恆生指數期貨

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1 恒生指數 ( 恒指 ) 期貨 的 合約細則 以下合約細則將適用於恒生指數期貨合約 **: 相關指數 / 指數 恒生指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) * 合約乘數每個指數點 50 港元 * 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅 一個指數點 最高波幅 按本交易所不時規定 立約成價 在結算所登記, 以完整指數點計算的恒生指數期貨合約的價格 立約價值 立約成價乘以合約乘數 持倉限額 無論長倉或短倉, 以恒生指數期貨 恒生指數期權 小型恒生指數期貨及小型恒生指數期權所有合約月份持倉合共對沖值 10,000 為限, 並且在任何情況下小型恒生指數期貨或小型恒生指數期權所有合約月份持倉合共對沖值不能超過對沖值 2,000 就此而言, 每張小型恒生指數期貨合約的倉位對沖值為 0. 2, 而每張小型恒生指數期權合約的倉位對沖值則為相關恒生指數期權合約系列對沖值的五分之一 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未平倉合約 SIF-S-1

2 開市前議價時段 ( 香港時間 ) 上午八時四十五分至上午九時十五分及 中午十二時三十分至下午一時正 交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 下午五時十五分至晚上十一時四十五分 ( 收市後交易時段 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市或收市後交易時段 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日 結算方式 以現金結算合約 最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 最後結算價格 恒生指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點 *:(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 SIF-S-2

3 交易費 期交所費用 以上金額不時可予更改 港元 徵費 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 佣金 商議 * 與恒生指數期權合約相同 ** 恒生指數期貨合約及小型恒生指數期貨合約可以互相對銷 根據結算所規則, 這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷 ( 就公司賬戶及莊家賬戶而言 ) 或可進行平倉 ( 就客戶賬戶而言 ) SIF-S-3

4 小型恒生指數 ( 恒指 ) 期貨 的 合約細則 以下合約細則將適用於小型恒生指數期貨合約 **: 相關指數 / 指數 恒生指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) * 合約乘數每個指數點 10 港元 * 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低價格波幅 一個指數點 最高價格波幅 按本交易所不時規定 立約成價 在結算所登記, 以完整指數點計算的小型恒生指數期貨合約的價格 立約價值 立約成價乘以合約乘數 持倉限額 無論長倉或短倉, 以小型恒生指數期貨 恒生指數期貨 恒生指數期權及小型恒生指數期權所有合約月份持倉合共對沖值 10,000 為限, 並且在任何情況下小型恒生指數期貨或小型恒生指數期權所有合約月份持倉合共對沖值不能超過對沖值 2,000 就此而言, 每張小型恒生指數期貨合約的倉位對沖值為 0. 2, 而每張小型恒生指數期權合約的倉位對沖值則為相關恒生指數期權合約系列對沖值的五分之一 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 2,500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 2,500 張未平倉合約 SIF-S-4

5 開市前議價時段 ( 香港時間 ) 上午八時四十五分至上午九時十五分及 中午十二時三十分至下午一時正 交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 下午五時十五分至晚上十一時四十五分 ( 收市後交易時段 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市或收市後交易時段 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日 結算方式 以現金結算合約 最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 最後結算價格 小型恒生指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點 *:(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與及 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 SIF-S-5

6 交易費 期交所費用 以上金額不時可予更改 3.50 港元 徵費 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 佣金 商議 * 與小型恒生指數期權合約相同 ** 小型恒生指數期貨合約與恒生指數期貨合約可以互相對銷 根據結算所規則, 這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷 ( 就公司賬戶及莊家賬戶而言 ) 或可進行平倉 ( 就客戶賬戶而言 ) SIF-S-6

7 恒生中國企業指數 ( 恒生國企指數 ) 期貨 的 合約細則 以下合約細則將適用於恒生中國企業指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 恒生中國企業指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) * 合約乘數每個指數點 50 港元 * 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低價格波幅 一個指數點 最高價格波幅 按本交易所不時規定 立約成價 在結算所登記, 以完整指數點計算的恒生中國企業指數期貨合約的價格 立約價值 立約成價乘以合約乘數 持倉限額 每名交易所參與者就其本身而言, 以小型恒生中國企業指數期貨 小型恒生中國企業指數期權 恒生中國企業指數期貨及恒生中國企業指數期權所有合約月份持倉合共對沖值 12,000 張長倉或短倉為限, 並且在任何情況下小型恒生中國企業指數期貨或小型恒生中國企業指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共 2,400 張的長倉或短倉 就此而言, 每張小型恒生中國企業指數期貨合約的倉位對沖值為 0.2, 每張小型恒生中國企業指數期權合約的倉位對沖值則為恒生中國企業指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一 ; 及 交易所參與者的每名客戶而言, 以小型恒生中國企業指數期貨 小型恒生中國企業指數期權 恒生中國企業指數期貨及恒生中國企業指數期權所有合約月份持倉合共對沖值 12,000 SIF-S-7

8 張長倉或短倉為限, 並且在任何情況下小型恒生中國企業指數期貨或小型恒生中國企業指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共 2,400 張的長倉或短倉 就此而言, 每張小型恒生中國企業指數期貨合約的倉位對沖值為 0.2, 每張小型恒生中國企業指數期權合約的倉位對沖值則為恒生中國企業指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未平倉合約 開市前議價時段 ( 香港時間 ) 上午八時四十五分至上午九時十五分及中午十二時三十分至下午一時正 交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 下午五時十五分至晚上十一時四十五分 ( 收市後交易時段 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市或收市後交易時段 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日 結算方式 以現金 ( 港元 ) 結算合約 最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 SIF-S-8

9 最後結算價格 恒生中國企業指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生中國企業指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點 *:(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 以上金額不時可予更改 3.50 港元 徵費 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 佣金 商議 * 與恒生中國企業指數期權合約相同 SIF-S-9

10 小型恒生中國企業指數 ( 恒生國企指數 ) 期貨 的 合約細則 以下合約細則將適用於小型恒生中國企業指數期貨合約 * : 相關指數 / 指數 合約乘數 恒生中國企業指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 10 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低價格波幅最高價格波幅立約成價立約價值持倉限額 一個指數點 按本交易所不時規定 在結算所登記, 以完整指數點計算的小型恒生中國企業指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 以小型恒生中國企業指數期貨 小型恒生中國企業指數期權 恒生中國企業指數期貨及恒生中國企業指數期權所有合約月份持倉合共對沖值 12,000 張長倉或短倉為限, 並且在任何情況下小型恒生中國企業指數期貨小型恒生中國企業指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共 2,400 張的長倉或短倉 就此而言, 每張小型恒生中國企業指數期貨合約的倉位對沖值為 0.2, 每張小型恒生中國企業指數期權合約的倉位對沖值則為恒生中國企業指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一 ; 及 交易所參與者的每名客戶而言, 以小型恒生中國企業指數期貨 小型恒生中國企業指數期權 恒生中國企業指數期貨及恒生中國企業指數期權所有合約月份持倉合共對沖值 12,000 張長倉或短倉為限, 並且在任何情況下小型恒生中國企業指數期貨或小型恒生中國企業指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能大於合共 2,400 張的長倉或短倉 就此而言, 每張小型恒生中國企業指數期貨合約的倉位對沖值為 0.2, SIF-S-10

11 每張小型恒生中國企業指數期權合約的倉位對沖值則為恒生中國企業指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 2,500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 2,500 張未平倉合約 開市前議價時段 上午八時四十五分至上午九時十五分及 ( 香港時間 ) 中午十二時三十分至下午一時正 交易時間上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) ( 香港時間 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 下午五時十五分至晚上十一時四十五分 ( 收市後交易時段 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段 最後交易日的交易上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及時間下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) ( 香港時間 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市或收市後交易時段 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 最後交易日之後的第一個營業日 以現金 ( 港元 ) 結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 小型恒生中國企業指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生中國企業指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點 :(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費交易所費用 2.00 港元 SIF-S-11

12 徵費 佣金 以上金額不時可予更改 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 * 小型恒生中國企業指數期貨合約與恒生中國企業指數期貨合約是可以互相對銷 根據結算所規則, 這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷 ( 就公司賬戶及莊家賬戶而言 ) 或可進行平倉 ( 就客戶賬戶而言 ) SIF-S-12

13 新華富時中國 25 指數期貨的合約細則 以下合約細則將適用於新華富時中國 25 指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 新華富時中國 25 指數 ( 由新華富時指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) * 合約乘數每個完整指數點 50 港元 * 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低價格波幅最高價格波幅立約成價立約價值持倉限額大額未平倉合約 一個指數點 無 在結算所登記, 以完整指數點計算的新華富時中國 25 指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 以新華富時中國 25 指數期貨及新華富時中國 25 指數期權所有合約月份持倉合共對沖值 6,000 張長倉或短倉為限 於任何一個合約月份, 就每名交易所參與者的賬戶而言為 500 張新華富時中國 25 指數期貨未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 就交易所參與者的每名客戶的賬戶而言為 500 張新華富時中國 25 指數期貨未平倉合約 交易時間 上午九時十五分至中午十二時正及下午一時三十分至下午四時十五分 ( 香港時間 ) (2012 年 3 月 5 日前 ) 下午一時正至下午四時十五分 ( 香港時間 ) (2012 年 3 月 5 日或之後 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至中午十二時正及下午一時三十分至下午四時正 ( 香港時間 ) (2012 年 3 月 5 日前 ) 下午一時正至下午四時正 ( 香港時間 ) (2012 年 3 月 5 日或之後 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市交易時段 SIF-S-13

14 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 最後交易日之後的第一個營業日 以現金 ( 港元 ) 結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 新華富時中國 25 指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用新華富時中國 25 指數在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點 *:(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 以上金額不時可予更改 5.00 港元 徵費 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 佣金 商議 * 與新華富時中國 25 指數期權合約相同 附註 : 新華富時指數有限公司 ( 新華富時指數 ) 或其特許使用者及兩者概無保薦 保證 銷售或推廣任何新華富時中國 25 指數期權合約, 亦無就採用新華富時中國 25 指數期權所得結果作出任何明確或暗示的保證或陳述 新華富時中國 25 指數的所有權及權利歸新華富時及 / 或其特許使用者 ( 視情況而定 ) 所有 SIF-S-14

15 恒生中國 H 股金融行業指數期貨 的 合約細則 以下合約細則將適用於恒生中國 H 股金融行業指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 恒生中國 H 股金融行業指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 合約乘數 每個指數點 50 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低價格波幅 一個指數點 最高價格波幅 無 立約成價 在結算所登記, 以完整指數點計算的恒生中國 H 股金融行業指數期貨合約的價格 立約價值 立約成價乘以合約乘數 持倉限額 以恒生中國 H 股金融行業指數期貨所有合約月份持倉合共對沖值 10,000 張長倉或短倉為限 大額未平倉合約於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身而言為 500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未平倉合約 交易時間 上午九時十五分至中午十二時正及下午一時三十分至下午四時十五分 ( 香港時間 ) (2012 年 3 月 5 日前 ) 下午一時正至下午四時十五分 ( 香港時間 ) (2012 年 3 月 5 日或之後 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段 SIF-S-15

16 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至中午十二時正及下午一時三十分至下午四時正 ( 香港時間 ) (2012 年 3 月 5 日前 ) 下午一時正至下午四時正 ( 香港時間 ) (2012 年 3 月 5 日或之後 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市交易時段 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日 結算方式 以現金結算合約 最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 最後結算價格 恒生中國 H 股金融行業期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生中國 H 股金融行業指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點 *:(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 以上金額不時可予更改 5.00 港元 徵費 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 佣金 商議 SIF-S-16

17 恒指股息點指數期貨合約細則 下述合約細則適用於恒指股息點指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 恒指股息點指數期貨 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股息指數 ) 合約乘數 每指數點港幣 50 元 合約月份 最近三個的十二月合約 行政總裁與證監會會商後可隨時增設其認為適合可供交易的合約月份 最低價格波幅 0.01 指數點 最高波幅 無 立約成價 在結算所登記, 指數點 ( 準確至 2 個小數位 ) 計算的恒指股息點指數期貨合約的價格 立約價值 立約成價乘以合約乘數 持倉限額 無 大額未平倉合約於任何一個合約月份, 每名交易所參與者本身賬戶為 1,000 張未平倉合約 ; 及於任何一個合約月份, 每名客戶為 1,000 張未平倉合約 開市前議價時段 無 交易時間 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 )( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三 SIF-S-17

18 十分 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 )( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段 該最後交易日的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 最後交易日之後的第二個營業日 結算方式 以現金結算合約 最後交易日 合約月份最後營業日之前第二個營業日 最後結算價格 恒指股息點指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生股息點指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日之後的香港營業日當天所報的指數為依歸, 以四捨五入法準確至 2 個小數位 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 交易所費用以上金額不時可予更改 3.00 港元 徵費 證監會徵費及投資者賠償徵費根據 條例 不時規定的收費率或金額繳付 佣金 商議 SIF-S-18

19 恒生國企股息點指數期貨合約細則 下述合約細則適用於恒生國企股息點指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 恒生國企股息點指數期貨 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股息指數 ) 合約乘數 每指數點港幣 50 元 合約月份 最近三個的十二月合約 行政總裁與證監會會商後可隨時增設其認為適合可供交易的合約月份 最低價格波幅 0.01 指數點 最高波幅 無 立約成價 在結算所登記, 指數點 ( 準確至 2 個小數位 ) 計算的恒生國企股息點指數期貨合約的價格 立約價值 立約成價乘以合約乘數 持倉限額 無 大額未平倉合約於任何一個合約月份, 每名交易所參與者本身賬戶為 1,000 張未平倉合約 ; 及於任何一個合約月份, 每名客戶為 1,000 張未平合約 開市前議價時段 無 交易時間 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 )( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 SIF-S-19

20 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 )( 香港時間 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市交易時段 該最後交易日的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 最後交易日之後的第二個營業日 結算方式 以現金結算合約 最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前第二個營業日 最後結算價格 恒生國企股息點指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生國企股息點指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日之後的香港營業日當天所報的指數為依歸, 以四捨五入法準確至 2 個小數位 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 交易所費用以上金額不時可予更改 1.50 港元 徵費 證監會徵費及投資者賠償徵費根據 條例 不時規定的收費率或金額繳付 佣金 商議 SIF-S-20

21 恒指波幅指數期貨的合約細則 以下合約細則將適用於恒指波幅指數期貨合約 : 相關指數 / 指數合約乘數合約月份最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 恒指波幅指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的波幅指數 ) 每個指數點 5,000 港元 即月 之後的兩個曆月 0.05 個指數點 無 在結算所登記, 以 0.05 指數點計算的恒指波幅指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 10,000 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 10,000 張未平倉合約 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 1,000 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 1,000 張未平倉合約 開市前議價時段 交易時間 無 上午九時三十分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 )( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 SIF-S-21

22 最後交易日的交易時間 上午九時三十分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時正 ( 午市 )( 香港時間 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市交易時段 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 合約月份最後交易日之後的第一個營業日 以現金 ( 港元 ) 結算差價合約 緊隨合約月份後的曆月的倒數第二個營業日之前 30 曆日 若當日並非營業日, 則最後交易日為緊貼該日之前的一個營業日 恒指波幅指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒指波幅指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在 (i) 最後交易日下午三時三十分後至下午四時正每隔一 (1) 分鐘 ; 或 (ii) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 最後交易日上午十一時三十分至正午十二時正每隔一 (1) 分鐘所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的小數位後兩 (2) 位指數點 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 以上金額不時可予更改 港元 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 註 : 恒指波幅指數 ( 指數 ) 是由恒生指數有限公司 ( 恒生指數公司 ) 公佈 恒生指數公司與 Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ) 已就維持及計算指數達成協議 Standard & Poor s 及 S&P 屬 S&P 的商標而恒生指數公司已獲授予許可使用 VIX 屬 Chicago Board Options Exchange, Incorporated ( CBOE ) 的商標,S&P 已獲 CBOE 准許並已向恒生指數公司授予許可把該商標用於與指數有關的用途 S&P 及 CBOE 並不擁有 贊助 認可或推廣指數,S&P 及 CBOE 亦無就投資基於指數的產品或依賴指數作任何其他用途是否明智作出任何聲明 S&P CBOE 及恒生指數公司均無須就指數或其任何數值的任何錯誤或遺漏負任何責任 SIF-S-22

23 IBOVESPA 期貨的合約細則 以下合約細則將適用於 IBOVESPA 期貨合約 : 相關指數 / 指數合約乘數合約月份最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額大額未平倉合約 IBOVESPA( 由巴西證券期貨交易所 Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 5 港元 最近兩個雙數曆月 行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易 5 個指數點 之前一個營業日由巴西證券期貨交易所 Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 釐定的最近合約月份每日結算價的 10% IBOVESPA 期貨合約在結算所登記的完整指數點價格 立約成價乘以合約乘數 25,000 張未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 2,500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 2,500 張未平倉合約 開市前議價時段 無 交易時間上午九時十五分至下午四時三十分 ( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕, 下午十二時三十分後不進行交易 該三天的交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 ( 香港時間 ) SIF-S-23

24 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至下午四時三十分 ( 香港時間 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天下午十二時三十分後不進行交易 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 結算方式 最後交易日 最後交易日之後的第二個營業日 以現金結算合約 巴西證券期貨交易所 Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 釐定的最後交易日 ( 通常是最接近合約月份第十五個曆日的星期三 ) 若當天並非香港營業日, 最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 最後結算價 IBOVESPA 期貨合約的最後結算價為整數, 金額由結算所釐定, 並當為 IBOVESPA 期貨在巴西證券期貨交易所 Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 的最後結算價 交易費 徵費 期交所費用以上金額不時可予更改 證監會徵費投資者賠償徵費 港元 0.60 港元無 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 上列金額僅供參考, 可按 條例 規定更改 只要根據 證券及期貨 ( 投資者賠償 徵費 ) 規則 第 25 條刊登的豁免付費公告仍然生效, 毋須繳付投資者賠償徵費 有關豁免付費公告 ( 及其終止 ) 會通告交易所參與者 佣金 商議 SIF-S-24

25 MICEX 指數期貨的合約細則 以下合約細則將適用於 MICEX 指數期貨合約 : 相關指數 / 指數合約乘數合約月份最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 MICEX 指數 ( 由 Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" 編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 100 港元 最近兩個季月 行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易 0.05 個指數點 無 MICEX 指數期貨合約在結算所登記的指數點價格 ( 取兩個小數位 ) 立約成價乘以合約乘數 25,000 張未平倉合約 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 2,500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 2,500 張未平倉合約 開市前議價時段 無 交易時間上午九時十五分至下午四時三十分 ( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕, 下午十二時三十分後不進行交易 該三天的交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 ( 香港時間 ) SIF-S-25

26 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至下午四時三十分 ( 香港時間 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天下午十二時三十分後不進行交易 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 結算方式 最後交易日之後的第二個營業日 以現金結算合約 最後交易日 Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" 釐定的最後交易日 ( 通常是合約月份的第十五個曆日 ) 若當天並非香港營業日, 最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 最後結算價 MICEX 指數期貨合約的最後結算價取兩個小數位, 由結算所釐定, 並當為 MICEX 指數期貨在 Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" 的最後結算價 交易費 徵費 期交所費用以上金額不時可予更改 證監會徵費投資者賠償徵費 5.00 港元 0.60 港元無 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 上列金額僅供參考, 可按 條例 規定更改 只要根據 證券及期貨 ( 投資者賠償 徵費 ) 規則 第 25 條刊登的豁免付費公告仍然生效, 毋須繳付投資者賠償徵費 有關豁免付費公告 ( 及其終止 ) 會通告交易所參與者 佣金 商議 SIF-S-26

27 S&P BSE SENSEX 指數期貨的合約細則 以下合約細則將適用於 S&P BSE SENSEX 指數期貨合約 : 相關指數 / 指數合約乘數合約月份最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額大額未平倉合約 S&P BSE SENSEX 指數 ( 由 BSE Limited 編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 10 港元 現貨月及下一個曆月 行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易 1 個指數點 無 S&P BSE SENSEX 指數期貨合約在結算所登記的完整指數點價格 立約成價乘以合約乘數 25,000 張未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 2,500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 2,500 張未平倉合約 開市前議價時段 無 交易時間上午九時十五分至下午四時三十分 ( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕, 下午十二時三十分後不進行交易 該三天的交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 ( 香港時間 ) 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至下午四時三十分 ( 香港時間 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, SIF-S-27

28 當天下午十二時三十分後不進行交易 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 結算方式 最後交易日 最後交易日之後的第二個營業日 以現金結算合約 BSE Limited 釐定的最後交易日 ( 通常是合約月份的最後一個星期四 ) 若當天並非香港營業日, 最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 最後結算價 S&P BSE SENSEX 指數期貨合約的最後結算價取兩個小數位, 由結算所釐定, 並當為 S&P BSE SENSEX 指數期貨在 BSE Limited 的最後結算價 交易費 徵費 期交所費用以上金額不時可予更改 證監會徵費投資者賠償徵費 5.00 港元 0.60 港元無 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 上列金額僅供參考, 可按 條例 規定更改 只要根據 證券及期貨 ( 投資者賠償 徵費 ) 規則 第 25 條刊登的豁免付費公告仍然生效, 毋須繳付投資者賠償徵費 有關豁免付費公告 ( 及其終止 ) 會通告交易所參與者 佣金 商議 SIF-S-28

29 FTSE/JSE Top40 期貨的合約細則 以下合約細則將適用於 FTSE/JSE Top40 期貨合約 : 相關指數 / 指數合約乘數合約月份最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額大額未平倉合約 FTSE/JSE Top40 指數 ( 由 FTSE Limited 編纂及計算, 並註由 FTSE Limited 及 JSE Limited 發放的股份價格指數 ) 每個指數點 10 港元 最近的兩個季月 行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易 1 個指數點 無 FTSE/JSE Top40 期貨合約在結算所登記的完整指數點價格 立約成價乘以合約乘數 25,000 張未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 2,500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 2,500 張未平倉合約 開市前議價時段 無 交易時間上午九時十五分至下午四時三十分 ( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕, 下午十二時三十分後不進行交易 該三天的交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 ( 香港時間 ) SIF-S-29

30 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至下午四時三十分 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天下午十二時三十分後不進行交易 交易方法本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後結算日 結算方式 最後交易日 最後交易日之後的第二個營業日 以現金結算合約 JSE Limited 釐定的最後交易日 ( 通常是合約月份的第三個星期四 ) 若當天並非香港營業日, 最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 最後結算價 FTSE/JSE Top40 期貨合約的最後結算價為整數, 由結算所釐定, 並當為 FTSE/JSE Top40 期貨在 JSE Limited 的最後結算價 交易費 徵費 期交所費用以上金額不時可予更改 證監會徵費投資者賠償徵費 5.00 港元 0.60 港元無 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 上列金額僅供參考, 並可按 條例 規定更改 只要根據 證券及期貨 ( 投資者賠償 徵費 ) 規則 第 25 條刊登的豁免付費公告仍然生效, 投資者賠償徵費便毋須支付 交易所參與者會獲通知有關豁免付費公告 ( 及其終止 ) 佣金 商議 註 : 指數值及成分股名單的所有知識產權全屬 FTSE 及 JSE 所有 FTSE 是倫敦證券交易所集團公司的商標 ; JSE 是 JSE Limited 的商標 SIF-S-30

31 中華交易服務中國 120 指數期貨的合約細則 以下合約細則將適用於中華交易服務中國 120 指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 中華交易服務中國 120 指數 ( 由中華證券交易服務有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 )* 合約乘數每個指數點 50 港元 * 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 0.5 個指數點 無 在結算所登記的中華交易服務中國 120 指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 中華交易服務中國 120 指數期貨及中華交易服務中國 120 指數期權合約月份持倉合共對沖值 30,000 張長倉或短倉為限 ; 及 交易所參與者的每名客戶而言, 中華交易服務中國 120 指數期貨及中華交易服務中國 120 指數期權合約月份持倉合共對沖值 30,000 張長倉或短倉為限 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身賬戶而言為 1,500 張未平倉合約 ; 及 於任何一個合約月份, 每名客戶為 1,500 張未平倉合約 SIF-S-31

32 交易時間 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 )( 香港時間 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 最後交易日的交易時間 上午九時十五分至中午十二正 ( 早市 ) 及下午一時正至下午三時正 ( 午市 )( 香港時間 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市 交易方法最後結算日結算方式最後交易日 本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後交易日之後的第一個營業日 以現金 ( 港元 ) 結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 若當天為中國內地公眾假期, 最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及中國內地的營業日 最後結算價格 中華交易服務中國 120 指數期貨最後結算價格由結算所釐定, 並採用中華證券交易服務有限公司在最後交易日下午一時正至三時正之間每隔五 (5) 分鐘所擷取再編纂 計算及發布的中華交易服務中國 120 指數點的平均數, 以四捨五入法準確至 1 個小數位 * 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 港元 以上金額不時可予更改 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 * 與中華交易服務中國 120 指數期權合約相同 SIF-S-32

33 恒生中國內地石油及天然氣指數期貨的合約細則 恒生中國內地石油及天然氣指數期貨合約是受買賣股票指數期貨規例規管的股票指數期貨合約 本合約細則英文本中大寫而無另行界定的詞彙與買賣股票指數期貨規例中所述相同 以下合約細則將適用於股票指數期貨合約 恒生中國內地石油及天然氣指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 合約乘數 恒生中國內地石油及天然氣指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 50 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 0.5 個指數點 按本交易所不時規定 在結算所登記的股票指數期貨合約 恒生中國內地石油及天然氣指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 所有合約月份淨持倉 15,000 張長倉或短倉為限 ; 及 每名客戶而言, 所有合約月份淨持倉 15,000 張長倉或短倉為限 為免生疑問, 所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算 為釐定是否達到訂明上限, 長倉合約獲分配正數 1 及短倉合約則獲分配負數 1, 不論何日到期 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身而言為 500 張未平倉合約 ; 及 SIF-S-33

34 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未 平倉合約 交易時間上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市 交易方法最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後交易日之後的第一個營業日 以現金結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 恒生中國內地石油及天然氣指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生中國內地石油及天然氣指數期貨 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 以四捨五入法上調至最接近的一個小數位 :(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 2.00 港元 以上金額不時可予更改 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 SIF-S-34

35 恒生中國內地銀行指數期貨的合約細則 恒生中國內地銀行指數期貨合約是受買賣股票指數期貨規例規管的股票指數期貨合約 本合約細則英文本中大寫而無另行界定的詞彙與買賣股票指數期貨規例中所述相同 以下合約細則將適用於股票指數期貨合約 恒生中國內地銀行指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 合約乘數 恒生中國內地銀行指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 50 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 0.5 個指數點 按本交易所不時規定 在結算所登記的股票指數期貨合約 恒生中國內地銀行指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 所有合約月份淨持倉 15,000 張長倉或短倉為限 ; 及 每名客戶而言, 所有合約月份淨持倉 15,000 張長倉或短倉為限 為免生疑問, 所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算 為釐定是否達到訂明上限, 長倉合約獲分配正數 1 及短倉合約則獲分配負數 1, 不論何日到期 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身而言為 500 張未平倉合約 ; 及 SIF-S-35

36 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未 平倉合約交易時間上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市 交易方法最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後交易日之後的第一個營業日 以現金結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 恒生中國內地銀行指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生中國內地銀行指數期貨 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 以四捨五入法上調至最接近的一個小數位 :(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 2.00 港元 以上金額不時可予更改 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 SIF-S-36

37 恒生中國內地地產指數期貨的合約細則 恒生中國內地地產指數期貨合約是受買賣股票指數期貨規例規管的股票指數期貨合約 本合約細則英文本中大寫而無另行界定的詞彙與買賣股票指數期貨規例中所述相同 以下合約細則將適用於股票指數期貨合約 恒生中國內地地產指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 合約乘數 恒生中國內地地產指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 50 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 0.5 個指數點 按本交易所不時規定 在結算所登記的股票指數期貨合約 恒生中國內地地產指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 ; 及 每名客戶而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 為免生疑問, 所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算 為釐定是否達到訂明上限, 長倉合約獲分配正數 1 及短倉合約則獲分配負數 1, 不論何日到期 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身而言為 500 張未平倉合約 ; 及 SIF-S-37

38 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未 平倉合約 交易時間上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市 交易方法最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後交易日之後的第一個營業日 以現金結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 恒生中國內地地產指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生中國內地地產指數期貨 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 以四捨五入法上調至最接近的一個小數位 :(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 2.00 港元 以上金額不時可予更改 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 SIF-S-38

39 恒生中國內地醫療保健指數期貨的合約細則 恒生中國內地醫療保健指數期貨合約是受買賣股票指數期貨規例規管的股票指數期貨合約 本合約細則英文本中大寫而無另行界定的詞彙與買賣股票指數期貨規例中所述相同 以下合約細則將適用於股票指數期貨合約 恒生中國內地醫療保健指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 合約乘數 恒生中國內地醫療保健指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 50 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 0.5 個指數點 按本交易所不時規定 在結算所登記的股票指數期貨合約 恒生中國內地醫療保健指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 ; 及 每名客戶而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 為免生疑問, 所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算 為釐定是否達到訂明上限, 長倉合約獲分配正數 1 及短倉合約則獲分配負數 1, 不論何日到期 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身而言為 500 張未平倉合約 ; 及 SIF-S-39

40 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未 平倉合約 交易時間上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市 交易方法最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後交易日之後的第一個營業日 以現金結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 恒生中國內地醫療保健指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生中國內地醫療保健指數期貨 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 以四捨五入法上調至最接近的一個小數位 :(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 2.00 港元 以上金額不時可予更改 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 SIF-S-40

41 恒生資訊科技器材指數期貨的合約細則 恒生資訊科技器材指數期貨合約是受買賣股票指數期貨規例規管的股票指數期貨合約 本合約細則英文本中大寫而無另行界定的詞彙與買賣股票指數期貨規例中所述相同 以下合約細則將適用於股票指數期貨合約 恒生資訊科技器材指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 合約乘數 恒生資訊科技器材指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 50 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 0.5 個指數點 按本交易所不時規定 在結算所登記的股票指數期貨合約 恒生資訊科技器材指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 ; 及 每名客戶而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 為免生疑問, 所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算 為釐定是否達到訂明上限, 長倉合約獲分配正數 1 及短倉合約則獲分配負數 1, 不論何日到期 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身而言為 500 張未平倉合約 ; 及 SIF-S-41

42 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未 平倉合約 交易時間上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市 交易方法最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後交易日之後的第一個營業日 以現金結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 恒生資訊科技器材指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生資訊科技器材指數期貨 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 以四捨五入法上調至最接近的一個小數位 :(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 2.00 港元 以上金額不時可予更改 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 SIF-S-42

43 恒生軟件服務指數期貨的合約細則 恒生軟件服務指數期貨合約是受買賣股票指數期貨規例規管的股票指數期貨合約 本合約細則英文本中大寫而無另行界定的詞彙與買賣股票指數期貨規例中所述相同 以下合約細則將適用於股票指數期貨合約 恒生軟件服務指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 合約乘數 恒生軟件服務指數 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 50 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 0.5 個指數點 按本交易所不時規定 在結算所登記的股票指數期貨合約 恒生軟件服務指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 ; 及 每名客戶而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 為免生疑問, 所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算 為釐定是否達到訂明上限, 長倉合約獲分配正數 1 及短倉合約則獲分配負數 1, 不論何日到期 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身而言為 500 張未平倉合約 ; 及 SIF-S-43

44 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未平倉合約 交易時間上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市 交易方法最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後交易日之後的第一個營業日 以現金結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 恒生軟件服務指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用恒生軟件服務指數期貨 ( 由恒生指數有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 以四捨五入法上調至最接近的一個小數位 :(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 2.00 港元 以上金額不時可予更改 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 SIF-S-44

45 中華交易服務博彩業指數期貨的合約細則 中華交易服務博彩業指數期貨合約是受買賣股票指數期貨規例規管的股票指數期貨合約 本合約細則英文本中大寫而無另行界定的詞彙與買賣股票指數期貨規例中所述相同 以下合約細則將適用於股票指數期貨合約 中華交易服務博彩業指數期貨合約 : 相關指數 / 指數 合約乘數 中華交易服務博彩業指數 ( 由中華證券交易服務有限公司編纂 計算及發放的股份價格指數 ) 每個指數點 50 港元 合約月份現月 下月及之後的兩個季月 ( 季月指 3 月 6 月 9 月及 12 月 ) 最低波幅最高波幅立約成價立約價值持倉限額 0.5 個指數點 按本交易所不時規定 在結算所登記的股票指數期貨合約 中華交易服務博彩業指數期貨合約的價格 立約成價乘以合約乘數 每名交易所參與者就其本身而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 ; 及 每名客戶而言, 所有合約月份淨持倉 5,000 張長倉或短倉為限 為免生疑問, 所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算 為釐定是否達到訂明上限, 長倉合約獲分配正數 1 及短倉合約則獲分配負數 1, 不論何日到期 大額未平倉合約 於任何一個合約月份, 每名交易所參與者就其本身而言為 500 張未平倉合約 ; 及 SIF-S-45

46 於任何一個合約月份, 每名客戶為 500 張未 平倉合約 交易時間上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時三十分 ( 午市 ) 聖誕前夕 新年前夕及農曆新年前夕均不設午市 該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分 最後交易日的交易時間 ( 香港時間 ) 上午九時十五分至中午十二時正 ( 早市 ) 下午一時正至下午四時正 ( 午市 ) 若最後交易日為聖誕前夕 新年前夕或農曆新年前夕, 當天不設午市 交易方法最後結算日結算方式最後交易日最後結算價格 本交易所的自動電子交易系統 (HKATS 電子交易系統 ) 最後交易日之後的第一個營業日 以現金結算合約 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 中華交易服務博彩業指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定, 並採用中華交易服務博彩業指數期貨 ( 由中華證券交易服務有限公司編纂 計算及發放 ) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 以四捨五入法上調至最接近的一個小數位 :(i) 聯交所持續交易時段開始後的五 (5) 分鐘起直至持續交易時段完結前的五 (5) 分鐘止期間每隔五 (5) 分鐘所報的指數點, 與 (ii) 聯交所收市時 在個別情況下, 本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價 交易費 期交所費用 2.00 港元 以上金額不時可予更改 徵費 佣金 證監會徵費及投資者賠償徵費須按 條例 不時規定的收費率或金額繳付 商議 SIF-S-46