债券市场出现了连续大幅的调整 在短期资金紧张背景下, 收益率曲线熊市变平, 信用利差扩大 股票市场呈分化走势, 整体低估值的主板股票走势强于估值偏高的中小板和创业板, 可转债指数跟随股指波动 报告期内, 本基金主要减持了利率债, 增持了二级市场股票并积极进行了新股申购 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 12 月 31 日, 华夏新趋势混合 A 基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -1.28%; 华夏新趋势混合 C 基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -1.38%, 同期业绩比较基准增长率为 0.92% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 2017 年 1 季度, 特朗普上台后的经济政策实际推出情况及其影响值得关注 国内方面, 通胀短期内还会有所上行, 但已经出台的房地产政策和去杠杆政策都有望给经济降温并缓解通胀压力 经过 2016 年 4 季度的调整, 债券市场到期收益率已经有了比较明显的上行, 配置价值得到提升 但春节因素和季末 MPA 考核等导致的资金面扰动仍然存在, 债券市场预计将保持震荡运行的格局 去杠杆政策有可能会对股票市场估值产生一些负面影响, 但随着资金的逐步脱虚向实, 有望对上市公司的业绩产生一定支撑 投资策略上, 本基金将继续重点投资于高等级信用债, 对利率债进行波段操作 ; 在控制风险的前提下进行股票和可转债的投资, 并积极进行新股申购 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 6

8 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 81,500, 其中 : 股票 81,500, 固定收益投资 646,650, 其中 : 债券 596,707, 资产支持证券 49,943, 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 12,915, 其他各项资产 10,315, 合计 751,382, 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 4,758, B 采矿业 4,897, C 制造业 33,561, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 11,228, E 建筑业 5,892, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 5,445, I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 106, K 房地产业 4,605,

9 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 59, N 水利 环境和公共设施管理业 5,212, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 5,733, 合计 81,500, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 长江电力 886,950 11,228, 隧道股份 530,000 5,835, 大连国际 210,000 5,733, 华天酒店 750,000 5,445, 华侨城 A 750,000 5,212, 中国船舶 180,000 4,969, 中国石油 616,000 4,897, 中国重工 680,000 4,821, 北大荒 390,000 4,758, 海大集团 312,100 4,697, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 58,968, 央行票据 金融债券 90,240, 其中 : 政策性金融债 90,240, 企业债券 236,451, 企业短期融资券 159,848, 中期票据 50,561, 可转债 ( 可交换债 ) 638, 同业存单 其他 - - 8

10 10 合计 596,707, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 净值比例 (%) 河钢 CP ,000 30,090, 冀中能源 SCP ,000 29,937, 闽高速 MTN2 200,000 21,010, 国开 ,000 20,212, 进出 ,000 20,030, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 开元 8 优先 300,000 29,943, JD6HYA 京东白条 6 号 ABS 优 200,000 20,000, 先 A 档 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 9

11 本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,304, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,315, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 辉丰转债 638,

12 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 华夏新趋势混合 A 华夏新趋势混合 C 本报告期期初基金份额总额 48,638, ,816, 本报告期基金总申购份额 102, ,702, 减 : 本报告期基金总赎回份额 12,730, ,751, 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 36,011, ,768, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2016 年 11 月 10 日发布关于华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额恢复并限制申购业务的公告 2016 年 11 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事 监事 高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告 8.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内 11

13 地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求良好的回报 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 ( 截至 2016 年 12 月 30 日数据 ), 华夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金 ( 股票上限 80%) 中排名第 7, 华夏医疗健康混合 A 及华夏兴华混合 A 分别在 58 只偏股型基金 ( 股票上限 95%) 中排名第 10 和第 13, 华夏沪深 300 指数增强 A 在 39 只增强指数股票型基金中排名第 12; 固定收益类产品中, 华夏理财 30 天债券在 38 只短期理财债券型基金中排名第 9, 华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排名第 13 在客户服务方面,4 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 上线华夏财富社区, 为客户提供开放的基金投资和理财交流平台, 提升客户体验 ;(2) 优化网上交易系统, 增加办理退款 重置密码及上传换卡资料等自助功能, 业务办理更加便捷 ;(3) 开展 吐槽和红包齐飞 感恩季 财富币疯狂送 2016 活期通年底晒账单 等活动, 为客户提供多样化的关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付 12

14 工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一七年一月十九日 13