重要提示 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 27 日 关于核准招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 号文 ) 注册公开募集 本基金的基金合同于 2014 年 11 月 13

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1 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书 ( 二零一八年第一号 ) 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 截止日 :2018 年 05 月 13 日

2 重要提示 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 27 日 关于核准招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 号文 ) 注册公开募集 本基金的基金合同于 2014 年 11 月 13 日正式生效 本基金为契约型开放式 招商基金管理有限公司 ( 以下称 本基金管理人 或 管理人 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额 如对本招募说明书有任何疑问, 应寻求独立及专业的财务意见 本基金为股票型指数基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征 本基金基金合同生效后, 本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 招商中证证券公司 A 份额具有低风险 收益相对稳定的特征 ; 招商中证证券公司 B 份额具有高风险 高预期收益的特征 投资有风险, 过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 投资人在认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金招募说明书自基金合同生效日起, 每六个月更新一次, 并于每六个月结束之日后的 45 日内公告, 更新内容截至每六个月的最后一日 本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 13 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2018 年 3 月 31 日, 财务和业绩表现数据未经审计 本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2018 年 5 月 29 日复核了本次更新的招募说明书 2

3 目录 1 绪言 释义 基金管理人 基金托管人 相关服务机构 基金份额的分类与净值计算规则 基金的募集与基金合同的生效 招商中证证券公司份额的申购和赎回 招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额的上市交易 基金份额的登记 系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 基金的份额配对转换 基金的投资 基金的业绩 基金的财产 基金资产的估值 基金的收益分配 基金的费用与税收 基金份额折算 基金的会计与审计 基金的信息披露 风险揭示与管理 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 基金合同的内容摘要 托管协议的内容摘要 对基金份额持有人的服务 其他应披露事项 招募说明书存放及其查阅方式 备查文件

4 1 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 等相关法律法规和 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 4

5 2 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 基金或本基金基金管理人基金托管人基金合同 指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金指招商基金管理有限公司指中国银行股份有限公司指 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 及 对该基金合同的任何有效修订和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 招商中证全指证券 公司指数分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有 效修订和补充 招募说明书 指 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 基金份额发售公告 指 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额发售 公告 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司 法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 基金法 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共 和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 销售办法 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证 券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 信息披露办法 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证 券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 运作办法 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公 开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的 修订 流动性规定 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机 关对其不时做出的修订 中国证监会 银行业监督管理机构 指中国证券监督管理委员会 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 5

6 基金合同当事人 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 机构投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法 人 社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券 投资基金的中国境外的机构投资者 投资人 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人 招商中证证券公司份 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额 额 招商中证证券公司 A 份额招商中证证券公司 B 份额基金份额分级 指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额指本基金的基金份额包括招商中证全指证券公司指数分级证券投 资基金之基础份额 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额与招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额 其中, 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变 年基准收益率 指招商中证证券公司 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人民 币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 基金合同生效日所在年度的年基准收益率为 基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 ( 税后 )+3% 每份招商中证证券公司 A 份额年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算, 但基金管理人并不承诺或保证招商中证证券公司 A 份额持有人的该等收益, 如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下, 招商中证证券公司 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险 上市交易公告书 指 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证 6

7 券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额上市交易公告书 会员单位 基金销售业务 指深圳证券交易所会员单位 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基 金份额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投 资等业务 销售机构 指招商基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规 定的其他条件, 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基 金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 登记业务 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资 人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确 认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名 册和办理非交易过户等 登记机构 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务 的机构 基金账户 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统, 通 过场外销售机构认购 申购的基金份额登记在注册登记系统 证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统, 通过场内会员单位认购 申购或买入的基金份额登记在证券 登记结算系统 场外份额 场内份额 系统内转托管 指登记在注册登记系统下的基金份额 指登记在证券登记结算系统下的基金份额 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销 售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易 单元 ) 之间进行转托管的行为 跨系统转托管 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登 记结算系统之间进行转登记的行为 份额配对转换 指根据基金合同的约定, 本基金的招商中证证券公司份额与招商 中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额之间的配对转 换, 包括分拆与合并两个方面 7

8 分拆 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每两份招商 中证证券公司份额的场内份额申请转换成一份招商中证证券公司 A 份额与一份招商中证证券公司 B 份额的行为 合并 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每一份招商 中证证券公司 A 份额与一份招商中证证券公司 B 份额进行配对 申请转换成两份招商中证证券公司份额的场内份额的行为 基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面 确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完 毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超 过 3 个月 存续期日 / 天月工作日 T 日 指基金合同生效至终止之间的不定期期限指公历日指公历月指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的 开放日 T+n 日指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 业务规则 场外 指本基金注册登记机构办理注册登记业务的相应规则 指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份 额的认购 ( 场外认购的全部份额将确认为招商中证证券公司份 额 ) 招商中证证券公司份额的申购和赎回的场所 场内 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳 证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购 ( 场内认购的全部份额将按 1 1 的比率确认为招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额 ) 招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额上市交易 招商中证证券公司份额的申购和赎回的场所 上市交易 投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖招商中证证券公 司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额的行为 发售 认购 指在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基金份额的行为 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 8

9 请购买基金份额的行为 申购 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 赎回 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份 额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金 额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额 ( 包括招商中证证券公司份额 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额 ) 的 10% 元 标的指数 基金收益 指人民币元 指中证全指证券公司指数 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存 款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及 其他资产的价值总和 基金资产净值 基金份额净值 虚拟清算 指基金资产总值减去基金负债后的价值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 指假定 T 日为本基金在存续期内的提前终止日, 本基金按照基金 合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算 得到 T 日本基金两级基金份额的估算价值 基金份额参考净值 指在 T 日基金资产净值计算的基础上, 采用 虚拟清算 原则计 算得到 T 日本基金两级基金份额的估算价值 基金份额参考净值 是对两类基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可 获得的实际价值 9

10 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 流动性受限资产 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其 他媒体 不可抗力 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 10

11 3 基金管理人 3.1 基金管理人概况公司名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册资本 : 人民币 13.1 亿元法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元 ( RMB1,310,000,000 元 ), 股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司 ( 以下简称 招商银行 ) 持有公司全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 持有公司全部股权的 45% 2002 年 12 月, 公司由招商证券 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司共同投资组建, 成立时注册资本金人民币一亿元, 股东及股权结构为 : 招商证券持有公司全部股权的 40%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 30%, 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10% 2005 年 4 月, 经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, 公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元, 股东及股权结构不变 2007 年 5 月, 经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, 招商银行受让中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券持有的公司 3.3% 的股权 上述股权转让完成后, 公司的股东及股权结构为 : 招商银行持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 同时, 公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元 11

12 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset Management B.V. ( 荷兰投资 ) 将其持有的公司 21.6% 股权转让给招商银行 11.7% 股权转让给招商证券 上述股权转让完成后, 公司的股东及股权结构为 : 招商银行持有全部股权的 55%, 招商证券持有全部股权的 45% 2017 年 12 月, 经公司股东会审议通过并经报备中国证监会, 公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元 增资完成后, 公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元, 股东及股权结构不变 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日 招商银行始终坚持 因您而变 的经营服务理念, 已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一 2002 年 4 月 9 日, 招商银行在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036);2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月 17 日, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 );2016 年 10 月 7 日, 招商证券在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :6099) 公司将秉承 诚信 理性 专业 协作 成长 的理念, 以 为投资者创造更多价值 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有 差异化竞争优势 一流品牌 的资产管理公司 3.2 主要人员情况 董事会成员李浩先生, 招商银行股份有限公司执行董事 常务副行长兼财务负责人 美国南加州大学工商管理硕士学位, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行常务副行长, 2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长 现任公司董事长 邓晓力女士, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员 在加入招商证券前, 邓女士曾任 Citigroup( 花旗集团 ) 风险管理部高级分析师 现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官, 分管风险管理 公司财务 结算及培训工作 ; 兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员 现任公司副董事长 金旭女士, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首 12

13 席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 吴冠雄先生, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律师 事务所权益合伙人 事务所管理合伙人 事务所执行主任和管理委员会成员 2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司 ( 香港联交所上市公司 ) 独立董事,2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员 现任公司独立董事 王莉女士, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 何玉慧女士, 加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历 曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计 风险管理和合规服务主管合伙人 2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,2017 年 9 月至今任汇丰前海证券公司独立董事, 同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员 现任公司独立董事 孙谦先生, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事 监事会成员赵斌先生, 毕业于深圳大学国际金融专业 格林威治大学项目管理专业, 分别获经济学学士学位 理学硕士学位 1992 年 7 月至 1998 年 12 月, 历任招商银行证券部员工 福田营业部主任 海口营业部经理助理 经理;1999 年 1 月至 2006 年 1 月, 历任招商证券经纪业务部总经理助理 深圳龙岗证券营业部副总经理 ( 主持工作 ) 深圳南山南油大道营业部经理;2006 年 1 月至 2009 年 4 月, 担任招商证券私人客户部总经理 ;2008 年 4 月至 2016 年 1 月, 担任招商证券零售 13

14 经纪总部总经理, 期间于 2013 年 4 月至 2014 年 1 月兼任招商证券渠道管理部总经理 赵斌先生亦于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月担任招商证券职工代表监事 2016 年 1 月起至今, 赵斌先生担任招商证券合规总监 同时, 赵斌先生于 2008 年 7 月起担任招商期货有限公司董事, 于 2015 年 7 月起担任招商证券资产管理有限公司董事 现任公司监事会主席 彭家文先生, 中南财经大学国民经济计划学专业本科, 武汉大学计算机软件专业本科 2001 年 9 月加入招商银行 历任招商银行总行计划资金部经理 高级经理, 计划财务部总经理助理 副总经理 2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理 总经理 2014 年 6 月起任零售金融总部副总经理 副总裁 2016 年 2 月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理 2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长 2018 年 1 月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理 现任公司监事 罗琳女士, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监 总监 产品运营官, 现任首席市场官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹女士, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬先生, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品运营官兼产品研发一部总监 公司监事 公司高级管理人员金旭女士, 总经理, 简历同上 钟文岳先生, 常务副总经理, 厦门大学经济学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事 沙骎先生, 副总经理, 南京通信工程学院工学硕士 2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司, 历任 TMT 行业研究员 基金助理 交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司, 历任 14

15 交易部总监 研究部总监, 投资总监兼基金经理, 量化 & 保本投资事业部总经理 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 欧志明先生, 副总经理, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 杨渺先生, 副总经理, 经济学硕士 2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司 巨田基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 行业研究员 助理基金经理 2005 年加入招商基金管理有限公司, 历任高级数量分析师 投资经理 投资管理二部 ( 原专户资产投资部 ) 负责人及总经理助理, 现任公司副总经理 潘西里先生, 督察长, 法学硕士 1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司督察长 基金经理苏燕青女士, 硕士 2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司量化投资部, 曾任 ETF 专员, 协助指数类基金产品的投资管理工作, 现任深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2017 年 1 月 13 日至今 ) 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 管理时间 :2017 年 1 月 13 日至今 ) 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2017 年 1 月 13 日至今 ) 招商深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 管理时间 :2017 年 1 月 13 日至今 ) 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间 :2017 年 7 月 1 日至今 ) 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2017 年 7 月 1 日至今 ) 及招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2017 年 7 月 1 日至今 ) 本基金历任基金经理包括 : 罗毅先生, 管理时间为 2014 年 11 月 13 日至 2017 年 7 月 1 日 投资决策委员会成员公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 副总经理杨渺 总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽 总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 15

16 3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系 3.3 基金管理人职责根据 基金法, 基金管理人必须履行以下职责 : 1 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制中期和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回及转换价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 3.4 基金管理人的承诺 1 本基金管理人承诺不得从事违反 证券法 基金法 运作办法 销售办法 信息披露管理办法 等法律法规及规章的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法行为的发生 2 基金管理人的禁止行为: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 3 基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: 16

17 (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限 制 4 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 除为公司进行基金投资外, 直接或间接进行其他股票交易 ; (9) 协助 接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易 ; (10) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 5 本基金管理人承诺履行诚信义务, 如实披露法规要求的披露内容 6 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 其代理人 代表人 受雇人或任何第三人谋取利益 ; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息; (4) 不协助 接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易 3.5 内部控制制度 1 内部控制的原则 17

18 健全性原则 有效性原则 独立性原则 相互制约原则 成本效益原则 2 内部控制的组织体系公司的内部控制组织体系是一个权责分明 分工明确的组织结构, 以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制 具体而言, 包括如下组成部分 : 监事会 : 监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动 董事和公司管理层的行为行使监督权 董事会风险控制委员会 : 风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一, 负责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性 合理性和有效性, 负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况, 审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等 督察长 : 督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况, 并负责组织指导公司监察稽核工作 督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患, 或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时, 应当及时向公司董事会和中国证监会报告 风险管理委员会 : 风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会, 主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策, 并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况, 实施危机处理机制 监察稽核部门 : 监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查, 向公司风险管理委员会和总经理报告 各业务部门 : 风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任 各部门的主管在权限范围内, 对其负责的业务进行检查监督和风险控制 员工根据国家法律法规 公司规章制度 道德规范和行为准则 自己的岗位职责进行自律 3 内部控制制度概述 (1) 内控制度概述公司内控制度由内部控制大纲 公司基本制度 部门管理办法和业务管理办法组成 其中, 公司内控大纲包括 内部控制大纲 和 法规遵循政策 ( 风险管理制度 ), 它们是各项基本管理制度的纲要和总揽, 是对公司章程规定的内控原则的细化和展开 公司基本制度包括投资管理制度 基金会计核算制度 信息披露制度 监察稽核制度 公司财务制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度 人力资源管理制度和危机处理制度等 部门管理办法在公司基本制度基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任进行了规范 业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范 (2) 风险控制制度内部风险控制制度由一系列的具体制度构成, 具体包括内部控制大纲 法规遵循政策 岗位分离制度 业务隔离制度 标准化作业流程制度 集中交易制度 权限管理制度 信息披露制度 监察稽核制度等 18

19 (3) 监察稽核制度公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门 监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律法规 公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价, 包括调查评价公司内控制度的健全性 合理性和有效性 检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况 进行日常风险控制的监控工作 执行公司内部定期不定期的内部审计 调查公司内部的违法案件等 4 内部控制的五个要素内部控制的基本要素包括控制环境 风险评估 控制活动 信息沟通 内部监控 (1) 控制环境公司致力于树立内控优先和风险控制的理念, 培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的风险控制的文化氛围和环境, 使全体员工及时了解相关的法律法规 管理层的经营思想 公司的规章制度并自觉遵循, 使风险意识贯穿到公司各个部门 各个岗位和各个业务环节 (2) 风险评估公司对组织结构 业务流程 经营运作活动进行分析, 发现风险, 并将风险进行分类, 找出风险分布点, 并对风险进行分析和评估, 找出引致风险产生的原因, 采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度 落实责任人, 并不断完善相关的风险防范措施 (3) 控制活动公司控制活动主要包括组织结构控制 操作控制和会计控制等 1) 组织结构控制各部门的设置体现部门之间职责有分工, 但部门之间又相互合作与制衡的原则 基金投资管理 基金运作 市场营销部等业务部门有明确的授权分工, 各部门的操作相互独立 相互牵制并且有独立的报告系统, 形成了权责分明 严密有效的三道监控防线 : 1 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线 : 各部门内部工作岗位合理分工 职责明确, 并有相应的岗位说明书和岗位责任制, 对不相容的职务 岗位分离设置, 使不同的岗位之间形成一种相互检查 相互制约的关系, 以减少舞弊或差错发生的风险 2 各相关部门 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线 : 公司在相关部门 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程 重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任 3 以督察长 监察稽核部门对各岗位 各部门 各机构 各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线 2) 操作控制公司设定了一系列的操作控制的制度手段, 如标准化业务流程 业务 岗位和空间隔离制度 授权分责制度 集中交易制度 保密制度 信息披露制度 档案资料保全制度 客户投诉处理制度等, 控制日常运作和经营中的风险 19

20 3) 会计控制公司确保基金资产与公司自有财产完全分开, 分帐管理, 独立核算 ; 公司会计核算与基金会计核算在业务规范 人员岗位和办公区域上进行严格区分 公司对所管理的不同基金以及本基金下分别设立账户, 分帐管理, 以确保每只基金和基金资产的完整和独立 (4) 信息沟通即指及时地实现信息的流动, 如自下而上的报告和自上而下的反馈 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理 公司制定管理和业务报告制度, 包括定期报告制度和不定期报告制度 定期报告制度按照每日 每月 每年度等不同的时间频次进行报告 1) 执行体系报告路线 : 各业务人员向部门负责人报告 ; 部门负责人向分管领导 总经理报告 ; 2) 监督体系报告路线 : 公司员工 各部门负责人向监察稽核部门报告, 监察稽核部门向总经理 督察长分别报告 ; 3) 督察长定期出具监察报告, 报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会 ; 如发现重大违规行为, 应立即向董事会和中国证监会报告 (5) 内部监控督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作, 促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度, 保证制度有效地实施 公司监事会 董事会风险控制委员会 督察长 风险管理委员会 监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验, 检验其是否符合规定要求并加以充实和改善, 及时反映政策法规 市场环境 技术等因素的变化趋势, 保证内控制度的有效性 20

21 4 基金托管人 4.1 基金托管人基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人 : 陈四清基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 : 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 4.3 证券投资基金托管情况截至 2018 年 3 月 31 日, 中国银行已托管 660 只证券投资基金, 其中境内基金 623 只,QDII 基金 37 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型 FOF 等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 4.4 托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中 国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作 21

22 贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估 风险控制措施设定及制度建设 内外部检查及审计等措施强化托管业务全员 全面 全程的风险管控 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2017 年, 中国银行继续获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 4.5 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 22

23 5 相关服务机构 5.1 基金份额销售机构 直销机构直销机构 : 招商基金管理有限公司招商基金客户服务热线 : ( 免长途话费 ) 招商基金官网交易平台交易网站 : 客服电话 : ( 免长途话费 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈梓招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话 : 联系人 : 莫然地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 胡祖望招商基金机构理财部地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼电话 :(0755) 联系人 : 任虹虹地址 : 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话 : 联系人 : 贾晓航地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 伊泽源招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台 23

24 电话 :(0755) 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 冯敏 代销机构 代销机构代销机构信息招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 陈四清电话 :95566 传真 :(010) 联系人 : 张建伟中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰电话 :95599 传真 :(010) 联系人 : 张伟交通银行股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号法定代表人 : 彭纯电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 王菁中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号法定代表人 : 唐双宁电话 :95595 传真 :(010) 联系人 : 朱红中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华电话 :95580 传真 :(010) 联系人 : 王硕中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 24

25 上海浦东发展银行股份有限公司平安银行股份有限公司宁波银行股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司江苏江南农村商业银行股份有限公司招商证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 法定代表人 : 李庆萍电话 :95558 传真 :(010) 联系人 : 王晓琳注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 高国富电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天注册地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 谢永林电话 : 传真 :(021) 联系人 : 赵杨注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 王佳毅注册地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良电话 : 联系人 : 林培珊注册地址 : 常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人 : 陆向阳电话 : 传真 : 联系人 : 包静注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎客户服务电话 :95565 网址 : 注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层法定代表人 : 陈有安 25

26 电话 : 传真 : 联系人 : 辛国政客服电话 : 网址 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐客服电话 : 网址 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣客服电话 :95553 网址 : 申万宏源证券有限公司 ( 原申银万国证券 ) 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔客服电话 :95523 或 网址 : 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 吴琼客户服务电话 : 网址 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 26

27 法定代表人 : 薛峰电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 刘晨客户服务热线 :95525 网址 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 ( 原中信万注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛通证券 ) 国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超客服电话 :95548 网址 : 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱电话 :(027) 传真 :(027) 联系人 : 奚博宇客服电话 :95579 或 网址 : 代销资格批准文号 : 证监基金字 号申万宏源西部证券有限公司 ( 原宏源证券 ) 注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍客服电话 : 网址 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 27

28 信达证券股份有限公司中航证券有限公司方正证券股份有限公司华安证券股份有限公司 法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌客服电话 :95558 网址 : 注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层法定代表人 : 张志刚电话 : 传真 :(010) 联系人 : 唐静客服电话 :95321 网址 : 注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址 : 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 史江蕊客服电话 : 网址 : 注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层公司地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 徐锦福电话 : 传真 : 客服电话 :95571 网址 : 注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号公司地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 联系人 : 甘霖 28

29 中泰证券股份有限公司 ( 原齐鲁证券 ) 山西证券股份有限公司东海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 山东省济南市经七路法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳客服电话 :95538 网址 :: 注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠客服电话 : 网址 : 注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层楼办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦客服电话 : ;95531 网址 : 注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 王兆权网址 : 客服电话 : 注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣 29

30 国金证券股份有限公司国都证券股份有限公司大同证券有限责任公司新时代证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司 超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : ,95532 注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘婧漪 贾鹏客服电话 :95310 网址 : 注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静客服电话 : 网址 : 注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层办公地址 : 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12 F13 法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 田芳芳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 30

31 115 号投行大厦 20 楼办公地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 楼法定代表人 : 刘学民地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 层联系人 : 李晓伟电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 蔡宇洲电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 : 联系人 : 李微客户服务电话 : 网址 : 中信期货有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 韩钰电话 : 传真 : 公司网址 : 客服电话 : 东海期货有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号 31

32 上海云湾投资管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 东海证券大厦 8 楼办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼法定代表人 : 陈太康联系人 : 李天雨电话 : / 传真 : 无网址 : 客服电话 :95531/ 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层办公地址 : 上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层法定代表人 : 戴新装电话 : 传真 : 联系人 : 范泽杰统一客服电话 : 公司网站地址 : 注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 法定代表人 : 戎兵电话 : 传真 : 联系人 : 魏晨统一客服电话 : 公司网站地址 : 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟电话 : 传真 : 联系人 : 敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 童彩平 32

33 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法定代表人 : 陈柏青电话 : 传真 : 联系人 : 韩松志 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公 司 注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 :(021) 联系人 : 李娟 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张茹 上海天天基金销售有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 刘宁 上海陆金所基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人 : 郭坚电话 : 传真 : 联系人 : 宁博宇 上海联泰资产管理有限公司 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区富特北 路 277 号 3 层 310 室 33

34 法定代表人 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人 : 董浩电话 : 传真 : 联系人 : 于婷婷 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯 嘉实财富管理有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 单元法定代表人 : 赵学军电话 : 联系人 : 余永健网址 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 刘文红网址 : 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 钱燕飞电话 : 联系人 : 王锋网址 : 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐电话 : 联系人 : 戚晓强 34

35 网址 : 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址 : 深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 37 楼法定代表人 : 顾敏电话 : 联系人 : 罗曦网址 : 北京汇成基金销售有限公司 注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚电话 : 联系人 : 丁向坤网址 : 凤凰金信 ( 银川 ) 投资管理有限公司 注册地址 : 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 法定代表人 : 程刚电话 : 联系人 : 张旭网址 : 上海中正达广投资管理有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人 : 黄欣电话 : 联系人 : 戴珉微网址 : 上海基煜基金销售有限公司 注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 法定代表人 : 王翔电话 : 联系人 : 吴鸿飞网址 : 中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元法定代表人 : 弭洪军电话 : 联系人 : 茅旦青网址 : 35

36 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 02/03 室法定代表人 : 胡燕亮电话 : 联系人 : 樊晴晴网址 : 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 法定代表人 : 江卉电话 : 联系人 : 徐伯宇网址 : 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼法定代表人 : 兰奇电话 :95156 转 5 联系人 : 陈益萍网址 : 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公 告 5.2 注册登记机构 名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱立元 5.3 律师事务所和经办律师 名称 : 上海源泰律师事务所 注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人 : 廖海 36

37 电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 廖海 刘佳联系人 : 刘佳 5.4 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层执行事务合伙人 : 邹俊电话 :(0755) 传真 :(0755) 经办注册会计师 : 程海良 吴钟鸣联系人 : 蔡正轩 37

38 6 基金份额的分类与净值计算规则 6.1 基金份额结构本基金的基金份额包括招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额 ( 简称 招商中证证券公司份额 ) 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 简称 招商中证证券公司 A 份额 ) 与招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 简称 招商中证证券公司 B 份额 ) 其中, 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变 6.2 基金份额的自动分离与分拆规则基金发售结束后, 本基金将投资者在场内认购的全部招商中证证券公司份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 即招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额 根据招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的基金份额比例, 招商中证证券公司 A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 招商中证证券公司 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 且两类基金份额的基金资产合并运作 基金合同生效后, 招商中证证券公司份额设置单独的基金代码, 只可以进行场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易 招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独进行申购或赎回 投资者可在场内申购和赎回招商中证证券公司份额, 投资者可选择将其场内申购的招商中证证券公司份额按 1:1 的比例分拆成招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额 投资者可按 1:1 的配比将其持有的招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额申请合并为招商中证证券公司份额后赎回 投资者可在场外申购和赎回招商中证证券公司份额 场外申购的招商中证证券公司份额不进行分拆, 但基金合同另有规定的除外 投资者可将其持有的场外招商中证证券公司份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额后上市交易 投资者可按 1:1 的配比将其持有的招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额合并为招商中证证券公司份额后赎回 6.3 招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的参考净值计算规则 38

39 本基金份额所分离的两类基金份额招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额具有不同的参考净值计算规则, 即招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的风险和收益特性不同 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额分别进行参考净值计算, 招商中证证券公司 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金净资产优先确保招商中证证券公司 A 份额的本金及招商中证证券公司 A 份额累计约定日应得收益 ; 招商中证证券公司 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额, 本基金在优先确保招商中证证券公司 A 份额的本金及累计约定日应得收益后, 将剩余净资产计为招商中证证券公司 B 份额的净资产 在本基金的存续期内, 招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的参考净值计算规则如下 : 1 招商中证证券公司 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 同期利息税率以最近一次定期份额折算基准日次日执行的利息税率为准 基金合同生效日所在年度的年基准收益率为 基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 ( 税后 )+3% 年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 ; 2 本基金每个工作日对招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额进行参考净值计算 在进行招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额各自的参考净值计算时, 本基金净资产优先确保招商中证证券公司 A 份额的本金及招商中证证券公司 A 份额累计约定日应得收益, 之后的剩余净资产计为招商中证证券公司 B 份额的净资产 招商中证证券公司 A 份额累计约定日应得收益按依据招商中证证券公司 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日招商中证证券公司 A 份额应计收益的天数确定 ; 3 每 2 份招商中证证券公司份额所代表的 1 份招商中证证券公司 A 份额和 1 份招商中证证券公司 B 份额分别计入招商中证证券公司 A 份额总额和招商中证证券公司 B 份额总额进行参考净值计算, 并将分别按分离后的招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的份额数享有获得份额折算的权利, 每 2 份招商中证证券公司份额所代表的资产净值等于 1 份招商中证证券公司 A 份额和 1 份招商中证证券公司 B 份额的参考净值之和 ; 4 在本基金的基金合同生效日至参考净值计算日, 若未发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算, 则招商中证证券公司 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算 ; 若最近一次份额折算为基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算, 则招商中证证券公司 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算 39

40 基金管理人并不承诺或保证招商中证证券公司 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 如 在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下, 招商中证证券公司 A 份额的基金份额持有人 可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 6.4 本基金基金份额净值的计算本基金作为分级基金, 按照招商中证证券公司份额净值计算规则以及招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算 T 日各基金份额的单位净值和参考净值 : 1 招商中证证券公司份额的基金份额净值计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 T 日招商中证证券公司份额的基金份额净值 =T 日闭市后的基金资产净值 /T 日本基金基金份额的总数 T 日本基金基金份额的总数为招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额和招商中证证券公司份额的份额数之和 2 招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值计算 NAV A 1 R T 365 NAVB 2 NAV NAV A 基础 设 T 日为基金份额净值计算日,T=Min{ 自基金合同生效日至 T 日, 自最近一次基金份额折算 基准日次日至 T 日 }; NAV 为 T 日每份招商中证证券公司份额的基金份额净值 ; NAVA 为 T 基础 日招商中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值 ; NAV B 为 T 日招商中证证券公司 B 份额的基 金份额参考净值 ; R 为招商中证证券公司 A 份额约定年基准收益率 招商中证证券公司份额的基金份额净值 招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 T 日的各基金份额的单位净值和参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 40

41 7 基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 信息披露管理办法 业务规则 等有关法律 法规 规章及基金合同, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 号文注册公开募集 募集期从 2014 年 10 月 20 日起至 2014 年 11 月 7 日止, 共募集 424,041, 份基金份额, 有效认购总户数为 2,533 户 本基金的基金合同已于 2014 年 11 月 13 日正式生效 基金合同生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案 法律法规另有规定时, 从其规定 41

42 8 招商中证证券公司份额的申购和赎回 基金合同生效后, 投资人可通过场外或场内两种方式对招商中证证券公司份额进行申购与赎 回 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额只上市交易, 不接受申购与赎回 8.1 申购与赎回场所招商中证证券公司份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构, 投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户, 通过基金管理人 场外代销机构办理场外申购 赎回业务 招商中证证券公司份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位, 投资者可使用深圳证券账户 ( 即投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 ), 通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购 赎回业务 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理招商中证证券公司份额的申购与赎回 基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构, 并予以公告 8.2 申购与赎回的开放日及时间 1 开放日及业务办理时间申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停申购或赎回时除外 ), 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请 开放日的具体业务办理时间另行公告 场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间, 场外业务办理时间以各销售机构的规定为准, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行调整, 但应在实施日前在依照 信息披露办法 的有关规定指定媒体公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理招商中证证券公司份额的申购 赎回 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回申请且登记机构确认接收的, 其招商中证证券公司份额申购 赎回的价格为下一开放日招商中证证券公司份额申购 赎回的价格 2 申购赎回业务开始的时间 42

43 招商中证证券公司份额的申购 赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站 ( 以下简称 网站 ) 公告 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间 8.3 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的招商中证证券公司份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 投资人通过深圳证券交易所交易系统办理招商中证证券公司份额的场内申购 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 按新规定执行 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 8.4 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资者在申购招商中证证券公司份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的招商中证证券公司份额余额, 否则所提交的申购 赎回的申请无效而不予成交 投资者办理申购 赎回等业务时应提交的文件和办理手续 办理时间 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为准 2 申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况, 如因申请未得到基金管理人或基金注册登记机构的确认而造成的损失, 由投资者自行承担 43

44 基金发售机构申购 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表发售机构确实接收到申购 赎回申请 申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准 对于申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 3 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者账户 投资者 T 日赎回申请成功后, 基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内将赎回款项划往基金份额持有人账户 在发生巨额赎回或本 基金合同 载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理 遇交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人的银行账户 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述业务办理时间进行调整, 并提前公告 8.5 申购与赎回的数额限制 1 投资者办理场内申购时, 单笔最低申购金额为 50,000 元 ; 通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元 ; 通过本基金管理人直销中心申购, 首次最低申购金额为 50 万元人民币, 追加申购单笔最低金额为 10 元人民币 实际操作中, 各销售机构在符合上述规定的前提下, 可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额, 具体以销售机构公布的为准, 投资人需遵循销售机构的相关规定 2 基金份额持有人办理招商中证证券公司份额场外赎回时, 每笔赎回申请的最低份额为 1 份基金份额 ; 基金份额持有人办理招商中证证券公司份额场内赎回时, 每笔赎回申请的最低份额为 1 份基金份额, 同时赎回份额必须是整数份额 招商中证证券公司份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份, 份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构 ( 网点 ) 保留的招商中证证券公司份额余额不足 1 份的, 需一并全部赎回 3 本基金不对单个投资人累计持有的招商中证证券公司份额上限进行限制; 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案 44

45 8.6 申购费用和赎回费用招商中证证券公司份额的申购费用由基金申购人承担, 并应在投资者申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 1 招商中证证券公司份额的申购费率 (1) 招商中证证券公司份额的场外申购费率根据申购金额设定如下 : 申购金额 (M) 申购费率 M<50 万 1.0% 50 万 M<100 万 0.5% M 100 万 每笔 300 元 (2) 招商中证证券公司份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行 2 招商中证证券公司份额的赎回费率 (1) 招商中证证券公司份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下 : 持有期限 赎回费率 N<7 日 1.5% 7 日 N<1 年 0.5% 1 年 N<2 年 0.25% N 2 年 0% (2) 招商中证证券公司份额场内赎回对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费, 并全额计入基金财产 ; 除此之外招商中证证券公司份额的场内赎回费率为固定 0.5% 招商中证证券公司份额的赎回费用由基金赎回人承担, 在投资者赎回基金份额时收取 对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产, 对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费扣除赎回手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25% 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告 对特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ), 基金管理人履行适当程序后可以调低基金申购费率和基金赎回费率 45

46 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商中证证券公司份额的申购费率和基金赎回费率 基金管理人可以针对特定投资人 ( 如养老金客户等 ) 开展费率优惠活动, 届时将提前公告 8.7 申购份额与赎回金额的计算 1 招商中证证券公司份额申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 /T 日招商中证证券公司份额的份额净值申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日招商中证证券公司份额的基金份额净值为基准计算, 其中, 通过场外方式进行申购的, 申购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失计入基金财产 ; 通过场内方式申购的, 申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位, 整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者 例 : 某投资者通过场外投资 60,000 元申购招商中证证券公司份额, 对应申购费率为 1.0%, 假设申购当日招商中证证券公司份额的份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 = 60,000 / (1+1.0%) = 元申购费用 =60, = 元申购份额 = /1.068= 份即 : 投资者通过场外投资 60,000 元申购本基金基金份额, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到 份基金份额 2 招商中证证券公司份额赎回金额的计算: 采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的招商中证证券公司份额的份额净值为基准进行计算, 计算公式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日招商中证证券公司份额的份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用各计算结果均按照四舍五入方法, 保留至小数点后 2 位, 由此误差产生的收益或损失计入基金财产 例 : 某投资者赎回 10,000 份招商中证证券公司份额且持有时间不满 1 年, 赎回费率为 0.5%, 假设赎回申请当日招商中证证券公司份额的份额净值是 元, 则可得到的赎回金额为 : 46

47 赎回总额 = 10, = 10, 元赎回费用 = 10, % = 元赎回金额 = 10, = 10, 元即 : 投资者赎回 10,000 份招商中证证券公司份额且持有时间不满 1 年, 假设赎回当日招商中证证券公司份额的份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 10, 元 3 招商中证证券公司份额份额净值的计算: T 日的招商中证证券公司份额份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 招商中证证券公司份额份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 8.8 申购和赎回的注册登记招商中证证券公司份额的份额采用分系统登记的原则 场外申购的招商中证证券公司份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下 ; 场内申购的招商中证证券公司份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下 招商中证证券公司份额申购与赎回的注册登记业务, 按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理 通常情况下, 投资者申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回或转换转出该部分基金份额 投资者赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续 中国证券登记结算有限责任公司可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 基金管理人最迟于开始实施调整前 3 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 8.9 拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (1) 因不可抗力导致基金无法正常运作 (2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 (3) 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 (4) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 (5) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 47

48 (6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形 (7) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请 (8) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 (1) (2) (3) (5) (7) (8) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 8.10 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式若出现如下情形, 基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人对招商中证证券公司份额的赎回申请或者延缓支付赎回款项 : (1) 不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项 ; (2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 (3) 证券交易场所依法决定临时停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; (4) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回, 导致本基金的现金支付出现困难 ; (5) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会备案 已接受的赎回申请, 基金管理人将足额支付 ; 如暂时不能足额支付的, 可延期支付部分赎回款项, 按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付 同时, 在出现上述第 (4) 款的情形时, 对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项, 最长不超过 20 个工作日, 并在至少一家指定媒体公告 投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 暂停招商中证证券公司份额的赎回, 基金管理人应及时在至少一家指定媒体刊登暂停赎回公告 48

49 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照有关规定在至少 一家指定媒体上公告 8.11 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定本基金单个开放日, 招商中证证券公司份额净赎回申请 ( 赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一日本基金基金总份额 ( 包括招商中证证券公司份额 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额 ) 的 10% 时, 即认为发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分顺延赎回 : 当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期予以办理 若进行上述延期办理, 对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分, 将自动进行延期办理 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 投资者未能赎回部分, 除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外, 延迟至下一个开放日办理, 赎回价格为下一个开放日的价格 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权, 并以此类推, 直到全部赎回为止 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告 3 巨额赎回的公告: 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒体上刊登公告 8.12 重新开放申购或赎回的公告 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限 内在指定媒体上刊登暂停公告 49

50 如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在至少一家指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值 8.13 基金的转换为方便基金份额持有人, 未来在各项技术条件和准备完备的情况下, 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换 基金转换的数额限制 转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告 8.14 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在届时发布公告或 更新的招募说明书中确定 8.15 基金份额的转让 根据届时有效的有关法律法规和政策的规定, 本基金可以以除申购 赎回以外的其他交易方 式进行转让 50

51 9 招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额的上市交易 本基金基金合同生效后, 基金管理人将根据有关规定, 申请招商中证证券公司 A 份额 招商 中证证券公司 B 份额上市交易 9.1 上市交易的地点 深圳证券交易所 9.2 上市交易的时间 本基金 基金合同 生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易 在确定上市交易时间 后, 基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告 9.3 上市交易的规则 1 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易 ; 2 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基金份额参考净值 ; 3 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 ; 4 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍 ; 5 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额申报价格最小变动单位为 元人民币 ; 6 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额上市交易遵循 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 深圳证券交易所交易规则 及相关规定 9.4 上市交易的费用 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相 关规则及有关规定执行 9.5 上市交易的行情揭示 51

52 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额在深圳交易所挂牌交易, 交易行情通过 行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额参考净值 9.6 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市 招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止 上市按照相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行 9.7 相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的, 本基金 基金合同 相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份 额持有人大会 52

53 10 基金份额的登记 系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 10.1 基金份额的登记 1 本基金的基金份额采用分系统登记的原则 场外认购或申购的招商中证证券公司份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 场内认购或申购的招商中证证券公司份额 或上市交易的招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下 2 登记在证券登记结算系统中的招商中证证券公司份额可以申请场内赎回; 登记在注册登记系统中的招商中证证券公司份额可申请场外赎回 3 登记在证券登记结算系统中的招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额只能在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 1:1 的比例申请合并为招商中证证券公司份额后再申请场内赎回 10.2 系统内转托管 1 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转托管的行为 2 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理招商中证证券公司份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有招商中证证券公司份额的系统内转托管 3 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额上市交易或招商中证证券公司份额场内赎回的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 4 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 10.3 跨系统转托管 1 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的招商中证证券公司份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 2 招商中证证券公司份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理 3 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 10.4 基金份额的非交易过户 质押 冻结与解冻 53

54 本基金的非交易过户 质押 冻结与解冻等, 按照中国证券登记结算有限责任公司 深圳证 券交易所等相关机构的规定办理 如基金合同的有关约定与上述规定不一致, 以该等规定为准 54

55 11 基金的份额配对转换 本基金基金合同生效后, 基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务 11.1 份额配对转换是指本基金的招商中证证券公司份额与招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额之间的配对转换, 包括分拆和合并两个方面 1 分拆 基金份额持有人将其持有的每两份招商中证证券公司份额的场内份额申请转换成一份招商中证证券公司 A 份额与一份招商中证证券公司 B 份额的行为 2 合并 基金份额持有人将其持有的每一份招商中证证券公司 A 份额与一份招商中证证券公司 B 份额进行配对申请转换成两份招商中证证券公司份额的场内份额的行为 11.2 份额配对转换的业务办理机构份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换 深圳证券交易所 基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告 11.3 份额配对转换的业务办理时间份额配对转换自招商中证证券公司 A 份额 招商中证证券公司 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停份额配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告 11.4 份额配对转换的原则 1 份额配对转换以份额申请 2 申请进行分拆的招商中证证券公司份额的场内份额必须是偶数 3 申请进行合并的招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且相等 55

56 4 招商中证证券公司份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为招商中证证券公司份额的场内份额后方可进行 5 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 深圳证券交易所 基金登记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告 11.5 份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 11.6 暂停份额配对转换的情形 1 深圳证券交易所 基金登记结算机构 份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务 2 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生前述情形的, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告 11.7 份额配对转换的业务办理费用 份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务公告 56

57 12 基金的投资 12.1 投资目标本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 12.2 投资理念 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报, 投资于具有良好代表性 流动性与 投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会 12.3 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中证全指证券公司指数的成份股 备选成份股 股票 股指期货 债券 债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%, 且不低于非现金资产的 80%; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 12.4 投资策略本基金以中证全指证券公司指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股 增发 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响, 或因某些特殊情况导致流动性不足, 导致无法有效复 57

58 制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 基金管理人运用以下策略构造替代股组合 : (1) 基本面替代 : 按照与被替代股票所属行业, 基本面及规模相似的原则, 选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库 ; (2) 相关性检验 : 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标, 求解组合中替代股票的权重, 并构建替代股组合 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末 季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好 交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 12.5 标的指数与业绩比较基准 1 标的指数本基金股票资产的标的指数为中证全指证券公司指数 如果指数编制单位变更或停止中证全指证券公司指数的编制 发布或授权, 或中证全指证券公司指数由其他指数替代 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证全指证券公司指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出, 基金管理人认为有必要作相应调整时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数 业绩比较基准和基金名称 其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定媒体公告 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 ( 包括但不限于指数编制单位变更 指数更名等事项 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告 2 业绩比较基准 58

59 本基金业绩比较基准 : 中证全指证券公司指数收益率 95%+ 金融机构人民币活期存款基准利率 ( 税后 ) 5% 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告 本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准, 基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告 12.6 风险收益特征本基金为股票型基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征 从本基金所分离的两类基金份额来看, 招商中证证券公司 A 份额具有低风险 收益相对稳定的特征 ; 招商中证证券公司 B 份额具有高风险 高预期收益的特征 12.7 投资决策流程本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制 投资决策委员负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则 ; 决定有关标的指数重大调整应对决策 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 ; 基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责投资组合的构建 调整和日常管理等工作 1 投资决策委员会依据相关研究分析报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项 基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策 2 基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重, 进行投资组合构建 ; 3 基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估, 并对风险隐患提出预警 ; 4 基金经理根据指数成份股或权重变化情况 基金申购赎回情况 指数成份股派息情况等, 适时进行投资组合调整 ; 在投资决策过程中, 风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险 操作风险等投资风险进行监控, 并在整个投资流程完成后, 对投资风险及绩效做出评估, 提供给投资决策委员会 投资总监 基金经理等相关人员, 以供决策参考 12.8 投资限制本基金的投资组合将遵循以下限制 : 1 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%, 且不低于非现金资产的 80%; 59

60 2 本基金参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 3 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%; 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产 ( 不含质押式回购 ) 等 ; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 )) 不低于基金资产的 85%, 且不得超过基金资产的 100%; 4 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ; 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 5 本基金投资权证, 在任何交易日买入的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 本基金管理人管理的基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证 10% 投资于其他权证的投资比例, 遵从法律法规或监管部门的相关规定 ; 6 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 7 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 8 本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 9 法律法规 基金合同规定的其他比例限制 除上述第 项外, 因证券 期货市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 法律法规或监管部门另有规定的, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制, 但需提前公告, 不需要再经基金份额持有人大会审议 12.9 禁止行为 60

61 为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : 1 承销证券; 2 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 从事承担无限责任的投资; 4 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; 5 向基金管理人 基金托管人出资; 6 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 法律 行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 2 有利于基金资产的安全与增值; 3 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 4 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 基金的融资融券 转融通业务 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券 转融通业务 基金投资组合报告 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日, 来源于 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例序号项目金额 ( 元 ) (%) 1 权益投资 3,617,031,

62 其中 : 股票 3,617,031, 基金投资 固定收益投资 170,602, 其中 : 债券 170,602, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 24,432, 其他资产 58,655, 合计 3,870,722, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,616,552, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,616,552, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 62

63 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26, G 交通运输 仓储和邮政业 36, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 34, J 金融业 241, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 479, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中信证券 32,386, ,733, 海通证券 33,347, ,165, 国泰君安 15,485, ,187, 华泰证券 13,480, ,396, 广发证券 12,167, ,514, 招商证券 9,443, ,934, 东方证券 12,277, ,365, 兴业证券 19,131, ,885,