工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国国际金融股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 4 月 19 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 场内简称建信 MSCI 基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式 (ETF) 基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日报告期末基金份额总额 1,412,048, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最投资目标小化 本基金为完全被动式指数基金, 采用完全复制法, 即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 但因特殊情况 ( 比如流动性不足等 ) 导致投资策略本基金无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人将通过投资其他成份股 非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代, 或者对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率, 本基金的业绩比较基准标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数 ( 英文 :MSCI China A Inclusion RMB Index) 本基金属于股票型基金, 其预期收益及预期风险水平风险收益特征高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 属于高风险 / 高收益的开放式基金 第 2 页共 13 页

3 基金管理人 基金托管人 建信基金管理有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 4 月 19 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 1,089, 本期利润 -118,956, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,297,028, 期末基金份额净值 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动损益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -8.15% 0.91% -7.35% 1.12% -0.80% -0.21% 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金基金合同于 2018 年 4 月 19 日生效, 截至报告期末仍处于建仓期 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 金融工程 梁洪昀先生, 金融工程及 及指数投 指数投资部总经理 特许 梁洪昀 资部总经理 本基 2018 年 5 月 16 日 - 15 金融分析师 (CFA), 博士 2003 年 1 月至 2005 年 8 月 金的基金 就职于大成基金管理有限 经理 公司, 历任金融工程部研 第 4 页共 13 页

5 究员 规划发展部产品设计师 机构理财部高级经理 2005 年 8 月加入建信基金管理有限责任公司, 历任研究部研究员 高级研究员 研究部总监助理 研究部副总监 投资管理部副总监 投资管理部执行总监 金融工程及指数投资部总监 2009 年 11 月 5 日起任建信沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理 ; 2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理 ;2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20 日任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 (ETF) 及其联接基金的基金经理 ;2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数增强型证券投资基金的基金经理 ;2015 年 3 月 25 日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理 ;2015 年 7 月 31 日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理 ; 2015 年 8 月 6 日至 2016 年 10 月 25 日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理 ;2018 年 2 月 6 日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 ;2018 年 2 月 7 日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ;2018 年 4 月 19 日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指第 5 页共 13 页

6 数证券投资基金的基金经理 ;2018 年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理 ;2018 年 6 月 13 日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为 基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守 证券法 证券投资基金法 其他有关法律法规的规定和 建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同 的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人, 保护投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 证券投资基金公司公平交易制度指导意见 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 等法律法规和公司内部制度, 制定和修订了 公平交易管理办法 异常交易管理办法 公司防范内幕交易管理办法 利益冲突管理办法 等风险管控制度 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5% 的情况 本报告期, 未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立于报告期前期, 并在报告期中期上市运作 在上市之前, 管理人根据标的指数权 第 6 页共 13 页

7 重, 逐渐建立起了股票仓位, 以满足上市运作要求, 同时, 利用货币市场工具对暂时未投资于股票的资金进行了现金管理 上市后, 基金保持较高仓位, 以满足运作要求和跟踪误差控制要求 在报告期内, 基金仍处于建仓期, 由于交易所冻结了较多的结算备付金等款项, 基金距最终目标仓位仍小有差距 预计在三季度, 随着被冻结资金数额的下降, 基金将逐渐接近满仓运作 在报告期内, 基金标的指数的成分股进行了调整, 管理人据此进行了组合调整 标的指数在编制时, 某些技术环节与境内其他常见指数有明显区别, 例如在调出部分成分股时, 会采取先调低其权重再作剔除的处理方式, 这是导致本基金在上市之后, 个别交易日出现较大偏离度的原因 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 -8.15%, 波动率 0.91%, 业绩比较基准收益率 -7.35%, 波动率 1.12% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,228,747, 其中 : 股票 1,228,747, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 72,582, 其他资产 2,132, 合计 1,303,463, 第 7 页共 13 页

8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 3,009, B 采矿业 43,970, C 制造业 497,763, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 42,768, E 建筑业 43,166, F 批发和零售业 33,027, G 交通运输 仓储和邮政业 36,532, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 24,490, J 金融业 396,888, K 房地产业 68,633, L 租赁和商务服务业 19,019, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 2,365, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,591, R 文化 体育和娱乐业 4,748, S 综合 1,557, 合计 1,222,533, 合计项不含可退替代款的估值增值 2 以上行业分类以 2018 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,506, B 采掘业 - - C 制造业 191, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 71, E 建筑业 3,444, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技 - - 第 8 页共 13 页

9 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,214, 以上行业分类以 2018 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 贵州茅台 67,602 49,448, 中国平安 811,790 47,554, 招商银行 1,489,383 39,379, 海康威视 676,960 25,135, 美的集团 473,801 24,741, 兴业银行 1,489,400 21,447, 工商银行 3,926,598 20,889, 五粮液 270,800 20,580, 恒瑞医药 270,779 20,514, 浦发银行 2,097,700 20,054, 第 9 页共 13 页

10 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 东方园林 229,200 3,444, 海南橡胶 378,600 2,506, 锐科激光 1, , 彤程新材 2,376 50, 江苏新能 5,384 48, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货 第 10 页共 13 页

11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,090, 应收证券清算款 9, 应收股利 - 4 应收利息 32, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,132, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券 第 11 页共 13 页

12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 占基金资产流通受限部分的净值比例公允价值 ( 元 ) (%) 流通受限情况说明 东方园林 3,444, 重大资产重组 海南橡胶 2,506, 重大资产重组 江苏新能 48, 新发未上市 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份基金合同生效日 ( 2018 年 4 月 19 日 ) 基金 2,046,048, 份额总额基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 134,000, 额减 : 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 768,000, 回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - 份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) 报告期期末基金份额总额 1,412,048, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况 第 12 页共 13 页

13 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准建建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 ; 2 建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 3 建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ; 4 建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; 5 基金管理人业务资格批件和营业执照; 6 基金托管人业务资格批件和营业执照; 7 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件 建信基金管理有限责任公司 2018 年 7 月 18 日 第 13 页共 13 页