1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 国联安睿祺灵活配置混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2015 年 4 月 8 日 115,933, 份通过投资财务稳健 业绩良好 管理规范的公司力争获得长期稳定的收益 本基金是混合型基金, 根据宏观经济发展趋势 政策面因 素 金融市场的利率变动和市场情绪, 综合运用定性和定 投资策略 量的方法, 对股票 债券和现金类资产的预期收益风险及 相对投资价值进行评估, 确定基金资产在股票 债券及现 金类资产等资产类别的分配比例 在有效控制投资风险的 2

3 前提下, 形成大类资产的配置方案 业绩比较基准沪深 300 指数 50%+ 上证国债指数 50% 本基金属于主动式混合型证券投资基金, 属于较高预期风 风险收益特征 险 较高预期收益的证券投资基金, 通常预期风险与预期 收益水平高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基 金 基金管理人 基金托管人 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 12,246, 本期利润 2,384, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 133,573, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 包含停牌股票按公允价值调整的影响 ; 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计入费用后实际收益要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较

4 率 1 率标准差 基准收益 基准收益 2 率 3 率标准差 4 过去三个月 1.45% 0.78% -0.91% 0.59% 2.36% 0.19% 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 4 月 8 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 注 :1 本基金业绩比较基准为: 沪深 300 指数 50%+ 上证国债指数 50%; 2 本基金基金合同于 2015 年 4 月 8 日生效 本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定 ; 3 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 4

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 侯慧娣女士, 理学硕士 2006 年 3 月至 2006 年 7 月 在国泰君安证券研究所从 事国内债券市场数据分析 与处理 ;2006 年 7 月至 2008 本基金 年 10 月在世商软件 ( 上海 ) 基金经 有限公司从事债券分析 ; 理 国 2009 年 12 月至 2012 年 9 联安货 月在国信证券股份有限公 币市场 司经济研究所从事债券和 证券投 固定收益分析 ;2012 年 9 资基金 月至 2015 年 6 月在德邦基 基金经 金管理有限公司固定收益 理 国 部从事研究和管理工作, 期 联安鑫 间曾担任基金经理和固定 侯慧娣 盛混合型证券投资基 年 ( 自 2007 年 ) 收益部副总监 2015 年 6 月加入国联安基金管理有限公司,2015 年 12 月起任 金基金 国联安睿祺灵活配置混合 经理 型证券投资基金基金经理 国联安 国联安货币市场证券投资 睿利定 基金基金经理 2016 年 3 期开放 月至 2018 年 3 月兼任国联 混合型 安鑫禧灵活配置混合型证 证券投 券投资基金基金经理 2016 资基金 年 12 月起兼任国联安鑫盛 基金经 混合型证券投资基金基金 理 经理 2016 年 12 月至 2017 年 9 月兼任国联安鑫利混合 型证券投资基金基金经理 2016 年 12 月起兼任国联安 睿利定期开放混合型证券 投资基金基金经理 本基金 王超伟, 硕士研究生 2008 王超伟 基金经理 兼 年 ( 自 2008 年起 ) 年 7 月至 2011 年 8 月在国泰君安证券股份有限公司 任国联 证券及衍生品投资总部任 5

6 安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理 国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理 国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理 投资经理 2011 年 8 月至 2015 年 9 月在国泰君安证券股份有限公司权益投资部任投资经理 2015 年 9 月加入国联安基金管理有限公司, 担任基金经理助理 2016 年 2 月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2016 年 6 月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理 2017 年 1 月起兼任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理 注 :1 基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日 ; 2 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同 及其他相关法律法规 法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章, 制定并完善了 国联安基金管理有限公司公平交易制度 ( 以下简称 公平交易制度 ), 用以规范包括投资授权 研究分析 投资决策 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环 6

7 节 本报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定, 公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资信息 投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 ; 在交易环节严格按照时间优先, 价格优先的原则执行指令 ; 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时, 及时执行交易系统中的公平交易模块 ; 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 ; 对投资流程独立稽核等 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况 公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年一季度, 市场波动较大, 板块轮动较为频繁 一月份市场整体以金融地产为上涨主要动力 二月份市场快速下跌 二月中旬开始创业板出现强势反弹 市场整体偏好转换非常剧烈 市场热点由 2017 年的大市值蓝筹股票转移到了小市值创新类股票 本基金对 2018 年二季度市场走势依然保持谨慎乐观, 将继续等待良好的配置机会 主要配置方向依然会以大消费行业中业绩优良的公司为主 展望 2018 年二季度, 在去杠杆的主基调下, 市场流动性会依然偏紧, 故二季度防风险依然是首要的 同时本基金会继续发掘大消费行业中业绩优秀的个股, 努力为投资人赚取超额收益 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金的份额净值增长率为 1.45%, 同期业绩比较基准收益率为 -0.91% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 7

8 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 50,000, 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 103,577, 其他各项资产 550, 合计 154,127, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 8

9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货, 没有相关投资政策 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资评价 5.11 投资组合报告附注 本报告期内, 经查询上海证券交易所 深圳证券交易所等机构公开信息 披露平台, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 9

10 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 113, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30, 应收申购款 406, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 550, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 124,456, 报告期基金总申购份额 18,010, 减 : 报告期基金总赎回份额 26,533, 报告期基金拆分变动份额 - 10

11 本报告期期末基金份额总额 115,933, 注 : 总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 ; 总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内, 本基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2018 年 3 月 28 日收到中国证监会 关于核准国联安基金管理有限公司变更股权的批复 ( 证监许可 [2018]557 号 ), 核准本基金管理人的股东国泰君安证券股份有限公司将其持有的本基金管理人 51% 股权转让给太平洋资产管理有限责任公司 截至本报告出具日, 上述股权转让事项尚未全部完成 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件和营业执照 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3 查阅方式 网址 : 11

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