工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 : 包商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 契约型开放式 2017 年 9 月 28 日 71,019, 份本基金为股票指数增强型基金, 在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上, 有限度的调整个股, 力争实现超越标的指数的投资收益, 分享中国医药产业长期增长所带来的收益, 追求基金资产的长期稳定增值 本基金以中证全指医药卫生指数为标的指数, 在有效复制标的指数 控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上, 结合 自下而上 的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制, 力争获得超越业绩比较基准的收益 本基金的投资组合比例为 : 股票投资占基金资产的比例不低于 80%, 其中投资于中证全指医药卫生指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 中证全指医药卫生指数收益率 90%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 10% 本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中较高预期风险 较高预期收益的品种, 其预期风险收益水平高 第 2 页共 12 页

3 基金管理人 基金托管人 于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 银华基金管理股份有限公司包商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -787, 本期利润 1,449, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 72,268, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如 : 基金的申购 赎回费等, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 1.77% 1.09% 3.43% 0.89% -1.66% 0.20% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 : 本基金合同生效为 2017 年 9 月 28 日, 自基金合同生效日起到本报告期末不满一年, 按 基金合同的规定, 本基金自基金合同生效起六个月为建仓期, 建仓期结束时各项资产配置比例应 当符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士学位, 曾就职于航天 秦峰先生 本基金的 基金经理 2017 年 9 月 28 日 年 科技财务有限责任公司, 2011 年 2 月加入银华基金管理有限公司, 曾任助理 行业研究员 行业研究员 第 4 页共 12 页

5 基金经理助理, 现任公司投资管理二部基金经理 具有从业资格, 国籍 : 中国 注 :1 此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 及其各项实施准则 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 制定了 公平交易制度 和 公平交易执行制度 等, 并建立了健全有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个投资组合 在投资决策环节, 本基金管理人构建了统一的研究平台, 为旗下所有投资组合公平地提供研究支持 同时, 在投资决策过程中, 各基金经理 投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度, 保证各投资组合的独立投资决策机制 在交易执行环节, 本基金管理人实行集中交易制度, 按照 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 在事后监控环节, 本基金管理人定期对股票交易情况进行分析, 并出具公平交易执行情况分析报告 ; 另外, 本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查, 并对发现的问题进行及时报告 综上所述, 本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 第 5 页共 12 页

6 本报告期内, 本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析四季度基金完成了建仓工作, 并且在封闭期为投资者获得了 3 个点的投资回报 目前医药行业的核心投资逻辑是 : 以一致性评价和创新药主导的医药行业大蛋糕重新分配是影响未来较长时间的主要矛盾 我们围绕创新药 一致性评价 产品稀缺 产品优效的龙头公司予以超配, 对于大量的小市值辅助用药做了低配的选择 2018 年, 我们继续看好医药行业的结构性投资机会, 基金操作的总体思路是自下而上精选重仓股, 持股相对集中, 减少交易错误和博弈性品种的操作, 长期来看, 医药行业是典型的成长型行业, 我们有望赚取上市公司的业绩不断增长的钱, 所选重仓股基本都具备较长周期的成长能力, 在所处子行业是龙头公司, 并且受益于医药改革政策, 长期来看能够较好实现指数增强的目标 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 1.77%, 业 绩比较基准收益率为 3.43% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 第 6 页共 12 页 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 62,735, 其中 : 股票 62,735, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - -

7 4 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 14,793, 其他资产 143, 合计 77,672, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 50,778, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,246, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,551, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,575, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生 - - 第 7 页共 12 页

8 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 159, N 水利 环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 159, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通股票投资 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 复星医药 140,400 6,247, 康美药业 261,788 5,853, 美年健康 266,100 5,819, 恒瑞医药 84,100 5,801, 安科生物 185,747 4,816, 我武生物 67,800 3,336, 乐普医疗 136,586 3,299, 上海医药 133,717 3,234, 新和成 84,611 3,220, 沃森生物 169,661 3,096, 第 8 页共 12 页

9 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 比例 (%) 昭衍新药 2, , 注 : 本基金本报告期末积极投资仅持有上述股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 70, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 71, 第 9 页共 12 页

10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 143, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况的说明 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 各比例的分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 80,279, 报告期期间基金总申购份额 447, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 9,707, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "- - " 填列 ) 报告期期末基金份额总额 71,019, 注 : 总申购份额含转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注 : 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目基金管理人固有资金基金管理人高级管理人员 持有份额总数 持有份额占发起份额占发起份额承基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例 (%) 比例 (%) 10,001, ,001, 年 第 10 页共 12 页

11 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,001, ,001, 年 注 : 截至本报告期末, 基金管理人持有本基金份额 10,001, 份, 其中认购份额 10,000, 份, 认购期间利息折算份额 1, 份 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20% 的单一投资者的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2017 年 12 月 21 日发布 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投 资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资及转换业务的公告, 决定自 2017 年 12 月 25 日起 开放本基金的日常申购 赎回 定期定额投资及转换业务 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议 银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 本基金管理人业务资格批件和营业执照 本基金托管人业务资格批件和营业执照 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 第 11 页共 12 页

12 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所 本报告存放在本基金管理人及 托管人住所, 供公众查阅 复制 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相 关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 银华基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 19 日 第 12 页共 12 页