1 重要提示

Transcription

1 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 (LOF) 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称汇添富中证精准医指数 (LOF) 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 1 月 21 日报告期末基金份额总额 683,951, 份本基金进行被动式指数化投资, 紧密跟踪中证精投资目标准医疗主题指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 以便为投资者带来长期收益 本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动指数化投资 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指投资策略数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 在正常市场情况下, 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年化跟踪误差不超过 4% 中证精准医疗主题指数收益率 95%+ 银行人民业绩比较基准币活期存款利率 ( 税后 ) 5% 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险 较高预期收益的品风险收益特征种 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司第 2 页共 13 页

3 汇添富中证精准医指数汇添富中证精准医指下属分级基金的基金简称 A 数 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 572,448, 份 111,502, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 汇添富中证精准医指数 A 汇添富中证精准医指数 C 1. 本期已实现收益 4,935, , 本期利润 -5,316, ,234, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 572,073, ,906, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 汇添富中证精准医指数 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.82% -1.26% 0.76% 0.30% 0.06% 汇添富中证精准医指数 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.82% -1.26% 0.76% 0.22% 0.06% 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 13 页

5 注 : 本基金建仓期为本 基金合同 生效之日 (2016 年 1 月 21 日 ) 起 6 个月, 建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 汇添富 国籍 : 中国 学历 : 中国科 上证综 学技术大学管理学博士 相 合指数 关业务资格 : 证券投资基金 汇添富 从业资格 从业经历 : 曾任 吴振翔 沪深 300 安中指数 2016 年 1 月 21 日 - 11 年 长盛基金管理有限公司金融工程研究员 上投摩根基金管理有限公司产品开发 基金 汇 高级经理 2008 年 3 月加入 添富成 汇添富基金管理股份有限 长多因 公司, 历任产品开发高级经 子股票 理 数量投资高级分析师 第 5 页共 13 页

6 基金 汇添富主要消费 ETF 联接基金 汇添富中证精准医指数基金 中证上海国企 ETF 汇添富中证互联网医疗指数 (LOF) 的基金经理, 指数与量化投资部副总监 基金经理助理, 现任指数与量化投资部副总监 2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理, 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金的基金经理, 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基金 中证医药卫生 ETF 基金 中证能源 ETF 基金 中证金融地产 ETF 基金的基金经理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深 300 安中指数基金的基金经理,2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主要消费 ETF 联接基金的基金经理,2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理,2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中证互联网医疗指数 (LOF) 的基金经理 注 :1 基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 其 离职日期 为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基第 6 页共 13 页

7 金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 有效的公平交易制度体系, 形成涵盖开放式基金 特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理, 涉及交易所市场 银行间市场等各投资市场, 债券 股票 回购等各投资标的, 并贯穿分工授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估 监督检查各环节的公平交易机制 本报告期内, 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策 研究公平分享 集中交易公平执行 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好 本报告期内, 通过投资交易监控 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 4 次, 由于组合投资策略导致, 并经过公司内部风控审核 经检查和分析未发现异常情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内经济数据继续回暖, 企业盈利整体改善, 地产 基建投资发力, 制造业投资需求回升 ; 叠加政策热点频出, 混改加速,PPP 持续落地, 市场对经济基本面较为乐观 此外, 全球股市表现良好, 尤其港股表现出色, 人民币汇率稳定 ; 美国新总统执政后, 政策落地进度低于预期, 市场担忧缓解 在有利的内外部环境下,A 股整体收益良好 另一方面, 一季度市场结构发生了较大变化 在经济脱虚向实 金融监管驱严 IPO 加速的大背景下, 壳价值 大幅下降, 一些估值过高的行业和个股持续下跌 ; 投资者的关注点回归到企业的盈利能力和业绩的稳定成长上, 一些业绩确定性强 中长期配置价值突出的行业和个股受到了市场追捧 一月份, 精准医疗板块随市场整体经历了大幅回调, 自二月份开始随着年报的不断披露, 精准医疗板块表现出良好的业绩弹性, 涨幅超越沪深 300 精准医疗行业代表未来医学发展方向, 第 7 页共 13 页

8 正在不断产生新的技术革新, 成长性较为确定 ; 目前估值相比前期已有较大幅度下降, 是较好的投资机会 报告期内, 本基金遵循指数基金的被动投资原则, 保持了指数基金的本质属性 股票投资仓位报告期内基本保持在 95%~100% 之间, 基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内精准医疗基准下跌 1.27%, 本基金在报告期内累计收益率为 -0.96%, 收益率超越业绩比较基准 0.31% 收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红 日常申购赎回等因素 本基金日均跟踪误差为 %, 这一跟踪误差水平远低于合同约定上限, 在报告期达到了投资目标 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 637,437, 其中 : 股票 637,437, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 37,617, 其他资产 11,745, 合计 686,800, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - 第 8 页共 13 页

9 C 制造业 497,667, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 173, F 批发和零售业 48,280, G 交通运输 仓储和邮政业 131, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 16,328, J 金融业 - - K 房地产业 22,568, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,432, N 水利 环境和公共设施管理业 46, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 26,807, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 637,437, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国际医学 4,583,550 35,476, 复星医药 1,220,595 34,445, 恒瑞医药 621,010 33,739, 乐普医疗 1,841,893 31,920, 益佰制药 1,636,298 28,864, 达安基因 1,326,226 28,261, 迪安诊断 864,201 26,807, 中源协和 957,548 25,432, 蓝光发展 2,305,273 22,568, 海欣股份 1,929,178 22,050, 第 9 页共 13 页

10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 报告期末本基金无股指期货持仓 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 报告期末本基金无国债期货持仓 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 第 10 页共 13 页

11 1 存出保证金 124, 应收证券清算款 10,080, 应收股利 - 4 应收利息 7, 应收申购款 1,532, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,745, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 蓝光发展 22,568, 重大事项 中源协和 25,432, 重大资产重组 国际医学 35,476, 重大资产重组 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 汇添富中证精准医指数 A 汇添富中证精准医指数 C 报告期期初基金份额总额 676,416, ,647, 报告期期间基金总申购份额 59,267, ,324, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 163,235, ,469, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 572,448, ,502, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 第 11 页共 13 页

12 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.46 额比例 (%) 注 :1 其中 申购 / 买入 含红利再投 转换入份额 ; 赎回 / 卖出 含转换出份额 2 本基金于 2016 年 1 月 21 日成立 本公司于 2016 年 1 月 15 日用固有资金 10,000, 元认购本基金份额 9,999, 份, 认购费用 1, 元 符合招募说明书规定的申购费率 其中认购份额包含认购利息转份额 900 份 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员 持有份额占发起份额占发起份额承持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例 (%) 比例 (%) 9,999, ,999, 年 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 162, 合计 10,162, ,999, 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 募集的文件 ; 2 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 基金合同 ; 3 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 报告期内汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 在指定报刊上披露的各项公告 ; 第 12 页共 13 页

13 6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : 查询相关信息 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 4 月 24 日 第 13 页共 13 页