1 重要提示管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任托管人中国农业银行股份有限公司根据本合同规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不

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闵月史
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1 易方达黄金主题证券投资 (LOF) 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日管理人 : 易方达管理有限公司托管人 : 中国农业银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年一月十九日第 1 页共 13 页

2 1 重要提示管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任托管人中国农业银行股份有限公司根据本合同规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用资产, 但不保证一定盈利的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本的招募说明书本报告中财务资料未经审计本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 产品概况简称场内简称易方达黄金主题 (QDIILOFFOF) 易基黄金主代码交易代码运作方式合同生效日报告期末份额总额投资目标契约型上市开放式 (LOF) 2011 年 5 月 6 日 430,064, 份本追求资产的长期稳定增值本主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断, 深入研究黄金价格趋势黄金采掘企业盈利和投资策略估值水平变化, 以及考察其他品种的风险收益特征的基础上, 进行黄金黄金股票类资产以及其他资产的比例配置 2

3 业绩比较基准以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金 ( 经汇率折算 ) 管理人根据对黄金价格走势的判断, 在黄金基金黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配风险收益特征置本的表现与黄金价格相关性较高, 本是预期收益与预期风险较高的品种此外, 本主要投资海外, 存在汇率风险管理人托管人境外投资顾问易方达管理有限公司中国农业银行股份有限公司英文名称 : 无中文名称 : 无境外资产托管人英文名称 :The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称 : 香港上海汇丰银行有限公司 3 主要财务指标和净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2017 年 10 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 2,895, 本期利润 1,285, 加权平均份额本期利润期末资产净值 307,544, 期末份额净值注 :1. 所述业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2. 本期已实现收益指本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价 3

值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 净值表现 3.2.1 本报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段过去三个月净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 13 24 0.42% 0.33% 0.92% 0.43% 0.50% 0.10% 3.2.2 自合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达黄金主题证券投资 (LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 5 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 注 :1.

4 值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 净值表现本报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段过去三个月净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.33% 0.92% 0.43% 0.50% 0.10% 自合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达黄金主题证券投资 (LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 5 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 注 :1. 本的业绩比较基准已经转换为以人民币计价 2. 自合同生效至报告期末, 份额净值增长率为 28.50%, 同期业绩比较基准收益率为 14.03% 4

5 4 管理人报告 4.1 经理 ( 或经理小组 ) 简介任本的经理证券姓名职务期限从业说明周宇期定本的经理任职日期离任日期年限 6 年硕士研究生, 曾任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师, 中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理, 上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员注 :1. 此处的任职日期和离任日期分别为公告确定的聘任日期和解聘日 2. 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规 4.2 境外投资顾问为本提供投资建议的主要成员简介本没有聘请境外投资顾问 4.3 报告期内本运作遵规守信情况说明本报告期内, 本管理人严格遵守证券投资法等有关法律法规及合同招募说明书等有关法律文件的规定, 以取信于市场取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用资产, 在控制风险的前提下, 为份额持有人谋求最大利益在本报告期内, 运作合法合规, 无损害份额持有人利益的行为 5

6 4.4 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本管理人努力通过建立有纪律规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送本管理人制定了相应的投资权限管理制度投资备选库管理制度和集中交易制度等, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式, 以尽可能确保公平对待各投资组合本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.5 报告期内的投资策略和业绩表现说明报告期内投资策略和运作分析四季度全球经济活动的加速, 以及美国税改的突破推动风险情绪与通胀预期改善, 相比于黄金, 风险资产的表现更佳本在保持多数黄金仓位的同时, 适度增加了对受益于全球经济增长的一些股票与资产的配置, 并取得了较好的效果报告期内的业绩表现截至报告期末, 本份额净值为元, 本报告期份额净值增长率为 0.42%, 同期业绩比较基准收益率为 0.92% 5 投资组合报告 5.1 报告期末资产组合情况序号项目金额 ( 人民币元 ) 占总资产的比例 (%) 1 权益投资 48,938, 其中 : 普通股 48,938, 存托凭证 2 投资 243,915, 固定收益投资 6

7 其中 : 债券资产支持证券 4 金融衍生品投资其中 : 远期期货期权权证 5 买入返售金融资产其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 6 货币市场工具 7 银行存款和结算备付金合计 18,115, 其他资产 208, 合计 311,178, 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占资产净值比例 (%) 美国 48,938, 合计 48,938, 注 :1. 国家 ( 地区 ) 类别根据其所在的证券交易所确定 2.ADR GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值 ( 人民币元 ) 占资产净值比例 (%) 能源材料工业非必需消费品必需消费品保健金融 48,938, 信息技术电信服务公用事业房地产 7

8 合计 48,938, 注 : 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 5.4 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细所序号公司名称 ( 英文 ) 公司名称 ( 中文 ) 证券代码在证券市所属国家 ( 地区 ) 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占资产净值比例 (%) 场 SVB Financial Group Voya Financial Inc Citizens Financial Group Inc Regions Financial Corp SIVB VOYA CFG RF 纳斯达克证券交易所纽约证券交易所纽约证券交易所纽约证券交易美国 1,495 2,283, 美国 6,607 2,135, 美国 7,317 2,007, 美国 17,735 2,002,

9 5 Comerica Inc Bank of America Corp Zions Bancorporation JPMorgan Chase & Co First Horizon National Corp M&T Bank Corp CMA BAC ZION JPM FHN MTB 所纽约证券交易所纽约证券交易所纳斯达克证券交易所纽约证券交易所纽约证券交易所纽约证券交易美国 3,510 1,990, 美国 10,266 1,980, 美国 5,900 1,959, 美国 2,800 1,956, 美国 14,887 1,944, 美国 1,726 1,928,

10 所注 : 此处所用证券代码的类别是当地市场代码 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本本报告期末未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名投资明细序号名称类型运作方式管理人公允价值 ( 人民币元 ) 占资产净值比例 (%) S Physical Swiss Gold Shares GAM Precious Metals Physical Gold Class D A UBS CHGold Class D ADIS 4 SPDR Gold Shares 5 ishares Gold Trust 6 Xtrackers MSCI Japan Hedged 开放式开放式开放式开放式开放式开放 Securities LLC GAM Investment Management Switzerland AG UBS Fund Management Switzerland AG World Gold Trust Services LLC BlackRock Fund Advisors DBX Advisors LLC 61,283, ,865, ,848, ,994, ,987, ,857,

11 7 8 9 Equity Energy Select Sector SPDR Fund ishares MSCI Japan SmallCap Powershares QQQ Trust Series 1 式开放式开放式开放式 SSgA Funds Management Inc BlackRock Fund Advisors Invesco PowerShares Capital Management LLC 14,465, ,608, ,005, 投资组合报告附注本投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形本投资的前十名股票没有超出合同规定的备选股票库其他各项资产构成序号名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 52, 应收利息 1, 应收申购款 155, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 208, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本本报告期末未持有处于转股期的可转换债券报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 11

12 6 开放式份额变动单位 : 份报告期期初份额总额 452,016, 报告期总申购份额 15,190, 减 : 报告期总赎回份额 37,142, 报告期拆分变动份额报告期期末份额总额 430,064, 管理人运用固有资金投资本交易明细本报告期内管理人未运用固有资金申购赎回买卖本份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达黄金主题证券投资 (LOF) 募集的文件 ; 2. 易方达黄金主题证券投资(LOF) 合同 ; 3. 易方达黄金主题证券投资(LOF) 托管协议 ; 4. 管理人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 4043 楼 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 12

13 易方达管理有限公司二〇一八年一月十九日 13

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资