工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

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1 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称华宝油气场内简称华宝油气基金主代码 交易代码 基金运作方式上市契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 2011 年 9 月 29 日报告期末基金份额总额 5,688,001, 份通过严格的指数化投资策略, 实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪, 力争控制净值增长率与业绩投资目标比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 5%( 以美元资产计价 ) 本基金原则上采取完全复制策略, 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 但在因特殊情况 ( 如股票停牌 流动性不足 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将使投资策略用其他合理方法进行适当的替代, 追求尽可能贴近目标指数的表现 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金 上市交易型基金, 以优化投资组合的建立, 达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的 业绩比较基准标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) 风险收益特征本基金是一只美国股票指数型证券投资基金, 风险第 2 页共 12 页

3 基金管理人 基金托管人 与预期收益高于混合型基金 债券基金以及货币市场基金, 属于预期风险较高的产品 华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 注 : 1. 本基金另设美元份额, 基金代码 , 与人民币份额并表披露 2. 截止本报告期末, 本基金人民币份额净值 元, 人民币总份额 5,672,250, 份 ; 本基金美元份额净值 美元, 美元总份额 15,750, 份 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 The Bank of New York Mellon 名英文 - Corporation 称中文 - 梅隆银行 注册地址 - One Wall Street New York,NY10286 办公地址 - One Wall Street New York,NY10286 邮政编码 - NY 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 年 6 月主要财务指标 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -4,078, 本期利润 -493,534, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 3,077,171, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 第 3 页共 12 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三 个月 净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收 率 1 标准差 2 收益率 3 益率标准差 % 1.79% % 1.89% 0.10% -0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 (2011 年 9 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2012 年 3 月 29 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 国际业务 博士 先后在美国德州奥 部总经 斯丁市德亚资本 泛太平 周晶 理 本基金基金经 2014 年 9 月 18 日 - 11 年 洋证券 ( 美国 ) 和汇丰证券 ( 美国 ) 从事数量分析 理 华宝 另类投资分析和证券投资 中国互联 研究工作 2005 年至 2007 第 4 页共 12 页

5 股票 美国消费 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数 (LOF) 华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数 ( 场内简称 香港大盘 ) 基金经理 华宝兴业资产管理 ( 香港 ) 有限公司总经理 年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011 年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师, 现任国际业务部总经理 2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理, 2014 年 9 月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 基金经理,2015 年 9 月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理 2016 年 3 月任华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 2016 年 6 月兼任华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金 (LOF) 基金经理,2017 年 4 月任华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 目前兼任华宝兴业资产管理 ( 香港 ) 有限公司总经理 注 :1 任职日期以及离任日期均以基金公告为准 2 证券从业含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 及其各项实施细则 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 第 5 页共 12 页

6 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 由于股 债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化以及指数成分股的调整, 标普石油天然气上游股票指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5% 及持有不属于标普石油天然气上游股票指数成分股的情况 发生此类情况后, 该基金均在合理期限内得到了调整, 没有给投资人带来额外风险或损失 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则 公司股票库管理制度 中央交易室制度 防火墙机制 系统中的公平交易程序 每日交易日结报告 定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异 分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内 不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况 异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数 在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的 以下为对影响标的指数表现的市场因素分析 17 年二季度全球油价震荡下行 截止 6 月 30 日,WTI 油价收至 美元一桶, 相对去年一季度末下跌 8.9% 油价下跌的主要原因是美国原油产量不断创新高以及投资者担忧欧佩克国家减产执行的力度 油价的下跌牵连跟踪石油上游股票的基金标的指数走弱 整个二季度, 本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数下跌 14.5%, 下跌幅度高于国际油价下跌 二季度标普油气指第 6 页共 12 页

7 数年化日均波幅 28.7%, 超过标普 500 指数日均波幅 7.3% 的水平 日常操作过程中, 人民币汇率方面,2017 年二季度人民币汇率呈现升值走势 二季度人行中间价从 升值至 , 相对于美金升值 1.8% 同期, 人民币交易价也相对于美金升值 1.6% 左右 汇率二季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响 截止至本报告期末, 本报告期内基金份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 基金表现领先业绩比较基准 0.10% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,901,014, 其中 : 普通股 2,901,014, 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 基金投资 22,739, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 货币市场工具 银行存款和结算备付金合计 183,296, 其他资产 18,307, 合计 3,125,356, 第 7 页共 12 页

8 5.2 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 美国 2,901,014, 合计 2,901,014, 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 能源 2,901,014, 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 2,901,014, 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 序 号 公司名称 ( 英 文 ) 公司名称 ( 中 文 ) 证券 代码 所在证券市 所属国家 ( 地区 ) 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民 币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 第 8 页共 12 页

9 场 1 RICE ENERGY INC Rice 能源股份 有限公司 RICE 美国 417,513 75,320, CABOT OIL & GAS CORP 卡伯特石油天 然气公司 COG 美国 369,156 62,720, 纳 3 GULFPORT ENERGY CORP Gulfport 能源 公司 GPOR 斯达 美国 615,619 61,514, 克 4 HOLLYFRONTIER CORP HollyFrontier 公司 HFC 美国 329,162 61,254, PHILLIPS 66 Phillips 66 公 司 PSX 美国 106,149 59,462, EQT CORP EQT 公司 EQT 美国 149,519 59,345, VALERO ENERGY CORP Valero 能源公 司 VLO 美国 129,425 59,147, QEP RESOURCES INC QEP 资源公司 QEP 美国 857,491 58,670, TESORO CORP 特索罗公司 TSO 美国 92,027 58,352, MURPHY OIL CORP 墨菲石油公司 MUR 美国 335,037 58,171, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 第 9 页共 12 页

10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 SPDR S&P SSGA Funds 1 OIL & GAS ETF 基金 开放式 Managemen EXP & PR t Inc 公允价值 ( 人民 占基金资产净 币元 ) 值比例 (%) 22,739, 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序需特别说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 630, 应收利息 19, 应收申购款 17,656, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,307, 第 10 页共 12 页

11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 5,018,110, 报告期期间基金总申购份额 1,231,697, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 561,805, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 5,688,001, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 ; 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书 ; 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 第 11 页共 12 页

12 8.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 8.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各 种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 12 页共 12 页