Microsoft Word 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2017年第2季度报告

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1 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称汇丰晋信恒生龙头指数交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 8 月 1 日报告期末基金份额总额 150,234, 份本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之投资目标间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年化跟踪误差控制在 4% 以内, 以实现对标的指数的有效跟踪 本基金为被动式指数基金, 采用完全复制指数的投资策略, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及投资策略其权重的变化进行相应调整, 力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年化跟踪误差控制在 4% 的投资目标 恒生 A 股行业龙头指数 *95%+ 银行活期存款收益业绩比较基准率 ( 税后 )*5% 本基金属于股票型指数基金, 属证券投资基金中的高风险 高收益品种, 其长期平均风险和收益风险收益特征预期高于混合型基金, 债券型基金和货币市场基金 基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司第 2 页共 13 页

3 汇丰晋信恒生龙头指数汇丰晋信恒生龙头指下属分级基金的基金简称 A 数 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 148,095, 份 2,139, 份注 : 本基金自 2015 年 4 月 1 日起增加 C 类份额 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 汇丰晋信恒生龙头指数 A 汇丰晋信恒生龙头指数 C 1. 本期已实现收益 1,488, , 本期利润 16,009, , 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 255,007, ,669, 期末基金份额净值 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 红利再投资费 基 金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 汇丰晋信恒生龙头指数 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.61% 13.70% 0.65% -0.47% -0.04% 阶段 过去三个 月 汇丰晋信恒生龙头指数 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.61% 13.70% 0.65% -0.64% -0.04% 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1. 汇丰晋信恒生龙头指数 A (2012 年 8 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 注 : 1. 按照基金合同的约定, 本基金的投资组合比例为 : 投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓 截止 2012 年 10 月 31 日, 本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例 2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 恒生 A 股行业龙头指数 *95%+ 银行活期存款收益率 ( 税后 )*5% 3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益 同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生 A 股行业龙头指数成份股在报告期产生的股票红利收益 2. 汇丰晋信恒生龙头指数 C (2015 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 第 4 页共 13 页

5 注 : 1. 按照基金合同的约定, 本基金的投资组合比例为 : 投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 恒生 A 股行业龙头指数 *95%+ 银行活期存款收益率 ( 税后 )*5% 3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益 同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生 A 股行业龙头指数成份股在报告期产生的股票红利收益 4. 本基金自 2015 年 4 月 1 日起增加 C 类份额 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金 方磊女士, 新加坡南洋理工 方磊 汇丰晋信大盘 2012 年 8 月 1 日 - 17 大学数学硕士, 具备基金从业资格 曾任上海市长宁卫 波动精 生局 上海电器有限公司统 第 5 页共 13 页

6 选股票型证券投资基金基金经理 计师 Phillip Securities Ltd. Pte 金融工程师 上海德锦投资有限公司金融分析师 德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师 易评咨询有限公司顾问统计 汇丰晋信基金管理有限公司风险管理部副总监 现任本基金和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金经理 注 :1. 任职日期为本基金基金合同生效日的日期 ; 2. 证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法规 中国证监会的规定和基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待, 充分保护基金份额持有人的合法权益, 汇丰晋信基金管理有限公司根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规, 制定了 汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度 汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度 规定: 在投资管理活动中应公平对待不同投资组合, 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 公平交易制度 适用于投资的全过程, 用以规范基金投资相关工作, 包括授权 研究分析 投资决策 交易执行 以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节 报告期内, 公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动 研究分析活动以及交易活动 同时, 我公司切实履行了各项公平交易行为监控 分析评估及报告义务, 并建立了相关记录 报告期内, 未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合, 或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为 第 6 页共 13 页

7 4.3.2 异常交易行为的专项说明公司制定了 汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度, 加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送, 密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为 报告期内, 公司按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度 的规定, 对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析, 未发现异常交易行为 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年第二季度市场在行业龙头个股的带动下, 恒生 A 股行业龙头指数报告期内上涨了 14.45% 作为被动式指数基金, 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数基金按照基金合同规定, 遵循完全复制基准指数的投资策略 本报告期内, 本基金的跟踪误差主要源于报告期内基金投资者的申购赎回 成分股长期停牌等 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 A 类份额净值增长率为 13.23%, 同期业绩比较基准收益率为 13.70%; 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 C 类份额净值增长率为 13.06%, 同期业绩比较基准收益率为 13.70% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 235,569, 其中 : 股票 235,569, 第 7 页共 13 页

8 2 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 28,145, 其他资产 3,557, 合计 267,272, 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 16,671, C 制造业 96,161, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 13,056, E 建筑业 20,544, F 批发和零售业 3,712, G 交通运输 仓储和邮政业 12,529, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,835, J 金融业 55,035, K 房地产业 12,298, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 2,572, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 1,151, 合计 235,569, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 第 8 页共 13 页

9 中国平安 500,300 24,819, 贵州茅台 39,131 18,463, 格力电器 351,574 14,474, 美的集团 302,273 13,009, 万科 A 492,551 12,298, 农业银行 3,436,860 12,097, 中国建筑 1,051,910 10,182, 工商银行 1,680,637 8,823, 海康威视 251,813 8,133, 京东方 A 1,851,757 7,703, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 第 9 页共 13 页

10 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 37, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5, 应收申购款 3,514, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,557, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 第 10 页共 13 页

11 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 投资组合报告中, 市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 汇丰晋信恒生龙头指数 A 汇丰晋信恒生龙头指数 C 报告期期初基金份额总额 59,698, , 报告期期间基金总申购份额 110,824, ,685, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 22,427, , 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 148,095, ,139, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 汇丰晋信恒生龙头指数 A 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,000, 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,000, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 汇丰晋信恒生龙头指数 C 本报告期内, 本基金管理人未持有本基金 C 类份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内, 基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 第 11 页共 13 页

12 者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 ~ ,000, ,000, % 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情况, 可能引起巨额赎回导致的流动性风险, 本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点, 保持关注申赎动向, 根据可能产生的流动性风险, 对本基金的投资组合及时作出相应调整, 目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情况对本基金流动性影响有限 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1) 中国证监会批准汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金设立的文件 2) 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金基金合同 3) 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金招募说明书 4) 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金托管协议 5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则 6) 基金管理人业务资格批件和营业执照 7) 基金托管人业务资格批件和营业执照 8) 报告期内汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9) 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼本基金管理人办公地址 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人 客户服务中心电话 : 公司网址 : 第 12 页共 13 页

13 汇丰晋信基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 13 页共 13 页